蘇素微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)11博弈論與寡頭壟斷課件

1、 牛牛文庫(kù)文檔分享1博弈論與寡頭壟斷博弈理論的發(fā)展與代表人物1944年，J馮諾依曼、O摩根斯坦恩在博弈理論與經(jīng)濟(jì)行為首先提出一些博弈論的概念。50年代，J納什和圖克等人奠定了非合作博弈論的基礎(chǔ)。60年代，R澤爾騰在納什均衡引進(jìn)動(dòng)態(tài)分析，海薩尼引進(jìn)不完全信息的研究。1994年，納什、澤爾騰和海薩尼獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 牛牛文庫(kù)文檔分享2博弈論與寡頭壟斷博弈論與寡頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 博弈論并不是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，它是一種方法，應(yīng)用范圍除經(jīng)濟(jì)學(xué)外，還包括政治學(xué)、軍事學(xué)、外交學(xué)、國(guó)際關(guān)系學(xué)、犯罪學(xué)等。 博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其在寡頭市場(chǎng)理論中得到最廣泛、最成功的應(yīng)用 。 博弈論的許多成果借助于經(jīng)濟(jì)學(xué)的例子發(fā)展。 當(dāng)

2、寡頭競(jìng)爭(zhēng)者改變其產(chǎn)品或定價(jià)時(shí), 企業(yè)必須要做出反應(yīng)或調(diào)整，能夠預(yù)見(jiàn)到對(duì)方行動(dòng)的事前行為最佳。 牛牛文庫(kù)文檔分享3博弈論與寡頭壟斷參與人（Player）策略（Strategies）收益（支付）（Payoffs） 收益矩陣（Payoff matrix） 博弈理論的基本概念 牛牛文庫(kù)文檔分享4博弈論與寡頭壟斷博弈的種類(lèi)1. 合作博弈與非合作博弈(cooperative game and uncooperative game) 企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)博弈可以是合作的，也可以是非合作的。 區(qū)別(differences)：是否存在一個(gè)有約束力的協(xié)議。 合作博弈強(qiáng)調(diào)團(tuán)體理性，即效率、公平和公正；非合作博弈強(qiáng)調(diào)個(gè)人理

3、性和個(gè)人最優(yōu)決策。 牛牛文庫(kù)文檔分享5博弈論與寡頭壟斷2. 同時(shí)博弈與順序博弈(coincide game and sequence game) 同時(shí)博弈：博弈各方在不了解對(duì)方情況下制定決策； 順序博弈：一方看到另一方的行動(dòng)之后再采取行動(dòng)。博弈的主要類(lèi)型 牛牛文庫(kù)文檔分享6博弈論與寡頭壟斷博弈的主要類(lèi)型3. 一次博弈與重復(fù)博弈(single game and repeated game) 4. 純粹博弈和混合博弈(pure game and mingle game) 純策略(pure strategy)：參與人只選擇一個(gè)策略混合策略(mingle strategy)：參與人可能選擇多種策略（以

4、一定的概率） 牛牛文庫(kù)文檔分享7博弈論與寡頭壟斷 博弈的主要類(lèi)型5. 雙人博弈與n人博弈(double game and n persongame)6.零和博弈與非零和博弈(drawn game and remainder game)： 零和博弈 ：各方收益之和為零 非零和博弈 ：雙方的得失取決于各自選擇采取的行動(dòng)，和不為零 牛牛文庫(kù)文檔分享8博弈論與寡頭壟斷博弈的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)形式參與人（Player）：制定決策的個(gè)人或組織。策略（Strategy）：參與人可能采取的行動(dòng)。收益（Payoff）：由策略帶來(lái)的利潤(rùn)或虧損。企業(yè)2 價(jià)格不變 漲價(jià)價(jià)格不變漲價(jià)10，10 100，-30-20，30 140

