風(fēng)險管理模擬題 (二)

1、2010銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理終極預(yù)測題更新：2010-10-13編輯：普羅旺斯一、單選題1、史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于()。A、法律風(fēng)險B、政策風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、策略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：2、業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標(biāo)準(zhǔn)答案：B3、一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負(fù)

2、債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標(biāo)準(zhǔn)答案：A4、知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。A、B、C、D、標(biāo)準(zhǔn)答案：C5、下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是()。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的是低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束C、提出市場風(fēng)險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標(biāo)準(zhǔn)答案：B6、時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。B、2C、3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：C7、家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是()。A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的稔定性B

3、、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益標(biāo)準(zhǔn)答案：C8、位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是0。A、1000B、10%C、%D、10標(biāo)準(zhǔn)答案：A9、下對風(fēng)險的理解不正確的是0。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D10、爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活趺銀行的資本充足率不得低于()oA、32%B、16%C、8%D、4%標(biāo)準(zhǔn)答案：C1一、商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，

4、此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于()。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽(yù)風(fēng)險D、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D12、票的前期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的前期收益率為5%,標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為()。B、D、標(biāo)準(zhǔn)答案：C13、下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策玷中，晟消極的風(fēng)險管理策略是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：D14、對正態(tài)分布的描述正確的是()。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是

5、遞增的標(biāo)準(zhǔn)答案：B15、率水平大幅波動時，國債的價值會受到影晌，下述敘述正確的是()。A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、借券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小標(biāo)準(zhǔn)答案：B16、商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是:()。A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)C、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B17、投資普遍以()作為分析計呈指標(biāo)的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對高差D、對數(shù)收益率

6、標(biāo)準(zhǔn)答案：A18、屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次教學(xué)革命的金融理論的有()。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價理論標(biāo)準(zhǔn)答案：A19、爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是()。A、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因標(biāo)準(zhǔn)答案：D20、銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)

7、險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C2、商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用品極低和高的均適用一樣的貸款利率，為改良業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理辦法()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：D22、業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行準(zhǔn)缶金標(biāo)準(zhǔn)答案：B23、交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、%

8、C、13%D、%標(biāo)準(zhǔn)答案：D24、多數(shù)商業(yè)銀行來說，是顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易標(biāo)準(zhǔn)答案：B25、業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B、負(fù)債風(fēng)險管理模式C、全面風(fēng)險管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：D26、理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是()。A、真實票據(jù)論B、兼換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論標(biāo)準(zhǔn)答案：C27、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、箱售理論標(biāo)準(zhǔn)答案：B28、理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是（）。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給

9、理論D、箱售理論標(biāo)準(zhǔn)答案：D29、0是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A30、（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B二、多選題商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性E、規(guī)模性標(biāo)準(zhǔn)答案：ACP某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有()。A、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險B、通過相應(yīng)的衍

10、生品市場來進(jìn)行風(fēng)險對沖C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險對沖D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE商業(yè)銀行的核心資本包括()。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲缶D、未公開儲備E、重估儲缶標(biāo)準(zhǔn)答案：AC商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補(bǔ)償而營利的是()。A、違約風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險E、結(jié)算風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：ACPE以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)嶼的手段C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D、健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造

11、附加價值E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非前期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的教皇應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)星D、經(jīng)濟(jì)資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢標(biāo)準(zhǔn)答案：ACP在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初皴法E、內(nèi)部評級高皴法標(biāo)準(zhǔn)答案：CDE商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策嶼

12、是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：BCDE巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是()。A、是低資本要求B、信用風(fēng)險控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀(jì)律約束E、金融創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)答案：ACP2010年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理全真模擬試卷二更新：2010-10-16編輯：普羅旺斯一、單選題(單選題(共9()題，每小題分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)1、現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是()。A.哈瑞馬柯維茨提出的證券組合理論B.威廉夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型C.歐式期權(quán)定價的一般模型D.缺口分析、久期分析A

13、BCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a2、下列關(guān)于風(fēng)險的定義，哪一個最能印證商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)和提高內(nèi)部控制質(zhì)呈來控制和降低風(fēng)險損失、防止破產(chǎn)的管理邏楫？()A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性.B.風(fēng)險是損失的可能性c.風(fēng)險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離D.風(fēng)險是未來結(jié)果的變化ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d3、不是新巴奉爾協(xié)議中三大約束的是()。C.最低資本金要求B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查c.市場紀(jì)律約束D.信息披露監(jiān)管ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d4、()是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.合規(guī)風(fēng)險c.市場風(fēng)險D操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：b巴塞爾新資

