美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)--基于ARMA模型的選擇

1、美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)-基于ARMA模型的選擇美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù) 非農(nóng)數(shù)據(jù)，是指美國(guó)非農(nóng)就業(yè)率，非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)與失業(yè)率這三個(gè)數(shù)值。顧名思義，就是反映美國(guó)非農(nóng)業(yè)人口的就業(yè)狀況的數(shù)據(jù)指標(biāo)。由美國(guó)勞工部每月發(fā)布一次，一般情況下是在每個(gè)月的第一個(gè)周五的北京時(shí)間晚上8點(diǎn)半或者9點(diǎn)半發(fā)布，反應(yīng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)，數(shù)據(jù)好說(shuō)明經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)差說(shuō)明經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)壞。 我們?cè)谄饺盏耐鈪R交易中會(huì)從很多外匯新聞和匯評(píng)中聽(tīng)到非農(nóng)數(shù)據(jù)，并且相當(dāng)?shù)闹匾幕久鏀?shù)據(jù)，每次只要發(fā)布這個(gè)數(shù)據(jù)，就會(huì)造成股市、期貨、外匯、黃金等市場(chǎng)的劇烈震蕩，還是一波趨勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，或者是盤(pán)整行情的突破點(diǎn)。相關(guān)數(shù)據(jù)-非農(nóng)數(shù)據(jù)的重要性預(yù)測(cè)步驟 模型初步模型初步 模型參數(shù)估計(jì)模

2、型參數(shù)估計(jì) 模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜋z驗(yàn) 模型預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)第一步 模型初步（1）數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)：2000年1月到2013年2月月度美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù) 樣本總量為155 （2）平穩(wěn)性檢驗(yàn) 繪制序列相關(guān)圖 由 圖初步判斷該時(shí)間序列為非平穩(wěn)的，對(duì)其進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析。單位根檢驗(yàn) 0.18800.1 所以該數(shù)據(jù)確實(shí)為非平穩(wěn)時(shí)間序列。對(duì)一階差分結(jié)果檢驗(yàn) 初步判斷 平穩(wěn)對(duì)一階差分結(jié)果檢驗(yàn) 單位根檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果 平穩(wěn)對(duì)一階差分結(jié)果檢驗(yàn) 序列相關(guān)性檢驗(yàn)（3）模型定階 由相關(guān)圖看出，偏自相關(guān)系數(shù)在k=2后很快趨于0，即2階截尾，嘗試擬合AR（2）；自相關(guān)系數(shù)表現(xiàn)為拖尾， 所以可以大體上決定為ar（2）模型。 第二步 模型參數(shù)估計(jì)（1

3、）嘗試建立AR (3)模型 從 AR (3)估計(jì)結(jié)果的相伴概率可知，該系數(shù)不顯著，故除該項(xiàng)，繼續(xù)做模型估計(jì)AR (2)。 從 AR (3)估計(jì)結(jié)果的相伴概率可知，該系數(shù)不顯著，故剔除該項(xiàng)，繼續(xù)做模型估計(jì)AR (2)。 由伴隨概率可知，AR（i）（i=1，2）均高度顯著，表中最下方給出的是滯后多項(xiàng)式的倒數(shù)根，利用復(fù)數(shù)知識(shí)可知表中的兩個(gè)根都在單位圓內(nèi)。DW統(tǒng)計(jì)量是對(duì)殘差的自相關(guān)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，在2附近，說(shuō)明殘差不存在一階自相關(guān)。得到的自回歸模型見(jiàn)下： ttttyyy21316524.0565592.0第三步 模型檢驗(yàn)參差檢驗(yàn)： 采用LM檢驗(yàn)，置信度為95%，殘差為白噪聲過(guò)程。第四步 模型預(yù)測(cè) （1）動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（1）動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè) =動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)效果不好，進(jìn)行靜態(tài)預(yù)測(cè) （2）靜態(tài)預(yù)測(cè) （2）靜態(tài)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 經(jīng)過(guò)向前2步預(yù)測(cè)，x的未來(lái)2期預(yù)測(cè)值分別為137866.7和137884.2。 據(jù)查，2013年3月，4月非農(nóng)數(shù)據(jù)分別為135309 和