操作風(fēng)險管理月

1、控制報告識別評估監(jiān)測計量操作風(fēng)險管理 內(nèi)控管理 業(yè)務(wù)發(fā)展 操作風(fēng)險管理內(nèi)容三大風(fēng)險間的關(guān)系南?！叭A光集團(tuán)”案件巴林銀行倒閉事件難計量極復(fù)雜123分散性操作風(fēng)險特點中國銀監(jiān)會：是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險 巴塞爾委員會：是指由于不當(dāng)或失敗的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或因外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險 操作風(fēng)險定義操作風(fēng)險識別外部A系統(tǒng) B外部B系統(tǒng) A識別工作風(fēng)險誘因程序A程序B 工作經(jīng)驗 理性判斷管理知識操作風(fēng)險識別方法人員程序系統(tǒng)外部事件崗位崗位崗位方法之三：高級計量法 AMA 方法之二：標(biāo)準(zhǔn)法TSA方法之一：基本指標(biāo)法BIA 操作風(fēng)險資本計量資產(chǎn)1資產(chǎn)

2、3資產(chǎn)4 資產(chǎn)2資產(chǎn)5 市場風(fēng)險資本 30% 操作風(fēng)險資本 30%信用風(fēng)險資本40%操作風(fēng)險資本計量（舉例） 全 部 資 產(chǎn)1250 元自有資金100元最低資本充足率=8%資本充足率=資本/風(fēng)險資產(chǎn)總合日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：日常業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理，包括現(xiàn)場和非現(xiàn)場 檢查的情況新產(chǎn)品開發(fā)與推廣市場營銷組織與管理、客戶經(jīng)理交易行為監(jiān)管（誠信與公平、內(nèi)部欺詐）個經(jīng)部門信貸部門公司部門 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺賬日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：日常有關(guān)客戶投訴受理與處置情況 渠道部門 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺

3、賬日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：日常異常交易、差錯調(diào)整、內(nèi)部分戶監(jiān)控、會計報表與賬冊審核或調(diào)審對公后督、現(xiàn)場檢查、定期會計會審合規(guī)經(jīng)理網(wǎng)點監(jiān)控日志匯總、分析和報告（補(bǔ)充內(nèi)部、外部欺詐） 財務(wù)部門 會計部門 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺賬日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)日常運(yùn)行與管理（包括更新、改造等情況）系統(tǒng)運(yùn)行故障與處理（評價造成后果和影響）、應(yīng)急處理方案預(yù)演與執(zhí)行新系統(tǒng)與新上網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)與測試 科技部門 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺賬日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：

4、重要崗位人員的穩(wěn)定性崗位人員崗位輪換與排查、不兼容崗位兼職重點業(yè)務(wù)崗位配置 人力資源 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺賬日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：非現(xiàn)場審計、現(xiàn)場審計異常情況舉報 審計部門 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺賬日常風(fēng)險點監(jiān)測主要內(nèi)容 報告 分析 監(jiān)測操作風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員：網(wǎng)點和金庫各類安防設(shè)施的日常運(yùn)行外盜和外搶 監(jiān)保部門 建議：建立業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理日常監(jiān)控臺賬1. 操作風(fēng)險監(jiān)測 個經(jīng)業(yè)務(wù)KRI監(jiān)測進(jìn)件合格率統(tǒng)計期間內(nèi)合格進(jìn)件數(shù)量占該期進(jìn)件總量的比例 延滯率M4、M5、M6金額/期末 M0-M6余額 損失率損失金額/期末透支余額金額

5、= M6 +期末已核銷金額 原非實名客戶下降率 ；新客戶“0”增長，否則列明“戶數(shù)”1. 靜態(tài)逾期率 = 全部逾期金額/全部貸款余額 動態(tài)逾期率 = 某月始至當(dāng)前月逾期金額/期間貸款余額公式 = 次級、可疑和損失類貸款金額/貸款余額 公式 = 責(zé)任為“操作風(fēng)險”移交金額/全部移交金額 操作風(fēng)險監(jiān)測 信貸業(yè)務(wù)KRI監(jiān)測1. 包括：與公司客戶、各子系統(tǒng)與對公核心系統(tǒng) 對賬不一致率 = 不一致賬戶數(shù)/收回對賬單總數(shù) 包括：跨行交易差錯率和異地交易差錯率 公式= 交易差錯筆數(shù)（跨、異）/ 總交易筆數(shù) 公式 = 異常交易筆數(shù)（金額）/監(jiān)控交易總數(shù)（金額） 操作風(fēng)險監(jiān)測 會計核算KRI監(jiān)測會計核算KRI監(jiān)

