2011年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題集三+答案

1、2021年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題集三信用風險管理一、單項選擇題0.5分/題 1. 法人客戶按照機構(gòu)性質(zhì)可以分為 正確答案：AA 企業(yè)類客戶與機構(gòu)類客戶B 單一法人客戶與集團法人客戶C 法人客戶與個人客戶D 集團法人客戶與機構(gòu)類客戶2. 以下不屬于對單一法人客戶負債管理狀況的識別和評價的是 正確答案：DA 長期資產(chǎn)是否有相應的長期融資相匹配B 短期資產(chǎn)是否有恰當期限的短期融資或長期融資相匹配C 負債和資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)是否匹配D 負債流動性分析3. 以下關于財務狀況分析的論述，正確的選項是 正確答案：CA 在效率比率的各項指標中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好B 利息保障倍數(shù)能力

2、精確衡量企業(yè)的償債能力C 不應當孤立的定量分析各項財務比率，還應當定型的將財務比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關于客戶財務狀況的正確結(jié)論D 財務比率能夠真實、準確地反映企業(yè)的財務狀況4. CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為 正確答案：AA 企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)B 企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)C 企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)D 企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)5. 現(xiàn)金流量表的組成局部不包括 正確答案：DA經(jīng)營活動現(xiàn)金流B投資活動現(xiàn)金流C融資活動現(xiàn)金流D意外現(xiàn)金流6. 對于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營風險屬于 正確答案：BA系統(tǒng)風險B非系統(tǒng)風險CA和BDA、B都不對7. 以下哪個機構(gòu)不能

3、進行信用擔保 正確答案：CA公民B具有代為清償能力的法人C企業(yè)法人的分支機構(gòu)D有清償能力的盈利性組織8. 根據(jù)我國現(xiàn)行?擔保法?規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有 正確答案：BA 可以B 不可以C 視情況而定D 以上都不正確9. 抵押和質(zhì)押的一個顯著區(qū)別是 正確答案：BA財產(chǎn)是動產(chǎn)還是不動產(chǎn)B是否轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的占有C根據(jù)債務額大小而定D以上都不對10. 縱向一體化企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)交易的特征是 正確答案：BA主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務重組。B主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品

4、作為原材料C以上都是D以上都不是11. 橫向一體化企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)交易的特征是 正確答案：AA主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務重組。B主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料C以上都是D以上都不是12. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足 正確答案：CA 識別頻率應當快于額度授信周期B 識別頻率應當略慢于額度授信周期C 識別頻率應當與額度授信周期一致D 識別頻率與授信周期并無必然聯(lián)系13. 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括 正確答案：DA 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔保十分普遍C 財務報表真實性差D 經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張14. 我國

5、商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務是 正確答案：CA 個人住宅抵押貸款B 個人零售貸款C 循環(huán)零售貸款D 以上都不對15. 對于貸款組合而言，宏觀經(jīng)濟因素屬于 正確答案：AA 系統(tǒng)風險B 非系統(tǒng)風險C 既是系統(tǒng)性風險，也是非系統(tǒng)性風險D 既不是系統(tǒng)性風險，也不是非系統(tǒng)性風險16. 對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于 正確答案：AA 系統(tǒng)風險B 非系統(tǒng)風險C 既是系統(tǒng)性風險，也是非系統(tǒng)性風險D 既不是系統(tǒng)性風險，也不是非系統(tǒng)性風險17. ?巴塞爾新資本協(xié)議?鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險 正確答案：AA 基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型B 基于外部評級的模型C VaR模型D以上都不

6、是18. 客戶信用評級方法中的專家判斷法是依據(jù) 正確答案：CA精確的數(shù)理模型B董事會高層的意見C高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識D外部評級機構(gòu)的意見19. 專家分析法的一個很明顯的缺陷是 正確答案：CA對客戶評價不準確B結(jié)論缺乏說服力C對信用風險的評估缺乏一致性D缺乏歷史數(shù)據(jù)20. 以下哪一項不是信用評分模型 正確答案：DA線性概率模型BProbit模型C線性區(qū)分模型DCreditMetrics模型21. 信用評分模型的數(shù)據(jù)根底是 正確答案：AA歷史數(shù)據(jù)B通過計算機模擬出的數(shù)據(jù)C對未來數(shù)據(jù)的預期D情景分析假設下所推導出的數(shù)據(jù)22. 以下屬于違約概率計算模型的是 正確答案：DARiskCal