5、，25企業(yè)1 牛牛文庫(kù)文檔分享9博弈論與寡頭壟斷支配策略(dominant strategy) ：上策，不管對(duì)方采取什么行動(dòng)，能導(dǎo)致最高收益的策略。企業(yè)1沒(méi)有支配策略 企業(yè)2的支配策略：價(jià)格不變企業(yè)2支配策略 價(jià)格不變 漲價(jià)價(jià)格不變漲價(jià)10，10 100，-30-20，30 140，25企業(yè)1 牛牛文庫(kù)文檔分享10博弈論與寡頭壟斷被支配策略被支配策略(dominated strategy)：下策，無(wú)論對(duì)方如何選擇，該策略都將導(dǎo)致收益最差。企業(yè)2：被支配策略漲價(jià)企業(yè)1：無(wú)被支配策略 價(jià)格不變 漲價(jià)價(jià)格不變漲價(jià)10，10 100，-30-20，30 140，25企業(yè)1企業(yè)2 牛牛文庫(kù)文檔分享11博

6、弈論與寡頭壟斷最大最小策略（Maximin strategy）：在給定最壞的可能結(jié)果條件下，保證最高的收益。也叫安全策略（Secure Strategy）。保守方式最大最小策略結(jié)果：雙方都無(wú)新產(chǎn)品最大最小策略企業(yè)2 企業(yè)1無(wú)新產(chǎn)品有新產(chǎn)品無(wú)新產(chǎn)品4，43，6有新產(chǎn)品6，32，2 牛牛文庫(kù)文檔分享12博弈論與寡頭壟斷納什均衡（Nash Equilibrium）：給定對(duì)方的策略，任何一方都不能通過(guò)單方改變策略而改進(jìn)收益的策略組合。Nash均衡可能不止一個(gè)。企業(yè)2 無(wú)新產(chǎn)品有新產(chǎn)品無(wú)新產(chǎn)品4，43 ，6有新產(chǎn)品6 ，32，2企業(yè)1如表：Nash 均衡兩個(gè)：（企業(yè)1無(wú)新產(chǎn)品，企業(yè)2有新產(chǎn)品）及（企業(yè)1

7、無(wú)新產(chǎn)品，企業(yè)2有新產(chǎn)品）納什均衡 牛牛文庫(kù)文檔分享13博弈論與寡頭壟斷支配策略與納什均衡的區(qū)別支配策略(dominant strategy) ：不管對(duì)方做什么，對(duì)博弈方都是最優(yōu)策略。納什均衡(Nash Equilibrium) ：給定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略，博弈方所能采取的最好策略。 支配策略：我所做的是：不管你做什么我所能做的最好的。 你所做的是：不管我做什么你所能做的最好的。納什均衡：我所做的是：給定你所做的我所能做的最好的。 你所做的是：給定我所做的你所能做的最好的。 牛牛文庫(kù)文檔分享14博弈論與寡頭壟斷 支配策略是納什均衡的特例 由于企業(yè)選擇了可能的最佳選擇，沒(méi)有改變選擇策略的動(dòng)力，就構(gòu)成了

8、一個(gè)穩(wěn)定的均衡。并不是所有的博弈都存在一個(gè)納什均衡，有的沒(méi)有納什均衡，有的有多個(gè)納什均衡。支配策略與納什均衡 牛牛文庫(kù)文檔分享15博弈論與寡頭壟斷收益常常取決于策略選擇兩疑犯被抓并單獨(dú)審訊，交待政策 （坦白或抗拒）1次博弈非合作結(jié)果都坦白合作結(jié)果都抗拒疑犯 2 囚徒困境(The Prisoners Dilemma) （一次，同時(shí)，雙人, 非零和，非合作博弈） 抗拒 坦白疑犯1 抗拒 坦白（-1，-1）（-10，0）（0，-10）（-7，-7） 牛牛文庫(kù)文檔分享16博弈論與寡頭壟斷囚徒困境中的納什均衡：給定疑犯1坦白的情況下，疑犯2的最優(yōu)策略是坦白；給定疑犯2坦白的情況下，疑犯1的最優(yōu)策略是坦白

