2023年最新的計量經(jīng)濟學(xué)14篇

1、第 PAGE129 頁 共 NUMPAGES129 頁2023年最新的計量經(jīng)濟學(xué)14篇6.4 下表給出了日本工薪家庭實際消費支出與可支配收入數(shù)據(jù) 表6.8 日本工薪家庭實際消費支出與實際可支配收入 單位：1000日元 注：資料來源于日本銀行經(jīng)濟統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)為1990年價格。 要求：（1）建立日本工薪家庭的收入消費函數(shù)； （2）檢驗?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a救措施預(yù)以處理； （3）對模型結(jié)果進行經(jīng)濟解釋。 解：（1）收入消費模型為 d63281aa019afcf4e2a2674d083b4c2e.png t = (6.1361) (30.0085) R2 = 0.9751 DW = 0.3

2、528 （2）對樣本量為25、一個解釋變量的模型、5%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，dL=1.288，dU= 1.454，模型中DW dU，說明廣義差分模型中已無自相關(guān)。 112c5b2a6969c680bda1061a696af5c6.png 最終的消費模型為 Y t = 93.7518+0.5351 X t （3）模型說明日本工薪居民的邊際消費傾向為0.5351，即收入每增加1元，平均說來消費增加0.54元。 6.5下表給出了某地區(qū)1980-2023年的地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)的數(shù)據(jù)。 表6.9 地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X) 單位：億元 要求：（1）使用對數(shù)線性模

3、型 bf1fa8b7131613b3bce2dd0f05f544f4.png 進行回歸，并檢驗回歸模型的自相關(guān)性； （2）采用廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問題。 (3) 令cee0475363f6c52f14a061858ed05951.png（固定資產(chǎn)投資指數(shù)），53c094682f615dcefe94da791ef47139.png（地區(qū)生產(chǎn)總值增長指數(shù)），使用模型 ef45f457ce9ab4788c2c3b1c2203bc53.png，該模型中是否有自相關(guān)？ 解：（1）對數(shù)模型為 ln(Y)=2.1710+0.9511ln(X) t = (9.0075) (24.4512) R2 =

4、0.9692 DW = 1.1598 樣本量n=21，一個解釋變量的模型，5%顯著水平，查DW統(tǒng)計表可知，dL=1.221， dU= 1.420，模型中DW dU，說明廣義差分模型中已無自相關(guān)。 ae28f66947a37125fc483b343ec61450.png 最終的模型為 Ln(Y t )= -2.468+0.9060ln(X t) (3)回歸模型為 ln(Yt/Yt-1)=0.054 + 0.4422ln(Xt/Xt-1) t (4.0569) (6.6979) R2=0.7137 DW=1.5904 模型中DW = 1.5904 dU，說明廣義差分模型中已無自相關(guān)。 第七章 7.

5、2 表7.12中給出了某地區(qū)1980-2023年固定資產(chǎn)投資Y與銷售額X的資料。 表7.12 某地區(qū)1980-2023年固定資產(chǎn)投資Y與銷售額X的資料（單位：億元） 運用局部調(diào)整假定或自適應(yīng)預(yù)期假定估計以下模型參數(shù)，并解釋模型的經(jīng)濟意義，探測模型擾動項的一階自相關(guān)性： 1）設(shè)定模型 47cb79f7cea5e2e00945f6c709ce782f.png 其中7f597460952d17a5512855c7e5469070.png為預(yù)期最佳值。 2）設(shè)定模型 dbe3cdb5420b4b9d958649065ebc7aee.png 其中7f597460952d17a5512855c7e5469

6、070.png為預(yù)期最佳值。 3）設(shè)定模型 1b262a2a9d0d59f5091de29575b6303d.png 其中47db868735ad9fd2131efd31b5000070.png為預(yù)期最佳值。 解：（1）在局部調(diào)整假定下，先估計一階自回歸模型：31fb3cfcfbb64f86339dc5c16a3f01b8.png 回歸的估計結(jié)果如下， 回歸方程：22eed81397c20ba93b80e3f109634cd5.png （4.729450） （0.097819） （0.114858） t = （-3.193613） （6.433031） （2.365315） c7655279e

7、138e783ceaa224a6a52815a.png=0.987125 F=690.0561 DW=1.518595根據(jù)局部調(diào)整模型的參數(shù)關(guān)系，有63ce27f519f14c4d35bbf72ce68ba574.png 將上述估計結(jié)果代入得到： 2c992e9ff328477eac571579192d48d1.png 94eb57447c86a5c4e4d80351cafbeeba.png 95c350fee4463abb6750a66bd134d565.png 故局部調(diào)整模型估計結(jié)果為：1faaf67418f8948e74770ae4c0d34776.png 經(jīng)濟意義：該地區(qū)銷售額每增加1

8、億元，未來預(yù)期最佳新增固定資產(chǎn)投資為0.864001億元。 運用德賓h檢驗一階自相關(guān)： 61b2fa1be5695ba835b73f262fb76e8c.png在顯著性水平word/media/image28_1.png上，查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表得臨界值587e52a7063c90bf75dae57b9458917a.png，由于e642061534281d2f0b5a200fe5b061db.png，則接收原假設(shè)word/media/image31_1.png，說明自回歸模型不存在一階自相關(guān)問題。 2）先對數(shù)變換模型，有cb0ed1ae0f44a51285072d1633db011f.png 在局

9、部調(diào)整假定下，先估計一階自回歸模型：538dd849e8e87b48ecbd79659b72023d.png 回歸的估計結(jié)果如下， 回歸方程：c8d30b5dee7bb92023561c782e89eb67.png （0.184144） （0.111243） （0.087799） t = （-5.854366） （8.131039） （2.961684） c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png=0.993725 F=1425.219 DW1=1.479333 根據(jù)局部調(diào)整模型的參數(shù)關(guān)系，有a544bcd1435170e37d043ddb3fde818f.png

