金融工程Matlab培訓(xùn)

1、-. z.金融工程Matlab培訓(xùn)課程培訓(xùn)目的：使學(xué)員掌握使用matlab進(jìn)行金融工程相關(guān)編程技能。資深matlab講師使你能在較短的時(shí)間學(xué)會(huì)和加深世界上最優(yōu)秀數(shù)值計(jì)算軟件的使用，增強(qiáng)你學(xué)習(xí)和研究的能力。培訓(xùn)前言：金融市場(chǎng)從來(lái)都是資本與智慧的競(jìng)技場(chǎng)，自從布萊克與斯科爾斯在20世紀(jì)70年代提出了期權(quán)定價(jià)公式起，數(shù)學(xué)方法開(kāi)始在金融領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。隨著金融品種多樣化、交易的全球化使得金融市場(chǎng)信息技術(shù)急速增長(zhǎng)，定性分析已經(jīng)無(wú)法處理如巨大的數(shù)據(jù)。以數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)相結(jié)合的金融工程技術(shù)迅速發(fā)展。無(wú)論是過(guò)去的長(zhǎng)期資本管理公司（Long-Term Capital Management）、還是現(xiàn)在的文藝復(fù)興科技

2、（Renaissance Institutional Equities Fund）無(wú)不是金融工程技術(shù)力量的體現(xiàn)。CDS、CDO引發(fā)的金融危機(jī)印證了金融工程面臨技術(shù)更新，但其以數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)相結(jié)合基礎(chǔ)不會(huì)改變。近幾年，國(guó)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)將金融工程作為戰(zhàn)略發(fā)展之一，金融工程在中國(guó)正處于起飛階段。金融工程需要數(shù)值計(jì)算工具，Matlab強(qiáng)大的數(shù)值計(jì)算功能與豐富的工具箱為金融工程提供了有效武器”。目前，Matlab在世界各大金融機(jī)構(gòu)得到了廣泛應(yīng)用，例如使用matlab金融機(jī)構(gòu)有世界貨幣基金組織、聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)、摩根斯坦利、高盛等等。課程簡(jiǎn)介本課程根據(jù)功能模塊劃分，主要容包括：Matlab基本介紹、數(shù)據(jù)處理、繪

3、圖詳解、優(yōu)化計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析、遺傳算法、投資組合、期權(quán)定價(jià)等，是綜合性較強(qiáng)，并與實(shí)際結(jié)合緊密的課程。在每個(gè)知識(shí)點(diǎn)中都有具體的實(shí)例做練習(xí)，可以讓學(xué)員真正掌握每個(gè)功能的特點(diǎn)和具體應(yīng)用。講師介紹：資深matlab講師，10年matlab編程經(jīng)驗(yàn)，金融工程師（產(chǎn)品設(shè)計(jì)）,編著書(shū)籍運(yùn)籌學(xué)與最優(yōu)化MATLAB編程金融數(shù)量分析:基于MATLAB編程等圖書(shū)， 聯(lián)系方法：ariszhenggmail.； 技術(shù)blog: .ariszheng.課程容：Matlab基本介紹（第一天，上午）（3小時(shí)講課）發(fā)展歷程和影響基本操作操作界面Help幫助查詢(xún)系統(tǒng)命令與基本運(yùn)算符號(hào)矩陣計(jì)算矩陣基本操作（創(chuàng)建矩陣變量、矩陣行列信息

4、、矩陣元素更新）矩陣基本計(jì)算（四則運(yùn)算、行列式計(jì)算、求逆運(yùn)算、矩陣特征值計(jì)算）矩陣變化技巧（repmat,reshap聯(lián)合使用）多項(xiàng)式運(yùn)算多項(xiàng)式表達(dá)方式多項(xiàng)式求解（root）多項(xiàng)式乘法（卷積）微積分計(jì)算數(shù)值積分計(jì)算數(shù)值微分運(yùn)算M函數(shù)編程函數(shù)名稱(chēng)與結(jié)構(gòu)循環(huán)控制語(yǔ)句簡(jiǎn)介函數(shù)調(diào)試技巧實(shí)例練習(xí)與講解Matlab繪圖詳解（第一天，下午）（3小時(shí)講課）二維圖形簡(jiǎn)易函數(shù)繪圖直方圖羅盤(pán)圖雙坐標(biāo)軸圖雷達(dá)圖三維圖形三維線(xiàn)條圖網(wǎng)格圖三維曲面特殊圖形動(dòng)態(tài)圖形Heatmap圖形實(shí)例練習(xí)與講解Matlab優(yōu)化計(jì)算（第二天，上午）（3小時(shí)講課）優(yōu)化基本概念與理論基本概念線(xiàn)性最優(yōu)化：非線(xiàn)性最優(yōu)化：線(xiàn)性規(guī)劃線(xiàn)性規(guī)劃的模型結(jié)構(gòu)l

5、inprog函數(shù)無(wú)約束優(yōu)化無(wú)約束優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)fminsearch函數(shù)fminunc函數(shù)含參數(shù)優(yōu)化問(wèn)題約束優(yōu)化算法約束優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)Fmincon函數(shù)含參數(shù)的優(yōu)化問(wèn)題求解方程組方程組模型結(jié)構(gòu)fsolve函數(shù)含函數(shù)方程組求解優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置優(yōu)化工具箱參數(shù)說(shuō)明優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置方法參數(shù)設(shè)置實(shí)例演示實(shí)例練習(xí)與講解Matlab統(tǒng)計(jì)分析（第二天，下午）（3小時(shí)講課）隨機(jī)數(shù)生成服從各個(gè)分布隨機(jī)數(shù)生成布朗運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)單的蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)擬合多項(xiàng)式等指數(shù)方程擬合給定模型數(shù)據(jù)插值Neares：最近鄰點(diǎn)插值法 Spline：樣條插值多項(xiàng)式插值 （美國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)使用）實(shí)例練習(xí)與講解Matlab數(shù)據(jù)處理（第三天，上午）（3

6、小時(shí)講課）Matlab與E*cel數(shù)據(jù)交換*lsread*lswrite*lsinfoe*linkMatlab與te*t 數(shù)據(jù)交換Matlab與SQL數(shù)據(jù)交換基本SQL語(yǔ)言SQLQuery使用入門(mén)Matlab提取財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)Matlab獲取實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)實(shí)例練習(xí)與講解投資組合計(jì)算分析（第三天，下午）（3小時(shí)講課）投資組合分析Var值計(jì)算（組合，邊界）Sharp比率計(jì)算Beta、alpha計(jì)算信息比例、跟蹤誤差計(jì)算投資組合優(yōu)化馬柯維茨(Markowitz)模型帶約束的馬柯維茨(Markowitz)模型投資組合多目標(biāo)優(yōu)化（PE，PB，收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性）實(shí)例練習(xí)與講解Matlab期權(quán)計(jì)算（第四天，上午）（3小時(shí)講課）期權(quán)定價(jià)概率與理論期權(quán)定價(jià)編程BS期權(quán)定價(jià)二叉樹(shù)等期權(quán)Greeks計(jì)算Beta計(jì)算Gamma計(jì)算Rho計(jì)算期權(quán)分析計(jì)算隱含收益率收益分析期權(quán)組合實(shí)例練習(xí)與講解四個(gè)實(shí)例講解（第四天，下