7、c模型BCreditMonitor模型CKPMG風險中性定價模型D以上都是23. 以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素 正確答案：DA 負債數(shù)額B 企業(yè)資產(chǎn)市場價值C 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性D 負債價值的波動性24. 按照國際慣例，對企業(yè)客戶信用評定采用的方法是 正確答案：AA信用評級方法B信用評分方法C信用評級和評分相結(jié)合D以上都不對25. 按照國際慣例，對個人客戶信用評定采用的方法是 正確答案：BA信用評級方法B信用評分方法C信用評級和評分相結(jié)合D以上都不對26. 關于個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點是 正確答案：CA 數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性B 數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性

8、C 數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強D數(shù)量少，但是規(guī)律性強，具有穩(wěn)定性27. 信用局評分主要是針對 正確答案：AA 個人客戶B 單一企業(yè)客戶C 集團企業(yè)客戶D 個人客戶和企業(yè)客戶28. 信用局評分的信息主要依賴于 正確答案：BA 商業(yè)銀行內(nèi)部信息B 商業(yè)銀行外部信息C 監(jiān)管機構(gòu)提供的信息D 以上都不對29. 在信用局或?qū)I(yè)信用效勞體系建制不完善的國家和地區(qū)，商業(yè)銀行的信貸審批決策的主要依據(jù)是 正確答案：DA風險評分B收益評分C破產(chǎn)評分D申請評分30. 對違約概率預測準確性的驗證主要有什么機構(gòu)進行 正確答案：AA商業(yè)銀行B監(jiān)管機構(gòu)C客戶D外部專業(yè)評級機構(gòu)31. 客戶評級是針對 正確答案：AA債務人的信用

9、水平B債務人的每筆負債的信用情況C假設違約后債務人每筆負債的損失率D債務人的違約概率32. 客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括 正確答案：CA經(jīng)濟損失B會計損失C經(jīng)濟損失和會計損失D經(jīng)濟損失和會計損失之差33. 計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為 正確答案：AA違約時的債務賬面價值B違約時債務的市場價值C違約時債務的賬面價值和市場價值高的那一個D違約時債務的賬面價值和市場價值低的那一個34. 計算違約風險時，如果客戶尚未違約，對于表外業(yè)務而言，相應的違約風險暴露為 正確答案：CA已承諾未提取的金額B已提取的金額C已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)*已承諾未提取金額D已提取

10、金額+已承諾未提取金額35. ?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須 正確答案：AA由商業(yè)銀行自己評估B由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定C由外部評級機構(gòu)提供D由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評級機構(gòu)和監(jiān)管當局統(tǒng)一評估36. ?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定實施內(nèi)部評級初級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須 正確答案：BA由商業(yè)銀行自己評估B由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定C由外部評級機構(gòu)提供D由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評級機構(gòu)和監(jiān)管當局統(tǒng)一評估37. 計算違約損失率的方法是 正確答案：DA 專家判斷法B 回收現(xiàn)金流法C市場價值法D市場價值法和回收現(xiàn)金流法38. 根據(jù)我國監(jiān)管當局貸款分類指導原那么，屬于不良貸

11、款的是哪幾類 正確答案：DA 次級B 可疑C 損失D 次級、可疑和損失39. 衡量線性相關的統(tǒng)計量是 正確答案：CA 均值B 方差C 相關系數(shù)D 方差-協(xié)方差矩陣40. Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是 正確答案：CA 均勻分布B 二項分布C 泊松分布D 正態(tài)分布41. 壓力測試是用于 正確答案：BA 評定日常條件下的金融機構(gòu)運行情況B 評定特定事件或特定金融變量的變化對金融機構(gòu)財務狀況的潛在影響C 測試風險模型的穩(wěn)定性D 測試投資組合對于市場風險的敏感性42. 壓力測試主要采取的方法是 正確答案：CA 敏感性分析法B 情景分析法C 敏感性分析法和情景分析法D 蒙特卡羅模擬

