2022年商業(yè)銀行風險管理部主要職責

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年商業(yè)銀行風險管理部主要職責1、在行領導的領導下，負責全行信用風險、市場風險、操作風險和合規(guī)性風險的管理工作。2、擬定風險管理政策與程序，經(jīng)批準后公布實施。根據(jù)實施情況定期檢討和修訂，并組織制定相應的實施細則。對各業(yè)務單位制定的具體業(yè)務流程和指引進行檢查，對其中不符合風險管理政策與程序規(guī)定的提出修改意見，反饋給有關單位修訂。3、制定、跟蹤并完善全行性的信貸政策、風險管理制度和辦法，以及信貸決策規(guī)則和流程，擬訂信貸業(yè)務審批權限。4、負責全行信貸產(chǎn)品管理的調研、審批和相關管理辦法的制定和完善工作。5、負責對分支行風險管理部門的管理、考核與業(yè)務指導，負責對

2、分(支)行信貸業(yè)務的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，負責對分(支)行放款審核中心的管理工作，負責全行貸款風險分類的核查和管理工作。6、負責對總行公司業(yè)務部授信管理處及風險經(jīng)理在整體職責履行方面進行評價、監(jiān)督檢查和考核，并參與授信管理處負責人及風險經(jīng)理的選聘工作。7、負責對信貸審批工作的后評價。8、編制、匯總各類風險管理報告，按照規(guī)定及時向行長辦公會和風險管理委員會匯報。負責提供監(jiān)管機構、評級機構及其他單位所要求的銀行風險管理信息。負責董事會風險管理委員會、關聯(lián)交易委員會、預警委員會安排的日常工作。9、負責全行信貸資產(chǎn)組合管理，包括測量組合的風險；對行業(yè)、目標客戶、現(xiàn)有客戶等進行研究，編制研究報告，擬定我行信

3、貸組合戰(zhàn)略方案；分析信貸組合績效。10、負責建立和維護公司客戶信貸風險評級體系及定價模型，負責cecm系統(tǒng)和個貸系統(tǒng)管理。11、負責統(tǒng)籌對零售授信管理中心和實施正式方案分行的對公授信管理中心的管理。12、負責全行信貸風險管理培訓，建立信貸人員的準入與資格認證制度。說明：1、法律合規(guī)部已不再作為我部二級部門，根據(jù)職責分工其負責全行合規(guī)性風險的管理工作，故以上職責中合規(guī)性風險管理(第1條)不再為我部職責。2、根據(jù)行辦會相關決議，授信后管理職責由公司部調整到風險管理部，根據(jù)新分工以上第6條調整為：負責組織、監(jiān)督、檢查分行的授信后管理工作，負責向銀行管理層及時匯報全行授信后管理工作情況、存在的問題，并

4、提出工作建議，通報監(jiān)督、檢查情況及發(fā)現(xiàn)的各種問題?？傂酗L險管理部處室職能劃分綜合規(guī)劃處職責：負責協(xié)助總經(jīng)理室草擬全部的工作總結及規(guī)劃，監(jiān)督全部工作計劃(年度、季度和月度)的執(zhí)行情況；全行風險管理機構的考核和人員的管理；總行風險報告的草擬和意見反饋，全行風險報告體系的管理工作；全行的撥備預算、記帳等相關管理工作；按規(guī)定向銀監(jiān)會定期報送存貸款、不良貸款等報告；本部門的行政事務。風險政策處職責：依據(jù)董事會制定的風險管理戰(zhàn)略，負責組織草擬及維護全行信用風險、操作風險管理的政策、制度和程序；審核各部門提交的與信用風險、操作風險的相關文件；根據(jù)風險核準制進行新產(chǎn)品的風險審核；全行操作風險的統(tǒng)籌組織。風險監(jiān)