9、；因此，納什均衡就是坦白，坦白。事實(shí)上，它還是一個(gè)支配策略，即不管對(duì)方如何選擇，自己的最優(yōu)選擇是坦白。 牛牛文庫(kù)文檔分享17博弈論與寡頭壟斷Nash均衡的哲學(xué)意義 規(guī)則的制訂必須符合納什均衡，否則不會(huì)得到有效的實(shí)施。 Nash均衡合理解了個(gè)人理性與集體理性之間的矛盾。 牛牛文庫(kù)文檔分享18博弈論與寡頭壟斷卡特爾崩潰與Nash均衡 卡特爾協(xié)議崩潰的主要原因：非納什均衡給定其它卡特爾企業(yè)遵守卡特爾協(xié)議的前提下，遵守協(xié)議不是決策企業(yè)的最優(yōu)選擇。 假定零邊際成本的雙頭寡頭。 遵守卡特爾協(xié)議將瓜分壟斷利潤(rùn)，違背卡特爾協(xié)議將獲得古爾諾利潤(rùn)。 牛牛文庫(kù)文檔分享19博弈論與寡頭壟斷古爾諾均衡、卡特爾均衡與Na

10、sh均衡守約違約守約（4，4）（1.5，4.5）違約（4.5，1.5）（3.56，3.56）企業(yè)2企業(yè)1分析表明（違約，違約）是Nash均衡，而且是一個(gè)支配性策略組合，因此，卡特爾協(xié)議被違反是必然的。 牛牛文庫(kù)文檔分享20博弈論與寡頭壟斷處于囚徒困境的雙寡頭：定價(jià)決策策略 低價(jià)格 高價(jià)格低價(jià)格高價(jià)格0，0 50，-10-10，50 10，10寡頭企業(yè)1寡頭企業(yè)2納什均衡為低價(jià)格，低價(jià)格，利潤(rùn)為0。最好應(yīng)該兩企業(yè)都要高價(jià)，但寡頭企業(yè)存在這個(gè)積極性嗎？ 牛牛文庫(kù)文檔分享21博弈論與寡頭壟斷處于囚徒兩難境地的雙寡頭：廣告支出兩家企業(yè)制定廣告決策： S = 低廣告支出, L = 高廣告支出 收益為利潤(rùn)

11、同樣的情況適用于提高產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè) 2企 業(yè) 1S LSL100, 100 10, 150150, 10 20, 20 牛牛文庫(kù)文檔分享22博弈論與寡頭壟斷 有些博弈不存在所謂純粹策略的納什均衡?；旌喜呗跃褪遣┺姆礁鶕?jù)一組選定的概率，在可能的行為中隨機(jī)選擇的策略。 例如博弈硬幣的正反面、猜拳等?；旌喜呗?牛牛文庫(kù)文檔分享23博弈論與寡頭壟斷 最好策略是1/2選正面，1/2選反面的隨機(jī)策略。B方正面反面正面反面A方1, -1-1, 1 -1, 11, -1投擲硬幣的概率 牛牛文庫(kù)文檔分享24博弈論與寡頭壟斷警衛(wèi)睡覺(jué),小偷去偷,小偷得益B,警衛(wèi)被處分-D。警衛(wèi)不睡，小偷去偷，小偷被抓受懲處-P, 警

12、衛(wèi)不失不得。警衛(wèi)睡覺(jué)，小偷不偷，小偷不失不得，警衛(wèi)得到休閑R.警衛(wèi)不睡，小偷不偷，都不得不失。警衛(wèi)睡覺(jué)不睡覺(jué)偷不偷竊賊B, -D-P, 0 0, R0, 0警衛(wèi)與小偷的博弈 牛牛文庫(kù)文檔分享25博弈論與寡頭壟斷 警衛(wèi)是不是睡覺(jué)決定于小偷偷不偷的概率，而小偷偷不偷的概率在于小偷猜警衛(wèi)睡不睡覺(jué)。 小偷一定來(lái)偷，警衛(wèi)肯定不睡覺(jué)；小偷一定不來(lái)偷，警衛(wèi)肯定睡覺(jué)。 警衛(wèi)的得益與小偷偷不偷的概率有關(guān)警衛(wèi)與小偷的博弈 牛牛文庫(kù)文檔分享26博弈論與寡頭壟斷 若小偷來(lái)偷的概率為P偷 警衛(wèi)睡覺(jué)的期望得益為： R ( 1- P偷) + (-D) P偷警衛(wèi)不睡，無(wú)論小偷怎樣，得益為0，因此，警衛(wèi)的無(wú)異選擇： R ( 1

