時間序列分析學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1時間序列分析時間序列分析第一頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第一節(jié)第一節(jié) 時間序列的對比分析時間序列的對比分析一一. 時間序列及其分類時間序列及其分類二二. 時間序列的時間序列的水平水平分析分析三三. 時間序列的時間序列的速度速度分析分析第1頁/共61頁第二頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。時間序列及其分類時間序列及其分類第2頁/共61頁第三頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。8.1 國內(nèi)生產(chǎn)總值等時間序列國內(nèi)生產(chǎn)總值等時間序列年年 份份國內(nèi)生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元億元)年末總?cè)丝谀昴┛側(cè)丝?萬人萬人)人口自然增長率人口自然增長率()居民消費水平居民消費水平(元元)199019

2、91199219931994199519961997199818547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674772.479552.8114333115823117171118517119850121121122389123626124810 14.3912.9811.6011.4511.2110.5510.4210.069.538038961070133117812311272629443094第3頁/共61頁第四頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。時間序列時間序列平均數(shù)序列平均數(shù)序列絕對數(shù)序列絕對數(shù)序列相對數(shù)序列相對數(shù)序列時期序列時期序列

3、時點序列時點序列第4頁/共61頁第五頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第5頁/共61頁第六頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。時間序列的時間序列的水平分析水平分析第6頁/共61頁第七頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。nYnYYYYniin121（億元）94.4765395 .4288851nYYnii第7頁/共61頁第八頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第8頁/共61頁第九頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。1111232121222niinnnTTYYTYYTYYY22211322211nnnYYYYYYYYY第9頁/共61頁第十頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。122121nYYY

4、YYnn第10頁/共61頁第十一頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。表表8- 2 某種股票某種股票1999年各統(tǒng)計時點的收盤價年各統(tǒng)計時點的收盤價統(tǒng)計時點統(tǒng)計時點1月月1日日3月月1日日7月月1日日10月月1日日12月月31日日收盤價收盤價(元元)15.214.217.616.315.8（元）0 .163342328 .153 .16323 .166 .17426 .172 .14222 .142 .15Y第11頁/共61頁第十二頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。（萬人）56.1197581921248101236261158232114333Y第12頁/共61頁第十三頁，編輯于星期一：二十

5、三點 五十分。baY 第13頁/共61頁第十四頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。表表8- 3 我國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其構(gòu)成數(shù)據(jù)我國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其構(gòu)成數(shù)據(jù)年年 份份19941995199619971998 國內(nèi)生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元億元) 其中其中 第三產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)(億元億元) 比重比重(%)46759.414930.031.958478.117947.230.767884.620427.530.174772.424033.332.179552.826104.332.8第14頁/共61頁第十五頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。（億元）46.2068853 .1034421naanii（億元

6、）46.6548953 .3274471nbbnii%59.31%10046.6548946.20688baY第15頁/共61頁第十六頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第16頁/共61頁第十七頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。1觀察值個數(shù)累積增長量逐期增長量個數(shù)逐期增長量之和平均增長量第17頁/共61頁第十八頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。時間序列的速度分析第18頁/共61頁第十九頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。), 2 , 1(1niYYRiii), 2 , 1(0niYYRii第19頁/共61頁第二十頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。為連乘符號01YYYYnii1010iii

7、iYYYYYY第20頁/共61頁第二十一頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。1發(fā)展速度基期水平基期水平報告期水平基期水平增長量增長速度第21頁/共61頁第二十二頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。), 2 , 1(1111niYYYYYGiiiiii), 2 , 1(1000niYYYYYGiii第22頁/共61頁第二十三頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。表表8- 4 第三產(chǎn)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值速度計算表第三產(chǎn)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值速度計算表年年 份份19941995199619971998國內(nèi)生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元億元) 14930.017947.220427.524033.326104. 3發(fā)展速

