金融工程第1次作業(yè)

1、作業(yè)名作業(yè)總起止時(shí)金融工程概論第一次作業(yè)1002017-4-20 至 2017-5-19 23:59:00通過分標(biāo)準(zhǔn)題60100總分題號:1題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2金融工程需要通過建立模型來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的定量化，因此，要對現(xiàn)實(shí)的世界做出一定假設(shè)，以下哪一項(xiàng)不屬于這些假設(shè)（）? A、市場無摩擦性? B、無對手風(fēng)險(xiǎn)? C、市場參與者厭惡風(fēng)險(xiǎn)? D、市場存在套利機(jī)會標(biāo)準(zhǔn)答案：d說明：題號:2題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2某公司要在一個(gè)月后買入1萬噸的銅，問下面哪種方法可以有效的規(guī)避銅價(jià)上升的風(fēng)險(xiǎn)？（）? A、1萬噸銅的空頭遠(yuǎn)期合約歡迎

2、下載 ? B、1萬噸銅的空頭看漲期權(quán)? C、1萬噸銅的多頭看跌期權(quán)? D、1萬噸銅的多頭遠(yuǎn)期合約標(biāo)準(zhǔn)答案：d說明：題號:3題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):21965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定價(jià)技術(shù)之一一一無套利定價(jià)? A、資產(chǎn)組合理論? B、資本資產(chǎn)定價(jià)模型? C、有效市場假說? D、套利定價(jià)理論標(biāo)準(zhǔn)答案：c說明：題號:4題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）本題分?jǐn)?shù):2對于期權(quán)的（），他只有權(quán)力而沒有義務(wù)，但對于另一方，它卻有絕對的義務(wù)? A、買方? B、賣方? C、以上皆非? D、以上皆是標(biāo)準(zhǔn)答案：a說明：題號:5題型：單選題（請?jiān)?/p>

3、以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）1976年，羅斯 等完善了（），標(biāo)志著現(xiàn)代金融理論走向成熟? A、資產(chǎn)組合理論? B、資本資產(chǎn)定價(jià)模型? C、有效市場假說? D、套利定價(jià)理論標(biāo)準(zhǔn)答案：d說明：題號:6題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）現(xiàn)代金融理論是從1952年馬科維茨的（）開始的? A、資產(chǎn)組合理論? B、資本資產(chǎn)定價(jià)模型? C、有效市場假說? D、套利定價(jià)理論本題分?jǐn)?shù):2本題分?jǐn)?shù):2標(biāo)準(zhǔn)答案：a說明：題號:7題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）不考慮期權(quán)費(fèi)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭二? A、標(biāo)的資產(chǎn)多頭? B、標(biāo)的資產(chǎn)空頭? C、看漲期權(quán)多頭? D、看跌期權(quán)

4、空頭標(biāo)準(zhǔn)答案：c說明：題號:8題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）不考慮期權(quán)費(fèi)時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭二? A、標(biāo)的資產(chǎn)多頭? B、標(biāo)的資產(chǎn)空頭? C、看漲期權(quán)多頭? D、看跌期權(quán)空頭標(biāo)準(zhǔn)答案：d說明：本題分?jǐn)?shù):2本題分?jǐn)?shù):2本題分?jǐn)?shù):2題號:9題型：單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）風(fēng)險(xiǎn)管理中，現(xiàn)貨多頭與期貨空頭對沖屬于（）? A、風(fēng)險(xiǎn)對沖? B、風(fēng)險(xiǎn)分散? C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移? D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：a說明：題號:10題型:單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）下列哪一項(xiàng)不是金融工程的研究范圍（）? A、新型金融產(chǎn)品和工具的開發(fā)? B、新型金融手段的開發(fā)? C

5、、股票價(jià)格波動趨勢? D、創(chuàng)造性地解決金融問題標(biāo)準(zhǔn)答案：c說明：題號:11題型:單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）以下哪一項(xiàng)不是金融衍生品的功能（）本題分?jǐn)?shù):2本題分?jǐn)?shù):2? A、規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)? B、套利? C、投機(jī)? D、保本標(biāo)準(zhǔn)答案：d說明：題號:12題型:單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）風(fēng)險(xiǎn)管理中，多樣化的投資屬于（）? A、風(fēng)險(xiǎn)對沖? B、風(fēng)險(xiǎn)分散? C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移? D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：b說明：題號:13題型:單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）為利率受損方提供現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)氖牵ǎ? A、金融期貨? B、遠(yuǎn)期匯率協(xié)議本題分?jǐn)?shù):2本題分?jǐn)?shù):2? C、遠(yuǎn)期利率協(xié)

6、議? D、是相互促進(jìn)、相輔相成的關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)答案：c歡迎下載 ? D、股票期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：c說明：題號:14題型:單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）以下哪一項(xiàng)屬于消極策略（）? A、風(fēng)險(xiǎn)對沖? B、風(fēng)險(xiǎn)分散? C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移? D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：d說明：題號:15題型:單選題（請?jiān)谝韵聨讉€(gè)選項(xiàng)中選擇唯一正確答案）下面哪一項(xiàng)不正確（）? A、金融市場對效率的追求推動了金融工程不斷向前發(fā)展? B、金融工程的廣泛應(yīng)用提高了金融市場的效率本題分?jǐn)?shù):2本題分?jǐn)?shù):2? C、金融工程具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，會降低金融市場的效率說明:題號:18題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可

