風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題三年版

1、中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生 1、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。A:預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B:相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C:從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D:通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9以上的非預(yù)期損失答案:C解析:預(yù)期損失是一個(gè)常數(shù)，非預(yù)期損失是對均值和預(yù)期損失的偏離。2、下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，錯(cuò)誤的說法是（ ）。A:當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債B:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)

2、性風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見D:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因最復(fù)雜，也最廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中并不常見。3、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（ ）。A:在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)B:在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)C:國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D:國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍答案:C4、（ ）是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B:國家風(fēng)險(xiǎn)C:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D:法律風(fēng)險(xiǎn)答

3、案:A5、資金業(yè)務(wù)最主要的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。A:市場風(fēng)險(xiǎn) B:信用風(fēng)險(xiǎn)C:操作風(fēng)險(xiǎn)D:法律風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:資金業(yè)務(wù)主要面對市場，其風(fēng)險(xiǎn)主要是市場風(fēng)險(xiǎn)。 6、在商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)過程中，（ ）將決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A:資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平 B:資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況C:資產(chǎn)金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況 D:資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:D解析:在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。7、（ ）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效分線管理的最前端。A:外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B:內(nèi)部審計(jì)部門C:法律/合規(guī)部門 D:財(cái)務(wù)控制部門 答案:D解析:8、

4、在信息載入的過程中，一個(gè)重要的前提是風(fēng)險(xiǎn)管理單位必先深入理解輸入數(shù)據(jù)信息和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量過程之間的（ ）。A:相關(guān)性和從屬性 B:及時(shí)性和從屬性C:精確性和相關(guān)性D:及時(shí)性和相關(guān)性答案:A解析:深入理解輸入數(shù)據(jù)信息和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量過程之間的相關(guān)性和從屬性是信息載入的前提。 9、最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（ ）。A:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B:收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A10、2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A:商業(yè)銀行資本充足率管理辦法B:關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說明的通知C:商

5、業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引D:會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào) 答案:B11、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（ ）。A:標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格B:期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格C:期權(quán)的到期期限 D:以上都是 答案:D解析:影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期限、波動(dòng)率和貨幣利率。12、（ ）越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A:現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B:核心存款比例C:流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 D:易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 答案:D解析:易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金。易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源

6、容易流失。一般來說，在其他條件相同的情況下，該比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。13、我國銀行監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（ ）。 A:維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定 B:維護(hù)市場的正常秩序C:維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心 D:保護(hù)債權(quán)人利益答案:C14、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（ ）風(fēng)險(xiǎn)。A BC DA:不完善或有問題的內(nèi)部程序 B:人員因素C:系統(tǒng)缺陷 D:外部事件 答案:C15、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的（ ）風(fēng)險(xiǎn)。A:數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤B:違反系統(tǒng)安全規(guī)定C:系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D:系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲(chǔ)限制、系統(tǒng)信息傳遞/

7、系統(tǒng)修改信息傳送失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰重新存儲(chǔ)、請求批處理失敗、對賬錯(cuò)誤等。16、外部人員的故意欺詐屬于（ ）風(fēng)險(xiǎn)。 A:不完善或有問題的內(nèi)部程序B:系統(tǒng)缺陷C:人員因素D:外部事件答案:D解析:外部事件包括：由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。 17、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是（ ）。A:加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)管理 B:強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)C:確保專款專用 D:不墊款原則答案:D解析:不墊款原則是商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則之一。 18、（ ）是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作

8、風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題。A:內(nèi)部欺詐 B:合規(guī)問題C:技能問題 D:法律問題 答案:B解析:合規(guī)問題是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題。 19、操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評估法的主要目標(biāo)是（ ）。A:對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別管理B:對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量C:對經(jīng)營進(jìn)行決策 D:對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別答案:A解析:自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評估風(fēng)險(xiǎn)大小，并非有助于計(jì)算損失金額和發(fā)生概率。自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。20、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的是（ ）。A:從事未

9、經(jīng)授權(quán)的交易 B:有組織的工人運(yùn)動(dòng)C:缺乏崗位輪換機(jī)制 D:意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)答案:A解析:商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇用合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)。 21、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容是（ ）。A:強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) B:確保及時(shí)處理投訴和批評C:確保實(shí)現(xiàn)承諾 D:管理危機(jī)過程中的信息交流 答案:D22、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（ ）。A:企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B:企業(yè)的目標(biāo)C:全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D:企業(yè)的各個(gè)層級(jí) 答案:A解析:全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維