13、- P偷) + (-D) P偷0 可得： P偷*R/(R+D)01小偷偷的概率警衛(wèi)睡覺(jué)的期望得益RDP偷警衛(wèi)與小偷的博弈 牛牛文庫(kù)文檔分享27博弈論與寡頭壟斷同樣的道理警衛(wèi)偷懶（睡覺(jué)）的概率P睡決定了小偷的得益為：(-P) ( 1- P睡) + (V) P睡 小偷的選擇：(-P) ( 1- P睡) + (V) P睡0 可得： P睡*P/(V+P) 最終： 警衛(wèi)在 P偷*的概率以下選擇睡覺(jué)；小偷在P睡*的概率下選擇偷盜。01警衛(wèi)偷懶的概率小偷的期望得益P睡PV警衛(wèi)與小偷的博弈 牛牛文庫(kù)文檔分享28博弈論與寡頭壟斷納稅人與稅收機(jī)關(guān)的博弈逃稅不逃稅檢查aCF，-aCaC，-a不檢查0，0a，-a納稅

14、人稅收機(jī)關(guān)稅額a，檢查成本C逃稅罰款F納稅人逃稅概率e，稅收機(jī)關(guān)檢查概率r混合博弈 牛牛文庫(kù)文檔分享29博弈論與寡頭壟斷納稅人與稅收機(jī)關(guān)的博弈（續(xù)）逃稅概率e，稅收機(jī)關(guān)檢查收益（a- CF）e（aC）（1- e） 不檢查收益0ea（1- e）無(wú)異選擇：e*C/（a+F）檢查概率r，納稅人逃稅收益： -（aF ）r0 （1 r） 不逃稅收益：a無(wú)異選擇：r*a/（aF）最終：納稅人以C/（a+F）選擇逃稅；稅收機(jī)關(guān)以a/（aF）選擇檢查。檢查成本越高，越可能逃稅；罰款越大，越不可能逃稅；稅額越高，越不可能逃稅；稅額越高，越可能檢查。 牛牛文庫(kù)文檔分享30博弈論與寡頭壟斷混合博弈的兩個(gè)原則一、不能

15、讓對(duì)方知道或猜到自己的選擇，因此必須在決策時(shí)采取隨機(jī)決策；二、選擇每種策略的概率要恰好使對(duì)方無(wú)機(jī)可乘，對(duì)方無(wú)法通過(guò)有針對(duì)性的傾向于某種策略而得益。嚴(yán)打開(kāi)始了！ 牛牛文庫(kù)文檔分享31博弈論與寡頭壟斷雙人, 零和博弈各博弈方都知道自己和對(duì)方的方案所有各方的偏好都是已知的一次博弈收益之和為零均衡-任何一個(gè)參與人都不能通過(guò)改變行動(dòng)來(lái)增加自己的收益 假設(shè)條件參與人 2參與人 1abc d1, -1 3, -3-2, 2 0, 0參與人1的收益為第一個(gè)數(shù)字參與人2的收益為第二個(gè)數(shù)字均衡策略組合為 a,c 牛牛文庫(kù)文檔分享32博弈論與寡頭壟斷N人博弈博弈可以擴(kuò)展到二人以上新的復(fù)雜問(wèn)題:博弈方的合作合作與欺騙