10、，b7fad428b3b4f7b8934421cde10a9390.png，60b63b713a6d7d372ce853f375077091.png 將上述估計結(jié)果代入得到： e447e23d3156a10784734d0cc7e04c31.png bf1e329ba254bfac999261b20899f7c1.png 60534c42dad19fecfbe49318b6bbc951.png 故局部調(diào)整模型估計結(jié)果為：964d7e12cea5fe2d1be321130bef88ec.png，也即 c547e3ac13d85eb29ba4c0dfc127deda.png 經(jīng)濟意義：該地區(qū)銷售額

11、每增加1%，未來預(yù)期最佳新增固定資產(chǎn)投資為1.22238%。運用德賓h檢驗一階自相關(guān)： f668be48799e2e41508caab7cab12715.png 在顯著性水平word/media/image28_1.png上，查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表得臨界值587e52a7063c90bf75dae57b9458917a.png，由于0bae8d963f7512874ee8f8039bcbca8b.png，則接收原假設(shè)word/media/image31_1.png，說明自回歸模型不存在一階自相關(guān)。 3）在自適應(yīng)預(yù)期假定下，先估計一階自回歸模型：word/media/image45_1.png 回歸的

12、估計結(jié)果如下， 回歸方程：22eed81397c20ba93b80e3f109634cd5.png （4.729450） （0.097819） （0.114858） t = （-3.193613） （6.433031） （2.365315） c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png=0.987125 F=690.0561 DW=1.518595根據(jù)局部調(diào)整模型的參數(shù)關(guān)系，有563726894e56ba653a603d9c61f96c59.png 將上述估計結(jié)果代入得到： 2c992e9ff328477eac571579192d48d1.png 94eb57447

13、c86a5c4e4d80351cafbeeba.png 95c350fee4463abb6750a66bd134d565.png 故局部調(diào)整模型估計結(jié)果為：1faaf67418f8948e74770ae4c0d34776.png 經(jīng)濟意義：該地區(qū)銷售額每增加1億元，未來預(yù)期最佳新增固定資產(chǎn)投資為0.864001億元。 運用德賓h檢驗一階自相關(guān)： 61b2fa1be5695ba835b73f262fb76e8c.png在顯著性水平word/media/image28_1.png上，查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表得臨界值587e52a7063c90bf75dae57b9458917a.png，由于e642061

14、534281d2f0b5a200fe5b061db.png，則接收原假設(shè)word/media/image31_1.png，說明自回歸模型不存在一階自相關(guān)。 7.4 表7.13中給出了1962-1995年某地區(qū)基本建設(shè)新增固定資產(chǎn)Y和全省工業(yè)總產(chǎn)值X按當(dāng)年價格計算的歷史資料。 表7.13 1962-1995年某地區(qū)基本建設(shè)新增固定資產(chǎn)Y和全省工業(yè)總產(chǎn)值X(單位：億元) （1） 設(shè)定模型991ff523dce493793bacd21f910fc1bb.png 作局部調(diào)整假定，估計參數(shù)，并作解釋。 （2） 設(shè)定模型ec9f5d333539f59dd02790d78f2b899c.png 作自適應(yīng)預(yù)期

15、假定，估計參數(shù)，并作解釋。 （3） 比較上述兩種模型的設(shè)定及擬合情況，你覺得哪一個模型較好，為什么？ 解：（1）在局部調(diào)整假定下，先估計一階自回歸模型，31fb3cfcfbb64f86339dc5c16a3f01b8.png 回歸的估計結(jié)果如下， 回歸方程：8707ca94a9f36c6faa7923a89b12883d.png （1.167）（0.0248） （0.182865） t =（1.625）（4.1239） （0.080389） c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png=0.584750 F=21.12278 可以看出，417748f905fcf61

16、8688a30338c8c6e10.png的回歸系數(shù)顯著，而6aa3b759ee23be65641f61307bf25b4e.png的回歸系數(shù)不顯著，c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png不是很高，模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合一般。 根據(jù)局部調(diào)整模型的參數(shù)關(guān)系，有f7ee4987592ab407a261fcbd74547a43.png，將上述估計結(jié)果代入得到：1a224de3b46fd71642641515a8806c75.png 故局部調(diào)整模型為：7b144cb41a8e79638104a18a7c851445.png 經(jīng)濟意義：為了達到全省工業(yè)總產(chǎn)值的計劃值，

17、尋求一個未來預(yù)期新增固定資產(chǎn)的最佳量。全省工業(yè)總產(chǎn)值每計劃增加1（億元），則未來預(yù)期最佳新增固定資產(chǎn)量為0.1037億元。 2）在自適應(yīng)預(yù)期假定下，先估計一階自回歸模型，31fb3cfcfbb64f86339dc5c16a3f01b8.png 回歸的估計結(jié)果如下， 回歸方程：8707ca94a9f36c6faa7923a89b12883d.png （1.167）（0.0248） （0.182865） t =（1.625）（4.1239） （0.080389） c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png=0.584750 F=21.12278 可以看出，417748

18、f905fcf618688a30338c8c6e10.png的回歸系數(shù)顯著，而6aa3b759ee23be65641f61307bf25b4e.png的回歸系數(shù)不顯著，c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png不是很高，模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合一般。 根據(jù)自適應(yīng)模型的參數(shù)關(guān)系，有babec0a8864dd23a32db3acddf663cd1.png，代入得到：e8a83569f4ae6d7ecb38e2ca27455dad.png 故局部調(diào)整模型為：d39ca88933ecff656cae30b89ca0bc4a.png 經(jīng)濟意義：新增固定資產(chǎn)的變化取決于全省工

