財(cái)通多策略精選

1、.財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金2021年半年度報(bào)告：.；財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金2021年半年度報(bào)告2021年6月30日基金管理人：財(cái)通基金管理基金托管人：中國光大銀行股份送出日期：2021年8月26日1 重要提示及目錄1.1 重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或艱苦脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完好性承當(dāng)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告曾經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字贊同，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊獯筱y行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2021年8月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容

2、，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或者艱苦脫漏。基金管理人承諾以老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募闡明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2021年1月1日起至6月30日止。1.2 目錄1.2 目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc458531790 1 重要提示及目錄 PAGEREF _Toc458531790 h 2 HYPERLINK l _Toc458531791 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc4585

3、31791 h 2 HYPERLINK l _Toc458531792 1.2 目錄 PAGEREF _Toc458531792 h 3 HYPERLINK l _Toc458531793 2 基金簡介 PAGEREF _Toc458531793 h 5 HYPERLINK l _Toc458531794 2.1 基金根本情況 PAGEREF _Toc458531794 h 5 HYPERLINK l _Toc458531795 2.2 基金產(chǎn)品闡明 PAGEREF _Toc458531795 h 5 HYPERLINK l _Toc458531796 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGE

4、REF _Toc458531796 h 6 HYPERLINK l _Toc458531797 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc458531797 h 6 HYPERLINK l _Toc458531798 2.5 其他相關(guān)資料 PAGEREF _Toc458531798 h 7 HYPERLINK l _Toc458531799 3 主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc458531799 h 7 HYPERLINK l _Toc458531800 3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的 PAGEREF _Toc458531800 h 7 HYPERLINK l _Toc

5、458531801 3.2 基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc458531801 h 8 HYPERLINK l _Toc458531802 4 管理人報(bào)告 PAGEREF _Toc458531802 h 9 HYPERLINK l _Toc458531803 4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 PAGEREF _Toc458531803 h 9 HYPERLINK l _Toc458531804 4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的闡明 PAGEREF _Toc458531804 h 11 HYPERLINK l _Toc458531805 4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平買賣情況

6、的專項(xiàng)闡明 PAGEREF _Toc458531805 h 11 HYPERLINK l _Toc458531806 4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現(xiàn)的闡明 PAGEREF _Toc458531806 h 12 HYPERLINK l _Toc458531807 4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望 PAGEREF _Toc458531807 h 12 HYPERLINK l _Toc458531808 4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的闡明 PAGEREF _Toc458531808 h 13 HYPERLINK l _Toc458531809 4

7、.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的闡明 PAGEREF _Toc458531809 h 14 HYPERLINK l _Toc458531810 5 托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc458531810 h 14 HYPERLINK l _Toc458531811 5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 PAGEREF _Toc458531811 h 14 HYPERLINK l _Toc458531812 5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的闡明 PAGEREF _Toc458531812 h 14 HYPERLINK l _Toc4585

8、31813 5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完好發(fā)表意見 PAGEREF _Toc458531813 h 14 HYPERLINK l _Toc458531814 6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì) PAGEREF _Toc458531814 h 15 HYPERLINK l _Toc458531815 6.1 資產(chǎn)負(fù)債表 PAGEREF _Toc458531815 h 15 HYPERLINK l _Toc458531816 6.2 利潤表 PAGEREF _Toc458531816 h 16 HYPERLINK l _Toc458531817 6.3 一切者權(quán)益基金凈

9、值變動(dòng)表 PAGEREF _Toc458531817 h 18 HYPERLINK l _Toc458531818 6.4 報(bào)表附注 PAGEREF _Toc458531818 h 19 HYPERLINK l _Toc458531819 7 投資組合報(bào)告 PAGEREF _Toc458531819 h 44 HYPERLINK l _Toc458531820 7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 PAGEREF _Toc458531820 h 44 HYPERLINK l _Toc458531821 7.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 PAGEREF _Toc458531821 h 45 HY

10、PERLINK l _Toc458531822 7.2.1 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 PAGEREF _Toc458531822 h 45 HYPERLINK l _Toc458531823 7.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的一切股票投資明細(xì) PAGEREF _Toc458531823 h 46 HYPERLINK l _Toc458531824 7.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的艱苦變動(dòng) PAGEREF _Toc458531824 h 48 HYPERLINK l _Toc458531825 7.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) PAG

11、EREF _Toc458531825 h 50 HYPERLINK l _Toc458531826 7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的一切資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) PAGEREF _Toc458531826 h 50 HYPERLINK l _Toc458531827 7.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) PAGEREF _Toc458531827 h 50 HYPERLINK l _Toc458531828 7.9 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) PAGEREF _Toc458531828 h 50 HYPERL

12、INK l _Toc458531829 7.10 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨買賣情況闡明 PAGEREF _Toc458531829 h 50 HYPERLINK l _Toc458531830 7.11 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨買賣情況闡明 PAGEREF _Toc458531830 h 50 HYPERLINK l _Toc458531831 7.12 投資組合報(bào)告附注 PAGEREF _Toc458531831 h 51 HYPERLINK l _Toc458531832 8 基金份額持有人信息 PAGEREF _Toc458531832 h 53 HYPERLINK l _Toc