12、方法43. 壓力測試是為了衡量 正確答案：BA 正常風險B 小概率事件的風險C 風險價值D 可以預期到的風險44. 主權(quán)風險是指 正確答案：CA主權(quán)國家政府未能履行其債務而導致的風險B主權(quán)國家以直接或間接的方式影響債務人履行償債義務的能力和意愿CA和B都是DA和B 都不是45. 商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是 正確答案：AA 商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果B 商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級C 外部評級同內(nèi)部評級相結(jié)合D 監(jiān)管機構(gòu)所制定的評級標準46. 以下關于內(nèi)部評級法的論述，不正確的選項是 正確答案：CA 內(nèi)部評級法是?巴塞爾新資本協(xié)議?提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法B

13、并非強制性規(guī)定，各國商業(yè)銀行可以根據(jù)實際情況決定是否實施C 內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系是一回事D 內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系47. 中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標包括 正確答案：DA 經(jīng)營績效類指標B 資產(chǎn)質(zhì)量類指標C 審慎經(jīng)營類指標D 以上都是48. 不良資產(chǎn)/貸款率指標的計算公式是 正確答案：CA 損失類貸款/各項貸款B 可疑類貸款+損失類貸款/各項貸款C 次級類貸款可疑類貸款損失類貸款各項貸款D關注類貸款次級類貸款可疑類貸款損失類貸款各項貸款49. 預期損失率的計算公式是 正確答案：AA預期損失率預期損失資產(chǎn)風險敞口B預期損失率預期損失貸

14、款資產(chǎn)總額C預期損失率預期損失風險資產(chǎn)總額D預期損失率預期損失資產(chǎn)總額50. 單一集團客戶授信集中度的計算公式是 正確答案：AA單一集團客戶貸款集中度最大一家集團客戶貸款總額資本凈額B單一集團客戶貸款集中度最大一家集團客戶貸款總額貸款資產(chǎn)總額C單一集團客戶貸款集中度最大一家集團客戶貸款總額風險資產(chǎn)總額D以上都不對51. 以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素 正確答案：DA宏觀經(jīng)濟周期B財政貨幣政策C   產(chǎn)業(yè)政策D特定產(chǎn)品的市場競爭力52. 衡量行業(yè)盈利能力的指標是 正確答案：AA 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B 行業(yè)盈虧系數(shù)C 行業(yè)資本積累率D 行業(yè)銷售利潤內(nèi)率53. 衡量行業(yè)風險程度的

15、關鍵指標是 正確答案：BA 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B 行業(yè)盈虧系數(shù)C 行業(yè)資本積累率D 行業(yè)銷售利潤內(nèi)率54. 衡量行業(yè)開展?jié)摿Φ闹匾笜耸?正確答案：CA 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B 行業(yè)盈虧系數(shù)C 行業(yè)資本積累率D 行業(yè)銷售利潤內(nèi)率55. 衡量行業(yè)產(chǎn)品附加值和市場競爭力的指標是 正確答案：DA 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B 行業(yè)盈虧系數(shù)C 行業(yè)資本積累率D 行業(yè)銷售利潤內(nèi)率56. 衡量行業(yè)產(chǎn)品供求狀況的指標是 正確答案：DA 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B 行業(yè)盈虧系數(shù)C 行業(yè)資本積累率D 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率57. 衡量行業(yè)相對技術(shù)水平的指標是 正確答案：DA 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B 行業(yè)盈虧系數(shù)C 行業(yè)資本積累率D 勞動生產(chǎn)率58

16、. 以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號的是 正確答案：DA國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛聿焕绊態(tài)行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控C區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整D以上都是59. 以下屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的警示信號的是 正確答案：DA 區(qū)域經(jīng)濟整體下滑B 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低D以上都是60. 決定客戶債務承受能力的是 正確答案：CA客戶信用等級B所有者權(quán)益C客戶的信用等級及所有者權(quán)益D以上都不對61. 經(jīng)濟資本是 正確答案：AA 抵御商業(yè)銀行的非預期損失所使用的資本B 抵御商業(yè)銀行的預期損失所使用的資本C 低于商業(yè)銀行的預期損失和非預期損失所使用的資

