異方差的eviews操作

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上實(shí)驗(yàn)三 異方差的檢驗(yàn)與修正實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、理解異方差的含義后果、2、學(xué)會(huì)異方差的檢驗(yàn)與加權(quán)最小二乘法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容一、準(zhǔn)備工作。建立工作文件，并輸入數(shù)據(jù)，用普通最小二乘法估計(jì)方程（操作步驟與方法同前），得到殘差序列。表2列出了1998年我國主要制造工業(yè)銷售收入與銷售利潤的統(tǒng)計(jì)資料，請利用統(tǒng)計(jì)軟件Eviews建立我國制造業(yè)利潤函數(shù)模型。表2 我國制造工業(yè)1998年銷售利潤與銷售收入情況行業(yè)名稱銷售利潤銷售收入行業(yè)名稱銷售利潤銷售收入食品加工業(yè)187.253180.44醫(yī)藥制造業(yè)238.711264.1食品制造業(yè)111.421119.88化學(xué)纖維制品81.57779.46飲料制造業(yè)

2、205.421489.89橡膠制品業(yè)77.84692.08煙草加工業(yè)183.871328.59塑料制品業(yè)144.341345紡織業(yè)316.793862.9非金屬礦制品339.262866.14服裝制品業(yè)157.71779.1黑色金屬冶煉367.473868.28皮革羽絨制品81.71081.77有色金屬冶煉144.291535.16木材加工業(yè)35.67443.74金屬制品業(yè)201.421948.12家具制造業(yè)31.06226.78普通機(jī)械制造354.692351.68造紙及紙品業(yè)134.41124.94專用設(shè)備制造238.161714.73印刷業(yè)90.12499.83交通運(yùn)輸設(shè)備511.944

3、011.53文教體育用品54.4504.44電子機(jī)械制造409.833286.15石油加工業(yè)194.452363.8電子通訊設(shè)備508.154499.19化學(xué)原料紙品502.614195.22儀器儀表設(shè)備72.46663.68二、異方差的檢驗(yàn)1、圖形分析檢驗(yàn)觀察銷售利潤（Y）與銷售收入（X）的相關(guān)圖(圖3-1)：SCAT X Y圖3-1 我國制造工業(yè)銷售利潤與銷售收入相關(guān)圖從圖中可以看出，隨著銷售收入的增加，銷售利潤的平均水平不斷提高，但離散程度也逐步擴(kuò)大。這說明變量之間可能存在遞增的異方差性。 殘差分析首先將數(shù)據(jù)排序（命令格式為：SORT 解釋變量），然后建立回歸方程。在方程窗口中點(diǎn)擊Res

4、ids按鈕就可以得到模型的殘差分布圖（或建立方程后在Eviews工作文件窗口中點(diǎn)擊resid對象來觀察）。圖3-2 我國制造業(yè)銷售利潤回歸模型殘差分布圖3-2顯示回歸方程的殘差分布有明顯的擴(kuò)大趨勢，即表明存在異方差性。2、Goldfeld-Quant檢驗(yàn)將樣本安解釋變量排序（SORT X）并分成兩部分（分別有1到10共11個(gè)樣本合19到28共10個(gè)樣本）利用樣本1建立回歸模型1（回歸結(jié)果如圖3-3），其殘差平方和為2579.587。SMPL 1 10LS Y C X圖3-3 樣本1回歸結(jié)果利用樣本2建立回歸模型2（回歸結(jié)果如圖3-4），其殘差平方和為63769.67。SMPL 19 28LS

5、Y C X圖3-4 樣本2回歸結(jié)果計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量：63769.67/2579.59=24.72，分別是模型1和模型2的殘差平方和。取時(shí)，查F分布表得，而，所以存在異方差性3、White檢驗(yàn)建立回歸模型：LS Y C X，回歸結(jié)果如圖3-5。圖3-5 我國制造業(yè)銷售利潤回歸模型在方程窗口上點(diǎn)擊ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity,檢驗(yàn)結(jié)果如圖3-6。圖3-6 White檢驗(yàn)結(jié)果其中F值為輔助回歸模型的F統(tǒng)計(jì)量值。取顯著水平，由于,所以存在異方差性。實(shí)際應(yīng)用中可以直接觀察相伴概率p值的大小，若p值較小，則認(rèn)為存在異方差性。反之，則認(rèn)為不存在異方差性。4、斯皮

6、爾曼等級相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)其操作步驟為：A. 對X排序：命令行輸入SORT XB. 輸入X的等級：data d1（依次輸入1-n的自然數(shù)）；C. 對殘差絕對值排序：命令行輸入SORT abs(resid)；D. 輸入殘差絕對值的等級：data d2（依次輸入1-n的自然數(shù)）；E. 依據(jù)公式計(jì)算等級相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并查表得出結(jié)論。5、異方差的消除加權(quán)最小二乘法 加權(quán)最小二乘法中，最重要的是確定權(quán)重的確定，一般而言，采用殘差絕對值的倒數(shù)作為權(quán)重，也可以采用其他形式。A. 首先，用SMPL命令設(shè)定樣本的區(qū)間（包括所有觀測值），如：SMPL 1 31B. 進(jìn)行最小二乘回歸，得到殘差序列，LS Y C XC. 根據(jù)殘差確定權(quán)重， GENR W1=1/ABS(RESID)D. 進(jìn)行加權(quán)最小二乘估計(jì)，LS(W=W1) Y C X；或在方程窗口中點(diǎn)擊EstimateOption按鈕，并在權(quán)數(shù)變量欄里依次輸入W1回歸結(jié)果如下圖3-7所示：圖3-7 E. 對回歸方程在進(jìn)行W