13、458531833 8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人構(gòu)造 PAGEREF _Toc458531833 h 53 HYPERLINK l _Toc458531834 8.2 期末上市基金前十名持有人 PAGEREF _Toc458531834 h 53 HYPERLINK l _Toc458531835 8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 PAGEREF _Toc458531835 h 54 HYPERLINK l _Toc458531836 8.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況 PAGEREF _Toc458531836 h 54 HYPERLI

14、NK l _Toc458531837 9 開放式基金份額變動(dòng) PAGEREF _Toc458531837 h 54 HYPERLINK l _Toc458531838 10 艱苦事件提示 PAGEREF _Toc458531838 h 55 HYPERLINK l _Toc458531839 10.1 基金份額持有人大會(huì)決議 PAGEREF _Toc458531839 h 55 HYPERLINK l _Toc458531840 10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的艱苦人事變動(dòng) PAGEREF _Toc458531840 h 55 HYPERLINK l _Toc4585318

15、41 10.3 涉及基金管理人、基金財(cái)富、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 PAGEREF _Toc458531841 h 55 HYPERLINK l _Toc458531842 10.4 基金投資戰(zhàn)略的改動(dòng) PAGEREF _Toc458531842 h 55 HYPERLINK l _Toc458531843 10.5 為基金進(jìn)展審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 PAGEREF _Toc458531843 h 55 HYPERLINK l _Toc458531844 10.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處分等情況 PAGEREF _Toc458531844 h 55 HYPERLINK l _Toc

16、458531845 10.7 基金租用證券公司買賣單元的有關(guān)情況 PAGEREF _Toc458531845 h 56 HYPERLINK l _Toc458531846 10.8 其他艱苦事件 PAGEREF _Toc458531846 h 56 HYPERLINK l _Toc458531847 11 備查文件目錄 PAGEREF _Toc458531847 h 59 HYPERLINK l _Toc458531848 11.1 備查文件目錄 PAGEREF _Toc458531848 h 59 HYPERLINK l _Toc458531849 11.2 存放地點(diǎn) PAGEREF _To

17、c458531849 h 60 HYPERLINK l _Toc458531850 11.3 查閱方式 PAGEREF _Toc458531850 h 602 基金簡介2.1 基金根本情況基金稱號(hào)財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金基金簡稱財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合場(chǎng)內(nèi)簡稱財(cái)通精選基金主代碼501001買賣代碼501001基金運(yùn)作方式契約型。基金合同生效后，本基金設(shè)一個(gè)18個(gè)月的封鎖期，起訖時(shí)間為基金合同生效之日至18個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日假設(shè)該日為非任務(wù)日，那么為該日之前的最后一個(gè)任務(wù)日止。在封鎖期內(nèi)，本基金不開放申購、贖回業(yè)務(wù)，但投資人可在本基金上市買賣后經(jīng)過上海證券買賣所轉(zhuǎn)讓基金份額。封鎖期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)

18、換為上市開放式基金LOF。基金合同生效日2021年7月1日基金管理人財(cái)通基金管理基金托管人中國光大銀行股份報(bào)告期末基金份額總額2,631,206,391.29份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券買賣所上海證券買賣所上市日期2021年9月25日2.2 基金產(chǎn)品闡明投資目的本基金將靈敏運(yùn)用多種投資戰(zhàn)略，充分發(fā)掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資時(shí)機(jī)，力爭為基金份額持有人發(fā)明絕對(duì)收益和長期穩(wěn)定的投資報(bào)答。投資戰(zhàn)略本基金綜合分析國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)根本面情況、宏觀政策變化、金融市場(chǎng)情勢(shì)等多方面要素，經(jīng)過對(duì)貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的整體估值情況比較分析，對(duì)各主要投資種類市場(chǎng)的未來開展趨勢(shì)進(jìn)展研判，根據(jù)判

19、別結(jié)果進(jìn)展資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建，確定基金在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例，在控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)根底上力爭提高收益。本基金經(jīng)過生長戰(zhàn)略、主題戰(zhàn)略、定向增發(fā)戰(zhàn)略、動(dòng)量戰(zhàn)略的綜合運(yùn)用，精選具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股建立投資組合；固定收益投資方面，在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的根底上，采取利率預(yù)期戰(zhàn)略、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和時(shí)機(jī)戰(zhàn)略相結(jié)合的積極性投資方法；權(quán)證投資將以價(jià)值分析為根底，在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的根底上，結(jié)合權(quán)證的溢價(jià)率、隱含動(dòng)搖率、到期日等目的，選擇權(quán)證的買入和賣出時(shí)機(jī)。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率55%+上證國債指

20、數(shù)收益率 45%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)程度高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金產(chǎn)品，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金產(chǎn)品。2.3 基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人稱號(hào)財(cái)通基金管理中國光大銀行股份信息披露擔(dān)任人姓名黃惠張建春聯(lián)絡(luò)021-20537888010-63639180電子郵箱servicectfundzhangjianchuncebbank客戶效力400-820-988895595021-20537999010-63639132注冊(cè)地址上海市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505室北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國光大中心辦公地址上海市