5、控處職責：負責全行除資金業(yè)務以外各項業(yè)務信用風險的現(xiàn)場、非現(xiàn)場監(jiān)控，并報告監(jiān)控結果；對分支行操作風險和政策執(zhí)行合規(guī)性的檢查和監(jiān)督，并報告檢查和監(jiān)督結果；對超分支行權限的貸款風險分類的核查和認定；全行預警體系的管理工作。風險技術處職責：負責風險管理系統(tǒng)cecm對業(yè)務發(fā)展的支持，包括系統(tǒng)日常維護、優(yōu)化升級改造、數(shù)據(jù)質量管理、征信系統(tǒng)維護、cecm系統(tǒng)的外包公司管理等；負責it風險管理政策制度的建設和維護，組織it風險自評估，撰寫it風險報告，組織it風險專項檢查等；負責除信用卡外信用風險模型的建設、維護和驗證工作，包括經(jīng)濟資本、壓力測試、raroc/eva、風險定價等相關模型；負責新資本協(xié)議合規(guī)推

6、進工作，包括合格平臺項目、icaap(資本充足率評估)項目、模型驗證項目的建設工作；負責自評估管理、qis定量測算工作、新協(xié)議理念和合規(guī)建設成果應用的培訓推廣、合規(guī)項目群協(xié)調管理等派駐風險團隊職能劃分零售風險管理中心職責(光銀人力_)：零售風險管理中心負責統(tǒng)籌全行零售授信業(yè)務(含信用卡業(yè)務)的全面風險管理工作，包括信用風險、操作風險和合規(guī)風險管理，以及權限內零售授信業(yè)務審批。資金部市場風險處職責(光銀通_)：1、根據(jù)銀行風險管理戰(zhàn)略制訂全行市場風險管理政策、基本制度和業(yè)務細則，制定資金交易業(yè)務制度流程，組織實施資金部全面風險管理工作；2、建立和規(guī)劃市場風險識別、計量、監(jiān)測體系，管理市場風險管理

7、系統(tǒng)項目，對市場風險所涉及模型進行驗證，報告模型驗證結果；3、建立、維護和優(yōu)化市場風險額度，監(jiān)控交易對手額度，檢查是否出現(xiàn)任何超額或違規(guī)情況，按既定程序處理或上報，對我行資金業(yè)務的市場風險、信用風險、合規(guī)性進行監(jiān)控，對債券、外匯、貨幣市場和衍生產(chǎn)品等交易進行審核；4、研究金融市場變化，對資金業(yè)務各產(chǎn)品交易進行組合分析，及時報告市場風險暴露情況，編制相關報告；5、負責衍生產(chǎn)品交易證實書、衍生交易主協(xié)議以及抵押品等相關法律文本的談判、審核和管理，統(tǒng)籌資金條線風險資產(chǎn)，協(xié)調我行資金業(yè)務內外部審計工作；6、參與新產(chǎn)品的風險評估，研究新產(chǎn)品有關市場風險管理的問題，提供風險控制建議和措施；7、管理維護資金

8、交易風險信息系統(tǒng)的正常運轉，跟蹤技術發(fā)展，對完善或改進我行的市場風險管理技術、工具等提出建議。信用卡中心風險管理部職責：1、根據(jù)信用卡業(yè)務發(fā)展總體規(guī)劃和策略，制定全行信用卡風險管理策略。2、負責組織調整和完善信用卡業(yè)務項下信用、操作和合規(guī)風險管理的管理體系，確保風險管理目標的順利實現(xiàn)。3、負責對我行信用卡業(yè)務進行獨立、客觀、公正地風險評估與監(jiān)控；組織開展信用卡業(yè)務合規(guī)檢查；組織制定涉及信用卡中心信用風險及操作風險的管理制度。4、負責信用卡風險評估模型、打分卡的開發(fā)、校驗及維護工作，負責信用卡業(yè)務系統(tǒng)風險管理。5、負責運營數(shù)據(jù)分析與挖掘等技術和方法適時調整，同時，監(jiān)控風險政策的執(zhí)行情況。6、負責