16、者的問(wèn)題N人博弈的解決可能比較困難它給予管理者一種認(rèn)識(shí)沖突的性質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和解決方案的方法。 牛牛文庫(kù)文檔分享33博弈論與寡頭壟斷重復(fù)博弈中的雙寡頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)雙寡頭(double Oligopoly)很可能具有多次競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)重復(fù)博弈允許懲罰或報(bào)復(fù)，這是在一次博中不存在的博弈的次數(shù)越多，共謀越可能成功 牛牛文庫(kù)文檔分享34博弈論與寡頭壟斷無(wú)限重復(fù)博弈策略 低價(jià)格 高價(jià)格低價(jià)格高價(jià)格0，0 50，-10-10，50 10，10寡頭企業(yè)1寡頭企業(yè)2無(wú)限重復(fù)博弈(infinite repeated games)：一次一次無(wú)止境地行動(dòng)，參與人從每次行動(dòng)中得到收益；存在貨幣的時(shí)間價(jià)值問(wèn)題；采用 “觸發(fā)策略”

17、有助于形成共謀。 牛牛文庫(kù)文檔分享35博弈論與寡頭壟斷無(wú)限重復(fù)博弈：一般地，利率低時(shí)，企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)共 謀索取高價(jià)可獲最大利潤(rùn)。若A欺騙，其利潤(rùn)的現(xiàn)值為 PVA欺騙 = 50+0+0+若A不欺騙，每期收益為10，合作的現(xiàn)值為：如果欺騙所得的現(xiàn)值小于合作所得的現(xiàn)值，就不會(huì)欺騙。即若i=1/4, 利率低于25%，欺騙的損失大于收益，A不會(huì)欺騙。 牛牛文庫(kù)文檔分享36博弈論與寡頭壟斷避免囚徒兩難困境: 重復(fù)博弈如果博弈重復(fù)進(jìn)行, 企業(yè)實(shí)現(xiàn)合作的可能性會(huì)更大。每家企業(yè)都通過(guò)每個(gè)時(shí)期自己的行為“表明”他希望合作。 擴(kuò)大生產(chǎn)的企業(yè)“表明”他們不想合作。 牛牛文庫(kù)文檔分享37博弈論與寡頭壟斷產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)限重復(fù)博弈

18、的應(yīng)用策略 低質(zhì)量產(chǎn)品 高質(zhì)量產(chǎn)品不買(mǎi)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)者企業(yè)0，0 0，-10-10，10 1，1企業(yè)若想長(zhǎng)期存在，就不要用低質(zhì)量產(chǎn)品欺騙顧客，對(duì)于偶然出現(xiàn)的次品，一定要用售后服務(wù)挽回影響，保全企業(yè)的信譽(yù) 牛牛文庫(kù)文檔分享38博弈論與寡頭壟斷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與順序博弈第一個(gè)引進(jìn)新產(chǎn)品、降低價(jià)格的人常常會(huì)取得人們的認(rèn)可和優(yōu)勢(shì)，為就叫先行者優(yōu)勢(shì)。當(dāng)博變持續(xù)幾個(gè)時(shí)期時(shí), 一個(gè)時(shí)期內(nèi)企業(yè)的一種行為可以在未來(lái)某個(gè)時(shí)期受到新行動(dòng)的懲罰或獎(jiǎng)勵(lì)。如果一家新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng), 原有企業(yè)把價(jià)格降到使之無(wú)利可圖的水平就是一備戰(zhàn)威脅。 牛牛文庫(kù)文檔分享39博弈論與寡頭壟斷 威脅與承諾：市場(chǎng)進(jìn)入博弈默許抗?fàn)庍M(jìn)入40，50-10，0不進(jìn)入0，3000，300在位者進(jìn)入者（進(jìn)入，默許）是Nash均衡。在位者抗?fàn)幍耐{是不可置信的。當(dāng)發(fā)生承諾時(shí)，不可置信威脅會(huì)變得可置信。 牛牛文庫(kù)文檔分享40博弈論與寡頭壟斷阻止進(jìn)入的策略限制進(jìn)入定價(jià)(entry limit pricing):現(xiàn)在與未來(lái)的利潤(rùn)壞名聲的價(jià)值(value of bad reputation)擴(kuò)大生產(chǎn)能力(enlarg