17、本D 以上都不對62. 授信審批的原那么是 正確答案：DA 審貸別離B 統(tǒng)一考慮C 展期重審D 以上都是63. 以下關于貸款定價中的資本本錢的論述正確的選項是 正確答案：BA 資本本錢是指分攤到貸款定價中的商業(yè)銀行股權(quán)資本的本錢B 資本本錢主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經(jīng)濟資本C 資本本錢包括股權(quán)本錢和債務本錢D 資本本錢是指商業(yè)銀行為某筆貸款而相應籌集的存款的本錢64. 以下關于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的選項是 正確答案：DA單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估B 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度C 應當根據(jù)本錢收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)

18、讓D 以上都正確65. 信用風險經(jīng)濟資本是指 正確答案：AA商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金B(yǎng)   商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金C商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金D以上都不對66. 杠桿比率是用來衡量客戶哪方面情況 正確答案：CA經(jīng)營狀況B風險狀況C償債能力D行業(yè)狀況67. 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是 正確答案：DA管理者人品B管理者誠信度C授信動機D以上都是68. 小企業(yè)

19、的經(jīng)營風險主要因為 正確答案：DA自有資金匱乏B產(chǎn)品開發(fā)能力低C產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D以上都是69. 對集團法人客戶進行信用風險分析時，對哪方面的分析判斷至關重要 正確答案：BA集團的子公司經(jīng)營狀況B集團內(nèi)關聯(lián)交易C集團高層人事安排D集團資本來源70. 對個人貸款的貸前調(diào)查中，最重要的是 正確答案：AA個人信用評分B信用評級C貸前調(diào)查報告D以上都不對71. 以下屬于按揭貸款中的假按揭風險的是 正確答案：DA以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用款B信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人發(fā)放高成數(shù)個人住房按揭貸款C借款人是虛假購房，身份和住址不明D以上都是72. 貸款組合的信用風險包括 正確答案：CA系統(tǒng)性

20、風險B非系統(tǒng)性風險C既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險D有且僅有系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險之一73. 如果貸款組合內(nèi)兩筆貸款是正相關的，那么同時發(fā)生損失的可能性 正確答案：BA 比擬小B 比擬大C 不確定D 以上都不對74. 如果貸款組合內(nèi)兩筆貸款是負相關的，那么同時發(fā)生損失的可能性 正確答案：AA 比擬小B 比擬大C 不確定D 以上都不對75. 商業(yè)銀行降低貸款組合的信用風險的最有效方法是 正確答案：CA 將貸款組合集中到少數(shù)風險小的行業(yè)B 將貸款組合集中到高收益行業(yè)C 將貸款組合分散化到各種相關性小或者負相關的行業(yè)D 縮小貸款組合的規(guī)模76. 宏觀經(jīng)濟因素和行業(yè)因素所帶來的風險屬于 正確答案

21、：CA系統(tǒng)風險B非系統(tǒng)風險C既有系統(tǒng)風險，又有非系統(tǒng)風險D周期風險77. 考慮到我國經(jīng)濟開展不平衡，商業(yè)銀行在信用風險分析時，應當特別關注 正確答案：CA 宏觀經(jīng)濟風險因素B 行業(yè)風險因素C 區(qū)域風險因素D企業(yè)特定風險因素78. ?巴塞爾新資本協(xié)議?要求客戶評級必須具有的功能是 正確答案：CA能夠有效區(qū)分違約客戶B能夠準確量化客戶的違約風險C既要能夠有效區(qū)分違約客戶，又要能夠準確量化客戶的違約風險D能夠債項評級79. 在信用風險度量中，違約概率是指 正確答案：CA單一借款人的違約概率B某一信用等級所有借款人的違約概率C單一借款人的違約概率及某一信用等級所有借款人的違約概率D單一借款人的債項損失

22、率80. 以下關于違約概率和違約頻率的論述，正確的選項是 正確答案：BA違約頻率是事前預測，違約概率是事后檢驗結(jié)果B違約頻率可以用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但是不能成為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D以上都正確81. 信用評分模型的關鍵是 正確答案：BA模型形式的選擇B特征變量的選擇及權(quán)重確實定C數(shù)據(jù)的充分完備性D數(shù)理分析的充分性82. 某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是 正確答案：BA 15億B 12億C 20億D 30億83. Credit Monitor