7、以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4? D、無任何顯著作用標(biāo)準(zhǔn)答案：abe歡迎下載 說明:題號:16題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4? D、不能通過金融工具消除的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：ad歡迎下載 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法的說法正確的是（）? A、風(fēng)險(xiǎn)中性世界中證券上漲的概率為q，則下跌概率為1-q? B、所有證券預(yù)期收益率不等于無風(fēng)險(xiǎn)利率? C、所有現(xiàn)金流量都可以通過無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行貼現(xiàn)求得現(xiàn)值? D、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)與無套利定價(jià)等價(jià)標(biāo)準(zhǔn)答案：acd說明：題號:17題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是 多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4金融學(xué)意義上

8、的風(fēng)險(xiǎn)是指（）? A、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)? B、實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)? C、由金融工具來規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括（）? A、風(fēng)險(xiǎn)分散? B、風(fēng)險(xiǎn)對沖? C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移? D、規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：abed說明：題號:19題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是 多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4金融衍生產(chǎn)品的功能包括（）? A、規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)? B、套利? C、投機(jī)說明:題號:22題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4? D、這種期權(quán)費(fèi)往往較高標(biāo)準(zhǔn)答案：ad歡迎下載 說明:題號:20題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案

9、可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4標(biāo)準(zhǔn)答案：bed歡迎下載 金融工程的研究范圍包括（）? A、新型金融工具的設(shè)計(jì)與開發(fā)? B、對已有概念做出新的理解和應(yīng)用? C、為解決某些金融問題提供系統(tǒng)化、完備的解決辦法? D、對已有金融產(chǎn)品和手段進(jìn)行重新分解和組合標(biāo)準(zhǔn)答案：abed說明：題號:21題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是 多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4遠(yuǎn)期合約必要因素包括（）? A、支付的定金? B、標(biāo)的資產(chǎn)? C、到期日? D、交割價(jià)格障礙期權(quán)的顯著特點(diǎn)是（）? A、對于敲出期權(quán)，權(quán)利自動消失? B、對于敲進(jìn)期權(quán)，自動生效? C、有效期內(nèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格沒有碰到障礙時(shí)，敲出期權(quán)一直

10、有效? D、敲進(jìn)期權(quán)未到達(dá)障礙時(shí)也可以生效標(biāo)準(zhǔn)答案：abc說明：題號:23題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是 多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4回溯期權(quán)的特點(diǎn)包括（）? A、執(zhí)行價(jià)格是持有者自主選擇的? B、如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過的最低價(jià)? C、如果是回溯買權(quán)，則是出現(xiàn)過的最高價(jià)說明:題號:24題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4標(biāo)準(zhǔn)答案：abcd歡迎下載 無套利定價(jià)的意義是（）? A、在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上，資產(chǎn)的價(jià)格必定等于未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值? B、如果兩種資產(chǎn)的現(xiàn)金流完全相同，則這兩種資產(chǎn)價(jià)格必定相等? C、若兩種資產(chǎn)的

11、現(xiàn)金流完全相同，則這兩種資產(chǎn)可以相互復(fù)制? D、實(shí)現(xiàn)不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)的純收益標(biāo)準(zhǔn)答案：abc說明：題號:25題型：多選題（請?jiān)趶?fù)選框中打勾，在以下幾個(gè)選項(xiàng)中選擇正確答案，答案可以是 多個(gè)）本題分?jǐn)?shù):4金融衍生品包括（）? A、遠(yuǎn)期? B、期貨? C、期權(quán)? D、互換說明:歡迎下載 題號:26題型：判斷題 本題分?jǐn)?shù):3金融工程是為了解決金融問題、對已有金融產(chǎn)品和手段進(jìn)行重新分解和組合二產(chǎn)生的?1、錯(cuò)?2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：2說明：題號:27題型:判斷題 本題分?jǐn)?shù):3在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法中，所有證券預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率?1、錯(cuò)?2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：2說明：題號:28題型:判斷題 本題分?jǐn)?shù):3應(yīng)用金融工程模型來討論問題時(shí)必須以市場無摩擦為前提?1、錯(cuò)歡迎下載 ?2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：2說明：題號:29題型：判斷題 本題分?jǐn)?shù):3回溯期權(quán)中，如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過的最低價(jià)?1、錯(cuò)?2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：1說明：題號:30題型:判斷題 本題分?jǐn)?shù):3看跌期權(quán)空頭是指標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭?1、錯(cuò)?2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：2說明：題號:31題型:判斷題 本題分?jǐn)?shù):3風(fēng)險(xiǎn)分散與轉(zhuǎn)移都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施?1、錯(cuò)?2、對標(biāo)準(zhǔn)答案：2說明：題號:32題型:判斷題 本題分?jǐn)?shù):3金融