第四章風(fēng)險(xiǎn)衡量1ppt課件

1、風(fēng)險(xiǎn)管理與分析第四章 風(fēng)險(xiǎn)衡量張彩虹.第四章 風(fēng)險(xiǎn)衡量4.1 風(fēng)險(xiǎn)衡量概述 4.2 風(fēng)險(xiǎn)衡量的數(shù)理根底 4.3 風(fēng)險(xiǎn)衡量中損失概率與損失程度估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)衡量是在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的根底上對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定量分析和描畫，是對風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的深化，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策和實(shí)施各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)奠定根底。.4.1 風(fēng)險(xiǎn)衡量概述4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)衡量的根底4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)衡量的預(yù)備任務(wù)資料的搜集和整理 . 風(fēng)險(xiǎn)衡量的流程1.風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的流程搜集、整理風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)-建立風(fēng)險(xiǎn)模型事件不確定性模型和損失分析模型 -風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生能夠性估計(jì)和損失后果分析-風(fēng)險(xiǎn)要素影響估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)衡量也稱風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)(risk estimation)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(

2、risk assessment)。. 風(fēng)險(xiǎn)衡量的流程確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的 建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的體系選擇風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法與模型綜合評價(jià)實(shí)施 搜集目的體系數(shù)據(jù)-確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)基準(zhǔn)-確定工程整體風(fēng)險(xiǎn)程度-進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)等級程度判別-評價(jià)結(jié)果的評價(jià)與檢驗(yàn)-評價(jià)結(jié)果分析與報(bào)告. 風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容 在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，對于每一詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)而言，需求估計(jì)以下四個(gè)方面：每一風(fēng)險(xiǎn)要素最終轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的概率及其相應(yīng)的損失分布。 單一風(fēng)險(xiǎn)的損失程度。假設(shè)干關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致同一風(fēng)險(xiǎn)單位損失的概率和損失程度。一切風(fēng)險(xiǎn)單位的損失期望值和規(guī)范差。 . 風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)定性方法：問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分析等。 定量方法：統(tǒng)計(jì)推論、計(jì)算

3、機(jī)模擬、失效方式與影響分析、事故樹分析等。又分為確定型常用盈虧平衡分析和敏感性分析方法、隨機(jī)型普通采用概率評價(jià)和不確定型公用原那么：概率原那么、樂觀原那么、悲觀原那么、最小懊悔值原那么等三種。. 定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)設(shè)定基準(zhǔn)。 概率評價(jià)技術(shù)。非概率分析技術(shù)：主要包括盈虧平衡分析法、敏感性分析法、決策樹分析法、蒙塔卡羅隨機(jī)模擬法、情景分析法和壓力測試法，以及用于綜合評價(jià)的層次分析法、模糊綜合評價(jià)法、網(wǎng)絡(luò)層次分析法等。. 定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)盈虧平衡分析法(profit and loss balance analysis)、敏感性分析法(sensitivity analysis)、決策樹分析法(decis

4、ion analysis)、蒙塔卡羅隨機(jī)模擬法(ROM random simulation method)、情景分析法(scenario analysis)和壓力測試法(Pressure test method)、層次分析法(analysis hierarchy,AHP)、模糊綜合評價(jià)法(fuzzy comprehesive evaluation)、網(wǎng)絡(luò)層次分析法(network level analysis)。.4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)衡量的根底一、風(fēng)險(xiǎn)衡量的實(shí)際根底二、風(fēng)險(xiǎn)衡量的意義風(fēng)險(xiǎn)衡量是在對過去損失資料分析的根底上，運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對某一個(gè)或某幾個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率和風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生

