計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)二 一元線性回歸模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)(共18頁(yè))

1、PAGE PAGE 4目錄(ml) TOC o 1-2 u 一、加載工作文件 PAGEREF _Toc434417087 h 7二、選擇(xunz)方程 PAGEREF _Toc434417088 h 71.作散點(diǎn)圖 PAGEREF _Toc434417089 h 72.進(jìn)行(jnxng)因果關(guān)系檢驗(yàn) PAGEREF _Toc434417090 h 9三、一元線性回歸 PAGEREF _Toc434417091 h 10四、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn) PAGEREF _Toc434417092 h 12五、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) PAGEREF _Toc434417093 h 13六、回歸結(jié)果的報(bào)告 PAGEREF _Toc

2、434417094 h 15七、得到解釋變量的值 PAGEREF _Toc434417095 h 15八、預(yù)測(cè)應(yīng)變量的值 PAGEREF _Toc434417096 h 17PAGE 20 PAGE 1 實(shí)驗(yàn)二 一元線形(xin xn)回歸模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆找辉€性回歸模型的估計(jì)(gj)、檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)方法。實(shí)驗(yàn)要求：選擇方程進(jìn)行一元線性回歸(hugu)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性等檢驗(yàn)，預(yù)測(cè)解釋變量和應(yīng)變量。實(shí)驗(yàn)原理：普通最小二乘法，擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R檢驗(yàn)和參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)等，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)測(cè)原理。實(shí)驗(yàn)步驟：已知廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)部分?jǐn)?shù)據(jù)如表2-1所示，要根據(jù)這些數(shù)

3、據(jù)研究和分析廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)，建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，從而進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)分析和政策評(píng)價(jià)。實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)十二主要都是用這些數(shù)據(jù)來(lái)完成一系列工作。表2-1 廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)續(xù)上表(shn bio)續(xù)上表(shn bio)續(xù)上表(shn bio)續(xù)上表(shn bio)一、加載工作文件廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(shj)已經(jīng)制成工作文件存在盤中，命名為GD01.WF1，進(jìn)入EViews后選擇File/Open打開(kāi)GD01.WF1。二、選擇(xunz)方程根據(jù)廣東數(shù)據(jù)（GD01.WF1）選擇收入法國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPS）、財(cái)政收入（CS）、財(cái)政支出（CZ）和社會(huì)消費(fèi)品零售額（SLC），分別把CS作為應(yīng)變量，G

4、DPS作為解釋變量；CZ作為應(yīng)變量，CS作為解釋變量；SLC作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量進(jìn)行一元線性回歸分析。1.作散點(diǎn)圖從三個(gè)散點(diǎn)圖（圖2-1圖23）可以看出，三對(duì)變量都呈現(xiàn)線性關(guān)系。圖2-1圖2-2圖2-32.進(jìn)行(jnxng)因果關(guān)系檢驗(yàn)從三個(gè)因果關(guān)系檢驗(yàn)可以看出，GDPS是CS的因；CS不是CZ的因；GDPS不是SLC的因。但根據(jù)理論CS是CZ的因，GDPS是SLC的因，可能是由于指標(biāo)設(shè)置(shzh)問(wèn)題。所以還是把CS作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量；CZ作為應(yīng)變量，CS作為解釋變量；SLC作為應(yīng)變量，GDPD作為解釋變量進(jìn)行一元線性回歸分析。三、一元(y yun)線性回歸得到(

5、d do)三個(gè)估計(jì)方程：CS=0.0802959511276*GDPS+12.5096023259CZ=1.27887365026*CS-22.6807299594SLC=0.370241380274*GDPS=148.696223954把方程(fngchng)命名保存起來(lái)。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)選擇收入法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPS）、勞動(dòng)者報(bào)酬（LB）、固定資產(chǎn)折舊（ZJ）、生產(chǎn)稅凈額（SE）、營(yíng)業(yè)盈余（YY）和財(cái)政收入（CS），分別把LB、ZJ、SE、YY作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量；CS作為應(yīng)變量，SE作為解釋變量進(jìn)行(jnxng)一元線性回歸分析。得到估計(jì)方程：LB=0.428594440891

