我國(guó)某銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)

1、項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱：中國(guó)某銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)1.項(xiàng)目背景我行已經(jīng)先后四次向人民銀行報(bào)送了開辦住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的請(qǐng)示。當(dāng)前，人民銀行正組織有關(guān)單位和人員制定有關(guān)制度辦法。作為國(guó)內(nèi)率先開展證券化業(yè)務(wù)研究的銀行，我行不僅積累了近6年的證券化研究經(jīng)驗(yàn)，掌握了豐富的相關(guān)理論知識(shí)，而且，目前我行證券化設(shè)計(jì)架構(gòu)及實(shí)施方案也已基本準(zhǔn)備就緒。但是，盡管制度設(shè)計(jì)已基本完成，我行要真正完成該項(xiàng)金融創(chuàng)新，尚需進(jìn)一步深入研究證券化業(yè)務(wù)的具體操作與控制進(jìn)程。這就要求我們必須立即轉(zhuǎn)入相關(guān)技術(shù)研究階段。其中最主要的工作之一就是研究開發(fā)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的順利開展提供技術(shù)支持和

2、基礎(chǔ)保障。2.項(xiàng)目目標(biāo)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目其目標(biāo)主要是：1. 提供按照一定標(biāo)準(zhǔn)篩選的個(gè)人住房貸款的備選、入庫功能；2. 提供證券化個(gè)人住房貸款的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)管理功能；3. 滿足證券化個(gè)人住房貸款正常的會(huì)計(jì)核算要求；4. 建立證券化機(jī)構(gòu)的賬務(wù)核算體系，滿足證券化賬務(wù)信息披露的要求；5. 建立各種數(shù)據(jù)指標(biāo)分析預(yù)測(cè)模型，提供現(xiàn)金收支查詢、分析和預(yù)測(cè)，支持證券化現(xiàn)金流管理；6. 提供債券信息的分析、統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)；7. 建立證券化機(jī)構(gòu)收益分析和預(yù)測(cè)模型。3.需求概述初步設(shè)想，該系統(tǒng)將由資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫、資產(chǎn)管理、債券管理、賬務(wù)核算、信息分析、輔助等7個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，其中總行運(yùn)行所有7個(gè)子系統(tǒng)，一

3、級(jí)分行和經(jīng)辦行協(xié)同運(yùn)行資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫和資產(chǎn)管理3個(gè)子系統(tǒng)。（一）資產(chǎn)備選子系統(tǒng)按照住房抵押貸款證券化的要求，通過對(duì)個(gè)人住房貸款系統(tǒng)中的住房抵押貸款進(jìn)行篩選、匯總、分析，確定符合住房抵押貸款債券設(shè)計(jì)和發(fā)行需要的貸款，建立備選貸款庫。備選貸款庫與貸款庫中的樣本具有同質(zhì)性，并保證貸款正式入庫時(shí)，規(guī)模和總量不低于債券發(fā)行的需求。資產(chǎn)備選子系統(tǒng)包括備選條件生成、備選數(shù)據(jù)抽取、備選數(shù)據(jù)稽核、備選數(shù)據(jù)上傳、備選數(shù)據(jù)裝入、備選數(shù)據(jù)分析模塊。（二）資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)接受各分行本批次入庫貸款在規(guī)定入庫時(shí)間的數(shù)據(jù)，作為本貸款池的初始標(biāo)準(zhǔn)信息，也是建立與各分行個(gè)貸系統(tǒng)聯(lián)系的橋梁。同時(shí)，用來分析入庫貸款初始點(diǎn)的具體數(shù)據(jù)

4、。資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)包括入庫數(shù)據(jù)稽核、入庫數(shù)據(jù)上傳、入庫數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（三）資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)通過從個(gè)人住房貸款系統(tǒng)或個(gè)人貸款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取、稽核、上傳，實(shí)現(xiàn)信貸經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的數(shù)據(jù)信息管理功能。資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)稽核、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（四）債券管理子系統(tǒng)通過對(duì)債券發(fā)行、兌付期間的信息管理，完成對(duì)已發(fā)行債券的管理功能。該子系統(tǒng)包括債券發(fā)行、債券兌付、生成分析數(shù)據(jù)、查詢統(tǒng)計(jì)、報(bào)表管理模塊。（五）賬務(wù)核算子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和證券化機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理功能，包括會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理兩大功能模塊（六）信息（報(bào)表）分析子系統(tǒng)信息分析子系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)

5、接收貸款管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的相關(guān)信息，建立貸款庫信息分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和貸款信息歷史明細(xì)數(shù)據(jù)庫，為貸款庫統(tǒng)計(jì)分析和未來設(shè)計(jì)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型提供基礎(chǔ)信息。信息分析子系統(tǒng)的核心功能通過現(xiàn)金流分析模塊、提前還款分析模塊、還款計(jì)劃變更分析模塊、貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析模塊、貸款損益分析模塊、不良貸款分析模塊等六個(gè)功能模塊實(shí)現(xiàn)，不同模塊分別對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的加工、匯總，并通過定制報(bào)表輸出、貸款信息查詢等手段實(shí)現(xiàn)對(duì)貸款庫的歷史信息分析功能。（七）輔助維護(hù)子系統(tǒng)包括標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)維護(hù)、用戶管理等功能模塊。4.與相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系（一）核心賬務(wù)系統(tǒng)本系統(tǒng)依托核心賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)會(huì)計(jì)核算、資金清算和賬務(wù)