5、后能夠呵斥損失的嚴(yán)重程度作出定量分析。.一、風(fēng)險(xiǎn)衡量的實(shí)際根底1大數(shù)法那么 2概率推斷的原理3類推原理4慣性原理.1大數(shù)法那么只需被察看的風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量足夠多，可以看出風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生呈現(xiàn)出一種統(tǒng)計(jì)的規(guī)律性，就可以對損失發(fā)生的概率、損失的嚴(yán)重程度衡量出一定的數(shù)值來。而且，被察看的單位數(shù)越多，衡量值就越準(zhǔn)確。.2概率推斷的原理采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，可以求出風(fēng)險(xiǎn)事故出現(xiàn)形狀的各種概率。如運(yùn)用二項(xiàng)分布、泊松分布來衡量風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生次數(shù)的概率。 .3類推原理利用類推原理衡量風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)在于，能彌補(bǔ)事故統(tǒng)計(jì)資料缺乏的缺陷。根據(jù)實(shí)際的類似關(guān)系，從已掌握的實(shí)踐資料出發(fā)，運(yùn)用科學(xué)的衡量方法而得到的數(shù)據(jù)，可以根本符

6、合實(shí)踐情況，滿足預(yù)測的需求。 .4慣性原理利用事物開展局有關(guān)性的特征去衡量風(fēng)險(xiǎn)，通常要求系統(tǒng)是穩(wěn)定的。在實(shí)務(wù)上，當(dāng)運(yùn)用過去的損失資料來衡量未來的形狀時(shí)，一方面要抓住慣性開展的主要趨勢，另一方面還要研討能夠出現(xiàn)的偏離和偏離程度，從而對衡量結(jié)果進(jìn)展適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處置，使其更符合未來開展的實(shí)踐結(jié)果。.二、風(fēng)險(xiǎn)衡量的意義1經(jīng)過衡量，計(jì)算出比較準(zhǔn)確的損失概率和損失嚴(yán)重程度，減少損失發(fā)生的不確定性，也就是降低風(fēng)險(xiǎn)。2經(jīng)過衡量，使風(fēng)險(xiǎn)管理者有能夠分辨出主要風(fēng)險(xiǎn)和次要風(fēng)險(xiǎn)，分清輕重緩急。3建立損失概率分布，確定損失概率和損失期望值的預(yù)測值，為風(fēng)險(xiǎn)定量評價(jià)提供根據(jù)，也最終為風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)展決策提供根據(jù)。.4.1.2

7、風(fēng)險(xiǎn)衡量的預(yù)備任務(wù)資料的搜集和整理 一、資料搜集為尋覓那些能夠從過去損失中得到的未來損失模型，風(fēng)險(xiǎn)管理者應(yīng)盡力搜集損失數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)要求具有完好性、一致性、相關(guān)性和系統(tǒng)性，并且數(shù)據(jù)的獲取必需利用合理的財(cái)力和時(shí)間。.二、數(shù)據(jù)整理降序陳列或升序陳列分組頻數(shù)分布損失資料的圖形表示直方圖 a. 圓形圖 b. 頻數(shù)折線圖 c. 累計(jì)頻數(shù)分布圖 d. 主次要素陳列圖也稱ABC法、帕累托分 析法 .4.2 風(fēng)險(xiǎn)衡量的數(shù)理根底4.2.1 損失概率和損失幅度4.2.2 平均目的和變異目的4.2.3 概率和風(fēng)險(xiǎn)衡量中常用的幾種概率分布風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間、空間及損失嚴(yán)重程度客觀上均具有不確定性，屬于隨機(jī)景象，但是經(jīng)過對

8、大量事件的察看和研討可以發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生從總體上呈現(xiàn)出某種規(guī)律性，因此憑仗概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，可以找出這種隨機(jī)景象發(fā)生能夠性的規(guī)律，到達(dá)定量估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的目的。以下是與風(fēng)險(xiǎn)衡量相關(guān)的機(jī)組數(shù)理概念。 .4.2.1損失概率和損失幅度一、損失概率 1損失概率的空間說： 在一定的時(shí)間內(nèi)，察看分布在不同空間上的N個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位，其中處于不同空間的M個(gè)單位蒙受損失。它的重點(diǎn)是在特定時(shí)期內(nèi)蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)單位的個(gè)數(shù)。2損失概率的時(shí)間說： 在一特定的空間，某一風(fēng)險(xiǎn)單位，在某一段時(shí)期內(nèi)所察看到的蒙受損失的次數(shù)，取其時(shí)間的平均結(jié)果。 .二、損失幅度 1、普通衡量 損失幅度是指一旦發(fā)生致?lián)p事故，其能夠呵斥的最大損失值。