23、模型的核心是什么 正確答案：CA外部信用評級B內(nèi)部信用評級C 把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權(quán)買賣關系D把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期貨買賣關系84. 在Credit Monitor中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的 正確答案：AA 期權(quán)費B 執(zhí)行價格C 期權(quán)價值D 以上都不是85. 風險中性定價理論的核心思想是 正確答案：BA假定風險因素不影響定價B假設金融市場中每個參與者都是風險中立者C 假設金融市場中每個參與者都是風險厭惡者D 金融市場是有效的86. 風險中性定價模型所要計算的是 正確答案：CA違約損失率B違約頻率C違約概率D信用等級87. 如果年期零息國債收益率是，某公司零息債券一年期承諾收

24、益率是，違約損失率是，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是 正確答案：BA 0.03B 0.04C 0.05D 188. 利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于 正確答案：AA 歷史違約數(shù)據(jù)B 預測數(shù)據(jù)C 蒙特卡羅模擬D 情景分析89. 信用評級資料的來源是 正確答案：DA內(nèi)部評級系統(tǒng)B外部專業(yè)評級機構(gòu)C監(jiān)管機構(gòu)DA和B90. 信用評級包括 正確答案：CA客戶評級B債項評級C客戶評級和債項評級D以上都不對91. 衡量違約風險的指標是 正確答案：CA違約概率B違約損失率C違約概率和違約損失率D以上都不正確92. 敏感性分析用于 正確答案：DA測試單個風險因素或一小組密切相關的風

25、險因素的假定運動對組合價值的影響B(tài)一組風險因素的多種情景對組合價值的影響C著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響DA和C93. 情景分析用于 正確答案：BA測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響B(tài)一組風險因素的多種情景對組合價值的影響C著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響DA和C94. 信用風險計量方法中，哪種方法是利用商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果 正確答案：AA 標準法B 內(nèi)部評級法C 標準法和內(nèi)部評級法D 以上都不正確95. 內(nèi)部評級初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計 正確答案：AA 每一等級客戶的違約概率B 每一等級債項的違約概率C 既包括每一等

26、級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率96. 內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計 正確答案：DA 每一等級客戶的違約概率B 每一等級債項的違約概率C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率97. 以下關于內(nèi)部評級的論述，不正確的選項是 正確答案：CA 內(nèi)部評級體系應當包括客戶評級和債項評級的兩個維度B 客戶評級和債項評級這兩個維度是相互獨立的C 針對同一客戶的不同貸款，客戶評級可以不一致D 同一客戶的不同貸款的債項評級可以不一致98. 信用風險監(jiān)測是 正確答案：DA

27、一個連續(xù)的動態(tài)的過程B 跟蹤已識別風險的開展變化情況C 根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應對方案，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別分析D 以上說法都是99. 客戶風險的內(nèi)生變量包括 正確答案：CA 根本面指標B 財務指標C 根本面指標和財務指標D 企業(yè)家才能指標100. 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于 正確答案：CA 3%B 10%C 20%D 50%101. 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款

28、7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為億，專項準備為億，特種準備為億，那么該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率是 正確答案：BA 50%B 80%C 100%D 120%102. 我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，黑色預警法是一種 正確答案：AA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對103. 我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色色預警法是一種 正確答案：BA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對104. 我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種 正確答案：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對105. 資

29、產(chǎn)證券化的作用在于 正確答案：DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B 增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性C 是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法D 以上說法都正確106. 貸款定價中的風險本錢是指 正確答案：BA管理貸款風險所花費的本錢B貸款的預期損失C貸款違約概率D以上都不是107. 以下關于預期損失和經(jīng)濟資本的論述，正確的選項是 正確答案：BA商業(yè)銀行應根據(jù)預期損失和非預期損失計提各項準備B經(jīng)濟資本是用來抵御商業(yè)銀行非預期損失所需要的資本C經(jīng)濟資本是用來抵御商業(yè)銀行非預期損失所需要的資本D經(jīng)濟資本是用來抵御商業(yè)銀行預期損失和非預期損失所需要的資本108. 在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出

