政經(jīng)專業(yè)資格考高計(jì)高計(jì)下problem set for econometrics ii_第1頁(yè)
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1、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(二)練習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué) （BLUEy X u，u N0,高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(二)練習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué) （BLUEy X u，u N0,2Ir H0 R H1 R 請(qǐng)寫出Wald，LM，LR 檢驗(yàn)所對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)量W S R 及其分布（3）嘗試將LR 統(tǒng)計(jì)量寫為二次型形式（展開y X uu| X N0,2I寫出對(duì)數(shù)形式的似然函數(shù)lnL 和 和 極大似然估計(jì)量 的方差協(xié)方差矩陣I 1 I 為信息矩陣，定義 OLS Mincer 等式，在該等式的基本形式中，等號(hào)左邊的因變量為個(gè)人（y（exMincer 1方式的價(jià)格（pij ，到達(dá)目的地的時(shí)間 Tij 和收入 Ii 。其中 j 代表備選方案標(biāo)識(shí) index i

2、ndex 方式的價(jià)格（pij ，到達(dá)目的地的時(shí)間 Tij 和收入 Ii 。其中 j 代表備選方案標(biāo)識(shí) index index IIA IIA MaxUi(ci,qi) ci i log1qis.t.ci qi 其中ci qi mi i xu u N1,2xqi 現(xiàn)在從某個(gè)微觀數(shù)據(jù)庫(kù)中可以觀測(cè)到家庭捐款額qi ，以及家庭的特征 c 1c請(qǐng)寫出Eqi | xi的表達(dá)式（提Ez |z c,z N0,1庭特征中的某一變量xij Eqi | xi的邊際效應(yīng)zz（2y 0 1xux具有內(nèi)生性，即Cov(xu0z y 0 1xux具有內(nèi)生性，即Cov(xu0z x相關(guān)，與u 無關(guān)。寫出1 的工具變量估計(jì)值寫出矩條件，用矩估計(jì)法得到 1 的估計(jì)值，并與（1）的結(jié)果進(jìn)行比較如為 x 尋找了多個(gè)工具變量，則出現(xiàn)了過度識(shí)別問題。此時(shí)可以采GMM GMM 估計(jì)量的表達(dá)式為Z Zy，XZ （4） 為nnnk Znll k 。Wn 為ll 的權(quán)重矩陣。請(qǐng)問當(dāng)l k （1support10 12visit11 finc12 mre

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