14、本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。%ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b6、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。A.資本金管理和負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C風(fēng)險管理和績效考核D.流動性管理和績效考核ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：C7、以下屬于客戶評級的專家判斷法的是()。系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)D.以上都是ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d#、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b9、()是指因市場價格：(利率、匯率、股票價格和商品價椅的不利變動而

15、使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b10、。是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù),不能向公眾提供高質(zhì)星的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影嘯。A模作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：c11、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，風(fēng)險管理強(qiáng)調(diào)()。A.保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.被動負(fù)債方式向主動負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變C對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a12、假定兩個資產(chǎn)A和B完全負(fù)相關(guān)，預(yù)期收益分別為10%和15%,標(biāo)準(zhǔn)差分別

16、為18%和25%,則下列說法正確的是()。A.投資A比投資B好B.投資B比投資A好c.將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好D.將資金的30%投資A,70%!殳資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d13、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況C資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d14、商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則主要有()。A.全面、審慎、有效、獨立B.全面、公正、有效、獨立C.全面、獨立、公正、審慎D

17、.全面、審慎、公正、有效ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a15、靠基本、具常用的風(fēng)險識別方法是()。A.制作風(fēng)險清單B.專家調(diào)查列舉法C資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法D.情景分析法A B C P標(biāo)準(zhǔn)答案：a不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是()。A.昊佳避險報告B.整體風(fēng)險報告C具體的頭寸報告D.風(fēng)險監(jiān)測報告ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：c17、下列不屬于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險所具有的特征的是()。A.由于集團(tuán)法人客戶經(jīng)營規(guī)模大i因此集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險一般較小B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.財務(wù)報表真實性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險高ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a18、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5cs系統(tǒng)的是()。

18、A.品德B.資本充足性C-還款能力D.經(jīng)營環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：b19、下列不是當(dāng)前應(yīng)用較廣泛的信用評分模型的是()。A.線性概率模型模型C.違約概率模型.模型ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：c20、下列關(guān)于信用局評分說法錯的是()。A.風(fēng)險評分一般預(yù)測消費者違約的大小B.風(fēng)險評分一般預(yù)測消費券申請開戶后一定時期內(nèi)違約概率，C.收益評分一般預(yù)測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來的潛在收益D.破產(chǎn)評分一般預(yù)測消費者破產(chǎn)風(fēng)險的大小ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b21、下列不屬于債項特定風(fēng)險因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b22、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類先款到損失類貸

19、款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是“02、。，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。億、億億億ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a23、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該皮款組合的違約概率是5%,那么該貫款組合中有10筆先款違約的概率是()。A.0.01B.0.012D.0.03ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c24、目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的昊大、是主要的風(fēng)險種類。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a25、經(jīng)濟(jì)增加值為()減去經(jīng)濟(jì)資本與資本預(yù)期收益率的乘

20、積。A.營業(yè)收入B.稅后凈利潤C(jī).交易成本D.前期利潤ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b26、當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，稱為()。A.資產(chǎn)敏感型缺口B.負(fù)債敏感型缺口C.利率敏感型缺口D.匯率敏感型缺口ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b27、參考國際銀行的晟佳實踐i市場風(fēng)險報告的頻度最燈是，在正常市場條件下，()向高級管理層報告一次，在市場劇烈波動下，需要進(jìn)行實時報告。A.每天B.每周C.每月D.每季度ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b28、。是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。A.配置經(jīng)濟(jì)資本B.市場風(fēng)險轉(zhuǎn)移c.市場

21、風(fēng)險規(guī)避D.市場風(fēng)險對沖ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d29、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率為每個業(yè)務(wù)單位或交易的()和經(jīng)濟(jì)資本的比率。A.營業(yè)收入B.稅后凈利潤C(jī).交易成本D.前期利潤ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b30、遠(yuǎn)期利率合同()。A.是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)B.是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)C.與投資活動相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)D.與投資活動相分離，是一種表外業(yè)務(wù)ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d3、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值叫()。A.市場價值B.歷史價值C.各義價值D.公允價值A(chǔ)BCD標(biāo)準(zhǔn)答案：c32、()已成為計呈市場風(fēng)險的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。A.風(fēng)險價值B

