金融風(fēng)險管理第一套試卷試題

1、金融風(fēng)險管理第一套試卷總分：100考試時間：100分鐘一、單項選擇題1、促使或引起風(fēng)險事件發(fā)生或風(fēng)險事件發(fā)生時，致使損失增加、擴大的原因或條件是(答題答案：A)A、風(fēng)險因素B、風(fēng)險事件C、風(fēng)險成本D、風(fēng)險損失2、由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險事故的發(fā)生的因素是 (答題答案：C)A、心理風(fēng)險因素B、有形風(fēng)險因素C、道德風(fēng)險因素D、實質(zhì)風(fēng)險因素3、在損失發(fā)生前，運用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風(fēng)險誘因，降低損失的策略屬于(答題答案：B)A、風(fēng)險融資B、風(fēng)險控制C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險補償4、在金融風(fēng)險管理活動中，明確風(fēng)險的業(yè)務(wù)類別這項工作屬于(答題答案：D)A、金融風(fēng)險的度量B、金

2、融風(fēng)險的監(jiān)測C、風(fēng)險報告D、金融風(fēng)險的識別5、VaR方法最早用于度量(答題答案：B)A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、操作風(fēng)險6、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法是(答題答案：A)A、金融風(fēng)險的分散B、金融風(fēng)險的損失控制C、金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移D、金融風(fēng)險的對沖7、經(jīng)濟主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風(fēng)險，以減少或避免由于風(fēng)險引起的損失是(答題答案：A)A、金融風(fēng)險的規(guī)避B、金融風(fēng)險的損失控制C、金融風(fēng)險的預(yù)防D、金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移8、在信用風(fēng)險分析常用的財務(wù)指標中，流動負債/有形凈值屬于(答題答案：C)A、經(jīng)營業(yè)績指標B、償債保障程度指標C、財務(wù)杠桿指標D、流動性指標9、下列方法中

3、，屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法的是(答題答案：D)A、專家制度B、評級方法C、信用評分方法D、信用風(fēng)險量化模型10、在現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法中，以VaR為基礎(chǔ)的是(答題答案：C)A、信用風(fēng)險量化模型B、信用監(jiān)控模型C、信用風(fēng)險計量模型D、信用風(fēng)險組合模型11、在現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法中，廣泛使用信用等級轉(zhuǎn)移分析和貸款集中度限制的是(答題答案：D)A、信用風(fēng)險計量模型B、信用風(fēng)險量化模型C、信用監(jiān)控模型D、信用風(fēng)險組合模型12、在銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類中，個人住房抵押貸款屬于(答題答案：D)A、公司風(fēng)險暴露B、股權(quán)風(fēng)險暴露C、主權(quán)風(fēng)險暴露D、零售風(fēng)險暴露13、（ ）指商業(yè)銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)

4、算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低風(fēng)險。(答題答案：A)A、信用風(fēng)險緩釋B、資產(chǎn)分散化策略C、信用風(fēng)險監(jiān)管資本計量的內(nèi)部評級體系D、風(fēng)險資本比率約束機制14、在銀行賬戶信用風(fēng)險暴露分類中，專業(yè)貸款屬于(答題答案：B)A、零售風(fēng)險暴露B、公司風(fēng)險暴露C、股權(quán)風(fēng)險暴露D、主權(quán)風(fēng)險暴露15、商業(yè)銀行無法以合理的成本迅速變現(xiàn)資產(chǎn)以獲取足夠資金的風(fēng)險是(答題答案：D)A、融資流動性風(fēng)險B、負債流動性風(fēng)險C、籌資成本風(fēng)險D、市場流動性風(fēng)險16、商業(yè)銀行應(yīng)保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額 (答題答案：D)A、不低于現(xiàn)金流限額B、等于現(xiàn)金流限額C、高于現(xiàn)金流限額D、低于現(xiàn)金流限額17、下列屬于商業(yè)銀行流動性

5、風(fēng)險形成的內(nèi)部原因是(答題答案：C)A、貨幣政策的影響B(tài)、金融市場發(fā)育程度的影響C、資產(chǎn)和負債的期限不匹配D、對利率變動的敏感性18、凈流動性資產(chǎn)等于流動性資產(chǎn)減去(答題答案：B)A、穩(wěn)定性資金來源B、不穩(wěn)定負債C、主動型負債D、被動型負債19、銀行負債流動性管理最根本和最主要的方法是(答題答案：A)A、保持較多的主動型負債B、保持足夠的準備資產(chǎn)C、對傳統(tǒng)的各類存款進行多種形式的開發(fā)和創(chuàng)新D、開辟新的有利于增強流動性的存款服務(wù)20、在主動型負債中，用于解決臨時性的超額儲備過多或流動性不足問題的主要業(yè)務(wù)手段是(答題答案：C)A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、發(fā)行銀行債券C、同業(yè)拆借D、向中央銀行借款