19、業(yè)總產(chǎn)值的預(yù)期值。全省工業(yè)總產(chǎn)值每預(yù)期增加增加1（億元），當(dāng)期新增固定資產(chǎn)量為0.1037（億元）。 3）局部調(diào)整模型和自適應(yīng)模型的區(qū)別在于：局部調(diào)整模型是對應(yīng)變量的局部調(diào)整而得到的；而自適應(yīng)模型是由解釋變量的自適應(yīng)過程而得到的。由回歸結(jié)果可見，Y滯后一期的回歸系數(shù)并不顯著，說明兩個模型的設(shè)定都不合理。 7.6 設(shè) 7dd1613dd262686792a3753ebef9fc8e.png 其中：M為實際貨幣流通量，042a12d8ad99beef65b345767bd28ce5.png為期望社會商品零售總額，65f2388066670914cdea628b33371d0c.png為期望儲蓄總額

20、，對于期望值作如下假定： 06f015cd03efa0212aff92da02bb11e5.png 6103b36201ef67b55167fb7840f284a0.png 其中966fd72d05d1ccd0841994e992c93579.png為期望系數(shù)，均為小于1的正數(shù)。 (1) 如何利用可觀測的量來表示93ae8a69d0d6287d6e89aea45081ea6e.png？ (2) 分析這樣變換存在什么問題 (3) 利用7.5題的數(shù)據(jù)進行回歸，估計模型，并作檢驗。 解：（1）首先將M滯后一期并乘上5cbf633bf67b4f29a96ab86d23655f04.png得到 7392

21、7c719efee07ae086bdcdc7124f6b.png 再將原始方程減去該方程，得到 985b4b30e1440e58bcbc352e2865d6db.png895df4cba3fc4f7c14665afe1789cb05.png(1)(2) 于是93ae8a69d0d6287d6e89aea45081ea6e.png可表示為: 95b5ea50b1dfd6f00a330c11d911a167.png （2）從上面的變化中可看出，隨機擾動項變?yōu)?dbca571e4ad5f99497a3a16c16d33fe.png,這就可能導(dǎo)致出現(xiàn)隨機擾動項的自相關(guān)，進而導(dǎo)致估計出來的結(jié)果是有偏的，

22、而且不是一致估計。 （3）對（cff88c505a49c336a58458ec51104df9.png）回歸的估計結(jié)果如下， 回歸方程： 2fb7523a9d60496626158eab619a41a5.png 可以看到，只有1e4120b047a5c8cea6ef08a58f7466e2.png的回歸系數(shù)在10% 的顯著性水平下是顯著的，其他回歸系數(shù)均不顯著；F統(tǒng)計量較大，方程整體顯著；c7655279e138e783ceaa224a6a52815a.png較高，模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合較好。 第八章 8.1 Sen和Srivastava（1971）在研究貧富國之間期望壽命的差異時，利用10

23、1個國家的數(shù)據(jù)，建立了如下的回歸模型： 90fdf33053fdc03cf9740ef0d9aab397.png (4.37) (0.857) (2.42) R2=0.752 其中：X是以美元計的人均收入；Y是以年計的期望壽命； Sen和Srivastava 認為人均收入的臨界值為1097美元（bdcdf8ac72f28d2b01b94f9aa9decc6f.png），若人均收入超過1097美元，則被認定為富國；若人均收入低于1097美元，被認定為貧窮國。 括號內(nèi)的數(shù)值為對應(yīng)參數(shù)估計值的t-值。 1）解釋這些計算結(jié)果。 2）回歸方程中引入d568319460a282198edddc285d31

24、4b45.png的原因是什么？如何解釋這個回歸解釋變量？ 3）如何對貧窮國進行回歸？又如何對富國進行回歸？ 4）從這個回歸結(jié)果中可得到的一般結(jié)論是什么？ 解：（1） 結(jié)果解釋 依據(jù)給定的估計檢驗結(jié)果數(shù)據(jù)，對數(shù)人均收入對期望壽命在統(tǒng)計上并沒有顯著影響，截距和變量d568319460a282198edddc285d314b45.png在統(tǒng)計上對期望壽命有顯著影響；同時， 0024b7b18f2ea150143b9c85d48a29d1.png 表明貧富國之間的期望壽命存在差異。 （2） 回歸方程中引入d568319460a282198edddc285d314b45.png的原因是從截距和斜率兩個方

25、面考證收入因素對期望壽命的影響。這個回歸解釋變量可解釋為對期望壽命的影響存在截距差異和斜率差異的共同因素。 3、 對窮國進行回歸時，回歸模型為17ce1c2937b239b16cb481d44050eb2c.png 對富國進行回歸時，回歸模型為a3ca2c94535c6284fbea4e40ccaa2d39.png 4.、一般的結(jié)論為富國的期望壽命藥高于窮國的期望壽命，并且隨著收入的增加，在平均意義上，富國的期望壽命的增加變化趨勢優(yōu)于窮國，貧富國之間的期望壽命的確存在顯著差異。 8.3 在統(tǒng)計學(xué)教材中，采用了方差分析方法分析了不同班次對勞動效率的影響，其樣本數(shù)據(jù)為 表8.6 不同班次的勞動效率

