RSI如何克服滯后性

1、RSI指標(biāo)最簡(jiǎn)單的用法，99%的人都不知道RSI這個(gè)指標(biāo)很多人都在用，經(jīng)過和技術(shù)分析圈子里面超過至少100位有經(jīng)驗(yàn)的交易者交流（重點(diǎn)是他們基本能夠穩(wěn)定盈利，因此他們的觀點(diǎn)相對(duì)比較有參考意義），我總結(jié)了如下主要觀點(diǎn)：1. RSI的基本用法，也就是超買超賣這個(gè)用法，完全不能實(shí)戰(zhàn)；2. RSI的金叉死叉（不同周期的RSI分別作為快慢線）也完全不能實(shí)戰(zhàn)；3. RSI的阻力與支撐，同樣完全不能實(shí)戰(zhàn)；4. RSI的背離以及RSI的反轉(zhuǎn)形態(tài)都很好用，正確率很高。對(duì)于觀點(diǎn)4，我非常認(rèn)同。看形態(tài)（包括背離）一直是我非常推崇的，無論是K線形態(tài)還是指標(biāo)形態(tài)。K線形態(tài)不用說，學(xué)技術(shù)分析的基本功。指標(biāo)的形態(tài)，比如MAC

2、D的背離和RSI的背離，都可以很好的消除指標(biāo)的滯后性問題，是提高指標(biāo)正確率的重要途徑之一。對(duì)于觀點(diǎn)3,我也非常認(rèn)同。道理很簡(jiǎn)單，有人只用K線阻力的阻力和支撐來做交易么？至少我沒聽說過有能夠穩(wěn)定盈利的交易這么做。比如說價(jià)格下跌到了支撐位，是下破還是反彈？我們并不知道，必須要等價(jià)格在這個(gè)位置的K線形態(tài)走出來才能做判斷，所以K線的阻力和支撐要結(jié)合K線形態(tài)才是高正確率的方法。那RSI的阻力和支撐呢？RSI并沒有形態(tài)，所以RSI的阻力和支撐沒有形態(tài)作為參考，自然也就不能用來實(shí)戰(zhàn)。對(duì)于觀點(diǎn)2,我同樣非常認(rèn)同。當(dāng)然這里要強(qiáng)調(diào)的是，我這里說的RSI金叉死叉用法，是廣為流傳的經(jīng)典用法（金叉是上漲信號(hào)，死叉是下跌

3、信號(hào)），這個(gè)用法有明顯的滯后性，等信號(hào)出來了已經(jīng)晚了，相信你也深有體會(huì)，因此完全不能實(shí)戰(zhàn)。至于其他一些用法，比如風(fēng)洞理論（帶有形態(tài)的RSI金叉死叉），以及一些交易大神自己總結(jié)的有特定條件的金叉死叉用法等等，因?yàn)椴皇潜淮蟊娝熘挠梅?，所以不在我的討論范圍，我并沒有一竿子打死的意思。觀點(diǎn)1是我要說的重點(diǎn)，直接說結(jié)論吧，我認(rèn)為RSI的基本用法是能夠用來實(shí)戰(zhàn)的，這一點(diǎn)我并不贊同大部分交易者包括能夠穩(wěn)定盈利的交易者的觀點(diǎn)，下面我會(huì)詳細(xì)闡述。這里插一段，先介紹下RSI的基本用法是什么：RSI是一定時(shí)期內(nèi)上漲點(diǎn)數(shù)和漲跌點(diǎn)數(shù)之和的比率，能夠反映出市場(chǎng)在一定時(shí)期內(nèi)的景氣程度，換句話說，是一個(gè)計(jì)算之后得到的值，

4、這個(gè)值在0-100之間，用來表示市場(chǎng)的景氣程度。強(qiáng)弱指標(biāo)理論認(rèn)為，任何市價(jià)的大漲或大跌，均在0-100之間變動(dòng)，根據(jù)常態(tài)分配，認(rèn)為RSI值多在30-70之間變動(dòng)，通常70甚至被認(rèn)為市場(chǎng)已到達(dá)超買狀態(tài)，至此市場(chǎng)價(jià)格自然會(huì)回落調(diào)整。當(dāng)價(jià)格低跌至30以下即被認(rèn)為是超賣狀態(tài)，市價(jià)將出現(xiàn)反彈回升。上面就是很多資料里面關(guān)于RSI的基本用法，井的更多的是理論的東西，其實(shí)這并沒有什么問題。但或許由于很多交易者的誤解，以及一些偽“大神”的誤導(dǎo)（一些人把自己都沒實(shí)踐過的方法發(fā)布出來誤導(dǎo)別人），很多人把它當(dāng)作實(shí)際的操作方法，價(jià)格進(jìn)入超買區(qū)的時(shí)候做空，價(jià)格進(jìn)入超賣區(qū)的時(shí)候做多，結(jié)果可想而知。不少新手和有經(jīng)驗(yàn)的交易者嘗