6、*GDPSZJ=0.158455835468*GDPSSE=0.144369863184*GDPSYY=0.268580104495*GDPSCS=0.556143052611*SE+11.8774094857把方程(fngchng)命名保存起來(lái)。四、經(jīng)濟(jì)(jngj)檢驗(yàn)需要注意的是，回歸并不意味著存在因果關(guān)系，解釋變量是否與應(yīng)變量存在因果關(guān)系，必須根據(jù)相關(guān)理論來(lái)判定。關(guān)系確定后，我們來(lái)驗(yàn)證估計(jì)的模型是否有經(jīng)濟(jì)含義以及用模型估計(jì)的結(jié)果是否與經(jīng)濟(jì)理論相符，這稱為經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)主要涉及參數(shù)的符號(hào)和大小，即看估計(jì)的參數(shù)是否符合(fh)經(jīng)濟(jì)理論。在回歸分析中，我們不僅對(duì)模型參數(shù)的估計(jì)感興趣，而且對(duì)

7、檢驗(yàn)來(lái)自于某個(gè)經(jīng)濟(jì)理論（或先驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)）的假設(shè)也感興趣。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)得到的三個(gè)估計(jì)方程為CS=0.0802959511276*GDPS+12.5096023259CZ=1.27887365026*CS-22.6807299594SLC=0.370241380274*GDPS+148.696223954財(cái)政收入CS對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)宗旨GDPS的回歸系數(shù)0.080296，財(cái)政支出CZ對(duì)財(cái)政收入的回歸系數(shù)1.278874，社會(huì)消費(fèi)品零售額SLC對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的回歸系數(shù)0.370241，無(wú)論從參數(shù)的符號(hào)和大小來(lái)說(shuō)第一和第三個(gè)都符合經(jīng)濟(jì)理論，中間一個(gè)說(shuō)明財(cái)政支出CZ中還有不被財(cái)政收入CS決定的因素，財(cái)政支

8、出CZ對(duì)財(cái)政收入CS的回歸系數(shù)大于1表明財(cái)政支出CZ中還有很大一部分未得到解釋。系數(shù)說(shuō)明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS、財(cái)政收入CS和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS分別增加1個(gè)單位，財(cái)政收入CS、財(cái)政支出CZ和社會(huì)消費(fèi)品零售額SLC分別增加0.08、1.28和0.37個(gè)單位。在大多數(shù)情況下，截距沒(méi)有什么明顯的經(jīng)濟(jì)含義。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)得到的另五個(gè)估計(jì)方程為L(zhǎng)B=0.428594440891*GDPSZJ=0.158455835468*GDPSSE=0.144369863184*GDPSYY=0.268580104495*GDPSCS=0.556143052611*SE+11.8774094857勞動(dòng)者報(bào)酬LB、固定資

9、產(chǎn)折舊ZJ、生產(chǎn)稅凈額SE和營(yíng)業(yè)盈余YY分別對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的回歸系數(shù)0.4286、0.1585、0.1444和0.2686符合經(jīng)濟(jì)(jngj)理論，說(shuō)明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的43%、16%、14%和27%分別是勞動(dòng)者報(bào)酬LB、固定資產(chǎn)折舊ZJ、生產(chǎn)稅凈額SE和營(yíng)業(yè)盈余YY。財(cái)政收入CS對(duì)生產(chǎn)稅凈額SE的回歸系數(shù)0.5561表明財(cái)政收入僅僅是地方的財(cái)政收入，稅額SE中僅有一部分是地方的財(cái)政收入。五、統(tǒng)計(jì)(tngj)檢驗(yàn)根據(jù)廣東數(shù)據(jù)(shj)的三個(gè)估計(jì)方程，判定系數(shù)R分別均接近1；參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)值除2個(gè)常數(shù)項(xiàng)外均大于2，而常數(shù)項(xiàng)相對(duì)來(lái)說(shuō)不重要；方程顯著性F檢驗(yàn)值表明方程都顯著。根據(jù)廣東數(shù)