26、 試采用虛擬解釋變量回歸的方法對上述數(shù)據(jù)進行方差分析。 解：考慮到班次有三個屬性，故在有截距項的回歸方程中只能引入兩個虛擬變量，按加法形式引入，模型設(shè)定形式為： word/media/image84_1.png word/media/image85_1.png word/media/image86_1.png 其中，word/media/image87_1.png為勞動效率。 在Eviews中按下列格式錄入數(shù)據(jù)： 輸入命令：ls y c d1 d2，則有如下結(jié)果 表中的*號部分表示在方差分析中需要用到的數(shù)據(jù)。 依據(jù)上述數(shù)據(jù)，有： word/media/image88_1.png， word/m

27、edia/image89_1.png word/media/image90_1.png word/media/image91_1.png 于是方差分析的結(jié)果為 8.5 Greene在分析講授某門經(jīng)濟學(xué)課程采用新的教學(xué)方法效應(yīng)時，搜集了如下表所示的 數(shù)據(jù)， 表8.7 采用新的教學(xué)方法講授某門經(jīng)濟學(xué)課程的數(shù)據(jù) 其中，Grade是學(xué)生在接受新教學(xué)方法（PSI，32aa4dfe606b4a50fa43069392cebf70.png）后學(xué)習(xí)成績是否有所提高的虛擬變量，7964d9652c158f77ac9fe13c78d8087e.png，其他變量分別為平均級點GPA，非期末考試成績分數(shù)TUCE。 試

28、用Logit模型對此進行估計，并分析相應(yīng)的邊際效應(yīng)。 解：在Eviews中按照給定數(shù)據(jù)進行錄入，則有： 邊際效應(yīng)等于 word/media/image94_1.png 其中， word/media/image95_1.png word/media/image96_1.png 計量經(jīng)濟學(xué)(2) (1) 在工作文件窗口輸入命令： genrlny=log(y) genrlnx=log(x) lslnyclnx ，得到結(jié)果： DependentVariable:LNY Method:LeastSquares Date:11/22/11 Time:13:25 Sample:19802023 Includ

29、edobservations:28 模型為：LNY=1.588478116+0.8544154373*LNX 由于值為0.379323，沒有通過顯著水平下的DW檢驗。即該模型存在序列相關(guān)性 計量經(jīng)濟學(xué)(3) 1-9數(shù)據(jù)來自課本例一 1、根據(jù)上述數(shù)據(jù)所得到的相關(guān)圖是線性模型的還是非線性模型？ 步驟： 一建立工作文件： 1.在主菜單上點擊FileNewWorkfile； 2.選擇時間頻率，A 3.鍵入起始期和終止期，然后點擊OK； 或：鍵入 CREATE A 1985 1998 二輸入數(shù)據(jù): 1.鍵入命令： DATA Y X CTRL+C(復(fù)制) CTRL+V（粘貼） 三圖形分析： 1.趨勢圖：鍵

30、入命令 PLOT Y X 2.相關(guān)圖：鍵入命令 SCAT Y X 非線性模型 2、建立財政收入關(guān)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的線性回歸模型（四舍五入保留小數(shù)點后4位） 步驟： 四估計回歸模型： 方式1：鍵入命令 LS Y C X 用OLS方法建立線性模型，則邊際財政收入傾向為多少億元？0.0946億元或者增加一億元國內(nèi)生產(chǎn)總值，財政收入增加多少？邊際財政收入傾向的95%置信區(qū)間為多少？(0.0946-2*0.003627 0.0946+2*0.003627)或（0.0874 0.1019）（注：T檢驗中回歸系數(shù)區(qū)間不包括0） 該回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差為多少（S.E）331.8482 被解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差是多少242

31、2.6310 殘差平方和RSS為多少1321479.000 寫出財政收入的均值4309.0000 系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少155.1430,0.0036，T 統(tǒng)計值分別為多少6.3654,26.0931 R2為多少0.9827調(diào)整的判定系數(shù)為多少0.9812F統(tǒng)計值為多少680.8498？F統(tǒng)計值的伴隨概率為多少0.0000？F與R2的關(guān)系 赤池信息準(zhǔn)則為多少14.5788 施瓦茲信息準(zhǔn)則為多少14.6701 DW統(tǒng)計值為多少0.7963？是否存在一階自相關(guān)？是 若國內(nèi)生產(chǎn)總值為3100元，則財政收入為多少？（987.5417+0.094631*3100=1280.898） 若國內(nèi)生產(chǎn)總值的歷年

32、數(shù)據(jù)均增加為原數(shù)據(jù)的10倍，則國內(nèi)生產(chǎn)總值的邊際財政收入傾向為多少？為原來的10分之一 若國內(nèi)生產(chǎn)總值的歷年數(shù)據(jù)均增加10，則截距比原來少10 3、建立財政收入關(guān)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的雙對數(shù)模型，國內(nèi)生產(chǎn)總值彈性為多少？0.6823或增加1%國內(nèi)生產(chǎn)總值，財政收入增長多少？0.6823% 步驟： 五根據(jù)已有序列生成新序列： GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) GENR x2=x2 六、估計模型，分別建立以下模型： 線性模型 LS Y C X 雙對數(shù)模型 LS LNY C LNX 對數(shù)模型 LS Y C LNX 指數(shù)模型 LS LNY C X 二次多項式模型 LS Y C

33、X X2 4、比較模型的統(tǒng)計檢驗結(jié)果，你會選擇哪個模型線性模型？理由是檢驗均通過，且調(diào)整判定系數(shù)為最大。 5、異方差性 步驟： 圖形分析檢驗： 1) 觀察Y、X相關(guān)圖： SORT X SCAT Y X 2) 殘差分析:觀察回歸方程的殘差圖 SORT X LS Y C X 在方程窗口上點擊Residual按鈕； 問題與答案 1）對于雙對數(shù)模型，利用WHITE檢驗方法檢驗?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?，計算出來的統(tǒng)計量nR2為多少3.5204？其伴隨概率是多少0.1720？若顯著性水平為5%，則說明模型存在什么問題模型不存在異方差？ 步驟： LS lnY C lnX 方程窗口中ViewResidualTestWh