5、試過后最終放棄了這個(gè)基本用法，怎么說呢，至少能夠認(rèn)識(shí)到這個(gè)理論是不能用來實(shí)戰(zhàn)的，放棄這個(gè)基本用法至少能夠避免虧損，不是件壞事。RSI的基本用法為什么不能用于實(shí)戰(zhàn)？1. RSI超買超賣這個(gè)理論（普遍流行的版本）本來就沒有給具體的操作方法。2. RSI這個(gè)指標(biāo)有滯后性，即使有信號(hào)，信號(hào)出來也已經(jīng)晚了3. RSI超賣和超買信號(hào)只是告訴你價(jià)格可能要反彈或回調(diào)，并沒有告訴你反彈或回調(diào)會(huì)到什么位置，甚至有可能反彈或回調(diào)會(huì)變成趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，這樣的情況根本沒有辦法選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。(UMAQtM.|avail如上圖，我以匯率EURUSD（歐元兌美元）日線圖作為例子，這張圖就是我寫這篇文章時(shí)截取的最新價(jià)格。如果我選擇RS

6、I進(jìn)入超買或超賣區(qū)時(shí)作為進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)仮向交易，那么我六次交易至少四次是做錯(cuò)了方向，紅線表示做錯(cuò)方向的交易，藍(lán)線表示作對(duì)方向的交易。這還只是進(jìn)場(chǎng)的情況，我們發(fā)現(xiàn)藍(lán)線作對(duì)的這兩次都是抓到價(jià)格的回調(diào)，而之后價(jià)格再次回到主上升趨勢(shì)，因此我們?nèi)绻隹眨▏?guó)內(nèi)股票交易者可能沒有做空這個(gè)選項(xiàng)，但原理是相通的）但并沒有把握好出場(chǎng)點(diǎn)，虧損的風(fēng)險(xiǎn)依然是極大的，價(jià)格又回到上升趨勢(shì)中。因此，如果我們按照資料上對(duì)于RSI的基本介紹去做交易，是完全行不通的。重點(diǎn)來了，我如何使用RSI的基本方法？RSI超買超賣的理論不能幫你選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，但可以幫你選擇出場(chǎng)點(diǎn)！選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和選擇出場(chǎng)點(diǎn)的區(qū)別在于，選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，我們要選擇“萬事俱備”的時(shí)機(jī)

7、，需要多個(gè)條件反復(fù)驗(yàn)證，我們只做看得懂的行情，以確保正確率，相對(duì)更加謹(jǐn)慎，但出場(chǎng)則是當(dāng)發(fā)現(xiàn)一些不利于自己的條件時(shí)就會(huì)盡快出場(chǎng)，避免自己暴露在較大的風(fēng)險(xiǎn)中。比如說我們可能用RSI背離或MACD背離選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，其它情況一概不進(jìn)場(chǎng)，只做看得懂的來保證正確率。但是選擇出場(chǎng)點(diǎn)則不同，我們不可能只有等到RSI或MACD出現(xiàn)反向背離信號(hào)的時(shí)候才出場(chǎng)，因?yàn)槲覀儾⒉恢涝谮厔?shì)反轉(zhuǎn)之前，這樣的反向信號(hào)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)，所以我們一旦當(dāng)發(fā)現(xiàn)一些不利于自己的條件時(shí)就會(huì)盡快出場(chǎng)，避免自己暴露在較大的風(fēng)險(xiǎn)中。所以，RSI超買超賣的理論來選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)是不可行的，上面我已經(jīng)解釋過了。那么為什么用來選擇出場(chǎng)點(diǎn)就可行，正常因?yàn)槲覀兂鰣?chǎng)的時(shí)