9、衡量方法如下： 1最大能夠損失(Maximum Possible Loss)。 是指某一風(fēng)險(xiǎn)單位在其整個(gè)生存期間，由單一事故引起的能夠最壞情況下的損失。2最大預(yù)期損失(Maximum Probable Loss)。是指某一風(fēng)險(xiǎn)單位，在一定時(shí)期內(nèi)，由單一事故引起的能夠蒙受的最大損失。它的數(shù)值小于或等于最大能夠損失。.3年度最大能夠損失和年度最大預(yù)期損失。兩者均來源于單一風(fēng)險(xiǎn)，或者來源于多種風(fēng)險(xiǎn)，可包括各種風(fēng)險(xiǎn)事故所致眾多風(fēng)險(xiǎn)單位的一切類型損失。年度最大預(yù)期損失是面臨風(fēng)險(xiǎn)的單個(gè)單位或單位群體在一年內(nèi)能夠蒙受的最大總損失。 .2、阿蘭弗雷德蘭德Alan Friedlander衡量法該方法以為每一棟建

10、筑物發(fā)生一次火災(zāi)，其直接財(cái)富損失可根據(jù)建筑物防護(hù)設(shè)備情況，將其損失幅度分為四種。 1正常損失預(yù)期值(Normal Loss Expectancy)。是指建筑物在最正確防護(hù)系統(tǒng)下，一次火災(zāi)發(fā)生的最大損失。最正確防護(hù)系統(tǒng)是指當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，建筑物本身和外部的消防系統(tǒng)和消防設(shè)備都能正常運(yùn)作，且都能發(fā)揚(yáng)預(yù)期功能。.2能夠最大損失(Probable Maximum Loss)。是指建筑物本身和外部環(huán)境雖然都有良好的消防系統(tǒng)和消防設(shè)備，但當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，本身或外部的防護(hù)設(shè)備有部分因供水缺乏，或其他緣由所致，而無法發(fā)揚(yáng)其預(yù)期功能。這種情況下所呵斥的最大損失，稱為能夠最大損失。3最大可預(yù)期損失(Maximum F

11、oreseeable Loss)。是指當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，建筑物本身的消防設(shè)備無法發(fā)揚(yáng)其預(yù)期功能，致使火勢蔓延，直少至防火墻才隔絕了火勢；或?qū)⒁磺锌扇嘉锶急M；或者直至公共消防隊(duì)至現(xiàn)場進(jìn)展滅火，把火熄滅為止，其所呵斥的最大損失，稱為最大可預(yù)期損失。.4最大能夠潛在損失(Maximum Possible Loss)。是指建筑物本身和外部的公共消防設(shè)備和防護(hù)系統(tǒng)，在火災(zāi)發(fā)生時(shí)均無法正常運(yùn)作，從而失去了其預(yù)防功能的情況下的最大損失。普通說來，這四種損失在概率上依次遞減，但在金額上卻逐漸遞增。.4.2.2 平均目的和變異目的一、平均目的在風(fēng)險(xiǎn)分析中，事故損失的平均目的能提供很多有用的信息。1利用損失平均目的與

12、同類型企業(yè)進(jìn)展比較，以了解本企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的程度，找出差距，決議對策。2與國家或部門公布的有關(guān)規(guī)范進(jìn)展比較，為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)提供根據(jù)。3風(fēng)險(xiǎn)管理者可利用本單位不同時(shí)期的損失平均目的的變化，來分析損失的開展趨勢，歸納出損失發(fā)生的規(guī)律。4利用損失平均目的還可以分析與事故發(fā)生的有關(guān)要素的影響程度。.二、變異目的在風(fēng)險(xiǎn)分析中，通常運(yùn)用的變異目的有方差、規(guī)范差和差別系數(shù)。 .4.2.3 概率和風(fēng)險(xiǎn)衡量中常用的幾種概率分布經(jīng)過損失概率分布，可計(jì)算出損失的期望值、規(guī)范差、差別系數(shù)，從而確定相對風(fēng)險(xiǎn)程度。而損失期望值、規(guī)范差、差別系數(shù)分別反映出損失概率分布的不同特征。在風(fēng)險(xiǎn)衡量中，它能給出有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)大小的信息，為