34、ite Heteroskedastcity 若nR2的伴隨概率小于給定的顯著性水平5%，或nR2的伴隨概率接近于0時，則模型存在異方差性 2）對于線性模型，利用WHITE檢驗方法檢驗?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?，計算出來的統(tǒng)計量nR2為多少8.8400？其伴隨概率是多少0.0120？若顯著性水平為5%，則說明模型存在什么問題模型存在異方差？應(yīng)采用什么方法修正？加權(quán)最小二乘法 應(yīng)采用什么方法修正？加權(quán)最小二乘法 若為線性模型，且權(quán)數(shù)為殘差平方的倒數(shù)，則用WLS法對模型修正后，解釋變量的系數(shù)是多少0.0945？ LS Y C X GENR E2= resid2 GENR W5=1/E2 LS（w=w5）Y C

35、X 3）對于線性模型，利用GQ或戈德菲爾德-匡特檢驗方法檢驗?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?，則計算出來的F統(tǒng)計值為多少22.2212（F=585942.4/26368.67=22.2212） ？若F的臨界值為9.28，則說明模型存在什么問題？模型存在異方差性（因為F統(tǒng)計值大于F的臨界值） Goldfeld-Quant檢驗： SORT X SMPL 1985 1989 LS Y C X（計算第一組殘差平方和） SMPL 1994 1998 LS Y C X（計算第二組殘差平方和） SMPL 1985 1998 計算F統(tǒng)計量，判斷異方差性 3）對于線性模型，利用Park方法檢驗?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚裕瑒t計算出來的輔助回歸

36、模型的R2是多少？0.2692F統(tǒng)計值為多少4.4200？F統(tǒng)計量的伴隨概率值為多少0.0573？若顯著性水平為5%，則說明模型存在什么問題模型不存在異方差性？對于線性模型，根據(jù)Park方法檢驗所探測的異方差的形式，用WLS法對模型修正后，解釋變量的系數(shù)是多少？是否消除了異方差性？ Park檢驗 LS Y C X GENR LNE2=log(resid2) GENR LNX=log(X) LS LNE2 C LNX F統(tǒng)計量或其伴隨概率值，判斷異方差性。當(dāng)F統(tǒng)計量的伴隨概率值小于給定的顯著性水平5%，或概率值接近于0時，則模型存在異方差性. 用WLS法對模型修正 Ls Y c X GENR W

37、1=1/X(1.9258) LS（w=w1）Y C X 4）對于線性模型，利用Gleiser方法檢驗?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?，若H等于1，則計算出來的輔助回歸模型的R2是多少0.6067？F統(tǒng)計值為多少18.5111？F統(tǒng)計量的伴隨概率值為多少0.0010？若顯著性水平為5%，則說明模型存在什么問題模型存在異方差性？對于線性模型，根據(jù)Gleiser方法檢驗所探測的異方差的形式，用WLS法對模型修正后，解釋變量的系數(shù)是多少0.0879？是否消除了異方差性？ Gleiser檢驗： LS Y C X GENR E1=ABS(resid) LS E1 C X 再在方程窗口中點擊Estimete按鈕，并在方程描述

38、框中依次輸入其它方程： E1 C X2 E1 C X(1/2) E1 C X(-1) E1 C X(-2) E1 C X(-1/2 F統(tǒng)計量或其伴隨概率值，判斷異方差性。當(dāng)F統(tǒng)計量的伴隨概率值小于給定的顯著性水平5%，或概率值接近于0時，則模型存在異方差性. 用WLS法對模型修正，解釋變量的系數(shù)是多少0.0879 Ls y c x GENR W3=1/X LS（w=w3） Y C X 是否消除了異方差？沒有（注：用WHITE檢驗，因其 F統(tǒng)計量的伴隨概率值0.0337小于給定的顯著性水平5%，故調(diào)整后模型仍然存在異方差性） 6、自相關(guān)性（雙對數(shù)模型為例） 1）根據(jù)DW值判斷模型存在自相關(guān)性嗎？

39、 步驟： 一、 回歸模型的篩選 1.相關(guān)圖分析：SCAT Y X 2.根據(jù)已有序列生成新序列： GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) GENR x2=X2 3.估計模型，分別建立以下模型： 線性模型 LS Y C X 雙對數(shù)模型 LS LNY C LNX 對數(shù)模型 LS Y C LNX 指數(shù)模型 LS LNY C X 二次多項式模型 LS Y C X X2 2）通過偏相關(guān)系數(shù)檢驗，模型存在幾階自相關(guān)性？一階 雙對數(shù)模型 LS LNY C LNX 方程窗口中ViewResidualTestcorrelogram Q-statistics 若PAC的絕對值大于0.5，則模

40、型存在幾階自相關(guān) 3）通過BG檢驗，若滯后期P為2，計算出來的統(tǒng)計量nR2是多少6.3660？nR2的伴隨概率是多少0.0415？若顯著性水平為5%，則說明模型存在什么問題模型存在二階自相關(guān)？或模型存在幾階自相關(guān)性？應(yīng)采用什么方法修正？廣義差分法 雙對數(shù)模型 LS LNY C LNX 方程窗口中ViewResidualTestserial correlation LM test 若nR2的伴隨概率小于給定的顯著性水平5%，或nR2的伴隨概率接近于0時，則模型存在幾階（本人輸入的滯后期長度或滯后期P為2）自相關(guān)性 4）若用Durbin估計法估計自回歸系數(shù)，所估計的三元線性回歸模型的DW值是多少2