22、.持有期C.預(yù)期利率D.總外匯敞口ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a33、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、重事會、+監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)c.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c34、下列風(fēng)險計皇方式中，0是專門針對市場風(fēng)險的。模型B.高級計皇法模模型ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b35、已塞爾新資本協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可

23、以采取的方法是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部評級初級法c.內(nèi)部評高初級法D.內(nèi)部模型法ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d36、絕對信用價差是指()。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額.c.周宅收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額.D.以上都不對ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b37、一般地，用正態(tài)分布描述()的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數(shù)c.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c38、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同.，商業(yè)銀行的客戶可以劃分勾()。A.法人客戶和個人客戶。B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.個人客戶、單一法

24、人客戶和機(jī)構(gòu)類客戶ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a39、下列可以作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。A.違約頻率B.違約概率C不良率D.違約率ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b40、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定要求采內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行()，以提高模型的正確和可靠性。A.情景分析B.壓力測試C.事后檢驗D.敏感性分析ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：c4k下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。A.個人因素B.資本充足性c.管理水平D.流動性ABcn標(biāo)準(zhǔn)答案：b42、下列因素中，不是Altman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A.流動性B.盈利性c.資本化程度D

25、.杠桿比率ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：c43、20世紀(jì)60年代，()的推出促使信用評分技術(shù)取得了板大發(fā)展，并迅速擴(kuò)展到其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域A.支票B.匯票C銀行卡D.信用卡ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d44、如果銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該0,如果該模型只是用于內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平應(yīng)該()。A.取低無所謂B.取高無所謂C.取低取高D.取高取低ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b45、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長期發(fā)展過程中形成的。是全體員工統(tǒng)一于風(fēng)險管理方向上的某種思想、()、道德規(guī)范和行為方式的集合。，A.價值標(biāo)準(zhǔn)B.勞動標(biāo)準(zhǔn)c.社會標(biāo)準(zhǔn)D.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a4六、

26、F列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險表現(xiàn)的是()。A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易B.有組織的工人運動c.缺乏崗位輪換機(jī)制D.意識到自己缺乏必要的知識ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a47、抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類操作風(fēng)險。()。A.員工因素B.內(nèi)部流程c.系統(tǒng)缺陷D.外部事件ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b48、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容()。A.結(jié)算/支付錯誤B.財會/會計錯誤c.文f牛/合同缺陷D.產(chǎn)品設(shè)計錯誤ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b49、現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的()。A.錯誤監(jiān)控/報告B.結(jié)算/支付錯誤c.交易/定價錯誤D.財務(wù)/會計錯誤ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b50、商業(yè)銀行不能正

27、常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：C51、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括()和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.系統(tǒng)設(shè)計不完善D.外部欺詐ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：C52、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中漕循的原則是()。A.加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)管理B.強(qiáng)化風(fēng)險意識C確保專款專用D.不墊款原則ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d53、商業(yè)銀行面臨的可緩釋的操作風(fēng)險是指很難規(guī)避和降低，甚至無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)方案一()業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。A.購買保險C.合同B.內(nèi)部控制措施D.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a5

28、4、業(yè)務(wù)外包的最終責(zé)任人是()A.承包方B.客戶C商業(yè)銀行D.責(zé)任方ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c、一8、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中盼()風(fēng)險。A.、數(shù)據(jù)/信息錯誤違法系統(tǒng)安全規(guī)定c.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b56、金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險。A.數(shù)據(jù)/信息錯誤B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a57、銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素、D.外部事件ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b58、外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險。A.不完善或

29、有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d59、()是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。A.完善的人力資源培訓(xùn)制度B.良好的人員管理c.良好的資本構(gòu)成D.完善的公司治理結(jié)構(gòu)ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d60、巴塞爾委員會認(rèn)為，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的()。A.外部監(jiān)管B.資產(chǎn)限制C.內(nèi)部控制D.人事管理ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c*下列不屬手經(jīng)營績效指標(biāo)的是()。A一總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.成本收入比D.股本凈回報率ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b62、以下哪個屬于個人住房按揭貸款的風(fēng)險表現(xiàn)()。A.房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房先款B.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶

30、發(fā)放個人消費貸款C抵押物未進(jìn)行抵押登記D.未對質(zhì)押物進(jìn)行真實性臉證ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a63、()是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題。A.內(nèi)部欺詐B.合規(guī)問題C.技能問題D.法律問題ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b考試論壇64、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長期發(fā)展過程中形成的，是全體員工統(tǒng)一于風(fēng)險管理方向上的某種思想、（）、道德規(guī)范和行為方式的集合。A.價值標(biāo)準(zhǔn)B.勞動標(biāo)準(zhǔn)C.社會標(biāo)準(zhǔn)D.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a65、操作風(fēng)險的自我評估法的主要目標(biāo)是（）。A.對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理B.對風(fēng)險進(jìn)行衡量C.對經(jīng)營進(jìn)行決策D.對風(fēng)險進(jìn)行識別ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a66、銀行的員工在工作中自己意識不到缺乏必要的

