我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理課件

1、我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型社體0801 王家盼 陳曉燕 張明強(qiáng) 豐羽 簡(jiǎn)瑞轉(zhuǎn)型的路徑Contents資產(chǎn)負(fù)債管理簡(jiǎn)介轉(zhuǎn)型的必要性成功資產(chǎn)負(fù)債管理四個(gè)關(guān)鍵要素轉(zhuǎn)型的目標(biāo)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 什么是商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理？資產(chǎn)負(fù)債管理（Asset and Liability Management，簡(jiǎn)稱(chēng)ALM）就是將商業(yè)銀行的各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債活動(dòng)予以統(tǒng)籌安排以便處理好安全性、流動(dòng)性及收益性三者間的關(guān)系。商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程Step 1Step 2Step 3 資產(chǎn)管理 負(fù)債管理 資產(chǎn)負(fù)債管理西方商業(yè)銀行ALM缺陷1234資產(chǎn)負(fù)債表過(guò)度杠桿化投資產(chǎn)品高度集中過(guò)度依賴(lài)批發(fā)性融資市場(chǎng)信息披露缺

2、乏透明度金融危機(jī)中西方商業(yè)銀行遭遇重創(chuàng)的原因很多，資產(chǎn)負(fù)債管理方面的教訓(xùn)主要有：現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要特點(diǎn)與不足1.現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理難以有效處理安全性、流動(dòng)性與盈利性的關(guān)系。 3.現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理脫胎于信貸資金管理，管理內(nèi)容上雖有一定的變化和擴(kuò)充，但與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的仍然主要是存貸款業(yè)務(wù)管理。 2.現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理體系本質(zhì)上屬于靜態(tài)資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)管理。 成功資產(chǎn)負(fù)債管理的四個(gè)關(guān)鍵要素 資產(chǎn)負(fù)債管理體系的效率及其管理水平高低，受到以下四個(gè)關(guān)鍵要素的影響： 治理結(jié)構(gòu) 政策流程 管理工具 內(nèi)外審計(jì) 轉(zhuǎn)型的目標(biāo) 基本要素可以概括為“二、三、三、二” .三個(gè)管理技術(shù) 兩個(gè)主要管理 兩個(gè)基本內(nèi)涵 三個(gè)基本

3、內(nèi)容 轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是建立“現(xiàn)代”資產(chǎn)負(fù)債管理體系，所謂現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理體系是針對(duì)傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債比例管理而言的，可視為西方主流銀行ALM 體系的一個(gè)縮影。 資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型的路徑 1.資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)性資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)性是決定資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型路徑的依據(jù) 。3.著力提高資產(chǎn)的多樣性，強(qiáng)化資產(chǎn)配置的能力 著力提高資產(chǎn)的多樣性，強(qiáng)化資產(chǎn)配置的能力是資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型的重要保證。 2.改善負(fù)債結(jié)構(gòu)改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大主動(dòng)負(fù)債比重，提高商業(yè)銀行負(fù)債管理的主動(dòng)性是促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)性工作。 4.構(gòu)建和完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制 構(gòu)建和完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制，實(shí)行資金全額集中管理是推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型、提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平的核心環(huán)節(jié)。 資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型的路徑對(duì)于商業(yè)銀行而言，資產(chǎn)負(fù)債管理轉(zhuǎn)型是一個(gè)長(zhǎng)期而根本的過(guò)程，在推動(dòng)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期變化及宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策走向改善