彭建剛《商業(yè)銀行管理學(xué)》-第一章課件

1、商業(yè)銀行管理學(xué)教學(xué)課程組課件制作組College Of Finance , Hunan University金融學(xué)院湖南大學(xué)精品課程第一章 商業(yè)銀行管理導(dǎo)論商業(yè)銀行管理學(xué)本章目錄 學(xué)習(xí)指引1.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能1.2商業(yè)銀行管理的目標(biāo)1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)1.4我國(guó)商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀1.5商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象與內(nèi)容 復(fù)習(xí)思考題1.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 商業(yè)銀行的性質(zhì) 商業(yè)銀行的職能 商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用一、商業(yè)銀行的性質(zhì) 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)與一般工商企業(yè)一樣自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我 約束、自求平衡、自我發(fā)展；追求的最終目標(biāo) 是價(jià)值最大化。在性質(zhì)上

2、不同于中央銀行、政策性銀行。商業(yè)銀行的性質(zhì)（續(xù)） 商業(yè)銀行具有特殊的經(jīng)營(yíng)規(guī)律邊際分析方法用于商業(yè)銀行管理的局限性投入要素最優(yōu)組合原理用于商業(yè)銀行管理的局限性規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理在商業(yè)銀行的適應(yīng)性和不適應(yīng)性邊際分析方法邊際分析法當(dāng)邊際成本等于邊際收入,即MR=MC時(shí)，企業(yè)取得最大利潤(rùn)。上述判斷式得以有效運(yùn)用的前提是:不存在明顯的空間差和時(shí)間差。邊際分析方法在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的限制因素空間差時(shí)間差資金變量的非連續(xù)變化時(shí)間差問(wèn)題一般企業(yè)產(chǎn)品增量所帶來(lái)的成本增量和收入增量都可在企業(yè)往來(lái)賬上較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。 但就商業(yè)銀行的一筆可用資金而言，其負(fù)債形成日和到期日通常難以確定，而其資產(chǎn)收入到賬又有一定的期限，因

3、此，商業(yè)銀行資金來(lái)源與其運(yùn)用存在著廣泛的時(shí)間差。投入要素組合原理投入要素組合原理在變動(dòng)要素價(jià)格Px不變的條件下，單一可變投入要素最優(yōu)投入量確定的判別式為： MRP=Px MRP=MP PQ在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的局限商業(yè)銀行一般不存在生產(chǎn)的三個(gè)階段，邊際產(chǎn)量一般不呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。商業(yè)銀行投入資金的單位成本各不相同。一些金融產(chǎn)品的投機(jī)性或保值性色彩濃厚，不遵循判別式所包含的最優(yōu)化原理。商業(yè)銀行的性質(zhì)（小結(jié)）商業(yè)銀行對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般的工商企業(yè)，受整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響也比一般工商企業(yè)大的多；金融風(fēng)險(xiǎn)管理成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的核心內(nèi)容之一，考慮的風(fēng)險(xiǎn)比一般企業(yè)更為廣泛。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

4、經(jīng)營(yíng)的特殊性決定其有著與一般工商企業(yè)不同的經(jīng)營(yíng)規(guī)律。二、商業(yè)銀行的職能 支付職能 信用創(chuàng)造職能 金融服務(wù)職能中介職能中介職能將社會(huì)閑散資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金將社會(huì)小額資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的大額資金將社會(huì)的短期閑散資金的長(zhǎng)期穩(wěn)定余額轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金引導(dǎo)社會(huì)資金從效益低的部門流向效益高的部門。概念商業(yè)銀行通過(guò)存款等負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會(huì)上的各種閑散資金集中起來(lái)，再通過(guò)貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)，將吸收的資金投給向銀行借款的單位和個(gè)人。 作用支付職能概念商業(yè)銀行代表客戶支付商品和服務(wù)價(jià)款，例如簽發(fā)和支付支票，電匯資金、電子支付、支付現(xiàn)金等。 作用減少了現(xiàn)金的使用加速了結(jié)算過(guò)程和貨幣資金周轉(zhuǎn)提高了資金使用效率

5、為客戶提供了方便。信用創(chuàng)造職能概念商業(yè)銀行利用存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)上貸款又轉(zhuǎn)化為派生存款，最后整個(gè)商業(yè)銀行體系形成了數(shù)倍于原始存款的派生存款。信用創(chuàng)造的制約因素法定存款準(zhǔn)備率現(xiàn)金漏損率作用對(duì)社會(huì)的貨幣供應(yīng)量、信貸總規(guī)模和國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了很大影響 三、商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用交易成本與信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用貸款占全部商務(wù)外部融資的主要部分商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的作用國(guó)外商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)美國(guó)的商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)圖（右下圖）英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家的外部融資結(jié)構(gòu)與美國(guó)類似，貸款在這些國(guó)家也是最主要的融資工具。Mishkin&Eakins Fin

6、ancial Markets and Institution，2000交易成本交易成本影響證券市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)普通個(gè)人投資者而言，零星資金可能達(dá)不到證券市場(chǎng)交易規(guī)模的最低要求而無(wú)法購(gòu)買證券；個(gè)人由于投資額少，無(wú)法分散風(fēng)險(xiǎn)；小額投資者購(gòu)買證券的單位經(jīng)紀(jì)費(fèi)用成本也較高。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)能降低交易成本商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)，積累小額儲(chǔ)蓄資金形成大額投資，大大降低投資的單位成本；通過(guò)專業(yè)化管理與協(xié)作，分散投資，分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)合理的資產(chǎn)組合。信息不對(duì)稱信息不對(duì)稱影響證券市場(chǎng)的發(fā)展證券市場(chǎng)上存在逆向選擇導(dǎo)致的檸檬問(wèn)題。由于存在投資者“免費(fèi)搭車”現(xiàn)象，私人機(jī)構(gòu)購(gòu)買信息的利潤(rùn)減少，信息的收集與加工隨之減少。金