10、是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。23、缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。A:利率 B:匯率C:股票價(jià)格 D:商品價(jià)格答案:A解析:缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項(xiàng)符合題意。24、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（ ）。A:對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法D:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案:B解析:對于由相

11、互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散化投資來消除，故A選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，故B選項(xiàng)說法正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，故C選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避沒有類似風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項(xiàng)說法不正確。 25、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確

12、的是（ ）。A:資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B:負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C:資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D:全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案:B解析:負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，

13、故B選項(xiàng)說法不正確。 26、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法。它以1988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計(jì)算公式為（ ）。A:資本充足率=（資本扣除項(xiàng)）÷（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）B:資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）C:資本充足率=（資本扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)8×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）D:資本充足率=（資本扣除項(xiàng)）÷（信用

14、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求） 答案:D解析:新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。27、某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（ ）。A: 12.5 B:15.0C: 17.1 D:11.3答案:C解析:關(guān)注類貸款遷徙率期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷（期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%600÷(40

15、00-500)×100%17.1%，故C選項(xiàng)正確。28、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（ ）年的數(shù)據(jù)。 A:1 B: 3C:5 D: 2答案:C29、巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35的權(quán)重。A:100 B: 75C: 65 D: 50答案:B解析:有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重，無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重。30、外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)來源于（ ）。 A:代客外匯買賣B:遠(yuǎn)期外匯買賣C:銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本

16、之間幣種的不匹配D:自營外匯買賣答案:C31、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是（ ）。A:就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一B:市場風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中C:市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類D:市場風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的 答案:D32、董事會(huì)應(yīng)定期核查其（ ）能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。A:公司治理結(jié)構(gòu)B:內(nèi)部控制系統(tǒng)C:風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境 D:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系答案:B解析:健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，董事會(huì)應(yīng)定期核查其內(nèi)部控制系統(tǒng)能否充分保證銀行有序和審慎地

17、開展業(yè)務(wù)。 33、在法人客戶評級(jí)模型中，Risk Cale模型（ ）。 A:不適用于非上市公司B:核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系C:核心是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者D:運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率答案:D解析:Risk Cale模型是一種適用于非上市公司的違約概率模型，故A選項(xiàng)說法不正確。其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。 34、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和（ ）。A:國際結(jié)算系統(tǒng) B:儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C:信用卡系

18、統(tǒng) D:互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)答案:D35、（ ）提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A:資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論B:銷售理論C:存款理論 D:資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 答案:A解析:資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論提倡將資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)，如將貸款轉(zhuǎn)售給第三者，將存款轉(zhuǎn)售給急需資金的單位等，從而使表內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)?？s減或維持現(xiàn)狀，可使銀行逃避審計(jì)、稅務(wù)檢查，維護(hù)銀行收益的持久、穩(wěn)定。36、對于同一客戶，不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則選?。?）。A:風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值B:風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值C:風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值 D:類似客戶的指標(biāo)值答案:B解析:對于同一客戶，

19、不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，應(yīng)選取風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值。 37、有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（ ）為先導(dǎo)。A:健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B:完善的公司治理機(jī)構(gòu)C:先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D:有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略 答案:C38、（ ）就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。A BC DA:歷史模擬法 B:方差-協(xié)方差法C:標(biāo)準(zhǔn)法D:蒙特卡洛模擬法 答案:D解析:蒙特卡洛法分兩步進(jìn)行：第一步，設(shè)定金融變量的隨即過程及過程參數(shù);第二步，針對未來利率所有可能的路徑情景，模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢，從而編制出資產(chǎn)組合的收益

20、率分布來度量VaR。 39、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法，不正確的是（ ）。A:風(fēng)險(xiǎn)分散 B:風(fēng)險(xiǎn)對沖C:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D:風(fēng)險(xiǎn)隱藏答案:D40、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是（ ）。A:治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B:公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C:如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D:治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作答案:A解析:應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。41、在風(fēng)

21、險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A:風(fēng)險(xiǎn)對沖 B:風(fēng)險(xiǎn)分散C:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 答案:D42、風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B:風(fēng)險(xiǎn)分散C:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案:A43、下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（ ）。A:正常貸款遷徙率指標(biāo)工作B:操作性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C:風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D:準(zhǔn)備金充足程度指標(biāo) 答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)有流動(dòng)性、市場

