計(jì)量陳第一講引言

1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)系 陳文靜電話： 郵件： 本課程教材核心教材：劉建平，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，中國統(tǒng)計(jì)出版社。若需要購買，班長統(tǒng)一名單后，聯(lián)系夏帆老師，電話： 教材不強(qiáng)行不統(tǒng)一購買，自愿選擇其中之一購買即可暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜2本課程參考教材 達(dá)摩達(dá)爾.N.古扎拉蒂（Damodar N. Gujarati）著 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第五版）；中國人民大學(xué)出版社。王少平，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，高等教學(xué)出版社J.M.伍德里奇，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯叢詹姆斯.H.斯托克等著，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)， 格致出版社暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜3本課程的要求期末考試：全年級(jí)期末統(tǒng)一筆試。請(qǐng)預(yù)習(xí)和復(fù)習(xí)，每

2、次上課都可能會(huì)提問相關(guān)的內(nèi)容，這本書的課后習(xí)題有參考答案，請(qǐng)自覺去通過做題理解上課的知識(shí)點(diǎn)，一般不提交作業(yè)給我批改，關(guān)鍵是自覺學(xué)習(xí)。平時(shí)成績占30%，考勤、提問、報(bào)告等綜合考察。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜4報(bào)告：最后一節(jié)課我會(huì)預(yù)留1530分鐘的報(bào)告時(shí)間，請(qǐng)要報(bào)告的同學(xué)提前準(zhǔn)備并在上課前告知我，報(bào)告的內(nèi)容可以是：Eviews軟件或Stata軟件的學(xué)習(xí)匯報(bào)，或者關(guān)于某個(gè)經(jīng)濟(jì)問題的研究報(bào)告，或者課后習(xí)題中的演示都可以，或者是A類期刊論文（中英文）。報(bào)告的同學(xué)或提交報(bào)告的同學(xué)平時(shí)成績加分。本課程要求大家會(huì)應(yīng)用Eviews軟件來進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，關(guān)鍵是自學(xué)，我會(huì)把相關(guān)的軟件學(xué)習(xí)資料上傳到網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)

3、，請(qǐng)自己下載安裝學(xué)習(xí)。部分同學(xué)有時(shí)間還可以學(xué)習(xí)使用stata和Gauss等專門的計(jì)量軟件。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜5本課程的要求（續(xù)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科形成1929年美國股市的崩潰，促使耶魯大學(xué)的畢業(yè)生、從事金融咨詢與投資的金融家考利斯（A.Cowles）于1932年出資成立考利斯委員會(huì)（后改為基金會(huì)），其主旨是對(duì)經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)的數(shù)量技術(shù)及其應(yīng)用進(jìn)行研究，考利斯本人連續(xù)三屆出任該委員會(huì)的主席。不僅如此，考利斯還欣然出任計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)（Econometric Society ）的司庫, 資助出版計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的會(huì)刊計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrica）。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜6計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)

4、科形成考利斯委員會(huì)的成員，大多獲得早期的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。正是考利斯委員會(huì)的研究、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的成立與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支而誕生，也極大地促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成和發(fā)展。從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成過程我們可以看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生源于對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的研究，其主要的研究內(nèi)容是對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量化。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜7計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科形成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)理論的日臻完善為經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展奠定了方法論基礎(chǔ)。 20世紀(jì)40年代開始，計(jì)算機(jī)科學(xué)的和軟件技術(shù)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的計(jì)算技術(shù)支持。日趨復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)類學(xué)科的理論發(fā)展，而定量研究經(jīng)濟(jì)變量之間的

5、關(guān)系變得尤為重要。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜8暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出 Econometrics 1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 1933年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜10引言什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？現(xiàn)存文獻(xiàn)中，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)尚沒有一個(gè)統(tǒng)一的定義，如 Tintner defines econometrics as follows: Econometrics . consists of the

6、 application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to the models constructed by mathematical economics and obtain numerical results ,即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是把數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)得出由數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)所構(gòu)造的模型的支持并得到經(jīng)驗(yàn)性的結(jié)論。 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜11什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？Maddala的定義與之相似：Econometrics is the application of statistica

7、l and mathematical methods to the analysis of economic data, with a purpose of giving empirical content to economic theories and verifying them or refuting（反駁） them。即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法對(duì)于分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用，其目的在于使用實(shí)證方法，以證明或反駁經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜12P.A.Samuelson, T.C.Koopmans and J.R.N.Stone（1954)將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為： The qua

8、ntitative analysis of actual economic phenomena based on concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference 。這一定義的核心為： 基于經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展與所觀察到的實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，運(yùn)用適當(dāng)?shù)耐茢喾椒?，?duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析， 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜13Arthur S. Goldberger（1964)將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為：The social science which app

9、lies economics, mathematics and statistical inference to the analysis of economic phenomena。即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷以分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一門社會(huì)科學(xué)。 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的英文“Econometrics”，最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R. Frish）提出，這個(gè)單詞是經(jīng)濟(jì)（Economics）與度量（Metrics）的合成詞。因此，從詞義看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或經(jīng)濟(jì)關(guān)系的度量，或者說，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是度量經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜1

10、4暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜15 R.Frish闡述：“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！笔裁词怯?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜16以上的定義不盡相同，但有著其共同之處，即應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、數(shù)學(xué)、數(shù)理推斷等，對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系或