41、.0796？是多少0.6965？ EVIEWS命令為LS Y C Y(-1) X X(-1) 則Y(-1)的回歸系數(shù)值即為自回歸系數(shù)的估計值 5）通過廣義差分法修正模型后，DW值是多少1.8243？或通過在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)項估計回歸模型的參數(shù)，則DW值是多少1.8243？迭代次數(shù)是多少10？通過在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)項來檢測模型的自相關(guān)性，你認為模型確實存在幾階自相關(guān)性一階？（線性模型）邊際收入傾向是多少？（雙對數(shù)模型）彈性是多少0.7871？ 步驟： 若雙對數(shù)模型 LS LNY C LNX AR(1) AR(2) 以雙對數(shù)模型 LS LNY C L

42、NX AR(1) AR(2)為例 6）是否還存在自相關(guān)性不存在自相關(guān)？ DW值為1.8243， 偏相關(guān)系數(shù)檢驗，PAC的絕對值大于0.5，則模型不存在自相關(guān)性 BG檢驗，nR2的伴隨概率大于給定的顯著性水平5%，則模型不存在一階（本人輸入的滯后期長度或滯后期P為）自相關(guān)性 nR2的伴隨概率大于給定的顯著性水平5%，則模型不存在二階（本人輸入的滯后期長度或滯后期P為）自相關(guān)性 7、虛擬變量 1）判斷虛擬變量的引入方式（定性因素對截距和斜率有影響嗎？） 步驟： （1）建立工作文件 CREATE A 1985 1997 （2）輸入數(shù)據(jù)，并構(gòu)造虛擬變量 使用DATA命令直接輸入： DATA Y X D

43、1（91年前D1均為0，91年后均為1） GENR XD=D1*X （3）相關(guān)圖形分析：SACT Y X （4）估計虛擬變量模型 LS Y C X D1 XD 由t檢驗值判斷虛擬變量的引入方式 對于D1前回歸系數(shù)，若其t統(tǒng)計值的絕對值大于2，則虛擬變量以加法方式引入，表明定性因素對截距有顯著影響； 對于XD前回歸系數(shù)，若其t統(tǒng)計值的絕對值全部大于2，則虛擬變量以乘法方式引入，表明定性因素對斜率有顯著影響； 2）模型是否穩(wěn)定 步驟同上 對于D1與 XD前回歸系數(shù)，若其t統(tǒng)計值的絕對值全部小于2，則表明91年前，91年后的模型不存在顯著差異（或模型是穩(wěn)定），可以合并數(shù)據(jù) 91年前，91年后的模型是

44、否存在顯著差異（或模型是否穩(wěn)定），是否能合并數(shù)據(jù)？能 對于D1與 XD前回歸系數(shù)，若其t統(tǒng)計值的絕對值為1.5033和0.7548全部小于2，則表明91年前，91年后的模型不存在顯著差異（或模型是穩(wěn)定），可以合并數(shù)據(jù)。 合并后數(shù)據(jù)的邊際收入傾向是多少0.0946？R2是多少0.9827？ Ls y c x 91年前數(shù)據(jù)計算的邊際收入傾向是多少0.9666？ Smpl 1985 1991 Ls y c x 91年后數(shù)據(jù)計算的邊際收入傾向是多少0.0945？ Smpl 1992 1998 Ls y c x Smpl 1985 1998 8、分布滯后模型 步驟： 1分析滯后期長度：互相關(guān)分析命令 C

45、ROSS Y X 若LAG的相關(guān)系數(shù)值大于0.5，則初步判斷滯后期的長度k。 2利用ALMON方法估計模型 一般形式 LS Y C PDL(x,k,m,d) 問題及答案： 1） 分析滯后期長度 為了建立分布滯后模型，使用互相關(guān)分析命令為？CROSS Y X初步判斷滯后期的長度k=？2 滯后期長度可通過以下一些統(tǒng)計檢驗獲取信息，如相關(guān)系數(shù)、調(diào)整判定系數(shù)、 赤池信息準(zhǔn)則與施瓦茲信息準(zhǔn)則 2）利用ALMON方法估計模型 在EViews軟件中系統(tǒng)自動實現(xiàn)阿爾蒙估計法，其命令為LS Y C PDL(x,k,m,d) 假定分布滯后模型回歸系數(shù)bi可以用一個一次多項式逼近或M=1，對參數(shù)分布不作任何限制或D

46、=0，利用阿爾蒙法估計模型所得到的R2值是多少0.9948？ 根據(jù)阿爾蒙法估計所得到的方程，滯后變量Xt-1的系數(shù)是多少0.0337？ 估計模型的命令為LS Y C PDL(X,2,1) 3）當(dāng)增加1億元國內(nèi)生產(chǎn)總值對財政收入的長期作用為多少0.1012億元（0.0455815033493+ 0.0337423039231+ 0.021*=0.1012）或長期乘數(shù)為多少億元？短期乘數(shù)為多少0.0456億元或增加1億元庫存額對本期銷售額的作用為多少億元？中期乘數(shù)為多少0.0793億元延期乘數(shù)為多少0.0337，0.0219億元 9、因果關(guān)系 問題及答案：認為國內(nèi)生產(chǎn)總值是否財政收入變化的原因？不