22、、信用、操作性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。44、按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)，流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和（ ）。A:操作失誤風(fēng)險(xiǎn) B:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C:人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) D:控制派生風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:按由表及里原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可以劃分為：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和控制派生風(fēng)險(xiǎn)。 45、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是（ ）。A:壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析B:壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C:壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)D:應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序答案:A46、下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）

23、。A:利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈B:利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定C:利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致D:利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化答案:D解析:利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 47、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為哪幾類產(chǎn)品線？（ ）A: 5類B: 6類C:7類D:8類答案:D48、下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（ ）。A:按模型定價(jià)是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值B:交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按

24、模型定價(jià)C:存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶D:銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià) 答案:B49、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（ ）。A:將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B:通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C:通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D:風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn) 答案:B50、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）。A:風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越

25、充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B:風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C:風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D:風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。51、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）。 A:商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng):商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C:商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D:以

26、上都不對答案:A解析:信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。52、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（ ）。A:15億元B:12億元C:20億元D:30億元答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300×5%×（1-20%）=12（億元）。 53、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（ ）。A:相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B:相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)

27、系C:相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān) D:以上都正確答案:D54、情景分析用于（ ）。A:測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對組合價(jià)值的影響B(tài):一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價(jià)值的影響C:著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響D:A和C答案:B55、貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來（ ）。A:抵消貸款預(yù)期損失B:抵消貸款非預(yù)期損失C:抵消貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 D:以上都不對 答案:A解析:貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本，風(fēng)險(xiǎn)成本多采取了標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)成本，用來抵消貸款預(yù)期損失。 56、商業(yè)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)中的重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)不包括（ ）。A:央行存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整B

28、:央行利率管理政策的重大變化C:某個(gè)貸借款人違約率大幅攀升D:主要交易對方國家央行再貼現(xiàn)率的調(diào)整答案:C解析:某個(gè)貸借款人違約率大幅攀升屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。 57、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（ ）。A:定性分析法 B:定量分析法C:定性和定量相結(jié)合的分析法 D:以上都不對答案:C解析:紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響預(yù)警變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析，其次進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析，最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。 58、金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指（ ）。A:金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B:在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)

29、迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C:交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D:對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值答案:B解析:國際評估準(zhǔn)則委員會(huì)（IVSC）發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則將市場價(jià)值定義為：“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?！?59、不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為（ ）。A:（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）÷（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B:（專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷（損失類貸款）C:（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）D:（一般準(zhǔn)備+

30、專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）÷（可疑類貸款+損失類貸款）答案:C解析:不良貸款撥備覆蓋率（一般準(zhǔn)備專項(xiàng)準(zhǔn)備特種準(zhǔn)備）÷（次級(jí)類貸款可疑類貸款損失類貸款）×100%。 60、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。A:活期存款業(yè)務(wù) B:房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C:附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D:結(jié)算業(yè)務(wù) 答案:C解析:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。C選項(xiàng)附有提前償還選擇權(quán)條款實(shí)際是一種期權(quán)。61、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（ ）。A:期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B:在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C:對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的

31、即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D:對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零 答案:D解析:當(dāng)買方期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，但由于期權(quán)存在時(shí)間價(jià)值，因此其總價(jià)值并不一定為零。62、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（ ）。A:700萬美元B:500萬美元C: 1000萬美元D:300萬美元答案:C解析:美元敞口頭寸=1000-700+500-300=500（萬美元）。 63、從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)

32、操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（ ）。 A: 40% B: 30%C: 20% D: 10%答案:B解析:按國際慣例，30%給操作風(fēng)險(xiǎn)、30%給市場風(fēng)險(xiǎn)、40%給信用風(fēng)險(xiǎn)。 64、已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億元，期末貸款余額為70億元，核心存款期初余額為25億元，期末余額為35億元，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億元，期末余額為40億元，那么該銀行借入資金的需求為（ ）。A:30億元 B:60億元C:40億元 D:50億元答案:B解析:融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=貸款平均額-核心存款平均額+流動(dòng)性資產(chǎn)=60-30+30=60（億元）。 65、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是（ ）。 A:連帶

33、責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B:抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C:在質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D:債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保答案:B解析:抵押下債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人。 66、我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是（ ）。A:巴塞爾資本協(xié)議 B:巴塞爾新資本協(xié)議C:銀行業(yè)監(jiān)督管理法 D:有效銀行監(jiān)管的核心原則答案:C67、某商業(yè)銀行將外部評級(jí)和內(nèi)部評級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違

