銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理辦法 模版

1、銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理辦法第_章總則第一條為加強(qiáng)銀行（以下簡稱“本行”）結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù) 管理，推動結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管 理委員會銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法和本 行銀行代客類金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法及其他有關(guān) 規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱結(jié)構(gòu)性存款是指客戶在自愿承擔(dān)特定 風(fēng)險前提下，以客戶資金為結(jié)構(gòu)性存款本金，并在存款基礎(chǔ)上 嵌入一個（或多個）金融衍生工具（主要是各類期權(quán)、互換交 易），通過與利率、匯率、商品、指數(shù)等的波動掛鉤，或與某實 體的信用情況掛鉤，從而使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的條件下獲 得較高預(yù)期收益的存款產(chǎn)品。第三條結(jié)構(gòu)性存款收益與客戶選擇的

2、特定風(fēng)險的變動情 況相聯(lián)系?？蛻暨x擇的風(fēng)險條件包括金融市場上的匯率、利 率、指數(shù)、股票、商品以及信用主體資信情況的變動及其他變動方式 等第四條本行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)遵循客戶“自愿委托、自擔(dān) 風(fēng)險”原則，業(yè)務(wù)操作中堅持“集中管理、風(fēng)險對沖”原則。第二章部門職責(zé)第五 條 總行金融市場部職責(zé)。（一）作為結(jié)構(gòu)性 存款業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理辦法和操作指弓I的制定、修訂；（二）負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)方案的設(shè)計；（三）負(fù)責(zé)參加個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)利率定價會；（四）負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)性存款衍生交易部分定價；（五）負(fù)責(zé)完成金融衍生工具敞口部分對夕卜平盤；（六）負(fù)責(zé)計算客戶結(jié)構(gòu)性存款的到期實際收益和 處理客戶提前終止申請；

3、（七）負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交業(yè)務(wù)備案報告和統(tǒng)計數(shù) 據(jù)。第六條總行風(fēng)險管理部職責(zé)。（一）負(fù)責(zé)將結(jié)構(gòu)性存款中衍生交易納入授權(quán)和限額管理 體系，并負(fù)責(zé)開展授權(quán)和限額執(zhí)行情況的定期檢查；（二）負(fù)責(zé)開展結(jié)構(gòu)性存款中衍生交易的估值、風(fēng)險計量 和風(fēng)險監(jiān)測報告；（三）負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的風(fēng)險管理模塊的系 統(tǒng)實施。第七條總行法律合規(guī)部職責(zé)。負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)相關(guān)法律文本的審核。第八條總行公司業(yè)務(wù)部職責(zé)。（一）負(fù)責(zé)根據(jù)全行資產(chǎn)負(fù)債配置計劃確定對公結(jié)構(gòu)性存 款業(yè)務(wù)年度發(fā)展目標(biāo)；（二）負(fù)責(zé)制定全行對公結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的市場營銷和推 廣計劃并組織實施。第九條總行個人業(yè)務(wù)部職責(zé)。（一）負(fù)責(zé)根據(jù)全行資產(chǎn)負(fù)債配置計劃確定個

4、人結(jié)構(gòu)性存 款業(yè)務(wù)年度發(fā)展目標(biāo)；（二）負(fù)責(zé)參加個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)利率 定價會；（三）負(fù)責(zé)制定個人結(jié)構(gòu)性存款操作流程和個人客戶準(zhǔn)入 標(biāo)準(zhǔn)，并定期檢查執(zhí)行結(jié)果；（四）負(fù)責(zé)制定全行個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的市場營銷和推 廣計劃并組織實施。第十條 總行計劃財務(wù)部職責(zé)。負(fù)責(zé)制定結(jié)構(gòu)性存款會計核算辦法。第十一條總行資產(chǎn)負(fù)債管理部職責(zé)。（一）負(fù)責(zé)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債狀況，確定結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的規(guī) 模、期限結(jié)構(gòu)及定價；（二）負(fù)責(zé)審批超過總行指導(dǎo)價格范圍的對公結(jié)構(gòu)性存款 業(yè)務(wù)申報表；（三）負(fù)責(zé)參加個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)利率定價會。第十二條總行營運管理部職責(zé)。（一）負(fù)責(zé)對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)表外科目的核算以及對外 平盤交易部分的資金清算、

5、會計核算；（二）負(fù)責(zé)在每月末根據(jù)風(fēng)險管理部提供的結(jié)構(gòu)性存款 業(yè)務(wù)的估值數(shù)據(jù)進(jìn)行會計核算。第十三條經(jīng)辦分行職責(zé)。（一）負(fù)責(zé)分析市場狀況，提出產(chǎn)品需求；（二）負(fù)責(zé)根據(jù)總行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)營銷策略組織市場營 銷拓展工作；（三）負(fù)責(zé)具體辦理與客戶的結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)，包括簽署 結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議、到期兌付客戶存款本息等程序；（四）負(fù)責(zé)審核個人客戶準(zhǔn)入條件，對個人客戶進(jìn)行投資 者教育；（五）負(fù)責(zé)做好轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)。第三章業(yè)務(wù)管理第十四條結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)模式。（一）面向公司客戶的結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)遵循對公業(yè)務(wù)作業(yè) 指導(dǎo)書執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，使用逐筆辦理模式，由經(jīng)辦分行提出業(yè) 務(wù)需求；（二）面向個人客戶的結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)遵