30、來的 正確答案：CARAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟資本BRAROC貸款年收入預期損失監(jiān)管或經(jīng)濟資本CRAROC貸款年收入各項費用預期損失監(jiān)管或經(jīng)濟資本DRAROC貸款年收入各項費用監(jiān)管或經(jīng)濟資本109. 商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的是 正確答案：DA 分散風險B 增加收益C 實現(xiàn)資產(chǎn)多元化D 以上說法都是110. 單筆貸款風險分析和貸款組合風險分析的區(qū)別是 正確答案：AA 貸款組合考慮到了資產(chǎn)之間的相關性，單筆貸款風險分析沒有考慮到資產(chǎn)間的相關性B 貸款組合的分析比單筆貸款更加粗糙，沒有充分考慮到各筆貸款的風險性C 貸款組合的風險等于單筆貸款風險之和D 以上都不正確111. 目前我國商業(yè)銀行所承

31、當?shù)闹饕L險是 正確答案：DA 市場風險B 流動性風險C 操作風險D 信用風險112. 集團公司內(nèi)部關聯(lián)交易的根本動機是 正確答案：DA 實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制B 躲避政策障礙和粉飾財務報表C 提高公司的市場競爭力D A和B113. 信用風險計量模型所經(jīng)歷的開展階段包括 正確答案：DA專家判斷法B信用評分模型C違約概率模型D以上說法都正確114. 如果某商業(yè)銀行有個客戶評級為級，違約概率是，當年有個該級別客戶違約，那么 正確答案：BA當年級客戶的違約概率是B當年級客戶的違約頻率是C當年級客戶的違約概率和違約頻率都是D當年級客戶的違約頻率是115. 等級為的債券發(fā)行總價值為億，發(fā)行第一

32、年違約的總價值為萬，第二年違約的總價值為萬，第三年違約的總價值是萬:那么該債券在第一年的邊際死亡率為 正確答案：AA0.005B0.006C   0.01D   0.021116. 等級為的債券發(fā)行總價值為億，發(fā)行第一年違約的總價值為萬，第二年違約的總價值為萬，第三年違約的總價值是萬:該債券在第二年的邊際死亡率為 正確答案：BA0.005B0.006C   0.01D   0.021117. 等級為的債券發(fā)行總價值為億，發(fā)行第一年違約的總價值為萬，第二年違約的總價值為萬，第三年違約的總價值是萬:該債券在第三年的邊際

33、死亡率為 正確答案：CA0.005B0.006C   0.01D   0.021118. 等級為的債券發(fā)行總價值為億，發(fā)行第一年違約的總價值為萬，第二年違約的總價值為萬，第三年違約的總價值是萬:該債券第一年的累積死亡率是 正確答案：AA0.005B   0.006C   0.01D   0.021119. 等級為的債券發(fā)行總價值為億，發(fā)行第一年違約的總價值為萬，第二年違約的總價值為萬，第三年違約的總價值是萬:該債券第二年的累積死亡率是 正確答案：BA0.005B0.01C  

34、 0.015D   0.021120. 等級為的債券發(fā)行總價值為億，發(fā)行第一年違約的總價值為萬，第二年違約的總價值為萬，第三年違約的總價值是萬:該債券第三年的累積死亡率是 正確答案：CA0.005B0.006C   0.012D   0.021121. 以下關于商業(yè)銀行貸款的經(jīng)濟損失的論述，正確的選項是 正確答案：AA經(jīng)濟損失考慮了貸款損失的所有相關因素，包括直接本錢和間接本錢，賬面本錢和時機本錢B經(jīng)濟損失是指商業(yè)銀行的賬面損失C經(jīng)濟損失包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩局部D經(jīng)濟損失通常情況下與會計損失相等122. 如果一個貸款組

35、合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是，那么該貸款組合中有筆貸款違約的概率是 正確答案：CA0.01B   0.012C   0.018D   0.03123. 以下關于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系的論述，不正確的選項是 正確答案：DA 內(nèi)部評級法是?巴塞爾新資本協(xié)議?提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法，各國商業(yè)銀行都應該使用內(nèi)部評級法進行風險評估B 內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行風險計量/分析的核心工具C 任何一個現(xiàn)代商業(yè)銀行，都應該具備良好的內(nèi)部評級體系，保證風險管理的質(zhì)量和效率D 具備完善內(nèi)部評級體系得商業(yè)銀行

36、都能夠很好的應用內(nèi)部評級法124. 根據(jù)值模型，值越高，那么 正確答案：BA 違約風險越高B 違約風險越低C 違約風險不確定D 以上都不對125. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸 款的經(jīng)濟資本為 正確答案：AA 4億B 8億C 10億D 6億126. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分