21、銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心41樓北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)中國光大中心郵政編碼200120100033法定代表人阮琪唐雙寧2.4 信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙稱號(hào)、登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址ctfund基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人和基金托管人辦公地址2.5 其他相關(guān)資料工程稱號(hào)辦公地址注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)3 主要財(cái)務(wù)目的和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)目的金額單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和目的報(bào)告期2021年1月1日至2021年6月30日本期已實(shí)現(xiàn)收益-36,907,300.30本期利潤-124,039,

22、727.58加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0471本期加權(quán)平均凈值利潤率-4.77%本期基金份額凈值增長率-4.25%3.1.2 期末數(shù)據(jù)和目的報(bào)告期末(2021年6月30日)期末可供分配利潤-40,648,041.49期末可供分配基金份額利潤-0.0154期末基金資產(chǎn)凈值2,783,339,778.74期末基金份額凈值1.0583.1.3 累計(jì)期末目的報(bào)告期末(2021年6月30日)基金份額累計(jì)凈值增長率5.80%注：(1)所述基金業(yè)績目的不包括持有人認(rèn)購或買賣基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)踐收益程度要低于所列數(shù)字；(2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允價(jià)值變動(dòng)收益

23、扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；(3)期末可供分配利潤為期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率份額凈值增長率規(guī)范差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率規(guī)范差-過去一個(gè)月6.12%1.56%-0.11%0.54%6.23%1.02%過去三個(gè)月3.83%1.48%-0.73%0.55%4.56%0.93%過去六個(gè)月-4.25%1.94%-7.52%1.01%3.27%0.93%過去一年5.80%1.55%-14

24、.12%1.27%19.92%0.28%自基金合同生效日起至今2021年07月01日-2021年06月30日5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%注：(1)上述基金業(yè)績目的不包括持有人認(rèn)購或買賣基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)踐收益程度要低于所列數(shù)字； (2)本基金選擇滬深300指數(shù)作為股票投資部分的業(yè)績基準(zhǔn)，選擇上證國債指數(shù)作為債券投資部分的業(yè)績基準(zhǔn)，復(fù)合業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率55%上證國債指數(shù)收益率45%。3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比

25、較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖2021年7月1日-2021年6月30日注：(1)本基金合同生效日為2021年7月1日，基金合同生效起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年； (2)根據(jù)規(guī)定：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金凈值：30%-95%；債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益種類的比例為基金資產(chǎn)凈值的0%70%；轉(zhuǎn)換為上市開放式基金LOF后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金建倉期是2021年7月1日至2021年1月1日，截至報(bào)告期末與建倉期末，基金的資產(chǎn)配置符合基金契約的相關(guān)要求。 4 管理人報(bào)告4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1

26、基金管理人及其管理基金的閱歷財(cái)通基金管理成立于2021年6月，由財(cái)通證券股份、杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)和浙江升華拜克生物股份共同發(fā)起設(shè)立，財(cái)通證券股份為第一大股東，出資比例40%。公司注冊(cè)資本2億元人民幣，注冊(cè)地上海，運(yùn)營范圍為基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)答應(yīng)的其它業(yè)務(wù)。財(cái)通基金一直秉承持有人利益至上的中心價(jià)值觀，努力于為客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理效力。在公募業(yè)務(wù)方面，公司堅(jiān)持以客戶利益為出發(fā)點(diǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，逐漸建立起覆蓋各種投資標(biāo)的、各種風(fēng)險(xiǎn)收益特征的產(chǎn)品線，獲得一定市場(chǎng)口碑；公司將特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)作為重要開展戰(zhàn)略之一，構(gòu)成玉泉系列、富春系列、永安系列等多個(gè)子品牌，產(chǎn)品具有追求絕對(duì)收益

27、、標(biāo)的豐富、方案靈敏等特點(diǎn)，為機(jī)構(gòu)客戶、高端個(gè)人客戶提供個(gè)性化的理財(cái)選擇。公司現(xiàn)有員工150余人，管理人員和主要業(yè)務(wù)骨干的證券、基金從業(yè)平均年限在10年以上。經(jīng)過提供多維度、人性化的客戶效力，財(cái)通基金一直與持有人堅(jiān)持信息透明；經(jīng)過建立完備的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，財(cái)通基金最大限制地保證客戶的利益。公司將以專業(yè)的投資才干、規(guī)范的公司治理、誠信至上的效力、力求創(chuàng)新的精神為寬廣投資者發(fā)明價(jià)值。4.1.2 基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限闡明任職日期離任日期焦慶本基金的基金經(jīng)理2021年7月1日8年哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)博士。歷任深圳飛亞達(dá)集團(tuán)華東區(qū)域經(jīng)理、市場(chǎng)部

