金融風(fēng)險管理-深圳大學(xué)課程教學(xué)大綱

1、郭城銘：金融風(fēng)險管理課程教學(xué)大綱蔣春福：金融風(fēng)險管理課程教學(xué)大綱 306 305 -金融風(fēng)險管理深圳大學(xué)數(shù)數(shù)學(xué)與計計算科學(xué)學(xué)學(xué)院課程教學(xué)大大綱（20066年100月重印印版）課程編號 2211230063CC 課程名稱 金融風(fēng)風(fēng)險管理理 課程類別 綜合選選修 教材名稱 金融融風(fēng)險管管理 制 訂 人人 蔣春福福 審 核 人人 胡鵬彥彥 2005年年4月修訂一、課程設(shè)設(shè)計的指指導(dǎo)思想想（一）課程程性質(zhì)1. 課程程類別：綜合選選修課2. 適用用專業(yè)：數(shù)學(xué)與與應(yīng)用數(shù)數(shù)學(xué)專業(yè)業(yè)（金融數(shù)數(shù)學(xué)方向向）3. 開設(shè)設(shè)學(xué)期：第七學(xué)期4. 學(xué)時時安排：周學(xué)時時4，總學(xué)學(xué)時488 5. 學(xué)分分分配：3學(xué)分（二）開設(shè)設(shè)

2、目的通過學(xué)習(xí)金金融風(fēng)險險管理課課程，使使學(xué)生了了解和掌掌握金融融風(fēng)險管管理的方方法和途途徑，為為進(jìn)一步步的金融融風(fēng)險理理論研究究和管理理實踐打打好基礎(chǔ)礎(chǔ)。（三）基本本要求要求學(xué)生掌掌握金融融風(fēng)險辨辨識和金金融風(fēng)險險度量的的一般方方法，掌掌握風(fēng)險險度量的的方法，掌掌握資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債管管理的一一般技術(shù)術(shù)方法，能能熟練進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債管管理，運(yùn)運(yùn)用金融融衍生工工具進(jìn)行行風(fēng)險管管理，能能夠利用用所學(xué)的的金融風(fēng)風(fēng)險管理理理論方方法為金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)制定科科學(xué)的風(fēng)風(fēng)險管理理方案。（四）主要要內(nèi)容金融風(fēng)險險管理內(nèi)容分為三篇共十二章。第一篇為基礎(chǔ)篇，闡明了金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論、金融風(fēng)險管理的基本原理和金融風(fēng)險監(jiān)管等

3、；第二篇為機(jī)構(gòu)篇，按金融機(jī)構(gòu)的類型展開論述，具體包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理、證券公司風(fēng)險管理、保險公司風(fēng)險管理、其他金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理等；第三篇為形態(tài)篇，按金融風(fēng)險的不同形態(tài)展開論述，具體包括信用風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、利率風(fēng)險管理、外匯風(fēng)險管理、國家風(fēng)險管理等。（五）先修修課程金融學(xué)、西西方經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)、金金融市場場學(xué)、金金融工程程、投資資學(xué)等（六）后繼繼課程無（七）考核核方式開卷考試（八）使用用教材宋清華，李李志輝.金融風(fēng)風(fēng)險管理理.北京京：中國金金融出版版社，220033年1月第1版.（九）參考考書目1 施施兵超，楊楊文澤金融風(fēng)風(fēng)險管理理M上海海：上海海財經(jīng)大大學(xué)出版版社，220022.2 王王

4、春峰金融市市場風(fēng)險險管理M天津：天津大大學(xué)出版版社，220011二、教學(xué)內(nèi)內(nèi)容第一章 金金融風(fēng)險險的基礎(chǔ)礎(chǔ)理論教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生掌掌握金融融風(fēng)險的的含義和和種類，理理解金融融風(fēng)險的的效應(yīng)和和理論原原因。主要內(nèi)容 第一節(jié) 金金融風(fēng)險險的概念念與種類類第二節(jié) 金金融風(fēng)險險的產(chǎn)生生與效應(yīng)應(yīng)第三節(jié) 金金融風(fēng)險險的一般般理論教學(xué)要求 識記：金融融風(fēng)險的的含義與與和種類。領(lǐng)會：金融融風(fēng)險產(chǎn)產(chǎn)生的原原因及效效應(yīng)，金金融風(fēng)險險的不穩(wěn)穩(wěn)定性理理論、金金融資產(chǎn)產(chǎn)價格波波動理論論、金融融風(fēng)險的的傳染性性理論。第二章 金金融風(fēng)險險管理的的基本原原理教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生理理解金融融風(fēng)險