8、度發(fā)展速度(%) 環(huán)比環(huán)比定基定基 100120.2120.2113.8136.8117.7161.0108.6174.8增長速度增長速度(%) 環(huán)比環(huán)比定基定基 20.220.213.836.817.761.08.674.8第23頁/共61頁第二十四頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。), 2 , 1(0111201niYYYYYYYYYYRnnniinnn第24頁/共61頁第二十五頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。%99.1140 .149303 .26104%6 .108%7 .117%8 .113%2 .120441niiYYR%99.141%99.1141 RG第25頁/共61頁第

9、二十六頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第26頁/共61頁第二十七頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第27頁/共61頁第二十八頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第28頁/共61頁第二十九頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第29頁/共61頁第三十頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第30頁/共61頁第三十一頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。線性趨勢線性趨勢時間序列的構(gòu)成要素時間序列的構(gòu)成要素 循環(huán)波動循環(huán)波動季節(jié)季節(jié)變動變動長期趨勢長期趨勢不規(guī)則波動不規(guī)則波動非線性趨勢非線性趨勢第31頁/共61頁第三十二頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第32頁/共61頁第三十三頁，編輯于星期一：二

10、十三點 五十分。q移動平均對數(shù)列具有平滑修勻作用，移動項數(shù)越多，平滑修勻作用越強； q由移動平均數(shù)組成的趨勢值數(shù)列，較原數(shù)列的項數(shù)少不能完整地反映原數(shù)列的長期趨勢，不便于直接根據(jù)修勻后的數(shù)列進行預(yù)測。第33頁/共61頁第三十四頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。1t2t3t4t5t6t7t3321ttt3432ttt3543ttt3654ttt3765ttt2t3t4t5t6t第34頁/共61頁第三十五頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。1t2t3t4t5t6t7t441tt452tt463tt474tt3t4t5t2t第35頁/共61頁第三十六頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。年份消費價格

11、指數(shù) 三項移動平均五項移動平均1990 106.51991 107.3110.91992 118.8114.7110.71993 118.0113.3110.11994 103.1108.2109.91995 103.4104.3109.11996 106.4108.2110.31997 114.7115.1113.11998 124.1118.61999 117.1第36頁/共61頁第三十七頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。btaytaby 2ctbtay第37頁/共61頁第三十八頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第38頁/共61頁第三十九頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。btaYtt

12、Y第39頁/共61頁第四十頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。2tbtatYtbnaY t bYattnYttYnb22mnYYsniiiY12)(第40頁/共61頁第四十一頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。tYt59439. 08985.1660. 0Ys39. 71659439. 08985.162001Y第41頁/共61頁第四十二頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第42頁/共61頁第四十三頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第43頁/共61頁第四十四頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。2ctbtaYt4322322tctbtaYttctbtatYtctbnaY第44頁/共61頁第四十

13、五頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。26594.4998186.106192967.64769ttYt61.7959Ys58.106773166594.499168186.106192967.6476922001Y第45頁/共61頁第四十六頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第46頁/共61頁第四十七頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第47頁/共61頁第四十八頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。ttabY 第48頁/共61頁第四十九頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。2lglglglglglgtbtaYttbanY第49頁/共61頁第五十頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。78.674Ys

14、ttY)170406. 1 (943677.82127.10191)170406. 1 (943677.821162001Y第50頁/共61頁第五十一頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第51頁/共61頁第五十二頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第52頁/共61頁第五十三頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第53頁/共61頁第五十四頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。年份時序（t）總額 （ yt ）年份時序（t）總額 （ yt ）年份時序（t）總額（ yt ）19521276.8196312604.51974231163.619532348.0196413638.21975241271.11

15、9543381.1196514670.31976251339.419554392.2196615732.81977261432.819565461.0196716770.51978271558.619576474.2196817737.31979281800.019587548.0196918801.51980292140.019598638.0197019858.01981302350.019609696.9197120929.21982312570.0196110607.71972211023.31983322849.4196211604.01973221106.7第54頁/共61頁第五十五頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。第55頁/共61頁第五十六頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。2012tybbtb tbttyae第56頁/共61頁第五十七頁，編輯于星期一：二十三點 五十分。2t2577.2444.333.29tytt20.9524R 0.05290(2