28、副總經(jīng)理，西部證券資產(chǎn)管理部研討員，天治基金高級(jí)研討員，上海澤熙投資高級(jí)研討員。歷任財(cái)通基金管理研討部總監(jiān)助理、副總監(jiān)、投資經(jīng)理，現(xiàn)任財(cái)通基金基金投資部基金經(jīng)理。夏欽本基金的基金經(jīng)理助理2021年9月24日8年上海交通大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士。歷任上海申銀萬國證券研討所高級(jí)研討員、UBS(瑞銀)董事、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司戰(zhàn)略研討經(jīng)理，2021年9月參與財(cái)通基金管理，現(xiàn)任財(cái)通基金基金投資部基金經(jīng)理。姚思劼本基金的基金經(jīng)理助理2021年10月23日5年復(fù)旦大學(xué)理學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士。2021年7月參與財(cái)通基金管理，歷任財(cái)通基金管理助理研討員、研討員，研討行業(yè)覆蓋汽車、機(jī)械、公用事業(yè)等，重點(diǎn)關(guān)注高端配備制造

29、等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)任基金投資部的基金經(jīng)理。注：(1)基金的首任基金經(jīng)理，其任職日期為基金合同生效日，其離任日期為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；(2)非首任基金經(jīng)理，其任職日期和離任日期分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘日期；(3)證券從業(yè)的含義服從行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定；(4)本基金原基金經(jīng)理焦慶先生于2021年7月18日離任。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的闡明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)厲遵守、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，按照老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)、平安高效的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在仔細(xì)控制投資風(fēng)險(xiǎn)的根底上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有發(fā)生損害基金份額

30、持有人利益的行為。截至報(bào)告期末，本基金經(jīng)過認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行股份持有光大證券股份(光大證券，601788.SH)4,886,988股，認(rèn)購價(jià)錢為16.37元/股，鎖定期為12個(gè)月，占本基金期末資產(chǎn)凈值的比例為2.94%；報(bào)告期內(nèi)，本基金參與申購光大證券承銷股票青島康普頓科技股份(康普頓，603798.SH)初次公開發(fā)行股份，獲配數(shù)量為1,590股, 配售價(jià)錢為14.33元/股，并以55.7730元/股的均價(jià)賣出。光大證券系本基金基金托管人關(guān)聯(lián)方。上述買賣未有影響基金份額持有人利益及與基金管理人、基金托管人利益沖突情況發(fā)生。4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平買賣情況的專項(xiàng)闡明4.3.1 公平買賣制

31、度的執(zhí)行情況本基金管理人以價(jià)值投資為理念，努力于建立合理的組織架構(gòu)和科學(xué)的投資決策體系，營造公平買賣的執(zhí)行環(huán)境。公司經(jīng)過嚴(yán)厲的內(nèi)控制度和授權(quán)體系，確保投資、研討、買賣等各個(gè)環(huán)節(jié)的獨(dú)立性。公司將投資管理職能和買賣執(zhí)行職能相隔離，實(shí)行集中買賣，并建立了公平的買賣分配制度，確保在場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外各類買賣中，各投資組合都享有公平的買賣執(zhí)行時(shí)機(jī)。同時(shí)，公司逐漸建立健全公司各投資組合均可參考的投資對(duì)象備選庫和買賣對(duì)手備選庫，在此平臺(tái)上共享研討成果，并對(duì)各組合提供無傾向性支持；在公用備選庫的根底上，各投資組合經(jīng)理根據(jù)不同投資組合的投資目的、投資風(fēng)格、投資范圍和關(guān)聯(lián)買賣限制等，建立不同投資組合的投資對(duì)象備選庫和買賣

32、對(duì)手備選庫，進(jìn)而根據(jù)投資授權(quán)構(gòu)建詳細(xì)的投資組合。在確保投資組合間信息隔離、權(quán)限明晰的根底上，構(gòu)成信息公開、資源共享的公平投資管理環(huán)境。公司建立了專門的公平買賣制度，并在買賣系統(tǒng)中適當(dāng)啟用公平買賣模塊，保證公平買賣的嚴(yán)厲執(zhí)行。對(duì)異常買賣的監(jiān)控包括事前、事中和事后等環(huán)節(jié)，特殊情況會(huì)經(jīng)過嚴(yán)厲的報(bào)告和審批程序，會(huì)定期針對(duì)旗下一切組合的買賣記錄進(jìn)展了買賣時(shí)機(jī)和價(jià)差的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析，以排查異常買賣。報(bào)告期內(nèi)，本基金參與上市公司定向增發(fā)工程，本基金管理人嚴(yán)厲執(zhí)行了和的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)組合間存在違背公平買賣原那么的行為或異常買賣行為。4.3.2 異常買賣行為的專項(xiàng)闡明本公司原那么上制止不同投資組合之間完全按照有關(guān)指