47、是 數(shù)組窗口點擊viewgranger causality 當(dāng)F統(tǒng)計量的伴隨概率值小于給定的顯著性水平5%，或概率值接近于0時，則認為X是Y變化的原因. 10-11數(shù)據(jù)來自例三 10、非線性化模型 基本步驟： 步驟一 輸入初始值 PARAM 1 初始值 2 初始值 3 初始值（或菜單方式：雙擊工作文件窗口的序列C，輸入初始值） 步驟二 估計非線性模型 NLS Y=非線性模型的函數(shù)表達式（注參數(shù)均用C（1） C（2）C（3）等表示） （或菜單方式） 問題及答案： 1）若初始值均為1，用迭代估計法估計模型，得到的R2值是多少0.9956？為多少0.7270？為多少0.6817？為多少-0.0041

48、？A為多少0.0501？迭代次數(shù)為多少100？ 運行步驟：PARAM 1 1 2 1 3 1 4 1 （或菜單方式：雙擊工作文件窗口的序列C，輸入1） NLS Y=C(1)*(1+C(2)T*LC(3)*KC(4) 2） 若用線性化方法估計模型，得到的R2值是多少0.9959？為多少0.4665？為多少0.5605？為多少0.15015（genr r=exp(0.14024)-1）？A為多少1.1015（genr a=exp(0.011419)？ 運行步驟如下： GENR lnL=log(L) GENR lnK=log(K) GENR lny=log(y) LS lny C T lnL lnK

49、 11、多重共線性 問題及答案： 1） 相關(guān)系數(shù)一般命令為？COR 解釋變量名 L和K之間的相關(guān)系數(shù)為多少0.9430？其命令為COR L T K？這說明模型存在什么問題嚴重的多重共線性 2）建立L與其他解釋變量之間的輔助回歸模型，則F統(tǒng)計值為多少586.7239 ，其伴隨概率是多少0.0000？說明模型存在什么問題嚴重的多重共線性（當(dāng)F統(tǒng)計值的伴隨概率小于給定的顯著性水平或接近于0）？R2值是多少0.9882？方差膨脹因子（VIF=1/ R2）為多少84.8176=1/（1-0.9882）？容許度（TOL=1/VIF）為多少0.01179=1/84.8176？說明模型存在什么問題嚴重的多重共

50、線性（當(dāng)VIF大于10或TOL小于0.1時）？ 運行步驟如下： LS L C T K 3）用逐步回歸法估計模型 建立一元回歸模型 COR Y T L K 由上圖可知，Y與K最相關(guān)，故建立Y與K的一個回歸模型，如下 LS Y C K 建立二元模型 LS Y C T K 檢驗均通過 LS Y C K L 檢驗均通過 建立三元模型 LS Y C T K L T檢驗未通過 比較兩個二元模型，我們選擇Y 與K L的模型，因為其調(diào)整判定系數(shù)高，且與我國經(jīng)濟實際發(fā)展?fàn)顩r更加吻合。 即 計量經(jīng)濟學(xué)(4) 第一章 緒論 一、單項選擇題 1、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是【 A 】 A 函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系

51、B 線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系 C 正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系 D 簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系 2、相關(guān)關(guān)系是指【 D 】 A 變量間的依存關(guān)系 B 變量間的因果關(guān)系 C 變量間的函數(shù)關(guān)系 D 變量間表現(xiàn)出來的隨機數(shù)學(xué)關(guān)系 3、進行相關(guān)分析時，假定相關(guān)的兩個變量【 A 】 A 都是隨機變量 B 都不是隨機變量 C 一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D 隨機或非隨機都可以 4、計量經(jīng)濟研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時間序列數(shù)據(jù)，另一類是【 B 】 A 總量數(shù)據(jù) B 橫截面數(shù)據(jù) C 平均數(shù)據(jù) D 相對數(shù)據(jù) 5、橫截面數(shù)據(jù)是指【 A 】 A 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) B 同一時點上

52、相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) C 同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) D 同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) 6、下面屬于截面數(shù)據(jù)的是【 D 】 A 1991-2023年各年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B 1991-2023年各年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 C 某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D 某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 7、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為【 B 】 A 橫截面數(shù)據(jù) B 時間序列數(shù)據(jù) C 修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù) 8、經(jīng)濟計量分析的基本步驟是【 A 】 A 設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ?B 設(shè)定

53、模型估計參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型 C 個體設(shè)計總體設(shè)計估計模型應(yīng)用模型 D 確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計模型應(yīng)用模型 9、計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【 A 】 A 結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價 B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬 C 消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析 D 季度分析、年度分析、中長期分析 10、計量經(jīng)濟模型是指【 C 】 A 投入產(chǎn)出模型 B 數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C 包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型 D 模糊數(shù)學(xué)模型 11、設(shè) M 為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為：MabYcru，b和 c分別為 b、c 的估計值，根據(jù)經(jīng)濟理論，有【 A 】 A b應(yīng)為正值，c

54、應(yīng)為負值 B b應(yīng)為正值，c應(yīng)為正值 C b應(yīng)為負值，c應(yīng)為負值 D b應(yīng)為負值，c應(yīng)為正值 12、回歸分析中定義【 B 】 A 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量 D 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 13、線性模型的影響因素【 C 】 A 只能是數(shù)量因素 B 只能是質(zhì)量因素 C 可以是數(shù)量因素，也可以是質(zhì)量因素 D 只能是隨機因素 14、下列選項中，哪一項是統(tǒng)計檢驗基礎(chǔ)上的再檢驗(亦稱二級檢驗)準(zhǔn)則【 A 】 A. 計量經(jīng)濟學(xué)準(zhǔn)則 B 經(jīng)濟理論準(zhǔn)則 C 統(tǒng)計準(zhǔn)則 D 統(tǒng)計準(zhǔn)則和經(jīng)濟理論準(zhǔn)則 15