13、管理決策提供根據(jù)。1、二項(xiàng)分布 2、泊松分布 3、正態(tài)分布.1、二項(xiàng)分布反復(fù)進(jìn)展n次貝努里實(shí)驗(yàn)，出現(xiàn)A的次數(shù)的概率分布即為二項(xiàng)分布。以X表示n重貝努里實(shí)驗(yàn)中的A事件發(fā)生的次數(shù)，那么X是一個(gè)隨機(jī)變量，它一切能夠的取值為0，1，2n，其分布方式為： 那么稱X服從參數(shù)為n、p的二項(xiàng)分布。式中，P(X=x)A事件發(fā)生x次的概率；P A事件發(fā)生的概率；n實(shí)驗(yàn)的次數(shù)；xAA事件發(fā)生的次數(shù)0 xn；q=1-p.另外：二項(xiàng)分布具有兩個(gè)根本性質(zhì)，即：根據(jù)二項(xiàng)分布公式及離散型隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望與方差公式，可得出二項(xiàng)分布的數(shù)學(xué)期望與方差： .2、泊松分布 假設(shè)隨機(jī)變量X的概率分布為 那么稱隨機(jī)變量X服從參數(shù)位k的泊

14、松分布。式中，x某一事件在某一空間或時(shí)間范圍內(nèi)發(fā)生的次數(shù)； e常數(shù)，e=2.71828； 隨機(jī)事件在單位空間或時(shí)間間隔內(nèi)平均發(fā)生的次數(shù)。.泊松分布的數(shù)學(xué)期望與方差均為，即在n重貝努里實(shí)驗(yàn)中，當(dāng)A事件發(fā)生的概率很小p趨向于0，而實(shí)驗(yàn)次數(shù)很大n趨向于無窮大時(shí)，二項(xiàng)分布以泊松分布為其極限方式，即二項(xiàng)分布趨于以=np為參數(shù)的泊松分布。.3、正態(tài)分布正態(tài)分布是一種延續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布?，F(xiàn)實(shí)證明，風(fēng)險(xiǎn)事故所呵斥的損失金額較好地服從于正態(tài)分布。假設(shè)隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：那么稱隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布。式中，f(x)隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)； 2方差； 數(shù)學(xué)期望值。.由正態(tài)分布概率密度可以得出分布函數(shù)

15、為：規(guī)范正態(tài)分布=0，=1的分布函數(shù)為：.4.3 風(fēng)險(xiǎn)衡量中損失概率與損失程度估計(jì) 4.3.1 損失概率的估計(jì) 4.3.2 損失程度的估計(jì).4.3.1 損失概率的估計(jì)一定時(shí)期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的次數(shù)又稱為事故發(fā)生頻率。運(yùn)用概率分布對它進(jìn)展估測，不僅能計(jì)算出預(yù)測期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事故不同次數(shù)發(fā)生的概率和發(fā)生n次以上或以下的概率，而且還可以把損失期望值乘以發(fā)生的能夠次數(shù)，即把發(fā)生次數(shù)的概率分布轉(zhuǎn)換為一定時(shí)期內(nèi)總損失金額的概率分布。.一、運(yùn)用二項(xiàng)分布進(jìn)展估測假設(shè)某公司有5個(gè)車間，其中任何一個(gè)車間一年內(nèi)發(fā)生火災(zāi)的概率是0.1，每個(gè)車間發(fā)生火災(zāi)的事故是互不影響、彼此獨(dú)立的，計(jì)算一年內(nèi)該公司車間發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)。運(yùn)用二項(xiàng)