33、數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)展證券投資的投資組合及短期國債回購買賣除外或同一投資組合在同一買賣日內(nèi)進(jìn)展反向買賣。假設(shè)因應(yīng)對(duì)大額贖回等特殊情況需求進(jìn)展反向買賣的，那么需經(jīng)公司指點(diǎn)嚴(yán)厲審批并留痕備查。本投資組合為自動(dòng)型基金。本報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他自動(dòng)型投資組合未發(fā)生過同日反向買賣短期國債回購買賣除外的情況，也未發(fā)生影響市場(chǎng)價(jià)錢的臨近日同向或反向買賣。經(jīng)過事前制度約束、事中嚴(yán)密監(jiān)控，以及事后的統(tǒng)計(jì)排查，本報(bào)告期內(nèi)各筆買賣的市場(chǎng)成交比例、成交均價(jià)等買賣結(jié)果數(shù)聽闡明，本期基金運(yùn)作未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生有違公允性的影響，亦未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常買賣行為。4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現(xiàn)的闡明4.4

34、.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資戰(zhàn)略和運(yùn)作分析2021年二季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)根本面在地產(chǎn)復(fù)蘇的帶動(dòng)下有所企穩(wěn)，但地產(chǎn)新開工情況依然不佳，估計(jì)經(jīng)濟(jì)中長期處于平穩(wěn)區(qū)間。同時(shí)，由于自去年開場(chǎng)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期，使得市場(chǎng)對(duì)于資金回流美國的預(yù)期較為擔(dān)憂，英國脫歐以后全球主要貨幣相對(duì)美圓貶值的壓力繼續(xù)加強(qiáng)，這都對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好提升呵斥了壓力。生長股在閱歷了一季度的大幅殺跌之后曾經(jīng)有了一定的估值修復(fù)動(dòng)力，以新能源、半導(dǎo)體、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)為代表的新興產(chǎn)業(yè)仍有望脫穎而出。經(jīng)過對(duì)行業(yè)及公司根本面的深化分析和合理的價(jià)值評(píng)價(jià)，我們?cè)趫?bào)告期內(nèi)繼續(xù)堅(jiān)持生長股投資，在市場(chǎng)沒有發(fā)生徹底變化的情況下，仍將大比例配置新興產(chǎn)業(yè)中的龍頭公司。4

35、.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至2021年6月30日，本基金本報(bào)告期內(nèi)凈值增長率為-4.25%，業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-7.52%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)3.27%。4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望我們以為2021年中國經(jīng)濟(jì)仍將處于轉(zhuǎn)型階段。一方面經(jīng)濟(jì)下行壓力和通貨緊縮壓力仍將繼續(xù)，另一方面內(nèi)需主要依托基建投資和地產(chǎn)企穩(wěn)支撐。在政策的刺激下，一季度受地產(chǎn)復(fù)蘇的帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)逐漸見底，但上升的力度有限；而全球經(jīng)濟(jì)都相對(duì)疲弱的情況下，特別是在英國脫歐以后添加的全球經(jīng)濟(jì)不確定性，使得出口改善的能夠性不大，以穩(wěn)增長、增效益為中心的財(cái)政政策以及供應(yīng)側(cè)改革兩只手將逐漸處理產(chǎn)能過剩壓力，在此期間

36、，經(jīng)濟(jì)周期動(dòng)搖趨于平緩。從流動(dòng)性來看，美圓加息在一定程度上影響了全球流動(dòng)性寬松的空間，但國內(nèi)流動(dòng)性總體堅(jiān)持相對(duì)寬松，估計(jì)邊沿改善將有所轉(zhuǎn)弱。而資本市場(chǎng)在閱歷股災(zāi)之后，在政策的限制下，杠桿的運(yùn)用顯著下降，雖然長期來看居民資產(chǎn)向權(quán)益類轉(zhuǎn)移的邏輯仍在，短期對(duì)市場(chǎng)的影響逐漸減弱。從資產(chǎn)收益率的角度來看，資產(chǎn)荒的景象確真實(shí)某些領(lǐng)域存在，權(quán)益類產(chǎn)品存在一定吸引力。我們估計(jì)未來市場(chǎng)整體動(dòng)搖空間將較2021年減小，有望重回構(gòu)造性行情形狀，存量博弈的概率較大。作為十三五規(guī)劃的開局之年，本屆政府更加注重供應(yīng)側(cè)改革，這將使得煤炭、鋼鐵、有色等傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能加快出清，加之聯(lián)儲(chǔ)加息之后不排除部分大宗商品存在階段性反彈的能

37、夠，但繼續(xù)性仍需察看。而傳媒、大數(shù)據(jù)、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)仍將代表新的增長方向，未來資本市場(chǎng)將經(jīng)過改革、創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型三條主線發(fā)掘時(shí)機(jī)，傳統(tǒng)領(lǐng)域的改革是事件性時(shí)機(jī)，可階段性積極參與；創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型那么代表新經(jīng)濟(jì)的未來，值得中長線規(guī)劃。4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的闡明根據(jù)中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值任務(wù)小組等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人設(shè)立估值委員會(huì)并制定估值委員會(huì)制度。估值委員會(huì)成員由總經(jīng)理、督察長、基金投資部、專戶投資部、固定收益部、研討部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察稽核部、基金清算部等部門擔(dān)任人、基金清算部相關(guān)業(yè)務(wù)人員、涉及的相關(guān)基金經(jīng)理或投資經(jīng)理或?qū)嵺`履行前述部門相當(dāng)

