《證券投資學(xué)》課程教學(xué)大綱

1、證券投資學(xué)一、課程概況所屬專業(yè):統(tǒng)計(jì)學(xué)開(kāi)課單位：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院課程類(lèi)型:選修課課程代碼:07493090開(kāi)課學(xué)期:5學(xué)分：2學(xué)時(shí)：34核心課程:否擬使用教材：吳曉求.證券投資學(xué)（第四版）.中國(guó)人民大學(xué)出版社.2012國(guó)內(nèi)(外)現(xiàn)有優(yōu)秀教材：何孝星.證券投資理論與實(shí)務(wù).清華大學(xué)出版社.2009曹鳳歧.證券投資學(xué)（第二版）.中國(guó)人民大學(xué)出版社.2007林茂.證券投資學(xué).中國(guó)人民大學(xué)出版社.2010學(xué)習(xí)參考資料HYPERLINK /cninfo-new/index/cninfo-new/index./二、課程描述證券投資學(xué)就是一門(mén)分析如何在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求更大投資收益的學(xué)科。1952年，馬科維茨（

2、Makowitz）所發(fā)表的資產(chǎn)組合的選擇中提出了均值方差理論，為現(xiàn)代微觀金融學(xué)的開(kāi)創(chuàng)提供了最基本的分析方法，而1958年托賓（Sharpe）提出的著名的“基金分離定理”、1964年夏普、林特納和莫辛分別獨(dú)立提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、羅斯于1976年提出的套利定價(jià)模型（APT），尤其1973年瑪法（Fama）提出的有效市場(chǎng)假說(shuō)（EHM），均為證券投資行為分析提供了體系化的理論分析工具，構(gòu)成了證券投資學(xué)的理論基礎(chǔ)。證券投資學(xué)是經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)等相關(guān)專業(yè)的必修課程。作為一門(mén)理論與實(shí)踐相結(jié)合的課程，它既涉及宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的經(jīng)濟(jì)周期理論，又涉及微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的公司行為理論，并且與會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)分析、法

3、律制度、政策規(guī)范等方面有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，因此，它是一門(mén)涉及面廣、信息容量大、綜合性強(qiáng)的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)科學(xué)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)證券化的今天，證券投資學(xué)在經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)專業(yè)體系中的作用與地位日益重要。三、課程目標(biāo)證券投資學(xué)是一門(mén)理論性與實(shí)務(wù)性都很強(qiáng)的綜合性學(xué)科，該課程適用于財(cái)經(jīng)管理本科高年級(jí)、碩士研究生低年級(jí)和MBA學(xué)生的教學(xué)，也適合有一定財(cái)經(jīng)基礎(chǔ)的讀者自學(xué)。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，希望能夠幫助讀者從總體上掌握證券市場(chǎng)基礎(chǔ)理論和運(yùn)用原理，證券投資的分析和操作技術(shù)，提高靈活運(yùn)用理論來(lái)解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的能力。四、教學(xué)要求授課教師將按照學(xué)校本科教學(xué)工作有關(guān)要求做好課程教學(xué)各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照課表規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)上課，不遲到、不早

4、退，將根據(jù)本大綱要求，認(rèn)真?zhèn)湔n完成教案與講稿編寫(xiě)等各項(xiàng)課前準(zhǔn)備工作；授課過(guò)程力求內(nèi)容充實(shí)、概念準(zhǔn)確、思路清晰、詳略得當(dāng)、邏輯性強(qiáng)、重難點(diǎn)突出，力戒平鋪直敘、照本宣科，同時(shí)重視對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)方法指導(dǎo)和課堂教學(xué)效果信息的反饋，實(shí)現(xiàn)教與學(xué)的雙向互動(dòng)；同時(shí)將結(jié)合課程目標(biāo)要求，做好考核內(nèi)容設(shè)計(jì)，并嚴(yán)格按照本大綱要求做好出勤率統(tǒng)計(jì)、作業(yè)評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作。學(xué)習(xí)是大學(xué)生自己的責(zé)任和義務(wù)，學(xué)生應(yīng)根據(jù)課程大綱要求制定本門(mén)課程學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)學(xué)業(yè)管理，嚴(yán)格自我要求，提升自主學(xué)習(xí)能力，主動(dòng)適應(yīng)課程學(xué)習(xí)要求。參與課堂教學(xué)活動(dòng)不遲到、不早退，無(wú)正當(dāng)理由不請(qǐng)假，上課認(rèn)真聽(tīng)講，不做任何與課堂教學(xué)無(wú)關(guān)事宜，不使用手機(jī)，積極與授課教師

5、進(jìn)行教學(xué)互動(dòng)，同時(shí)利用課余時(shí)間做好預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)、課外書(shū)籍閱讀等工作，主動(dòng)與同學(xué)開(kāi)展合作學(xué)習(xí)，認(rèn)真完成任課教師布置的課程作業(yè)。五、考核方式及要求（1）平時(shí)成績(jī)60%：點(diǎn)名：20%；課堂提問(wèn)或討論：20%；證券分析報(bào)告：20%；（2）期末成績(jī)：40%。六、課程內(nèi)容第一章：證券投資工具（授課時(shí)間：第五學(xué)期第一周）教學(xué)目標(biāo)：掌握各類(lèi)投資工具的概念和特征教學(xué)重點(diǎn)：投資工具的概念和特征教學(xué)難點(diǎn)：投資工具的概念和特征學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）債券；（2）股票（3）投資基金（4）金融衍生品學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第二章：證券市場(chǎng)（授課時(shí)間：第五學(xué)期第二周）教學(xué)目標(biāo)：掌握證券