37、別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸 款的經(jīng)濟資本為 正確答案：BA 4億B 8億C 10億D 6億127. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給次級類貸 款的經(jīng)濟資本為 正確答案：CA 4億B 8億

38、C 10億D 6億128. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給可疑類貸 款的經(jīng)濟資本為 正確答案：DA 4億B 8億C 10億D 6億129. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果

39、商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給損失類貸 款的經(jīng)濟資本為 正確答案：AA 2億B 8億C 10億D 6億130. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常 類貸款的經(jīng)濟資本為 正確答案：AA 2億B 3億C 5億D 10億131. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損

40、失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注 類貸款的經(jīng)濟資本為 正確答案：BA 2億B 3億C 5億D 10億132. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給次級 類貸款的經(jīng)濟資本為 正確答案：CA

41、2億B 3億C 5億D 10億133. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給可疑 類貸款的經(jīng)濟資本為 正確答案：DA 2億B 3億C 5億D 10億134. 某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對 應的邊際非預期損失是0.02，0.03，0.05，0.

42、1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億:根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給損失 類貸款的經(jīng)濟資本為 正確答案：DA 2億B 3億C 5億D 10億135. 商業(yè)銀行授信審批的原那么不包括 正確答案：DA 審貸別離原那么B 統(tǒng)一考慮原那么C 展期重審原那么D 本錢-收益權(quán)衡原那么136. 貸款定價中的風險本錢是用來 正確答案：AA抵銷貸款預期損失B抵銷貸款非預期損失C抵銷貸款的預期和非預期損失D以上都不對137. 某商業(yè)銀行的正常類貸款為100億元、關注類貸款為50億元，次級類貸款為30億元，可疑類貸款為15億元、損失類貸款為5億元，那么該商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)/貸款率指標為 正確答案：

43、CA 2.5%B 10%C 25%D50%138. 根據(jù)Credit Risk+模型，如果一個貸款組合中每筆貸款的平均違約率為10%，那么該貸款組合中發(fā)生3筆貸款違約的概率為 正確答案：BA 1%B 0.7%C 3%D 2.5%二、多項選擇題1分/題 1. 商業(yè)銀行的客戶可以分為 正確答案：ABA 法人客戶B 個人客戶C 企業(yè)客戶D 集團客戶E 機構(gòu)客戶2. 對法人客戶進行系統(tǒng)的財務分析的主要內(nèi)容包括 正確答案：ABCA 財務報表分析B 財務比率分析C 現(xiàn)金流量分析D 投融資策略分析E 經(jīng)營工程分析3. 對企業(yè)進行的財務報表分析的對象包括 正確答案：BCA 現(xiàn)金流量表B 資產(chǎn)負債表C 損益表D

44、 各項財務比率E 各項投融資工程4. 對企業(yè)的財務報表分析應當注重哪幾項內(nèi)容 正確答案：ABCDA 識別和評價財務報表風險B 識別和評價資產(chǎn)管理狀況C 識別和評價經(jīng)營管理狀況D 識別和評價負債管理狀況E 識別和評價各項投融資狀況5. 財務比率主要分為哪幾類 正確答案：ACDEA 盈利能力比率B 負債比率C 效率比率D 杠桿比率E 流動比率6. 以下屬于盈利能力比率的是 正確答案：ABCDEA 銷售毛利率B 銷售凈利率C 凈資產(chǎn)收益率D 總資產(chǎn)收益率E 資產(chǎn)凈利率7. 以下屬于效率比率的有 正確答案：ABCDA 存貨周轉(zhuǎn)率B 應收帳款周轉(zhuǎn)率C 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D 資產(chǎn)回報率E 資產(chǎn)負債率8. 以下

45、屬于杠桿比率指標的有 正確答案：ABCA 資產(chǎn)負債率B 有形凈值債務率C 利息償付比率D 總資產(chǎn)收益率E 權(quán)益收益率9. 以下屬于流動比率指標的有 正確答案：ABA 流動比率B 速動比率C 利息保障倍數(shù)D 應付賬款周轉(zhuǎn)率E 應收賬款周轉(zhuǎn)率10. 現(xiàn)金流量表可以分為哪幾局部 正確答案：ABCA 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B 投資活動的現(xiàn)金流C 融資活動的現(xiàn)金流D 主營業(yè)務現(xiàn)金流E 營業(yè)外現(xiàn)金流11. 對單一法人客戶的非財務因素分析主要包括哪些方面 正確答案：ABCDA 生產(chǎn)經(jīng)營風險分析B 管理層風險分析C 行業(yè)風險分析D宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析E 市場需求分析12. 商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有 正確答案：