10、據(jù)另五個(gè)估計(jì)方程的結(jié)果為這五個(gè)估計(jì)方程的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)值表明(biomng)擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R檢驗(yàn)和參數(shù)顯著性t檢驗(yàn)和方程顯著性F檢驗(yàn)均可以通過(guò)。但無(wú)論根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的三個(gè)估計(jì)方程還是(hi shi)根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的另五個(gè)估計(jì)方程來(lái)說(shuō)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)多數(shù)方程估計(jì)得并不好。六、回歸(hugu)結(jié)果的報(bào)告按如下形式把回歸分析結(jié)果的報(bào)告出來(lái)： = + X（S（）（S（）（） （）R= SE= DW= F=根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的三個(gè)結(jié)果報(bào)告為CS = 12.50960 + 0.80296 GDPS (15.58605) (0.001891) (0.802615) (42.45297)R = 0.985779 SE

11、=61.92234 DW=0.942712 F=1802.255CZ = -22.68073 + 1.278874 CS (11.61500) (0.017267) (-1.952710) (74.06285)R = 0.995282 SE=45.71859 DW=1.554922 F=5485.306SLC = 148.6962 + 0.370241 GDPS (48.01944) (0.005827) (3.096584) (63.53578)R =0.993600 SE=190.7780 DW=0.293156 F=4036.795 根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的另五個(gè)結(jié)果同樣可以報(bào)告出來(lái)。七、得到解釋

12、變量的值在已知解釋變量值的條件下才能進(jìn)行預(yù)測(cè)，即要先預(yù)測(cè)解釋變量，才能預(yù)測(cè)應(yīng)變量。要得到解釋變量的值有多種方法，其中之一可以考慮解釋變量對(duì)時(shí)間T進(jìn)行回歸，再趨勢(shì)外推得到解釋變量的值，即進(jìn)行時(shí)間序列預(yù)測(cè)。對(duì)廣東數(shù)據(jù)要根據(jù)三個(gè)估計(jì)方程預(yù)測(cè)財(cái)政收入CS、財(cái)政支出CZ和社會(huì)消費(fèi)零售額SLC，就要先預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS。建立(jinl)時(shí)間序列模型：（略去(l q)隨機(jī)項(xiàng)）GDPS = a + bT進(jìn)行回歸，得到(d do)結(jié)果為：結(jié)果并不好，為了了解預(yù)測(cè)方法先用著。選擇Proc/Structure把原工作文件GD01.WF1擴(kuò)展為19782010年，以便進(jìn)行預(yù)測(cè)。在工作文件中輸入時(shí)間T 20062

13、010年的值存為工作文件GD02.WF1，選擇Forecast在區(qū)間20062010年間進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)值放在序列GDPSF中，打開(kāi)可以看見(jiàn)：從預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可以看出預(yù)測(cè)結(jié)果很差，這是什么原因呢？非線性問(wèn)題是一個(gè)主要原因。八、預(yù)測(cè)(yc)應(yīng)變量的值一旦知道解釋變量的值，就可以預(yù)測(cè)應(yīng)變量的值了。上面預(yù)測(cè)的解釋變量的值并不好，用這些值預(yù)測(cè)應(yīng)變量的值也不可能好，為了(wi le)了解預(yù)測(cè)方法暫時(shí)用這些值。對(duì)廣東的三個(gè)估計(jì)(gj)方程，以財(cái)政收入CS對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的回歸方程為例來(lái)說(shuō)明預(yù)測(cè)的方法。已估計(jì)的方程為：CS = 12.50960 + 0.080296 * GDPS代入GDPS的未來(lái)值就可以得到CS的未來(lái)值，這可以在預(yù)測(cè)方程中選擇Forecast在區(qū)間20062010年間進(jìn)行預(yù)測(cè)