6、循個人業(yè)務(wù)作業(yè) 指導(dǎo)書執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，使用集中募集辦理模式，由總行個人部 提出業(yè)務(wù)需求。第十五條基礎(chǔ)要素。（一）結(jié)構(gòu)性存款幣種為人民幣或外幣；（二）存款最短期限不少于21天；（三）單筆對公結(jié)構(gòu)性存款的本金總額起點為 1000萬人民幣或200萬美元及以上；單項個人結(jié)構(gòu)性存 款募集計劃的本金總額起點為500萬人民幣或80萬美元 及以上。第十六條 產(chǎn)品創(chuàng)新與設(shè)立。（一）總行金融市場部可根據(jù)市場需求及本行風(fēng)險管理能 力，定期調(diào)整結(jié)構(gòu)性存款的類型、幣種、最小交易金額、期限 和風(fēng)險收益結(jié)構(gòu)；可參考客戶的需求適當(dāng)調(diào)整；（二）總行個人業(yè)務(wù)部發(fā)行個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)前，須召 開個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)利率定價會，協(xié)商確定

7、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)要素；（三）總行金融市場部新設(shè)計一款結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，包括 新的掛鉤標(biāo)的和新的結(jié)構(gòu)類型等，應(yīng)遵照銀行衍生業(yè)務(wù)新產(chǎn) 品審批管理辦法，應(yīng)完成新產(chǎn)品盡職調(diào)查報告；并附有情景分析，明確各種可能的情況下的收益水平。 第十七條經(jīng)辦分行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入。（一）經(jīng)辦分行開展對公結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)或個人結(jié)構(gòu)性存 款業(yè)務(wù)前，必須獲得相應(yīng)的總行業(yè)務(wù)準(zhǔn)入；（二）經(jīng)辦分行應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)，辦理提 交業(yè)務(wù)申請等事項。該負(fù)責(zé)人必須通過總行的內(nèi)部培訓(xùn)。第十八條客戶辦理結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件。（一）對公結(jié)構(gòu)性存款。擁有符合結(jié)構(gòu)性存款最低要求的足額資金；法人客戶須與本行簽訂總行統(tǒng)一印制的最新版本代 客衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)總協(xié)議書

8、；具備對擬辦理的結(jié)構(gòu)性存款必要的背景知識，有能力 理解并承擔(dān)所選擇結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的風(fēng)險，并與本行簽訂總行 統(tǒng)一印制的最新版金融衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險揭示書。（二）個人結(jié)構(gòu)性存款。個人客戶須持有本行梅花借記卡，首次辦理個人結(jié)構(gòu) 性存款業(yè)務(wù)須簽約；個人客戶須完成詳細(xì)風(fēng)險評估，評估結(jié)果達(dá)到結(jié)構(gòu)性 存款要求的最低等級，并與本行簽訂總行統(tǒng)一印制的最新版金融衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險揭示書；個人客戶須與本行簽訂最新版本的個人結(jié)構(gòu)性存款銷 售合同。第十九條本行結(jié)構(gòu)性存款將基礎(chǔ)存款與衍生交易部分分 拆進(jìn)行管理。（一）基礎(chǔ)存款管理?；A(chǔ)存款可視作一般存款，遵循本行存款業(yè)務(wù)管理制 度；2.基礎(chǔ)存款可在本行質(zhì)押，可按照存款結(jié)構(gòu)中的

9、最低收 益率執(zhí)行收益前置。（二）衍生交易部分管理。1.衍生交易部分遵照本行代客金融衍生產(chǎn)品管理制度；衍生交易部分頭寸的平盤可選擇逐筆平盤或批量平盤 的方式，原則上衍生交易部分頭寸需背對背平盤，未平盤頭寸 納入自營敞口進(jìn)行管理頭寸。第二十條風(fēng)險管理。（一）對公結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦分行客戶經(jīng)理必須向 公司客戶介紹不同情況下的收益和風(fēng)險，包括但不限于結(jié)構(gòu)性 存款提前終止和掛鉤標(biāo)的超預(yù)期波動的引起的潛在損失等；（二）個人結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦分行理財經(jīng)理必須對 個人客戶進(jìn)行投資者教育，介紹不同情況下的收益和風(fēng)險，并 嚴(yán)格執(zhí)行客戶風(fēng)險評估；在結(jié)構(gòu)性存款續(xù)存期間，理財經(jīng)理定 期對個人客戶提示風(fēng)險；（三）總行風(fēng)險管理部使用結(jié)構(gòu)性存款管理系統(tǒng)，管理全 行結(jié)構(gòu)性存款衍生交易部分的風(fēng)險。第四章檔案管理第二十一條總行金融市場部應(yīng)根據(jù)本行檔案管理的有關(guān) 規(guī)定，妥善保管有關(guān)交易審批資料，做好交易系統(tǒng)、電話錄音 資料的數(shù)據(jù)備份和專