38、職責(zé)的部門擔(dān)任人或人員組成。估值委員會(huì)成員均具有會(huì)計(jì)核算閱歷、行業(yè)分析閱歷、金融工具運(yùn)用等豐富的證券投資基金行業(yè)從業(yè)閱歷和專業(yè)才干，且之間不存在任何艱苦利益沖突?；鸾?jīng)理假設(shè)以為某證券有更能準(zhǔn)確反響其公允價(jià)值的估值方法，可以向估值委員會(huì)懇求對(duì)其進(jìn)展專項(xiàng)評(píng)價(jià)。新的證券價(jià)錢需經(jīng)估值委員會(huì)和托管行贊同后才干采用，否那么不改動(dòng)用來進(jìn)展證券估值的初始價(jià)錢。估值委員會(huì)職責(zé)：根據(jù)相關(guān)估值原那么研討相關(guān)估值政策和估值模型，擬定公司的估值政策、估值方法和估值程序，確保公司各基金產(chǎn)品凈值計(jì)算的公允性，以維護(hù)寬廣投資者的利益。基金管理人與中國工商銀行股份于2021年9月簽署了，截至報(bào)告期末，基金管理人未對(duì)旗下公開募

39、集證券投資基金及特定客戶資產(chǎn)管理方案估值業(yè)務(wù)虛行外包。4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的闡明本基金商定：在封鎖期內(nèi)，本基金不進(jìn)展收益分配；轉(zhuǎn)換為上市開放式基金LOF后，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的25%。本報(bào)告期內(nèi)本基金未進(jìn)展過利潤分配。4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的闡明報(bào)告期內(nèi)，本基金未有延續(xù)20個(gè)任務(wù)日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情況出現(xiàn)。5 托管人報(bào)告5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明2021上半年度，中國光大銀行股份在財(cái)

40、通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金托管過程中，嚴(yán)厲遵守了、及其他法律法規(guī)、相關(guān)實(shí)施準(zhǔn)那么、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，依法平安保管了基金的全部資產(chǎn)，對(duì)財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金的投資運(yùn)作進(jìn)展了全面的會(huì)計(jì)核算和應(yīng)有的監(jiān)視，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出了意見和建議。同時(shí)，按規(guī)定照實(shí)、獨(dú)立地向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了本基金運(yùn)作情況報(bào)告，沒有發(fā)生任何損害基金份額持有人利益的行為，老實(shí)信譽(yù)、勤勉盡責(zé)地履行了作為基金托管人所應(yīng)盡的義務(wù)。5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的闡明2021上半年度，中國光大銀行股份根據(jù)、及其他法律法規(guī)、相關(guān)實(shí)施準(zhǔn)那么、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，對(duì)基金管理

41、人-財(cái)通基金管理的投資運(yùn)作、信息披露等行為進(jìn)展了復(fù)核、監(jiān)視，未發(fā)現(xiàn)基金管理人在投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)錢的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金在運(yùn)作中遵守了有關(guān)法律法規(guī)的要求，各重要方面由投資管理人根據(jù)基金合同及實(shí)踐運(yùn)作情況進(jìn)展處置。5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完好發(fā)表意見中國光大銀行股份依法對(duì)基金管理人-財(cái)通基金管理編制的財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金2021上半年年度報(bào)告進(jìn)展了復(fù)核，以為報(bào)告中相關(guān)財(cái)務(wù)目的、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)6.1 資產(chǎn)負(fù)債表

42、會(huì)計(jì)主體：財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金報(bào)告截止日：2021年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號(hào)本期末2021年6月30日上年度末2021年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款6.4.7.1328,194,028.11540,096,329.41結(jié)算備付金存出保證金593,273.2689,727.10買賣性金融資產(chǎn)6.4.7.22,483,513,877.242,371,641,471.13其中：股票投資2,483,513,877.242,371,641,471.13 基金投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資 貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)6.4.7.3買入返售金融資產(chǎn)6.4.7.4應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息6

43、.4.7.570,975.76118,865.67應(yīng)收股利應(yīng)收申購款遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)6.4.7.6資產(chǎn)總計(jì)2,812,372,154.372,911,946,393.31負(fù)債和一切者權(quán)益附注號(hào)本期末2021年6月30日上年度末2021年12月31日負(fù) 債：短期借款買賣性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債6.4.7.3賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款23,340,442.96應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬3,288,459.333,584,670.48應(yīng)付托管費(fèi)548,076.54597,445.06應(yīng)付銷售效力費(fèi)應(yīng)付買賣費(fèi)用6.4.7.71,591,190.92184,771.45應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞

44、延所得稅負(fù)債其他負(fù)債6.4.7.8264,205.88200,000.00負(fù)債合計(jì)29,032,375.634,566,886.99一切者權(quán)益：實(shí)收基金6.4.7.92,631,206,391.292,631,206,391.29未分配利潤6.4.7.10152,133,387.45276,173,115.03一切者權(quán)益合計(jì)2,783,339,778.742,907,379,506.32負(fù)債和一切者權(quán)益總計(jì)2,812,372,154.372,911,946,393.31注：(1)后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分；(2)報(bào)告截止日2021年06月30日，基金份額凈值1.058元，基金份額總