9、審定審批、賬戶管理、催收等實施細則。2022年商業(yè)銀行風險管理部主要職責（二）摘要。隨著世界經(jīng)濟全球化進程的推近，中國銀行業(yè)也將進一步融入國際金融體系，我國商業(yè)銀行將直接面對來自國際金融巨頭的強勁挑戰(zhàn)。隨著中國金融市場開放程度的不斷提高，商業(yè)銀行面臨的金融風險也將與日俱增。未來商業(yè)銀行的競爭，如何防范和管理新的金融風險產(chǎn)生，盡早化解已經(jīng)形成的金融風險，及在與跨國的競爭中立于不敗之地，是當前我國商業(yè)銀行亟需解決的問題。關鍵詞：商業(yè)銀行風險管理資本監(jiān)管手段一、風險管理是核心能力現(xiàn)代商業(yè)銀行在全球經(jīng)濟活動中扮演的角色和承擔的職能說明，風險管理能力是核心能力之一。面對日益多元與波動的全球金融市場，現(xiàn)代

10、商業(yè)銀行必須學習在更為復雜的風險環(huán)境中生存。商業(yè)銀行能否愿意承擔并且妥善管理風險，直接決定銀行的盈虧和生存。我國商業(yè)銀行風險管理起步較晚。隨著金融體制改革的不斷深化，我國商業(yè)銀行風險管理雖有所改進，從我國商業(yè)銀行目前的經(jīng)營和發(fā)展來看，商業(yè)銀行面臨的金融風險依然嚴峻，其風險主要表現(xiàn)在以下幾方面：(1)信用風險。是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經(jīng)濟損失的風險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，造成逾期，呆滯，呆賬等貸款風險。目前，我國商業(yè)銀行的主要客戶特別是一些中小企業(yè)信用不良，存在著大量的逃廢銀行債務的情況，這在一定程度上導致了我國商業(yè)銀行資

11、產(chǎn)質量普遍較差，不良資產(chǎn)比率始終處于較高水平。(2)流動性風險。指的是商業(yè)銀行雖有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險，流動性風險如不能有效控制，將有可能損害銀行的清償能力。流動性風險可分為融資流動性風險和市場流動性風險。隨著我國金融體制的改革，商業(yè)銀行將成為真正按市場化運作、獨立經(jīng)營、自負盈虧的企業(yè)法人。優(yōu)勝劣汰將成為市場的游戲規(guī)則，那些不能滿足市場需求、不順應市場發(fā)展的商業(yè)銀行必將被淘汰出局。到那個時候，缺少了國家信用支持的我國商業(yè)銀行必將有一些會陷人流動性危機，進而破產(chǎn)。(3)操作風險。根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，操作風險可以分為由

12、人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。銀行機構越來越龐大，它們的產(chǎn)品越來越多樣化和復雜化，銀行業(yè)務對以計算機為代表的it技術的高度依賴，還有金融業(yè)和金融市場的全球化的趨勢，使得一些“操作”上的失誤，可能帶來很大的甚至是極其嚴重的后果。而在不少金融機構中，操作風險導致的損失已經(jīng)明顯大于市場風險和信用風險。(4)市場風險。這主要由于金融市場秩序混亂引起。一方面，部分企業(yè)將銀行信貸資金投入股市，加大了股市的泡沫成分，間接危及銀行信貸資金的安全；另一方

13、面，企業(yè)債券清償風險也不斷加大，其中大部分債券是由國有商業(yè)銀行提款擔?；虼戆l(fā)行的，由于企業(yè)經(jīng)營效益不好，到期無力兌付，往往需要銀行墊付，企業(yè)風險隨之轉化成金融風險。據(jù)統(tǒng)計在我國證券市場上，中國股市券商虧損面越來越大，數(shù)額在不斷加劇。從風險管理的角度看，有些風險可以通過制度上的合理設置和優(yōu)化予以防范，有些可以通過金融技術和金融工程進行防范和化解，有些則可通過制度與技術的有效結合從而降低風險。從國外金融業(yè)的實踐來看，現(xiàn)代商業(yè)銀行管理風險的普遍原則是：不消極回避風險，而是積極地度量風險、管理風險，并通過合理地承受風險來獲取與風險相匹配的風險回報。經(jīng)過幾十年的發(fā)展和實踐，其風險管理的范圍，就地理概念