46、ABCDEA 保證B 抵押C 質(zhì)押D 留置E 定金13. 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關注哪些方面 正確答案：ABCDEA 保證人的資格B 保證人的財務實力C 保證人的意愿D 保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系E 保證的法律責任14. 對于非營利性的機構(gòu)客戶，商業(yè)銀行除了關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險包括 正確答案：ABCDA 政策風險B 投資風險C 財務風險D 擔保風險E 經(jīng)營風險15. 對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險點包括 正確答案：ABCA 經(jīng)營風險B 財務風險C 信譽風險D 擔保風險E 投資風險1

47、6. 集團法人客戶的信用風險特征包括 正確答案：ABCDEA 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔保普遍C 財務報表真實性差D 系統(tǒng)性風險高E 風險識別和貸后監(jiān)督難度較大17. 在信用評估過程中，個人客戶通常的分類形式包括 正確答案：ABCDA 按照老客戶與新客戶分類B 按照信貸產(chǎn)品種類進行分類C 按照客戶年齡進行分類D 按照客戶的信用評分進行分類E 按照客戶的資金實力進行分類18. 個人信貸業(yè)務可以根本劃分為哪幾類 正確答案：ABCA 個人住宅抵押貸款B 個人零售貸款C 循環(huán)零售貸款D 個人消費貸款E 個人助學貸款19. 個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括 正確答案：ABCDA 經(jīng)銷商風險B 假按揭風

48、險C 由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值缺乏D 借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施20. 個人零售貸款的風險主要包括 正確答案：ACDEA 借款人的真實收入狀況難以掌握B 借款人有意欺詐C 貸款購置的商品質(zhì)量有問題或者價格下跌導致消費者不愿履約D 抵押權(quán)益實現(xiàn)困難E 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定21. 對于貸款組合的信用風險的分析，銀行應該更多的關注于 正確答案：ABCA 宏觀經(jīng)濟因素B 行業(yè)風險C 區(qū)域風險D 公司風險E 特定經(jīng)營工程風險22. 國際主流的信用風險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要開展階段 正確答案：ABCA 專家判斷法B 信用評分模型C 違約概率模型D VaR模

49、型E 高級計量法23. 計算借款人違約概率的方法包括 正確答案：ABCA 根據(jù)歷史違約經(jīng)驗B 利用統(tǒng)計模型C 外部評級映射D 內(nèi)部評級法E 專家判斷法24. 應用專家判別法進行客戶信用評級時，主要考慮的因素包括 正確答案：ABCDEA 借款人的聲譽B 借款人的收益波動性C 宏觀經(jīng)濟周期D 宏觀經(jīng)濟政策E 市場利率水平25. 目前廣泛用于企業(yè)信用分析的5Cs指標是指 正確答案：ABCDEA 品德B 還款能力C 資本D 抵押E 經(jīng)營環(huán)境26. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素包括 正確答案：ABCDEA 個人因素B 資金用途因素C 還款來源因素D 保障因素E 企業(yè)前景因素27.

50、針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝分析系統(tǒng)包括 正確答案：ABCDEA資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D盈利水平E流動性28. 目前應用最為廣泛的信用評分模型有 正確答案：ABCDA線性概率模型B模型C模型D線性區(qū)分模型E評分模型29. 運用信用評分模型進行信用風險分析的根本流程包括 正確答案：ABCA根據(jù)經(jīng)驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數(shù)B利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權(quán)重以表達其對這一類借款人違約的影響程度C將同類的潛在借款人的相關變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正E

51、不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正30. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是 正確答案：ABDA信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C無法全面的反映借款人的信用狀況D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值E方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而無視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素31. 世紀年代以來開展出來的違約概率模型中，具有代表性的模型有 正確答案：ABCDARiskCalc模型BCredit Monitor模型CKPMG風險中性定價模型D死亡率模型EVaR模型32. 在法人客戶評級