7、融監(jiān)管部門的信息披露也可向公眾提供有關(guān)信息，但投資者掌握的公開(kāi)發(fā)布的信息仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以甄別上市公司的好壞。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以解決信息不對(duì)稱問(wèn)題。商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。貸款一般不能自由交易，能避免“免費(fèi)搭車”問(wèn)題。一、商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo) 最終目標(biāo)：企業(yè)價(jià)值最大化價(jià)值：商業(yè)銀行未來(lái)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。經(jīng)營(yíng)理念：商業(yè)銀行價(jià)值最大化是在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的。二、商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo) 基本目標(biāo)：“三性平衡”“三性”平衡指資金來(lái)源與運(yùn)用的安全性、流動(dòng)性、效益性之間的平衡。安全性流動(dòng)性效益性基本目標(biāo)與最終目標(biāo)是一致的，商業(yè)銀行只有圍繞基本目標(biāo)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)其最終目標(biāo)。三、“三性

8、”之間的辯證關(guān)系“三性”之間存在既對(duì)立又統(tǒng)一的辯證關(guān)系。效益性是核心，安全性和流動(dòng)性是效益性的基礎(chǔ)。離開(kāi)效益性，安全性和流動(dòng)性就失去存在的價(jià)值；離開(kāi)安全性和流動(dòng)性，效益性就成了空中樓閣。“三性”的關(guān)系在短期和長(zhǎng)期是不同的。短期：“三性”在短時(shí)期內(nèi)既相關(guān)又矛盾，彼此可能相消又相長(zhǎng)。長(zhǎng)期：動(dòng)態(tài)的“三性”平衡能保證商業(yè)銀行取得最大利潤(rùn)。1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化、國(guó)際化政府金融管制松化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化一、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化過(guò)程可分為三個(gè)階段：利用電腦進(jìn)行聯(lián)機(jī)作業(yè)裝設(shè)自動(dòng)出納機(jī)（ATM）建立電子資金轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)（EFTS）二、商業(yè)

9、銀行業(yè)務(wù)綜合化、國(guó)際化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化現(xiàn)代商業(yè)銀行職能日益豐富，職能涉及存貸款、支付、保管、現(xiàn)金管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化、投資顧問(wèn)、信息管理、保險(xiǎn)、租賃、信托等領(lǐng)域。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)國(guó)際化國(guó)際業(yè)務(wù)范圍包括：供應(yīng)外匯、套期保值、國(guó)際信貸擔(dān)保、現(xiàn)金管理服務(wù)、幫助客戶從事國(guó)際并購(gòu)等。三、政府金融管制松化政府金融管制松化的原因信貸控制和過(guò)高的法定儲(chǔ)備要求是信貸資源配置的低效或無(wú)效方式 ；金融產(chǎn)品的價(jià)格限制促使金融機(jī)構(gòu)恣意浪費(fèi)資源 ；外匯管制使得許多正常的金融交易無(wú)法進(jìn)行。 政府金融管制松化的作用進(jìn)一步強(qiáng)化了競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了金融創(chuàng)新。四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化按巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)主要分為：信用風(fēng)險(xiǎn):由于交

10、易對(duì)手無(wú)法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格變量的變化所帶來(lái)?yè)p失的可能性。操作風(fēng)險(xiǎn):由于內(nèi)部控制方面、系統(tǒng)方面或外來(lái)因素方面的操作不足或不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。1.4我國(guó)商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：我國(guó)商業(yè)銀行的歷史我國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀一、我國(guó)商業(yè)銀行的歷史新中國(guó)成立后，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，我國(guó)沒(méi)有真正意義上的商業(yè)銀行。當(dāng)時(shí)的中國(guó)人民銀行承擔(dān)雙重職能：管理國(guó)家金融事業(yè)、辦理具體信貸業(yè)務(wù)專業(yè)銀行：中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)人民建設(shè)銀行改革開(kāi)放后，銀行體系取得了令人矚目的改革成果。1897年4月，中國(guó)通商銀行開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)民族資本商業(yè)銀行業(yè)的開(kāi)始。二、我

11、國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行112家城市商業(yè)銀行工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行外資銀行農(nóng)村商業(yè)銀行1.5 研究對(duì)象與內(nèi)容本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象商業(yè)銀行管理學(xué)的研究?jī)?nèi)容一、商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象基本問(wèn)題通過(guò)一系列的資金擇優(yōu)分配，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化。研究對(duì)象圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開(kāi)的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問(wèn)題。二、商業(yè)銀行管理學(xué)的研究?jī)?nèi)容商業(yè)銀行管理包括銀行內(nèi)部管理和外部管理?？蛻粜庞梅治隹蛻艚?jīng)濟(jì)效益跟蹤管理收貸管理市場(chǎng)營(yíng)銷管理外部管理銀行的資本金管理資產(chǎn)與負(fù)債的管理資金流動(dòng)性管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理內(nèi)部管理商業(yè)銀行管理學(xué)的研究?jī)?nèi)容（續(xù)）以下內(nèi)容也是商業(yè)銀行管理學(xué)研究的重要內(nèi)容