31、知識，按照自己認(rèn)為正確而實際是錯誤的方式工作屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失？（）A.知識技能醫(yī)乏C.內(nèi)部欺詐B.失職連約D.違反用工法標(biāo)準(zhǔn)答案：a67、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失?()A.知識技能匿乏B.失職違約C.內(nèi)部欺詐D.核心員工流失ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d68、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風(fēng)險表現(xiàn)的是()。A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易B.有組織的工人運動c.缺乏崗位輪換機(jī)制D.意識到自己缺乏必要的知識ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a69、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別B.應(yīng)急方案C。戰(zhàn)略風(fēng)險評估D.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d#、管理流程不清

32、晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容?()A.結(jié)算/支付錯誤B.財會/會計錯誤C.文件/合同缺陷D.產(chǎn)品設(shè)計錯誤ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b71、有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確造成未履行必要的匯報義務(wù)發(fā)生的損失屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中()內(nèi)容之一。A.錯誤監(jiān)控/報告B.結(jié)算/支付錯誤C.交易/定價錯誤D.財務(wù)/會計錯誤ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a72、現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中()內(nèi)容之一。A.錯誤監(jiān)控/報告B.結(jié)算/支付錯誤C.交易/定價錯誤D.財務(wù)/會計錯誤ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b73、流動性風(fēng)險是指銀行因為無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成()的可能。A.損失B.破產(chǎn)C損失或破產(chǎn)D

33、.經(jīng)營中斷ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c74、巴塞爾委員會規(guī)定的，以下哪些屬于流動性資產(chǎn)?()A可用于抵押的政府債券B活期存款C.定期存款D.應(yīng)付賬款A(yù)BCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a75、在計算資產(chǎn)的流動性時，()的資產(chǎn)均要從各類流動性資產(chǎn)中扣除。A.現(xiàn)金B(yǎng).抵押給第三方的資產(chǎn)C.同業(yè)拆借D.抵押融資ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：b7六、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)，資產(chǎn)數(shù)量與()負(fù)債數(shù)呈的構(gòu)成狀況。A.到期B.未到期C.立刻D.將來ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a77、哪一個屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容()。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保及時處理投訴和批評c.確保實現(xiàn)承諾D.管理危機(jī)過程中的信息交流ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d78、現(xiàn)

34、在的危機(jī)管理手段核心是()。A.辯護(hù)B.否認(rèn)C化敵為友D.推卸責(zé)任ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：c79、對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)的風(fēng)險，采取的措施是()。A.采取必要措施B.密切關(guān)注C盡顯避免或高度重視D.接受風(fēng)險ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：c80、對于風(fēng)險發(fā)生的可能性低而且影響輕微的戰(zhàn)酩風(fēng)險，采取的措施是()A.采取必要措施B.密切關(guān)注C.盡呈避免或高度重視D.接受風(fēng)險ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d81、商業(yè)銀行。的做法筒單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A.風(fēng)險熊移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補(bǔ)償D.風(fēng)險對沖ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：b82、下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是()。A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可反化

35、風(fēng)險和不可呈化風(fēng)險B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險c.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a83、假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項分布B(10,則隨機(jī)變量x的均值為()，方差為()。A.1.0.9,1,10.9ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a84、()是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖A

36、BCD標(biāo)準(zhǔn)答案：d85、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的先款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于,()。A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a86、下列對于久期公式的理解，不正確的是()。A.收益率與價格反向變動B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)C.久期越長，價格的變動幅度越大D.久期公式中的D為修正久期ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：d87、在銀行風(fēng)險管理中，銀行()的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。A.高級管理層B.董事會C監(jiān)事會D.

37、股東大會ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a88、風(fēng)險文化的精神核心是()。A.風(fēng)險管理理念B.知識C制度D.內(nèi)部控制ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a89、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是()之A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險B風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略c.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東旬報的重要手段D.商業(yè)銀行應(yīng)了鋅所有風(fēng)臉，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度ABCD標(biāo)準(zhǔn)答案：a90、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行()。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C.

