銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)

1、銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)理論和基本原理理論和基本原理內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）n內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法即IRB方法 IRB方法根據(jù)違約概率（PD），內(nèi)部評(píng)級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)是指銀行使用自己的評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)信貸客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)及對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)監(jiān)測(cè)的信用管理活動(dòng)。 n一般情況下，其對(duì)信貸客戶的評(píng)級(jí)結(jié)果直接用于信貸活動(dòng)，在本銀行內(nèi)有效。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，只有風(fēng)險(xiǎn)管理水平高的銀行才能使用內(nèi)部評(píng)級(jí)。 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的兩個(gè)階段內(nèi)部評(píng)級(jí)法的兩個(gè)階段數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)IRB初級(jí)法初級(jí)法IRB高級(jí)法高級(jí)法違約概率（違約概率（PD）銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值違約損失率（違約損失率（LGD）委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指

2、標(biāo)委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值有效期限（有效期限（M）委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者委員會(huì)規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自己決定允由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自己決定允許采用銀行提供的估計(jì)值許采用銀行提供的估計(jì)值（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）銀行提供的估計(jì)值銀行提供的估計(jì)值（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)（但不包括某些風(fēng)險(xiǎn)暴露）暴露）內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）配套制度內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（IRS）數(shù)據(jù)支持內(nèi)部評(píng)級(jí)模型信息

3、披露系統(tǒng)驗(yàn)證巴塞爾標(biāo)準(zhǔn)資本充足率客戶評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)違約概率PD預(yù)期損失率EL=PD*LGD10級(jí)20級(jí)五級(jí)分類12級(jí)分類組合評(píng)級(jí)預(yù)期損失率五級(jí)評(píng)級(jí)完整的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系完整的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 客戶評(píng)級(jí) 貸款狀態(tài) AAA級(jí) AA級(jí) A級(jí) BBB級(jí) BB級(jí) B級(jí) CCC級(jí) CC級(jí) C級(jí) D級(jí) 1 正常+ 正常+ 正常+ 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 2 正常+ 正常+ 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 可疑+ 可疑+ 3 正常- 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑- 4 正常- 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+

4、可疑- 可疑- 5 關(guān)注+ 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 6 關(guān)注+ 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 7 關(guān)注- 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 8 次級(jí)+ 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 損失- 9 次級(jí)+ 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 損失- 損失- 10 次級(jí)- 可疑+ 可疑+ 可疑- 損失+ 損失+ 損失+ 損失- 損失- 損失- 兩維評(píng)級(jí)體系兩維評(píng)級(jí)體系內(nèi)部評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)地位內(nèi)部評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)地位n支持營(yíng)銷支持營(yíng)銷

5、n信貸審批信貸審批n風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)n組合管理組合管理n貸后風(fēng)險(xiǎn)管理貸后風(fēng)險(xiǎn)管理n準(zhǔn)備金計(jì)提準(zhǔn)備金計(jì)提ELn經(jīng)濟(jì)資本分配經(jīng)濟(jì)資本分配ULn監(jiān)管資本充足率監(jiān)管資本充足率l國(guó)家評(píng)級(jí)國(guó)家評(píng)級(jí)l行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)l區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)l產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)l交叉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)交叉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)內(nèi)部?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)主要功能評(píng)級(jí)系統(tǒng)主要功能l客戶評(píng)級(jí)客戶評(píng)級(jí)l債項(xiàng)評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)l組合分析組合分析l風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 n（1）信用風(fēng)險(xiǎn)的有效細(xì)分。（2）評(píng)級(jí)的完備性和完整性。（3）評(píng)級(jí)系統(tǒng)和方法的改善。（4）評(píng)級(jí)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)。（5）PD的測(cè)算。（6）數(shù)據(jù)的收集和信息系統(tǒng)。（7）內(nèi)部評(píng)級(jí)的使用

6、。（8）內(nèi)部驗(yàn)證。（9）信息披露。中國(guó)銀行界實(shí)施IRB方法必須做好以下三方面基礎(chǔ)工作n（1）強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理。n（2）獲取相關(guān)的專業(yè)人才和資源。 n（3）實(shí)施一定程度的變革管理來(lái)幫助項(xiàng)目實(shí)施。美國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)用Risk-Based Pricing & ProfitabilityRisk-Based Pricing & Profitability 基基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)和于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)和收益收益 Provisioning損失提列損失提列 Economic Capital Allocation經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)資本分類資本分類 Risk-Based Limits & Authorities基基

7、于風(fēng)險(xiǎn)管理的限于風(fēng)險(xiǎn)管理的限額和權(quán)威部門額和權(quán)威部門 Credit Process信貸過(guò)程信貸過(guò)程 Portfolio Optimization資本投資最優(yōu)化資本投資最優(yōu)化 Forecasting預(yù)預(yù)測(cè)測(cè) Reporting報(bào)告報(bào)告 Risk Rating System Output風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)輸評(píng)級(jí)系統(tǒng)輸出出 Risk Ratings are foundational to many of the core LOB Credit Processes throughout the organization.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是整個(gè)組織許多主要LOB信用過(guò)程的基礎(chǔ) As illustrated in the picture to the left, the Risk Rating System outpu