11、觀察到的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行度量。基于此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門多學(xué)科（經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等）交叉而形成的學(xué)科，因此它在經(jīng)濟(jì)學(xué)中是一門獨(dú)立的學(xué)科，不同于經(jīng)濟(jì)學(xué)也不同于統(tǒng)計(jì)學(xué)（數(shù)理統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)）和計(jì)算技術(shù)，進(jìn)一步，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所用的數(shù)據(jù)是所觀測(cè)到的經(jīng)濟(jì)變量數(shù)據(jù)，而不是通過實(shí)驗(yàn)所得到的（實(shí)驗(yàn)室在一定的條件下所得到的數(shù)據(jù)），因此計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門獨(dú)立的學(xué)科。 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？顯然，要對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行度量，除經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、數(shù)據(jù)等，最基本的是如何進(jìn)行度量，其方法為回歸技術(shù)，因此回歸分析構(gòu)成了基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本內(nèi)容。從上的分析可以看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義中的多學(xué)科之間的關(guān)系大致可以表述為（VuThieu,2004

12、）：數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能其一，描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)與結(jié)構(gòu)分析。其二，檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。其三，預(yù)測(cè)。其四，政策分析。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜19計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能2021計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能22計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能24計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能25計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能26計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用與功能暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜272 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典（傳統(tǒng)）方法論陳述經(jīng)濟(jì)學(xué)理論或感興趣的假設(shè) 設(shè)定表述經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 設(shè)定相應(yīng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（或統(tǒng)計(jì)模型） 采集

13、數(shù)據(jù) 估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù) 基于所估計(jì)的模型進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn) 預(yù)測(cè) 提出政策建議 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典（傳統(tǒng)）方法論說明以上的步驟并不一定循序而進(jìn)，也非絕對(duì)缺一不可，而是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法論的主要內(nèi)容。以下以凱恩斯消費(fèi)理論為例來說明上述方法論。 1 陳述凱恩斯消費(fèi)理論：人們的收入增長導(dǎo)致消費(fèi)增長，但消費(fèi)增長沒有收入增長得快，即邊際消費(fèi)傾向小于1.其圖示為：2 設(shè)定消費(fèi)的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型： 凱恩斯消費(fèi)理論僅陳述了收入(X)和消費(fèi)(Y)這兩個(gè)變量之間的正相關(guān)關(guān)系，但沒有給出具體的函數(shù)形式。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)所給出的關(guān)系或模型為： 3 設(shè)定相應(yīng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型.以上的模型為確定型模型，或

14、者說變量收入和消費(fèi)之間的確定型關(guān)系。如果我們收集到100個(gè)家庭的收入與消費(fèi)數(shù)據(jù)，顯然并不是每一個(gè)家庭的數(shù)據(jù)都滿足上述確定性模型，這是因?yàn)槊恳粋€(gè)家庭的規(guī)模（人口）不一定相同，消費(fèi)的習(xí)慣也不盡相同等，并且除收入外，還有其它因素影響消費(fèi)支出，因此對(duì)上述數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型修改為計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜32 4. 收集數(shù)據(jù)。3435 5.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)。運(yùn)用回歸技術(shù)和數(shù)據(jù)，即可對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。其估計(jì)的模型為6.假設(shè)檢驗(yàn)?；诠烙?jì)的模型（3），能否檢驗(yàn)我們感興趣的假設(shè)？隨著本課程的學(xué)習(xí)，我們將會(huì)理解，以上估計(jì)所用的數(shù)據(jù)稱為樣本，而184.080.7064X稱為估計(jì)的總體，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)即

15、是通過樣本推斷總體，因此，我們可以對(duì)總體作出感興趣的假設(shè)，如對(duì)類似的假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷或檢驗(yàn)，即為假設(shè)檢驗(yàn)。我們要注意的是，假設(shè)檢驗(yàn)是指對(duì)這樣的假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)而不是簡(jiǎn)單比較大小。上述所得到的預(yù)測(cè)為樣本外預(yù)測(cè)。為評(píng)估模型的預(yù)測(cè)能力，還可以作樣本內(nèi)預(yù)測(cè)。 8. 仿真與政策模擬. 如消費(fèi)支出達(dá)到4900億，將使失業(yè)率維持在現(xiàn)有水平（如4.2），對(duì)應(yīng)的收入應(yīng)控制在何種水平？我們知道，收入可以通過稅收政策和法律予以控制，對(duì)于上例，基于模型可計(jì)算收入應(yīng)控制水平.由 4900184.080.7064X解出X7197，由此可以評(píng)估現(xiàn)行的政策以及相應(yīng)的調(diào)整。這僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，所說明的是，一個(gè)估計(jì)的模型，可以

16、用于控制和政策仿真。但我們必須說明，現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已大大改變了上述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究程序。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模方法41暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜423 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)類型理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以方法論為主要內(nèi)容的方法論 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以方法論和應(yīng)用相融合而形成經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以回歸分析為主 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：而以貝葉斯分析為主要方法論傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：19世紀(jì)70年代以前 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：19世紀(jì)70年代后所發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜43計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量

17、經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜44廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜45 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基

18、礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。46暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜47 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜48 模型類型隨機(jī)模型； 模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向；

19、模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； 估計(jì)方法僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜49 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納； 應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展； 應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜50非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世

20、紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜51本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。課程說明暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜52 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)

21、濟(jì)學(xué) 于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜53宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系 陳文靜54 克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)