6、二、多項選擇題1、根據(jù)風(fēng)險因素的性質(zhì)分類，通常分為(答題答案：ABC)A、實質(zhì)性因素B、道德因素C、心理因素D、風(fēng)險成本E、金融危機2、風(fēng)險成本包括三個方面，分為(答題答案：BCD)A、風(fēng)險代價B、風(fēng)險事故的成本C、風(fēng)險因素的成本D、處理風(fēng)險的費用E、風(fēng)險資源3、金融風(fēng)險按表現(xiàn)形式可以分為(答題答案：ABCDE)A、信用風(fēng)險B、利率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、匯率風(fēng)險E、流動性風(fēng)險4、金融風(fēng)險度量的目的有(答題答案：ABCDE)A、進行風(fēng)險排序B、計算風(fēng)險損失C、合理配置經(jīng)濟成本D、加強內(nèi)部控制E、作出風(fēng)險管理決策5、風(fēng)險融資型策略有(答題答案：ACD)A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險補償D、風(fēng)險對沖

7、E、風(fēng)險規(guī)避6、傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量方法有(答題答案：ABC)A、專家制度B、評級方法C、信用評分方法D、信用風(fēng)險量化模型E、信用風(fēng)險計量模型7、專家判斷法分析信用風(fēng)險時的借款人因素有(答題答案：ABC)A、借款人聲譽B、杠桿C、收益波動性D、經(jīng)濟周期E、利率水平8、信用風(fēng)險分析中常用的財務(wù)指標有(答題答案：ABCDE)A、經(jīng)營業(yè)績指標B、償債保障程度指標C、財務(wù)杠桿指標D、應(yīng)收賬款指標E、流動性指標9、信用風(fēng)險控制的策略有(答題答案：ABCDE)A、貸款定價策略B、資產(chǎn)分散化策略C、貸款證券化D、信用風(fēng)險緩釋E、風(fēng)險資本比率約束機制10、在銀行賬戶信用風(fēng)險暴露的分類中，公司風(fēng)險暴露分為(答題答案

8、：ABD)A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露B、一般公司風(fēng)險暴露C、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露D、專業(yè)貸款E、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露11、流動性風(fēng)險的內(nèi)部成因有(答題答案：BE)A、金融市場發(fā)育程度的影響B(tài)、金融企業(yè)的信譽C、客戶信用風(fēng)險的影響D、對利率變動的敏感性E、資產(chǎn)和負債的期限不匹配12、流動性較高的資產(chǎn)在二級市場表現(xiàn)出的特征有(答題答案：ACD)A、較低的違約風(fēng)險B、較高的收益性C、較近的到期日D、較大的交易量E、較好的穩(wěn)定性13、流動性風(fēng)險的動態(tài)度量方法包含有(答題答案：ABC)A、流動性缺口度量法B、凈流動性資產(chǎn)度量法C、融資缺口度量法D、資產(chǎn)流動性衡量法E、現(xiàn)金流期限錯配分析14、銀行保持資產(chǎn)流動性的

9、方法主要有(答題答案：BCD)A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、保持足夠的準備資產(chǎn)C、合理安排資產(chǎn)的期限組合D、通過多種形式增加資產(chǎn)流動性E、向中央銀行借款15、銀行保持主動型負債的方法有(答題答案：ABCD)A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、發(fā)行銀行債券C、同業(yè)拆借D、向中央銀行借款E、合理安排資產(chǎn)的期限組合三、判斷題1、金融風(fēng)險只可能帶來經(jīng)濟損失。(答題答案：B)A、是B、否2、傳統(tǒng)的金融風(fēng)險表現(xiàn)為突發(fā)性，新興的金融風(fēng)險表現(xiàn)為潛伏性。(答題答案：B)A、是B、否3、金融風(fēng)險管理流程包括風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險報告幾個階段。(答題答案：A)A、是B、否4、確定風(fēng)險敞口是金融風(fēng)

10、險監(jiān)測的一項工作。(答題答案：B)A、是B、否5、風(fēng)險預(yù)防是一種消極的風(fēng)險管理策略。(答題答案：B)A、是B、否6、信用風(fēng)險計量模型專門用于對可交易性金融資產(chǎn)的價值和風(fēng)險進行度量。(答題答案：B)A、是B、否7、信用風(fēng)險是由于信用活動中的不確定性引起的。(答題答案：A)A、是B、否8、貸款定價策略中，一般情況下，收益與風(fēng)險是對等的，貸款利率總是隨著信貸風(fēng)險的增大而上升。(答題答案：A)A、是B、否9、貸款組合管理的重要原則是貸款之間應(yīng)盡量減少相關(guān)性，最大限度地降低貸款風(fēng)險的傳染效應(yīng)。(答題答案：A)A、是B、否10、信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。(答題答案：A)A、是B、否11、金融市場發(fā)育程度直接影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及主動負債的能力，從而影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險。(答題答案：A)A、是B、否12、資產(chǎn)的流動性指一家銀行以合理成本籌措