14、而言，覆蓋其全球范圍內面臨的所有可控風險；就業(yè)務流程而言，貫穿銀行業(yè)務的整個過程，并且利用大量的數(shù)據(jù)模型等工具對風險進行實時和定量的分析，在整體上提高了銀行對風險的承受能力，并獲取相應的風險回報。在這些國際先進銀行內，風險管理的方法和理念已經(jīng)日益形成一種文化，滲透進入員工的日常決策和行為。二、新資本協(xié)議與風險管理_年_月_日，十大工業(yè)國銀行監(jiān)管機構主席jean-claudetrichet在國際清算銀行的新聞發(fā)布會上代表十大工業(yè)國的央行和銀行監(jiān)管機構首腦宣布，經(jīng)修改后的資本充足框架獲得通過。這份被巴塞爾銀行監(jiān)管委員會正式定名為的巴塞爾新資本協(xié)議，體現(xiàn)了上世紀_年代銀行業(yè)風險管理水平提高的成果，繼

15、承了第一次巴塞爾資本協(xié)議以資本約束為核心的銀行體系安全完善原則，歷經(jīng)長達6載全球咨詢、_次大修改、_次定量測算，至此終于定稿了。隨著新協(xié)議的公布，落實新協(xié)議的工作進入倒計時階段，全球銀行業(yè)與監(jiān)管機構也就更為積極的展開相關工作。新巴塞爾協(xié)議主要有三大支柱：一、最低資本要求。即要求銀行的最低資本充足率達到_，目的是使銀行對風險更敏感，使其運作更有效。二、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查。即加大對銀行監(jiān)管的力度，監(jiān)管者通過監(jiān)測決定銀行內部能否合理運行，并對其提出改進的方案。三、市場約束。即對銀行實行更嚴格的市場約束，要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。按照新協(xié)議的架構，銀行按第一支柱評

16、估自己的資本充足性，監(jiān)管者按第二支柱檢查銀行的這種資本評估工作，市場披露則作為前兩支柱的補充。銀行要達到新協(xié)議要求，不僅要達到第一支柱的資本計算要求，還要滿足第二支柱監(jiān)管要求、第三支柱信息披露的要求。第二支柱的監(jiān)管檢查促使銀行開發(fā)及應用更好的風險管理技術監(jiān)察及管理風險。采用內部資本模型的銀行須做好滿足第二支柱監(jiān)管要求的工作，如：將內部評級系統(tǒng)與策略及業(yè)務計劃相結合、提高董事會及高級管理層對第二支柱合規(guī)格要求的認知及意識，提升資訊系統(tǒng)，滿足監(jiān)管統(tǒng)計報告的披露要求，保證有足夠的書面政策及規(guī)章制度，向監(jiān)管當局證明合格狀況，主動接觸監(jiān)管部門了解新協(xié)議的落實計劃、積極參與新協(xié)議落實計劃的商討，反映銀行意

17、見和關注問題。三、風險監(jiān)管的重要舉措商業(yè)銀行的外部監(jiān)管也是風險管理的一個重要方法。由于現(xiàn)代銀行是在一個整體性的金融環(huán)境中運行的，單家銀行的問題常常就引發(fā)出全局性后果，所以當代銀行風險管理的理論和實踐比傾向于強調對銀行金融活動進行整個行業(yè)性的外部監(jiān)管。同時，銀行業(yè)的實踐也表明，僅僅依靠銀行本身的內控制度也不足以防范金融風險的發(fā)生。為了有效防范風險，提高銀行管理風險的能力，在強化和完善商業(yè)銀行內部控制的同時，加強外部監(jiān)督是一個非常重要的環(huán)節(jié)。以下將著重從銀行資本管理的角度來探討銀行風險管理問題，分析國際金融界對銀行監(jiān)管的外部監(jiān)督問題的研究動態(tài)，進而研討我國銀行風險外部監(jiān)管的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨向。銀行風險管理是一個對銀行機構的組織管理問題，同時也是一個技術問題。先進的技術工具能夠對金融風險進行精確的識別、衡量和控制，以達到用最少的成本將風險導致的各種不利后果減少到最低限度，因此，在對銀行進行風險管理時采用先進的風險管理技術是具體落實風險管理的一個重要的步驟，也是國際金融理論界大力探究的一個領域。目前