55、、理論設(shè)計的工作，不包括下面哪個方面【 C 】 A 選擇變量 B 確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系 C 收集數(shù)據(jù) D 擬定模型中待估參數(shù)的期望值 16、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素不包括【 B 】 A 理論 B 應(yīng)用 C 數(shù)據(jù) D 方法 17、在模型的經(jīng)濟意義檢驗中，不包括檢驗下面的哪一項【 D 】 A 參數(shù)估計量的符號 B 參數(shù)估計量的大小 C 參數(shù)估計量的相互關(guān)系 D 參數(shù)估計量的顯著性 18、計量經(jīng)濟學(xué)模型用于政策評價時，不包括下面的那種方法【 A 】 A 工具變量法 B 工具目標(biāo)法 C 政策模擬 D 最優(yōu)控制方法 19、在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項【 D】 A 彈性分析 B 乘數(shù)分析 C

56、 比較靜力分析 D 方差分析 二、多項選擇題 1、使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標(biāo)統(tǒng)計的【 ABCDE 】 A 對象及范圍可比 B 時間可比 C 口徑可比 D 計算方法可比 E 內(nèi)容可比 2、一個模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗有【 ABCD 】 A 經(jīng)濟準(zhǔn)則檢驗 B 統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗 C 計量經(jīng)濟學(xué)準(zhǔn)則檢驗 D 模型預(yù)測檢驗 E 實踐檢驗 3、經(jīng)濟計量分析工作的四個步驟是【 BCDE 】 A 理論研究 B 設(shè)計模型 C 估計參數(shù) D 檢驗?zāi)Ｐ?E 應(yīng)用模型 4、對計量經(jīng)濟模型的統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗包括 ( BDE ) A 估計標(biāo)準(zhǔn)誤差評價 B 擬合優(yōu)度檢驗 C 預(yù)測誤差程度評價 D 總體線性關(guān)系顯著

57、性檢驗 E 單個回歸系數(shù)的顯著性檢驗 5、對計量經(jīng)濟模型的計量經(jīng)濟學(xué)準(zhǔn)則檢驗包括【 BCE 】 A 誤差程度檢驗 B 異方差檢驗 C 序列相關(guān)檢驗 D 超一致性檢驗 E 多重共線性檢驗 6、對經(jīng)濟計量模型的參數(shù)估計結(jié)果進行評價時，采用的準(zhǔn)則有【 ABC 】 A 經(jīng)濟理論準(zhǔn)則 B 統(tǒng)計準(zhǔn)則 C 經(jīng)濟計量準(zhǔn)則 D 模型識別準(zhǔn)則 E 模型簡單準(zhǔn)則 7、經(jīng)濟計量模型的應(yīng)用方向是【 ABD 】 A 用于經(jīng)濟預(yù)測 B 用于結(jié)構(gòu)分析 C 僅用于經(jīng)濟政策評價 D 用于經(jīng)濟政策評價 E 僅用于經(jīng)濟預(yù)測、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析 三、填空題 1、 計量經(jīng)濟學(xué)是_經(jīng)濟學(xué)_的一個分支學(xué)科，是以揭示_經(jīng)濟活動_中的客觀存在的_數(shù)量

58、關(guān)系_ 為內(nèi)容的分支學(xué)科。挪威經(jīng)濟學(xué)家弗里希將它定義為_經(jīng)濟理論_、_統(tǒng)計學(xué)_和_數(shù)學(xué)_三者的結(jié)合。 2、 數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的_理論關(guān)系_，用_確定性_的數(shù)學(xué)方程加以描述；計量經(jīng)濟學(xué)模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的_定量關(guān)系_，用_隨機性_的數(shù)學(xué)方程加以描述。 3、 廣義計量經(jīng)濟學(xué)是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括_回歸分析方法_， _投入產(chǎn)出分析方法_， _時間序列分析方法_等。狹義的計量經(jīng)濟學(xué)以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的_因果關(guān)系_為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用_回歸分析方法_。 4、 計量經(jīng)濟學(xué)模型包括單方程模型和聯(lián)立方程模型兩類。單方程模型的研

59、究對象是 _單一經(jīng)濟現(xiàn)象_，揭示存在其中的_單項因果關(guān)系_。聯(lián)立方程模型研究的對象是_一個經(jīng)濟系統(tǒng)_，揭示存在其中的_復(fù)雜的因果關(guān)系_。 5、 “經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了_計量經(jīng)濟學(xué)_?！蔽覀儾环涟堰@種結(jié)合稱之為_定量化的經(jīng)濟學(xué)_或_經(jīng)濟學(xué)的定量化_。 6、 建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟：1_理論模型的設(shè)計_ _2_樣本數(shù)據(jù)的收集_3_模型參數(shù)的估計_4_模型的檢驗_。 7、 常用的三類樣本數(shù)據(jù)是_時間序列數(shù)據(jù)_、_截面數(shù)據(jù)_和_虛變量數(shù)據(jù)_。 8、 計量經(jīng)濟學(xué)模型的四級

60、檢驗是_經(jīng)濟意義檢驗_、_統(tǒng)計檢驗_、_計量經(jīng)濟學(xué)檢驗_和_預(yù)測檢驗 _。 9、 計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素是_理論_、_方法_和_數(shù)據(jù)_。 10、計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用可以概括為四個方面：_結(jié)構(gòu)分析_、_經(jīng)濟預(yù)測_、_政策評價_和_檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論_。 第二章 一元線性回歸模型 一、單項選擇題 1、表示x 與y之間真實線性關(guān)系的是【 】 2、參數(shù)的估計量 具備有效性是指【 】 A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加 356 元 B 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少 1.5 元 C 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加 356 元 D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少 1.5元 14、已知某一