34、約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人的違約頻率是（ ）。A:20% B:19%C:25% D:30% 答案:B解析:違約頻率=19÷100=19%。注意，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測。 68、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定，計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（ ）。A:市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本（附加因子最低乘數(shù)因子）×VaRB:市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最低乘數(shù)因子×VaRC:市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本附加因子最低乘數(shù)因子×VaRD:市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本（附加因子最低乘數(shù)因子）×VaR 答案:A69、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是（

35、 ）。 A:單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)B:風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度C:以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)D:存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn) 答案:D解析:歷史模擬法仍存在不少缺陷：首先，風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng);其次，風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度;再次，歷史模擬法以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng);最后，歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。 70、某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為100億元，脆弱資金為50億元，比較穩(wěn)定的核心存款為300億元，如果對于以上每項(xiàng)負(fù)債都提取10%作為

36、相應(yīng)的法定儲(chǔ)備，該商業(yè)銀行最近又發(fā)放了一筆30億元貸款。據(jù)此回答7072題。70該商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求為（ ）。A:120億元 B:126億元C:130億元 D:135億元 答案:B解析:商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求0.8×(敏感負(fù)債法定儲(chǔ)備)0.3×(脆弱資金法定儲(chǔ)備)0.15×(核心存款法定儲(chǔ)備)=0.8×(100-10)0.3×(505)0.15×(30030)=126。 71、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是（ ）。A BC D A:24億元 B:9億元C:45億元 D:30億元答案:D解析:貸款流動(dòng)性需求=1.0

37、×新增貸款=1.0×30=30。 72、商業(yè)銀行短期內(nèi)總的流動(dòng)性需求為（ ）。A:150億元 B:154億元C:156億元D:160億元答案:C解析:商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求負(fù)債流動(dòng)性需求貸款流動(dòng)性需求=126+30=156。 73、商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有（ ）。 A:短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B:長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C:兩者都包含D:兩者都不包含答案:C74、商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？（ ）A:競爭對手風(fēng)險(xiǎn)B:客戶風(fēng)險(xiǎn)C:項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D:技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 答案:B

38、75、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，需要用到的方法是（ ）。 A:久期分析法 B:缺口分析法C:情景分析法 D:以上都不是答案:C76、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？（ ）A:所采取的措施有利于全體利益所有者B:側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益C:對利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益D:以上都不對 答案:C77、（ ）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A:會(huì)計(jì)資本B:監(jiān)管資本C:經(jīng)濟(jì)資本D:實(shí)收資本答案:B78、（ ）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A:監(jiān)事會(huì)B:高級(jí)管理層C:股東大會(huì) D:董事會(huì)答案:D解析:董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管

39、理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、檢測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 79、下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。A:違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B:巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C:計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D:在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好答案:D解析:在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限并不是越長越好

40、，但應(yīng)至少積累5年的數(shù)據(jù)。80、根據(jù)中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。A:次級(jí)類貸款 B:損失類貸款C:可疑類貸款 D:關(guān)注類貸款答案:C81、在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（ ）。A:所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B:本年度的銀行資本C:所預(yù)計(jì)的未來3年的銀行資本D:過去3年間的銀行資本答案:A解析:“資本分配”中的資本是指所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）。 82、流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)中

41、，核心負(fù)債比率核心負(fù)債期末余額÷總負(fù)債期末余額×100%。需要分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，該比率不得低于60%。這里的核心負(fù)債是指（ ）。A:距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款、所有活期存款和發(fā)行債券B:距到期日1年以上（含）定期存款、發(fā)行債券以及活期存款的60%C:核心負(fù)債包括距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%D:距到期日1年以上（含）定期存款、所有活期存款和發(fā)行債券的60% 答案:C83、在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有（ ）。A:擬訂法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)B:識(shí)別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險(xiǎn)C:參

42、與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D:以上都是答案:D84、進(jìn)行（ ）時(shí)，保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。 A:情景分析 B:壓力測試C:融資渠道管理 D:應(yīng)急計(jì)劃答案:C解析:進(jìn)行融資渠道管理時(shí)，與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場保持良好的關(guān)系很重要85、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指,在未來特定時(shí)段內(nèi),資產(chǎn)數(shù)量與（ ）負(fù)債數(shù)量的構(gòu)成狀況。A:到期 B:未到期C:立刻 D:將來答案:A解析:商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流