6、資金的劃轉(zhuǎn)。（二）個(gè)人住房貸款系統(tǒng)/個(gè)人信貸系統(tǒng)個(gè)人住房貸款系統(tǒng)提供入庫個(gè)人住房貸款的篩選標(biāo)識(shí)、會(huì)計(jì)核算和日常貸款管理功能，本系統(tǒng)提供SPV內(nèi)部賬務(wù)核算、貸款管理、債券信息管理以及現(xiàn)金流分析預(yù)測(cè)等功能（三）證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)（四）其他相關(guān)系統(tǒng)5.設(shè)備配置概述住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)以現(xiàn)有個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)或正在進(jìn)行開發(fā)的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為入庫資產(chǎn)數(shù)據(jù)源在我行已有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境上進(jìn)行構(gòu)建。總行設(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、管理機(jī)和賬務(wù)核算機(jī)。證券化數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨(dú)立于個(gè)貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用UNIX平臺(tái)，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix/Oracle數(shù)據(jù)庫，存放全行證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)和分析庫數(shù)據(jù)，同時(shí)兼做賬務(wù)核算服務(wù)器?？傂性O(shè)

7、管理客戶機(jī)若干臺(tái)，進(jìn)行資產(chǎn)庫的日常管理和數(shù)據(jù)分析，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)、債券管理子系統(tǒng)、賬務(wù)核算子系統(tǒng)、信息分析子系統(tǒng)和系統(tǒng)維護(hù)子系統(tǒng)。信貸管理客戶機(jī)采用Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨(dú)進(jìn)行軟件開發(fā)，OLAP分析工具擬采用Congnos。賬務(wù)核算機(jī)完成證券化的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，賬務(wù)核算程序采用C/S方式，程序存放在客戶機(jī)上，用Delphi,VB,VC等語言編程，或購買成熟財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品。經(jīng)辦證券化業(yè)務(wù)的一級(jí)分行設(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和管理機(jī)。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器在個(gè)人貸款系統(tǒng)上線以前可采用臨時(shí)服務(wù)器，上線后和個(gè)人貸款系統(tǒng)

8、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器共用同一臺(tái)服務(wù)器，個(gè)貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)已考慮了證券化資產(chǎn)庫。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器采用UNIX平臺(tái)，數(shù)據(jù)庫擬采用Informix數(shù)據(jù)庫，存放全轄證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)。一級(jí)分行設(shè)管理機(jī)一臺(tái)，進(jìn)行資產(chǎn)庫的日常管理，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)。軟件結(jié)構(gòu)同總行信貸管理機(jī)。信貸管理客戶機(jī)采用Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采用C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨(dú)進(jìn)行軟件開發(fā)。二級(jí)分行和經(jīng)辦行不單獨(dú)設(shè)管理機(jī)，個(gè)貸系統(tǒng)上線前可利用現(xiàn)有設(shè)備，采用和一級(jí)分行類似的程序作為過度性應(yīng)用，其功能包括資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理子系統(tǒng)。個(gè)貸系統(tǒng)上線后，這些功

9、能已在個(gè)貸系統(tǒng)信貸管理機(jī)上實(shí)現(xiàn)，工作方式為采用B/S方式通過一級(jí)分行應(yīng)用服務(wù)器（J2EE平臺(tái)）實(shí)現(xiàn)，編程語言為JAVA。6.投資概算年度費(fèi)用大項(xiàng)項(xiàng)目階段年度費(fèi)用概算備注2002年人員費(fèi)用研究論證階段70場(chǎng)租費(fèi)研究論證階段24專家咨詢論證費(fèi)研究論證階段86非項(xiàng)目組人員會(huì)議費(fèi)研究論證階段10測(cè)試、試點(diǎn)及檢驗(yàn)費(fèi)研究論證階段10行外設(shè)備使用費(fèi)研究論證階段10支持與服務(wù)費(fèi)研究論證階段10工具軟件購置費(fèi)研究論證階段10設(shè)備購置費(fèi)研究論證階段20年度合計(jì)2502003年人員費(fèi)用開發(fā)階段107場(chǎng)租費(fèi)開發(fā)階段36專家咨詢論證費(fèi)開發(fā)階段172非項(xiàng)目組人員會(huì)議費(fèi)開發(fā)階段16培訓(xùn)推廣費(fèi)開發(fā)階段10測(cè)試、試點(diǎn)及檢驗(yàn)費(fèi)開發(fā)階段10行外設(shè)備使用費(fèi)開發(fā)階段10支持與服務(wù)費(fèi)開發(fā)階段10工具軟件購置費(fèi)開發(fā)階段50設(shè)備購置費(fèi)開發(fā)階段50年度合計(jì)4812003年人員費(fèi)用培訓(xùn)推廣階段130場(chǎng)租費(fèi)培訓(xùn)推廣階段24專家咨詢論證費(fèi)培訓(xùn)推廣