38、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制ABCP標(biāo)準(zhǔn)答案：a二、多選題(多選題供40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。)91、商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險有()。A.公司違約、破產(chǎn)或信用等級降低等信用風(fēng)險B.銀行破產(chǎn)的風(fēng)險C.銀行擠兌的風(fēng)險D.銀行流動性風(fēng)險E.借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中遭受嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d92、全面風(fēng)險管理要素包括()。A.內(nèi)部環(huán)境和目標(biāo)設(shè)定B.事件識別和風(fēng)磴評估C風(fēng)險反映和控制活動D.內(nèi)部環(huán)境和風(fēng)險衡皇E.信息和交流以及監(jiān)控ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答

39、案：a,b,c,c93、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即0。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B.負(fù)債風(fēng)險管理階段C資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.全面風(fēng)險管理階段E.安全管理階段ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d94、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額B.根據(jù)收集的風(fēng)險信息,做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策C.核準(zhǔn)使雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估D.全面掌握商業(yè)銀行豹整體風(fēng)險狀況E.建立有關(guān)風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d95、巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)

40、遵循的原則有()。A.童事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色.，有能力對商業(yè)銀行的各項事物作出正確的判斷B.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹c.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會對公司和股東負(fù)責(zé)D.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控裁部門的作用E.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,c96、商業(yè)銀行高級管理層風(fēng)險管理的主要職責(zé)是()。A.官批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序B.執(zhí)行風(fēng)險管電的政策C.制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程D.T解風(fēng)

41、險水平及其管理狀況E.確保商業(yè)銀行具缶足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，以至能有效地識別、計星、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,d,c97、以下是屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)范圍內(nèi)的是()。A.利用風(fēng)險管理信息系統(tǒng)生成每日風(fēng)險狀況報告，5自動比較風(fēng)險限額的使用曷和限額標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而識別主要的風(fēng)險領(lǐng)域B.商業(yè)銀行在交易曳雜的金融衍生品時，風(fēng)險管理部門應(yīng)定期官核定價，模型的精確性和適用性，并完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型豹修正工作c.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用D.參與風(fēng)險管理政策的孱終執(zhí)行E.參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的

42、風(fēng)險規(guī)避ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c#、除了晶基本、最常用的制作風(fēng)險清單法外，風(fēng)險識別的常用方法還有()。A.分解分析法B.頭腦風(fēng)暴法C.專家調(diào)查列舉法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法E.情景分析法ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d,c99、商業(yè)銀行風(fēng)險管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)()。A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.滿足不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求C更顯管理戰(zhàn)昭和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求D.所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性E.通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：c,d,c100、根據(jù)國際昊佳實踐，在對商

43、業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重以下內(nèi)容()。A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價投資管理狀況D.識別和評價資產(chǎn)管理狀況E.識別和評價負(fù)債管理狀況ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,c10-、商業(yè)銀行在對企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險識別時，、分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()A.易貨交易B.發(fā)生處理方式異常的交易c.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用，D.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保戡與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,c102、家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下

44、列說法正確的有0A.如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得隹款B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大C.在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約D.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難E.一般來說，商業(yè)銀行對高科技企業(yè)貸款往往比較放心ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d103、以下關(guān)于客戶信用評級，說法正確的是()。A.從國際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評稅大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段B.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的鐳儲風(fēng)險呈化模型，利用可觀察到的借款人特征變星計算出

45、一個得分來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。世紀(jì)90年代以后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)臉管理中得到戶泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變皇的選擇和各自權(quán)重的確定D.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率E.一般來說，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義并在此基礎(chǔ)上積累至少10年的數(shù)據(jù)ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d104、P對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有()。A.直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)的產(chǎn)品因素。如清償優(yōu)先性等B.違約風(fēng)險暴露c.與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的

46、相對清償優(yōu)先性D.行業(yè)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d,c105、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾頂?()A.不良資產(chǎn)/貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)險遷徙D.不良貸款撥待覆蓋率E.違約損失率ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d106、中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良先款分析報告應(yīng)包括以下哪些內(nèi)容?()A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.地區(qū)和客戶機(jī)構(gòu)情況C.新發(fā)放貫款質(zhì)量情況D次級資產(chǎn)，有擔(dān)保和未擔(dān)保的風(fēng)險E.對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c107、匯率風(fēng)險根據(jù)產(chǎn)生的原因不同大致可以分為0。A.外

47、匯交易風(fēng)險B.股票價格風(fēng)險c.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險D.市場風(fēng)險.E.利率風(fēng)險ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c108、金融期貨和約主要有()。A.利率期貨C房地產(chǎn)期貨艮股票指數(shù)期貨B.大豆期貨D.貨幣期貨標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d,c109、從國際、國內(nèi)銀行的良好實踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策田程序應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容()。A.交易賬戶的劃分依據(jù)B.交易賬戶劃分的目的、適用范圍和交易賬戶的定義一C.列入交易賬戶的金融工具種類D.列入交易賬戶的頭寸應(yīng)符合的條件和明顯不能列入交易賬戶的頭寸E.交易標(biāo)識ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,d,c110.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是，()A.市場價值B.

