商業(yè)銀行經(jīng)營管理學(xué)第04章商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)

1、第4章 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)知識要點資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類現(xiàn)金資產(chǎn)管理 流動性管理貸款的政策和定價證券投資策略資產(chǎn)證券化第4章 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.1 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.2 商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)4.3商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù) 4.1商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)4.1.1 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成4.1.2 持有和管理現(xiàn)金資產(chǎn)的意義 4.1.1 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 1）庫存現(xiàn)金 2）在中央銀行存款 3）存放同業(yè)存款4）在途資金 4.1.2 持有和管理現(xiàn)金資產(chǎn)的意義1）保持清償力 2）保持流動性 4.2 商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù) 4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型 4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序 4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定

2、價4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型 1）按貸款期限分類（1）定期貸款 （2）不定期貸款 通知貸款 透支 4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型2）按貸款的保障條件分類（1）信用貸款 （2）擔保貸款 （3）票據(jù)貼現(xiàn) 3）按貸款的用途分類 4）按貸款的償還方式分類4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型5）按貸款的質(zhì)量（或風險程度）分類（1）正常貸款 （2）關(guān)注貸款 （3）次級貸款 （4）可疑貸款 （5）損失貸款 4.2.1 商業(yè)銀行的貸款類型6）按銀行發(fā)放貸款的自主程度分類（1）自營貸款 （2）委托貸款 （3）特定貸款 4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序1）商業(yè)銀行的貸款政策 主要內(nèi)容有：（1）貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

3、（2）貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分 銀行的貸款政策必須明確規(guī)定貸款 業(yè)務(wù)的工作規(guī)程 。 必須明確規(guī)定銀行貸款的審批制度。 4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序（3）貸款的規(guī)模和比率控制 判斷銀行貸款規(guī)模是否適度和結(jié)構(gòu)是否合理的衡量指標：貸款存款比率 貸款資本比率 單個企業(yè)貸款比率 中長期貸款比率 4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序（4）貸款種類及地區(qū)（5）貸款的擔保 （6）貸款定價（7）貸款檔案管理政策 （8）貸款的日常管理和催收制度 （9）不良貸款的管理 4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序2）商業(yè)銀行的貸款程序 必須遵循以下工作程序 （1）貸款申請（2）貸款調(diào)查（3）對借款人的信用評估（4）貸

4、款審批4.2.2 商業(yè)銀行貸款的政策和程序（5）借款合同的簽訂和擔保 （6）貸款發(fā)放 （7）貸款檢查（8）貸款收回4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價1）銀行貸款定價的一般原則（1）利潤最大化原則 （2）擴大市場份額原則 （3）保證貸款安全原則（4）維護銀行形象原則 4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價2）貸款價格的構(gòu)成（1）貸款利率 （2）承諾費 （3）補償余額（4）隱含價格 4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價3）影響銀行貸款價格的主要因素（1）資金成本 （2）貸款的風險程度 （3）貸款費用 （4）借款人的信用及與銀行的關(guān)系 4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價（5）銀行貸款的目標收益率（6）貸款的市場供求狀況

5、（7）貸款的期限 （8）借款人從其他途徑融資的融資成本4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價4）銀行貸款的定價方法（1）成本加成的貸款定價方法 （2）價格領(lǐng)導(dǎo)模型 貸款利率=基礎(chǔ)利率（各種成本與銀行預(yù) 期的利潤）+ 加成部分 4.2.3 商業(yè)銀行的貸款定價（3）成本收益貸款定價方法 計算步驟是：估算貸款將產(chǎn)生的全部收入估算可貸放資金凈額 估算貸款的稅前收益 4.3 商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù) 4.3.1 商業(yè)銀行證券投資的作用4.3.2 商業(yè)銀行證券投資的對象4.3.1 商業(yè)銀行證券投資的作用1）獲取收益2）分散與降低風險3）分散資產(chǎn)業(yè)務(wù)風險 4）保持資產(chǎn)的流動性 5）合理避稅4.3.2 商業(yè)銀行證券投資的對象1）政府債券2）政府機構(gòu)債券 3）市政債券或地方政府債券 4）公司債券 5）股票4.3.3 商業(yè)銀行證券投資的方式和策略2）商業(yè)銀行證券投資的策略（1）梯形期限策略 （2）杠鈴結(jié)構(gòu)方法（3）靈活調(diào)整法4.3.3 商業(yè)銀行證券投資的方式和策略 1）商業(yè)銀行證券投資的方式（1）為獲利而持有各種組合的有價證券 （2）通過管理證券交易賬戶，從事較為廣泛的證券業(yè)務(wù) 4.4資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化的概念與基本流程 資產(chǎn)證券化是指以缺乏流動性、但具有未來穩(wěn)定現(xiàn)金收入流的資產(chǎn)為基礎(chǔ)進行適當組合（一般稱為打包），并對該組合產(chǎn)生的現(xiàn)金流進行結(jié)構(gòu)性重組，依托分層后產(chǎn)生的一系列現(xiàn)金流發(fā)行債券來融