45、額2,631,206,391.29份。6.2 利潤表會(huì)計(jì)主體：財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金本報(bào)告期：2021年1月1日至2021年6月30日單位：人民幣元項(xiàng) 目附注號(hào)本期2021年1月1日至2021年6月30日一、收入-98,893,385.811.利息收入904,427.90其中：存款利息收入6.4.7.11904,427.90 債券利息收入 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 其他利息收入2.投資收益損失以“-填列-12,665,386.43其中：股票投資收益6.4.7.12-19,280,534.92 基金投資收益 債券投資收益6.4.7.13 資產(chǎn)支持證券投資收益6.4.7

46、.13.5 貴金屬投資收益 衍生工具收益6.4.7.14 股利收益6.4.7.156,615,148.493.公允價(jià)值變動(dòng)收益損失以“-號(hào)填列6.4.7.16-87,132,427.284.匯兌收益損失以“號(hào)填列5.其他收入損失以“-號(hào)填列6.4.7.17減：二、費(fèi)用25,146,341.771管理人報(bào)酬19,371,976.662托管費(fèi)3,228,662.773銷售效力費(fèi)4買賣費(fèi)用6.4.7.182,401,496.465利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出6其他費(fèi)用6.4.7.19144,205.88三、利潤總額虧損總額以“-號(hào)填列-124,039,727.58減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤凈虧損

47、以“-號(hào)填列-124,039,727.58注：(1)后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分；(2)本基金成立于2021年7月1日，無比較式的上年度可比期間。6.3 一切者權(quán)益基金凈值變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金本報(bào)告期：2021年1月1日至2021年6月30日單位：人民幣元項(xiàng) 目本期2021年1月1日至2021年6月30日實(shí)收基金未分配利潤一切者權(quán)益合計(jì)一、期初一切者權(quán)益(基金凈值)2,631,206,391.29276,173,115.032,907,379,506.32二、本期運(yùn)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(本期利潤)-124,039,727.58-124,039,727

48、.58三、本期基金份額買賣產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)凈值減少以“-號(hào)填列其中：1.基金申購款 2.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)凈值減少以“-號(hào)填列五、期末一切者權(quán)益基金凈值2,631,206,391.29152,133,387.452,783,339,778.74注：(1)本基金于2021年7月1日成立，無比較式的上年度可比期間；(2) 基金合同生效后，本基金設(shè)一個(gè)18個(gè)月的封鎖期，起訖時(shí)間為基金合同生效之日至18個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日假設(shè)該日為非任務(wù)日，那么為該日之前的最后一個(gè)任務(wù)日止。在封鎖期內(nèi)，本基金不開放申購、贖回業(yè)務(wù)，但投資人可在本基金上市買賣后經(jīng)過上海證券買賣所轉(zhuǎn)

49、讓基金份額。報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告6.1至6.4財(cái)務(wù)報(bào)表由以下?lián)稳撕炇?劉未基金管理人擔(dān)任人劉未主管會(huì)計(jì)任務(wù)擔(dān)任人許志雄會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)擔(dān)任人6.4 報(bào)表附注6.4.1 基金根本情況財(cái)通多戰(zhàn)略精選混合型證券投資基金以下簡稱本基金)，系經(jīng)中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)答應(yīng)2021944號(hào)文的核準(zhǔn)，由基金管理人財(cái)通基金管理于2021年6月9日至2021年6月26日向社會(huì)公開募集，募集期終了經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所特殊普通合伙驗(yàn)證并出具安永華明(2021)驗(yàn)字第60951782_B205號(hào)驗(yàn)資報(bào)告后，向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金備案資料?；鸷贤?021年7月1日生效。本基金為契約型，

50、存續(xù)期限不定。設(shè)立時(shí)募集的扣除認(rèn)購費(fèi)后的實(shí)收基金本金為人民幣2,630,111,768.44元，在募集期間產(chǎn)生的活期存款利息為人民幣1,094,622.85元，以上實(shí)收基金本息合計(jì)為人民幣2,631,206,391.29元，折合2,631,206,391.29份基金份額?；鸷贤Ш?，本基金設(shè)一個(gè)18個(gè)月的封鎖期，起訖時(shí)間為基金合同生效之日至18個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日假設(shè)該日為非任務(wù)日，那么為該日之前的最后一個(gè)任務(wù)日止。在封鎖期內(nèi)，本基金不開放申購、贖回業(yè)務(wù)，但投資人可在本基金上市買賣后經(jīng)過上海證券買賣所轉(zhuǎn)讓基金份額。封鎖期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金LOF。本基金的基金管理人為財(cái)通基金管理，

51、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國光大銀行股份。本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、權(quán)證、債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他種類，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產(chǎn)比例為基金資產(chǎn)凈值的30%95%；債券、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益種類的比例為基金資產(chǎn)凈