48、歷史價值C.Z義價值D.公允價值E.市值重估ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：a11一、風(fēng)險價值通常時由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有()A.巴塞爾委員會法B.經(jīng)臉模型法C.方差協(xié)方差法D.歷史模型法E.蒙特卡洛法ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：c,d,c112、人員因素引起的操作剜險是指商姬銀行員歪發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良夥響的風(fēng)險。A.內(nèi)部欺詐B.失職違約C.員工的知識技能匱乏D.違法犯罪E.核心員工流失ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c113、以下哪些屬于隨部流程引起操作風(fēng)險的表現(xiàn)()A.文件缺陷B.會計錯誤C.錯誤報告D.銀行員工知識缺乏E.支付錯誤ABC

49、DE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c114、以下哪些內(nèi)容屬于流程無效造成銀行內(nèi)部流程風(fēng)險的表現(xiàn)。()。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.管理信息不及時D.項目資金不足E.流程發(fā)生沖突ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,d,c115、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。A.實施懲戒B.指導(dǎo)市場參與者C建立風(fēng)險的處置和退出機(jī)制D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d116、關(guān)于市場風(fēng)險定是信息披露的主要內(nèi)容包括()。A.利率風(fēng)險B.股權(quán)頭寸風(fēng)險C.外匯風(fēng)險D.信用風(fēng)險E.商品風(fēng)險ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c117、自我評估法評估商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險主要從.(

50、)兩個角度來評估風(fēng)險的大小。A.損失發(fā)生的概率B.損失事件的數(shù)皇C.損失程度D.損失的強(qiáng)弱E.損失金額ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c118、以下哪些內(nèi)容屬于自我評估的策略()A.保持原有的企業(yè)文化B.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍C.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制D.確保程序持續(xù)改進(jìn)E.將制度的被動執(zhí)行改為主動差錯ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,d,c119、自我評估運用的方法包括()。A.流程分析法B.情景模擬法c.引導(dǎo)會議法D.現(xiàn)場調(diào)查法E.調(diào)查問卷法ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c120、自我評估的工作流程篷重括()以及報告自我評估直作與日常監(jiān)控五個階段。A.金員風(fēng)險識別與報告B.作業(yè)流程分析和

51、風(fēng)險識別與評估C控制活動識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案E.風(fēng)險的衡星與報告ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d121、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?()A.賬戶管理B.存取款C票據(jù)憑證審核D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)、E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c122、以下哪些屬于法人信貸業(yè)務(wù)?()A.賬戶管理B.存取款C票據(jù)憑證審核D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：d,c123、以下哪些屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險點?()OA.柜員為無證客戶開立賬戶B.不按照規(guī)定辦理賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)C.無變更申請書為存款人變更賬戶名稱D.審查人員隱瞞信貸審查中發(fā)現(xiàn)的重大問題E.惡意查詢客戶賬戶信

52、息，偽造支款憑證。ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c124、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用主要包括()A.是大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失B.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)C提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)D.提高股東價值E.保持與媒體的良好接觸ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d125、以下屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有()。A.競爭對手風(fēng)險B.客戶風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.自然風(fēng)險E.品牌風(fēng)險ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,c126、銀行的監(jiān)管理念是()。A.管法人B.營風(fēng)險C.管消費者D.提高透明度艮管內(nèi)控ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d,c127、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)檢測評價原則包括準(zhǔn)確性原則、保密性原則和()。A.公開性原則B.法人合并原則C.持續(xù)性原則D.及時性原則E.可比性原則ABCPE標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,d,c128、風(fēng)險監(jiān)管的核心指標(biāo)種類包括()。A.風(fēng)險水平類B.風(fēng)險遷徙類C.風(fēng)險抵補(bǔ)類D.風(fēng)險測是類E.經(jīng)營類ABCDE標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c1