全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)和知識(shí)解讀

1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)和知識(shí)解讀九（三）全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐（續(xù)）40、什么是風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中應(yīng)當(dāng)怎樣合理地運(yùn)用？風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中常用的工具。這個(gè)基本方法直觀簡(jiǎn)單，易于理解。 相關(guān)人員按既定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，通常都是處理一套已經(jīng)甄識(shí)出來(lái)的未來(lái)可能 事件。一經(jīng)識(shí)別和明確地界定出這些潛在事件后，把它們對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響 及發(fā)生可能性，作為兩個(gè)維度繪制在同一個(gè)平面上（即繪制成直角坐標(biāo)系）。具影響：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響程度大小，管理層就該風(fēng)險(xiǎn)對(duì) 企業(yè)的重要性評(píng)定等級(jí)。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)繪圖工具有很大的彈性，可以納入其他 標(biāo)準(zhǔn)，包括潛在的財(cái)務(wù)影響，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略執(zhí)行的影響和給企業(yè)帶來(lái)的資

2、本、收益、現(xiàn)金流和品牌資產(chǎn)等方面潛在代價(jià)。影響程度越大，風(fēng)險(xiǎn)就越 嚴(yán)重。可能性：管理層 在評(píng)估某個(gè)或多個(gè)已識(shí)別的潛在事件發(fā)生的可能 性 時(shí)，使用的時(shí)間范圍要和評(píng)估這些事件影響時(shí)所采用的時(shí)間范圍相同。潛 在事件的概率越大，出現(xiàn)的可能性也就越大。在估計(jì)發(fā)生的可能性時(shí)，評(píng) 估人員需要考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作自身的質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)的可能性到底有 多大？如果不使用統(tǒng)計(jì)辦法，那么你又怎么能知道所選定的概率合理呢？ 盡管在評(píng)估活動(dòng)的這個(gè)階段沒(méi)必要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，但都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。在這個(gè)階段，通常管理層要知道的是一個(gè)粗略的估計(jì)量級(jí)（而不是確切數(shù) 字)。在對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)做出這種粗略的評(píng)估，而不要求滿足苛嚴(yán)的度量標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)，

3、現(xiàn)有的評(píng)估技術(shù)大都是采用“專家評(píng)審小組”判斷法。繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖的目的在于對(duì)多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行直觀的比較，從而確定各 風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序和策略。從決策的角度來(lái)看，它更是一個(gè)定向工具， 而不是一個(gè)操作工具。如：某公司繪制了如下風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，并將該圖劃分為A、B、C三個(gè)區(qū)域，公司決定承擔(dān)A區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且不再增加控制措施；嚴(yán)格控制 B區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且專門(mén)補(bǔ)充制定各項(xiàng)控制措施；確保規(guī)避和轉(zhuǎn)移C區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且優(yōu)先安排實(shí)施各項(xiàng)防范措施。41、蒙特卡羅方法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中如何應(yīng)用？蒙特卡羅方法是一種隨機(jī)模擬數(shù)學(xué)方法。該方法用來(lái)分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生可能性、風(fēng)險(xiǎn)的成因、風(fēng)險(xiǎn)造成的損失或帶來(lái)的機(jī)會(huì)等變量在未來(lái)變化 的概

4、率分布。具體操作步驟如下：量化風(fēng)險(xiǎn)將需要分析評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，明確其度量單位，得到風(fēng)險(xiǎn)變量， 并收集歷史相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，借鑒常用建模方法，建立能描述該風(fēng)險(xiǎn)變量 在未來(lái)變化的概率模型。建立概率模型的方法很多，例如差分和微分方程 方法，插值和擬合方法等。這些方法大致分為兩類：一類是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變量之 間的關(guān)系及其未來(lái)的情況作出假設(shè)，直接描述該風(fēng)險(xiǎn)變量在未來(lái)的分布類型（如正態(tài)分布），并確定其分布參數(shù)：另一類是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變量的變化過(guò)程 作出假設(shè)，描述該風(fēng)險(xiǎn)變量在未來(lái)的分布類型。（2）計(jì)算概率分布初步結(jié)果利用隨機(jī)數(shù)字發(fā)生器，將生成的隨機(jī)數(shù)字代入上述概率模型，生成風(fēng) 險(xiǎn)變量的概率分布初步結(jié)果。（3

5、）修正完善概率模型通過(guò)對(duì)生成的概率分布初步結(jié)果進(jìn)行分析，用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型的正 確性，并在實(shí)踐中不斷修正和完善模型。（4）利用該模型分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)情）兄正態(tài)分布是蒙特 卡羅風(fēng)險(xiǎn)方法中使用最廣泛的一類模型。通常情兄 下，如果一個(gè)變量受很多相互獨(dú)立的隨機(jī)因素的影響，而其中每一個(gè)因素 的影響都很小，則該變量服從正態(tài)分布。在自然界和社會(huì)中大量的變量都 滿足正態(tài)分布。描述正態(tài)分布需要兩個(gè)特征值：均值和標(biāo)準(zhǔn)差。其密度函 數(shù)和分布函數(shù)的一般形式如下：密度函數(shù)，捌町=分布函數(shù)：皿對(duì)J 頑號(hào)專由FL-Rd* 其中H為均值.。為標(biāo)準(zhǔn)差.由于蒙特卡羅方法依賴于模型的選擇，因此，模型本身的選擇對(duì)于蒙 特卡羅方法計(jì)算結(jié)果

6、的精度影響甚大。蒙特卡羅方法計(jì)算量很大，通常借 助計(jì)算機(jī)完成。42、在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中經(jīng)常會(huì)有哪些錯(cuò)誤和陷阱？要想使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程真的能起作用，管理層必須小心地避免出現(xiàn)一些 常見(jiàn)的錯(cuò)誤和潛在的陷阱，其中包括：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的含義或者定義缺乏明確或者共同的理解：用過(guò)于狹隘的眼光 看待風(fēng)險(xiǎn)的含義，有可能會(huì)使管理層忽視一些潛在的事件和問(wèn)題。重要的 是要把所有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)的背景。沒(méi)有把所有的利益相關(guān)者都包括在內(nèi)：在專題研討會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查和面 談采訪過(guò)程中，未把所有的利益相關(guān)者都包括在內(nèi)可能會(huì)帶來(lái)致命的后 果。利益相關(guān)者是指直接的受到擬議問(wèn)題影響的人，如果不把他們包括在 內(nèi)，可能會(huì)導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果。沒(méi)有考慮或適度地側(cè)重關(guān)鍵人員的席位：在分組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情境中， 總會(huì)有少數(shù)幾個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的了解要比別人更深入、更全面。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目 的就是傾聽(tīng)、考慮和學(xué)習(xí)對(duì)某種風(fēng)險(xiǎn)有獨(dú)到認(rèn)識(shí)的人員的見(jiàn)解。因此營(yíng)造 一個(gè)開(kāi)放的環(huán)境，針對(duì)某