16、分布的公式： 得出表4-9。 .表4-9 發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)發(fā)生火災(zāi)的概率0P(x=0)=0.59051P(x=1)=0.32812P(x=2)=0.07293P(x=3)=0.00814P(x=4)=0.00045P(x=5)=0.00001.可見：1一年內(nèi)不發(fā)生火災(zāi)的概率為0.5905； 2一年內(nèi)發(fā)生兩次以上火災(zāi)的概率為： 0.0729 + 0.0081 + 0.0004 = 0.0814 3一年內(nèi)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)的平均值以及規(guī)范差分別為： .二、運(yùn)用泊松分布估測損失次數(shù) 例1：某車隊(duì)有5輛車，平均每兩年出事一次，現(xiàn)計(jì)算一年中出事次數(shù)的分布情況。假設(shè)X為一年中發(fā)惹事故的次數(shù)，由于每年出事的概率為0

17、.5，而且0.55=2.5N)0.01。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知，這里N很大，P很小，假設(shè)用二項(xiàng)分布計(jì)算，計(jì)算量很大，但np=3000.01=3，故可根據(jù)泊松分布計(jì)算; 經(jīng)過查表，可知最小的N為8，即至少需求8名工人。.4.3.2 損失程度的估計(jì) 一、每次事故損失金額的概率估計(jì)每次風(fēng)險(xiǎn)事故所致?lián)p失金額是指在單一風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，一次所呵斥的直接經(jīng)濟(jì)損失。風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的次數(shù)是離散型隨機(jī)變量，由于全部能夠發(fā)生的次數(shù)與其相應(yīng)的概率均可一一列舉出來。但每次風(fēng)險(xiǎn)事故所致?lián)p失金額，卻不能夠全部列舉出來，它可以在某一區(qū)間內(nèi)取值，因此，它是延續(xù)性隨機(jī)變量。在詳細(xì)計(jì)算時(shí)，可以確定恣意次數(shù)如5次事故發(fā)生的概率。而對損失金額

18、來說，卻只能確定其在某一區(qū)間內(nèi)的概率。延續(xù)性隨機(jī)變量取某個(gè)特定值的概率為零。.對于類似正態(tài)分布的密度函數(shù)圖形的損失頻率分布可用正態(tài)分布擬合，并估測損失額落在某區(qū)間上的概率，以及損失額超越某一數(shù)值時(shí)的概率。李：某地由于自然災(zāi)禍，每次所蒙受損失的金額如表4-11所示。損失金額515152525353545455555656575次數(shù)2928302151表4-11.1根據(jù)數(shù)據(jù)作頻數(shù)直方圖，發(fā)現(xiàn)與正態(tài)分布的密 度函數(shù)圖形存在很強(qiáng)的類似性。2根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)展整理，計(jì)算期望之和規(guī)范差。= 38.125= 11.5753將隨機(jī)變量X轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范正態(tài)分布隨機(jī)變量Z。Z = (X-) / = (X-38.125)/1

19、1.5754用規(guī)范正態(tài)分布進(jìn)展計(jì)算。.4用規(guī)范正態(tài)分布進(jìn)展計(jì)算。 1每次損失金額小于5萬元的概率2每次損失45萬元60萬元的概率同理計(jì)算: P(45X60) = F(60) F(45) = 0.248223損失在75萬元以上的概率同理計(jì)算: P(75X) = F() F(75) = 1 F(75) = 0.0007.二、一定時(shí)期內(nèi)總損失金額 總損失金額是指某一類風(fēng)險(xiǎn)單位蒙受多種風(fēng)險(xiǎn)事故所導(dǎo)致的損失總和，以及各種風(fēng)險(xiǎn)事故所導(dǎo)致一切風(fēng)險(xiǎn)單位的損失總和。 .1一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位蒙受多種風(fēng)險(xiǎn)事故所導(dǎo)致的損失 例：某廠房價(jià)值270萬元，每年蒙受火災(zāi)、水災(zāi)、熱帶風(fēng)暴的概率分別為0.1、0.2、0.7。假設(shè)廠房只發(fā)生全損、100萬元的部分損失和50萬元的部分損失三種情況，資料如圖4-13所示。 損失金額270萬元100萬元50萬元火災(zāi)0.50.30.2水災(zāi)0.20.30.5熱帶風(fēng)暴0.10.30.6表4-13根據(jù)上述資料，可以得到表4-14。 .表4-14災(zāi)害種類及其概率損失種類