8、候，不是在等待指標(biāo)信號(hào)，或者某些特定的形態(tài)出現(xiàn)，而是綜合考量自己是否暴露在較大的風(fēng)險(xiǎn)中。RSI超買超賣的理論用于對(duì)價(jià)格轉(zhuǎn)向的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警是非常合適的，它明確的畫出了一個(gè)預(yù)警區(qū)間（即超買區(qū)超買區(qū)），RSI進(jìn)入這個(gè)區(qū)域就代表有反向的風(fēng)險(xiǎn)，信號(hào)十分明確。當(dāng)然這個(gè)用法有一個(gè)前提：你是準(zhǔn)備從趨勢(shì)行情中獲利，RSI預(yù)警的是價(jià)格的反向。RSI的基本用法用于出場(chǎng)點(diǎn)選擇，具體如何操作？無論你是用何種方法進(jìn)場(chǎng)的，只要你抓的是趨勢(shì)行情,RSI就可以作為出場(chǎng)的預(yù)警信號(hào)。當(dāng)然，預(yù)警不代表就進(jìn)入超買區(qū)/超賣區(qū)就要馬上出場(chǎng)，預(yù)警只是告訴你，你該密切關(guān)注價(jià)格的走向了。具體如何出場(chǎng)，我提供兩個(gè)辦法：方法1：與K線形態(tài)相結(jié)合。K

9、線形態(tài)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)比較豐富的交易者應(yīng)該明白，不是每一次K線出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)就一定會(huì)反轉(zhuǎn)，一般只有出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)的位置正好出現(xiàn)在阻力位、支撐位、趨勢(shì)線或通道邊緣這些關(guān)鍵點(diǎn)位，反向的可能性才會(huì)比較高。這里再提供一個(gè)方法，就是當(dāng)價(jià)格不斷上漲，RSI正位于超買區(qū)的時(shí)候，K線出現(xiàn)反轉(zhuǎn)形態(tài)，那么價(jià)格反向的可能性就比較高，這個(gè)反向可能是回調(diào)，也可能是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)為下跌趨勢(shì)，我們無法提前確定，但至少這里是很好的出場(chǎng)點(diǎn)。RSI位于超賣區(qū)的用法就與超買區(qū)相反，這里就不再贅述了。方法2:RSI進(jìn)入超買區(qū)超賣區(qū)后又離開這個(gè)區(qū)域。我們無法保證每次RSI進(jìn)入超買區(qū)/超賣區(qū)后在價(jià)格反彈/回調(diào)之前一定能夠出現(xiàn)K線反轉(zhuǎn)形態(tài)，因此，對(duì)于這

10、種情況我們也要有所準(zhǔn)備。方法2就是這個(gè)后手方案，雖然RSI進(jìn)入超買區(qū)/超賣區(qū)后又離開，這個(gè)信號(hào)會(huì)有滯后性，但是這個(gè)信號(hào)明顯的告訴我們，價(jià)格即將進(jìn)入回調(diào)，此時(shí)出場(chǎng)至少能保證我們?cè)谶M(jìn)一步回調(diào)之前出場(chǎng)。I1I'fl.lIE|nXM；ilmii用方法1或方法2,RSI進(jìn)入超買區(qū)后離開該區(qū)域，井且K線形成頂部形態(tài)，這里離場(chǎng)并不鼻成功，我們可以營(yíng)到隨后價(jià)格繼續(xù)上漲，但畢竟技術(shù)分析不是100%成功的，井且這里即使入場(chǎng)點(diǎn)不好，也不至于招這里RSI在70以上保特了很長(zhǎng)一短時(shí)間，可以考慮使用方法1,在K線出現(xiàn)長(zhǎng)十字星時(shí)離場(chǎng).也可以依然用方法2,RSI逬入超買區(qū)后離開該區(qū)域離場(chǎng).無論哪一種都是成功的離場(chǎng).我

11、看舗到后面加個(gè)下跌隨后倉蕩了非常長(zhǎng)的時(shí)間.用方法2,RSI逬入超賣區(qū)較長(zhǎng)時(shí)間后離開該區(qū)域，在價(jià)格進(jìn)一步反彈前離場(chǎng)是成功的無論用方法1還是方法2,都是在所示區(qū)域最后一根K線形成上酬吞沒時(shí)離場(chǎng).暹成功的離場(chǎng)用方法1或方法2RSI進(jìn)入超買區(qū)后離開該區(qū)域時(shí)離場(chǎng)，同時(shí)K線形成雙K反轉(zhuǎn)形態(tài)可以看到這是高位離場(chǎng)，是成功的離場(chǎng)917W30177D«»17170acmrnote20177Mn3MKter20MRb311DilO”UHUOM«Hr911HMV20UQMv20M12mi19Ulin*F2»llIMty2»M17M*yai|FMv,UliSM>3UX”1OW1M20U如上圖，和前面是同一張圖，如果按我說的方法，把RSI作為出場(chǎng)點(diǎn)，情況就大不相同了，具體每一筆交易的解釋說明直接看圖里的注釋。注意下：使用RSI這個(gè)指標(biāo)，在周期的選擇上，股票、期貨、外匯，因?yàn)楫a(chǎn)品屬性的不同我很難給出具體應(yīng)該在什么周期