52、值的0%70%；轉(zhuǎn)換為上市開放式基金LOF后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變卦時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整。本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率55%+上證國債指數(shù)收益率 45%6.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制根底本財(cái)務(wù)報(bào)表系按照中國財(cái)政部公布的以及其后公布及修訂的詳細(xì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、運(yùn)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么編制，同時(shí)，對(duì)于在詳細(xì)會(huì)計(jì)核算和信息披露方面，也參考了中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)修訂的、中國證監(jiān)會(huì)制定的、關(guān)于證券投資基金執(zhí)行估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知、第2號(hào)、第3號(hào)、證券投

53、資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)及其他中國證監(jiān)會(huì)及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的相關(guān)規(guī)定。本財(cái)務(wù)報(bào)表以本基金繼續(xù)運(yùn)營為根底列報(bào)。6.4.3 遵照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的要求，真實(shí)、完好地反映了本基金于2021年6月30日的財(cái)務(wù)情況以及2021年1月1日至2021年6月30日止期間的運(yùn)營成果和凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。6.4.4 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的闡明本基金本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、其他會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。6.4.5 過失更正的闡明本基金本報(bào)告期無艱苦會(huì)計(jì)過失的內(nèi)容和更正金額。6.4.6 稅項(xiàng)1.印花稅經(jīng)

54、國務(wù)院同意，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局研討決議，自2021年4月24日起，調(diào)整證券股票買賣印花稅稅率，由原先的3調(diào)整為1；經(jīng)國務(wù)院同意，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局研討決議，自2021年9月19日起，調(diào)整由出讓方按證券股票買賣印花稅稅率交納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2005103號(hào)文的規(guī)定，股權(quán)分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。2.營業(yè)稅、增值稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅200478號(hào)文的規(guī)定，自2004年1月1日起，對(duì)證券投資基金封鎖式證券投資基金，開放式證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征營業(yè)稅

55、；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅202136號(hào)文的規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院同意，自2021年5月1日起在全國范圍內(nèi)全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，金融業(yè)納入試點(diǎn)范圍，由交納營業(yè)稅改為交納增值稅。對(duì)證券投資基金封鎖式證券投資基金，開放式證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅；國債、地方政府債利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅202146號(hào)文的規(guī)定，質(zhì)押式買入返售金融商品及持有政策性金融債券的利息收入免征增值稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅202170號(hào)文的規(guī)定，買斷式買入返售金融商品、同業(yè)存單以及持有金融債券的利息收入免征增值稅。3.企業(yè)所得稅根據(jù)

56、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅200478號(hào)文的規(guī)定，自2004年1月1日起，對(duì)證券投資基金封鎖式證券投資基金，開放式證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2005103號(hào)文的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東經(jīng)過對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)交納的企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅20211號(hào)文的規(guī)定，對(duì)證券投資基金從證券市場(chǎng)中獲得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。4.個(gè)人所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2002128號(hào)文的規(guī)

57、定，對(duì)基金獲得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入、儲(chǔ)蓄存款利息收入，由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)和銀行在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2005103號(hào)文的規(guī)定，股權(quán)分置改革中非流通股股東經(jīng)過對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)交納的個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅2021132號(hào)文的規(guī)定，自2021年10月9日起，對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得暫免征收個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會(huì)財(cái)稅202185號(hào)文的規(guī)定，自2021年1月1日起，證券投資基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)獲得的上市公司股票，持股期限在1個(gè)月以內(nèi)含

58、1個(gè)月的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個(gè)月以上至1年含1年的，暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超越1年的，暫減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會(huì)財(cái)稅2021101號(hào)文的規(guī)定，自2021年9月8日起，證券投資基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)獲得的上市公司股票，持股期限超越1年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。6.4.7 重要財(cái)務(wù)報(bào)表工程的闡明6.4.7.1 銀行存款單位：人民幣元工程本期末2021年6月30日活期存款328,194,028.11定期存款其中：存款期限1-3個(gè)月其他存款合計(jì)328,194,028.11注：本基金本報(bào)告期末未投資于定期存

59、款。6.4.7.2 買賣性金融資產(chǎn)單位：人民幣元工程本期末 2021年6月30日本錢公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票2,290,732,448.302,483,513,877.24192,781,428.94貴金屬投資-金交所黃金合約債券買賣所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì)2,290,732,448.302,483,513,877.24192,781,428.946.4.7.3 衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融資產(chǎn)或負(fù)債。6.4.7.4 買入返售金融資產(chǎn)6.4.7.4.1 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本報(bào)告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。6.4.7.4.2 期末買斷式逆回

60、購買賣中獲得的債券本基金本報(bào)告期末未持有買斷式逆回購買賣中獲得的債券。6.4.7.5 應(yīng)收利息單位：人民幣元工程本期末2021年6月30日應(yīng)收活期存款利息70,708.86應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他266.90合計(jì)70,975.76注：其他為結(jié)算保證金利息。6.4.7.6 其他資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末未持有其他資產(chǎn)。6.4.7.7 應(yīng)付買賣費(fèi)用單位：人民幣元工程本期末2021年6月30日買賣所市場(chǎng)應(yīng)付買賣費(fèi)用1,591,190.92銀行間市場(chǎng)應(yīng)付買賣費(fèi)用合計(jì)1,591,190.926.4.7.8 其他負(fù)債