43、入)與到期負(fù)債數(shù)量(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。86、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（ ）。A:相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B:資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對數(shù)收益率之和C:資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D:百分比收益是絕對收益 答案:B解析:絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項(xiàng)說法不正確。當(dāng)考慮多個(gè)時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，因?yàn)榇嬖趩卫蛷?fù)利的差

44、異，多個(gè)時(shí)期的收益率不是每個(gè)時(shí)期的百分比收益率的簡單累加，故C選項(xiàng)說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項(xiàng)說法不正確。資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說法正確。 87、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（ ）。A:保險(xiǎn)B:擔(dān)保C:轉(zhuǎn)讓D:客戶分散 答案:D解析:D選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)分散的范疇。88、經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是（ ）。A:經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)對未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng):經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比C:商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量D:經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介E:監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資

45、本分離的趨勢 答案:A,C,D解析:經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比，監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢。89、下列關(guān)于個(gè)人客戶的信用評分方法，說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A:信用局評分常用的模型有Probit模型、Logit模型等B:申請?jiān)u分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評級(jí)作出拒絕或接收的決定C:信用局風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)模型和收益評分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性D:信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測E:信用評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度答案:A,B解析:信

46、用局評分這一階段常用的模型有：風(fēng)險(xiǎn)評分、收益評分、破產(chǎn)評分；申請?jiān)u分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預(yù)測申請者開戶后一定時(shí)期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接收的決定。 90、對貸款的債項(xiàng)評級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有（ ）。A:是指給定借款人違約概率后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例B:巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率C:估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失D:其估計(jì)公式為違約損失率=損失

47、47;違約暴露風(fēng)險(xiǎn)E:巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 答案:A,C,D,E解析:巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給出違約損失率。 91、市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括（ ）。A:對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析B:市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況C:內(nèi)部和外部審計(jì)情況D:市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況E:潛在市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 答案:A,B,C,D92、商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括（ ）。A:金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀

48、況B:商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好C:商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況D:客戶資信狀況E:商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況 答案:A,B,C,D,E解析:限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，它與金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)濟(jì)資本配置等因素有關(guān)。93、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素有（ ）。A:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控B:數(shù)量分析C:價(jià)格確認(rèn) D:模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持E:風(fēng)險(xiǎn)分析答案:A,B,C,D解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。94、下列屬于國際先

49、進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法的是（ ）。A:資產(chǎn)定價(jià)模型B:Risk Metrics模型和Credit Metrics模型C:高級(jí)計(jì)量法 D:KMV模型E:VaR模型答案:B,C,D,E解析:資產(chǎn)定價(jià)模型不屬于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的量化方法。 95、風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)的原則包括（ ）。A:全面性 B:一貫性C:系統(tǒng)性 D:審慎性E:持續(xù)性答案:A,C,D,E96、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（ ）。A:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估C:監(jiān)測和報(bào)告 D:內(nèi)部審計(jì)E:風(fēng)險(xiǎn)衡量 答案:A,B,C,D解析:清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)測和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)

50、。 97、以下哪些內(nèi)容是有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐措施？（ ）A:強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B:確保及時(shí)處理投訴和批評C:確保實(shí)現(xiàn)承諾 D:減少對客戶的透明度E:保持與媒體的良好接觸答案:A,B,C,E98、巴塞爾委員會(huì)在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（ ）。A:評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B:評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C:評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D:評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E:評價(jià)管理層的能力 答案:A,B,C,D,E99、我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方

51、向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A:業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) B:內(nèi)部控制C:風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D:盈利能力E:可持續(xù)發(fā)展 答案:A,B,C解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。 100、內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。A:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估評價(jià) B:內(nèi)部控制措施評價(jià)C:

52、監(jiān)督與糾正評價(jià)D:信息交流與反饋評價(jià)E:內(nèi)部控制環(huán)境的評價(jià)答案:A,B,C,E解析:監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估評價(jià)、內(nèi)部控制措施評價(jià)、監(jiān)督與糾正評價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 101、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（ ）。A:建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系B:建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報(bào)機(jī)制C:建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系D:建立對支付危機(jī)的處置體系E:建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng) 答案:A,B,C102、與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）特點(diǎn)。A:數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B:易于計(jì)量C:技術(shù)手段多樣化 D:金融產(chǎn)品種類豐富E:計(jì)量便于統(tǒng)一答案:A,B,D解析:市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 103、國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（