6、測 1. 包括：一定時期輪崗和強(qiáng)制休假的執(zhí)行情況 公式= 已輪崗人數(shù) / 應(yīng)輪崗人數(shù) 包括：管理崗、監(jiān)控崗、營銷崗 、前臺柜員 公式=（人員流出+人員流出）/ 本行現(xiàn)有人數(shù) 包括：信貸部、公司部、資產(chǎn)保全中心等 公式= 部門已配置崗位數(shù) /部門應(yīng)配置崗位數(shù) 操作風(fēng)險監(jiān)測 人力資源KRI監(jiān)測1. 包括：95580工單及其它渠道收集投訴情況 有理投訴率 = 有理投訴筆數(shù) / 總投訴筆數(shù) 包括：對公結(jié)算賬戶管理協(xié)議、代收代付業(yè)務(wù)協(xié)議、 借款合同等 ；公式 = 瑕疵協(xié)議數(shù) / 協(xié)議總數(shù) 包括：內(nèi)部檢查和外部檢查 公式= 已整改問題條數(shù) / 查出問題條數(shù) 操作風(fēng)險監(jiān)測 其它管理KRI監(jiān)測操作風(fēng)險評估 流

7、程圖法 自我評估法 操作風(fēng)險評估方法 流程分析 風(fēng)險識別 風(fēng)險點標(biāo)注 風(fēng)險點分類 措施檢驗 剩余風(fēng)險 優(yōu)化方案 落實措施 完成報告 日常監(jiān)控第二階段第三階段第四階段第五階段 全員參與 報告表 自評小組第一階段損失數(shù)據(jù)法操作風(fēng)險控制 操作風(fēng)險控制 。操作風(fēng)險控制 操作風(fēng)險控制 “13條” 1、前瞻性 2、操作性 3、針對性 KYC KYB KYD與客戶“兩個以上主管熱線查證制度” 制度、合規(guī)、職責(zé)、行務(wù)公開對賬、未達(dá)賬項、印押證、系統(tǒng) 排查、輪崗、強(qiáng)行休假、舉報與國際通行規(guī)則逐步接軌 : 操作風(fēng)險控制關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員 風(fēng)險合規(guī)部風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員 風(fēng)險合規(guī)部風(fēng)險聯(lián)絡(luò)員 風(fēng)險部

8、、合規(guī)部每季度l 風(fēng)險管理委員會120每季度每季度l 風(fēng)險管理委員會l風(fēng)險管理委員會操作風(fēng)險報告 專項操作風(fēng)險報告 重大操作風(fēng)險報告 重大操作風(fēng)險事件 操作風(fēng)險報告格式 臨時報告 “風(fēng)險提示” 報告類型 專項操作風(fēng)險 報告操作風(fēng)險損失事件 案件損失 非案件損失 數(shù)據(jù)來源長短款事項手工臺帳重大操作風(fēng)險 報告定量分析定性分析操作風(fēng)險報告 作業(yè) 2 Planning課后學(xué)習(xí)四個重要文件作業(yè) 3 作業(yè) 4 作業(yè) 1 操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法 商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引（2006年） 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引 關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知 齊抓共管 有效運(yùn)行 人人參與 長效機(jī)制 網(wǎng)點 縣行 市行 省行 總行 操作風(fēng)險防控長效機(jī)制戰(zhàn)略機(jī)制運(yùn)行落實實效督導(dǎo)推進(jìn)檢查監(jiān)控監(jiān)測 操作風(fēng)險識別外部A系統(tǒng) B外部B系統(tǒng) A識別工作風(fēng)險誘因程序A程序B 工作經(jīng)驗 理性判斷管理知識操作風(fēng)險識別方法人員程序系統(tǒng)外部事件崗位崗位崗位方法之三：高級計量法 AMA 方法之二：標(biāo)準(zhǔn)法TSA方法之一：基本指標(biāo)法BIA 操作風(fēng)險資本計量1. 操作風(fēng)險監(jiān)測