6、市場(chǎng)教學(xué)重點(diǎn)：證券市場(chǎng)教學(xué)難點(diǎn)：證券市場(chǎng)學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）證券市場(chǎng)概述（2）證券市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制（3）證券市場(chǎng)監(jiān)管學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第三章：資產(chǎn)定價(jià)理論及其發(fā)展（授課時(shí)間：第五學(xué)期第三周）教學(xué)目標(biāo)：掌握資產(chǎn)定價(jià)理論教學(xué)重點(diǎn)：資產(chǎn)定價(jià)理論教學(xué)難點(diǎn)：資產(chǎn)定價(jià)理論學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）20世紀(jì)50年代以前的理論發(fā)展（2）20世紀(jì)50年代至80年代的理論發(fā)展（3）20世紀(jì)80年代以后的理論發(fā)展學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第四章：證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析（授課時(shí)間：第五學(xué)期第四周）教學(xué)目標(biāo)：掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析教學(xué)重點(diǎn)：宏

7、觀經(jīng)濟(jì)分析教學(xué)難點(diǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)分析學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)概述（2）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)證券市場(chǎng)的影響（3）宏觀經(jīng)濟(jì)政策與證券市場(chǎng)學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究報(bào)告第五章：證券投資的產(chǎn)業(yè)分析分析（授課時(shí)間：第五學(xué)期第五周）教學(xué)目標(biāo)：掌握產(chǎn)業(yè)分析教學(xué)重點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)分析教學(xué)難點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)分析學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）產(chǎn)業(yè)的基本特征分析（2）產(chǎn)業(yè)的生命周期分析（3）產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)分析學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第六章：公司財(cái)務(wù)分析（授課時(shí)間：第五學(xué)期第六周）教學(xué)目標(biāo)：掌握財(cái)務(wù)分析教學(xué)重點(diǎn)：財(cái)務(wù)分析教學(xué)難點(diǎn)：財(cái)務(wù)分析學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2

8、學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）資產(chǎn)負(fù)債表分析（2）損益表分析（3）現(xiàn)金流量表分析學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：上市公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告第七章：公司價(jià)值分析（授課時(shí)間：第五學(xué)期第七周）教學(xué)目標(biāo)：掌握公司價(jià)值分析教學(xué)重點(diǎn)：公司價(jià)值分析教學(xué)難點(diǎn)：公司價(jià)值分析學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）公司基本分析（2）絕對(duì)估值法（3）相對(duì)估值法學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第八章：證券投資技術(shù)分析（授課時(shí)間：第五學(xué)期第八周）教學(xué)目標(biāo)：掌握技術(shù)分析理論基礎(chǔ)教學(xué)重點(diǎn)：技術(shù)分析理論基礎(chǔ)教學(xué)難點(diǎn)：技術(shù)分析理論基礎(chǔ)學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）技術(shù)分析的理論

9、基礎(chǔ)（2）市場(chǎng)分析的四要素（3）與技術(shù)分析有關(guān)的幾個(gè)理論學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第九章：技術(shù)分析的主要理論和方法（授課時(shí)間：第五學(xué)期第九、十、十一、十二、十三周）教學(xué)目標(biāo)：掌握技術(shù)分析主要理論與方法教學(xué)重點(diǎn)：技術(shù)分析主要理論與方法教學(xué)難點(diǎn)：技術(shù)分析主要理論與方法學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)14學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）道氏理論（2）K線理論（3）形態(tài)理論（4）波浪理論（5）技術(shù)指標(biāo)學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講、上機(jī)練習(xí)課后作業(yè)：模擬練習(xí)第十章：證券組合管理（授課時(shí)間：第五學(xué)期第十四周）教學(xué)目標(biāo)：掌握資產(chǎn)組合方法教學(xué)重點(diǎn)：資產(chǎn)組合方法教學(xué)難點(diǎn)：資產(chǎn)組合方法學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)2學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）證券組合管理概述（2）馬克維茨選擇資產(chǎn)組合的方法學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：第十一章：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)與證券組合管理的應(yīng)用（授課時(shí)間：第五學(xué)期第十五、十六周）教學(xué)目標(biāo)：掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型與套期定價(jià)理論教學(xué)重點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型教學(xué)難點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型學(xué)時(shí)：課堂教學(xué)4學(xué)時(shí)教學(xué)方法：講授法、演示法主要內(nèi)容：（1）資本資產(chǎn)定價(jià)模型（2）套期定價(jià)理論學(xué)習(xí)方法：課堂聽(tīng)講課后作業(yè)：習(xí)題練習(xí)第十二章：投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型（授