時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整

1、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué): 協(xié)整(Cointegration)1經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列類(lèi)型時(shí)間序列的特征: 趨勢(shì) (決定性或者隨機(jī)的)三種主要類(lèi)型: 決定性趨勢(shì)的時(shí)間序列隨機(jī)趨勢(shì)的時(shí)間序列穩(wěn)定性時(shí)間序列 (沒(méi)有任何趨勢(shì))2隨機(jī)性趨勢(shì)時(shí)間序列分析3時(shí)間序列三種類(lèi)型圖示4穩(wěn)定性如果滿(mǎn)足下面三個(gè)條件，隨機(jī)時(shí)間序列 具有弱穩(wěn)定性:對(duì)所有時(shí)期（t），其均值恒定;對(duì)所有時(shí)期（t），其方差恒定;對(duì)所有時(shí)期（t），其協(xié)方差恒定.5穩(wěn)定性分析6穩(wěn)定性分析7穩(wěn)定性分析8穩(wěn)定性時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)9時(shí)間序列的單位根不穩(wěn)定的時(shí)間序列需要差異化才能夠變得穩(wěn)定。當(dāng)時(shí)間序列 Yt 通過(guò)一次差異化就獲得穩(wěn)定，Yt 被認(rèn)為具有一個(gè)單位根。也可

2、以說(shuō)，Yt 具有一階積分。表示為： YtI(1); DYt=Yt-Yt-1I(0).Yt 單位根的個(gè)數(shù) =Yt 取得穩(wěn)定需要差異化的次數(shù). 如果 Yt 具有 d 個(gè)單位根，那么 Yt 需要 d 次差異化才能變穩(wěn)定?？梢员硎緸椋?YtI(d); 也可以說(shuō)，Yt 具有 d 階積分。10時(shí)間序列單位根圖示11時(shí)間序列單位根的ADF統(tǒng)計(jì)測(cè)試The Augmented Dickey-Fuller (ADF) 測(cè)試是最常用的針對(duì)非穩(wěn)定性時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)測(cè)試.這里 p 的選擇取決于能否使得殘余部分變成白色噪音.12謬誤回歸(Spurious Regression)盡管非穩(wěn)定性的時(shí)間序列沒(méi)有任何相關(guān)性，但是統(tǒng)計(jì)上經(jīng)常顯示為高相關(guān)性。主要原因是時(shí)間序列具有趨勢(shì)特征，這些時(shí)間趨勢(shì)具有高相關(guān)性。13謬誤回歸分析14協(xié)整(Cointegration)15結(jié)論時(shí)間序列具有趨勢(shì)特征，主要是決定性趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì).時(shí)間序列類(lèi)型: 趨勢(shì)穩(wěn)定的, 單位根的和穩(wěn)定性的.回歸分析主要是建立在穩(wěn)定性的時(shí)間序列的基礎(chǔ)之上。非穩(wěn)定性的時(shí)間序列的回歸分析中，如果沒(méi)有存在協(xié)整，這樣的回歸是謬誤的。其統(tǒng)計(jì)結(jié)果具有誤導(dǎo)性。單位根時(shí)間序列的回歸分析中，如果發(fā)現(xiàn)殘余是穩(wěn)定的，沒(méi)有任何趨勢(shì)