5、管管理的多多重含義義，金融融風(fēng)險管管理的一一般過程程，金融融風(fēng)險管管理的基基本思路路和基本本框架，學(xué)學(xué)會在實實踐中如如何運(yùn)用用適宜的的金融風(fēng)風(fēng)險管理理策略。主要內(nèi)容 第一節(jié) 金金融風(fēng)險險管理概概述第二節(jié) 金金融風(fēng)險險管理的的程序第三節(jié) 金金融風(fēng)險險管理的的策略教學(xué)要求 識記：金融融風(fēng)險管管理的概概念，金金融風(fēng)險險的程序序。領(lǐng)會：金融融風(fēng)險管管理的意意義、發(fā)展及及組織形形式，市場風(fēng)風(fēng)險的測測度方法法，信用用風(fēng)險測測度方法法，金融融風(fēng)險的的預(yù)防策策略，金金融風(fēng)險險的規(guī)避避策略，金金融風(fēng)險險的分散散策略，金金融風(fēng)險險的轉(zhuǎn)嫁嫁策略，金金融風(fēng)險險的對沖沖策略，金金融風(fēng)險險的補(bǔ)償償策略。第三章 金金融風(fēng)險

6、險監(jiān)管教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生理理解金融融風(fēng)險的的理論根根源和現(xiàn)現(xiàn)實選擇擇，掌握握銀行監(jiān)監(jiān)管和證證券監(jiān)管管的主要要內(nèi)容，了了解金融融監(jiān)管國國際合作作的必要要性和具具體措施施。主要內(nèi)容 第一節(jié) 金金融風(fēng)險險監(jiān)管的的理論基基礎(chǔ)第二節(jié) 金金融風(fēng)險險監(jiān)管的的目標(biāo)、原原則與內(nèi)內(nèi)容第三節(jié) 金金融風(fēng)險險監(jiān)管的的體制第六節(jié) 金金融風(fēng)險險監(jiān)管的的國際合合作教學(xué)要求 識記：金融融風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管、銀銀行準(zhǔn)入入監(jiān)管、銀銀行危機(jī)機(jī)處理、分分業(yè)監(jiān)管管、巴塞塞爾委員員會、存存款保險險制度。領(lǐng)會：金融融風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管體制制，監(jiān)管成成本論，監(jiān)監(jiān)管俘虜虜論，監(jiān)監(jiān)管經(jīng)濟(jì)濟(jì)論，監(jiān)監(jiān)管失靈靈論。第四章 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理教學(xué)目

7、的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生理理解商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險產(chǎn)生生的識別別、估計計、理論論根源和和現(xiàn)實起起因，掌掌握銀行行貸款風(fēng)風(fēng)險管理理的策略略，了解解衍生金金融產(chǎn)品品的風(fēng)險險管理策策略。 主要內(nèi)容 第一節(jié) 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理的識識別與估估計第二節(jié) 商商業(yè)銀行行奉獻(xiàn)的的理論根根源于現(xiàn)現(xiàn)實起因因第三節(jié) 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理的組組織體系系與策略略 教學(xué)要求 識記：信貸貸集中風(fēng)風(fēng)險、關(guān)關(guān)系人貸貸款、不不良貸款款率、全全面風(fēng)險險管理、資資本負(fù)債債結(jié)構(gòu)。領(lǐng)會：風(fēng)險險資本法法、風(fēng)險險價值法法，如何何防范保保險業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險、福福費(fèi)廷信信用風(fēng)險險，貸款款風(fēng)險管管理的策策略，商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理的組組織體系系。

8、第五章 證證券公司司風(fēng)險管管理教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生理理解證券券公司風(fēng)風(fēng)險生成成的一般般原理，掌掌握證券券公司各各種業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險管管理的主主要內(nèi)容容。主要內(nèi)容 第一節(jié) 證證券公司司的風(fēng)險險管理概概述第二節(jié) 證證券承銷銷業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險管理理第三節(jié) 證證券經(jīng)紀(jì)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險管理理第四節(jié) 證證券自營營業(yè)務(wù)風(fēng)險險管理第五節(jié) 并并購業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險管管理教學(xué)要求 識記： 系系統(tǒng)風(fēng)險險、非系系統(tǒng)風(fēng)險險、證券券承銷風(fēng)風(fēng)險、包包銷風(fēng)險險、經(jīng)紀(jì)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險。掌握： 證證券公司司各種業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險險管理的的主要內(nèi)內(nèi)容。第六章 信信用風(fēng)險險管理教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生掌掌握信用用風(fēng)險的的概念及及其成因因，信

9、用用風(fēng)險的的度量和和管理。主要內(nèi)容 第一節(jié) 信信用風(fēng)險險的概念念及其成成因第二節(jié) 信信用風(fēng)險險的度量量第三節(jié) 信信用資產(chǎn)產(chǎn)組合的的信用風(fēng)風(fēng)險度量量和管理理教學(xué)要求 識記：信用用風(fēng)險和和信貸風(fēng)風(fēng)險的概概念及其其區(qū)別，專專家制度度，信用用等級轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換概率率。領(lǐng)會：風(fēng)險險價值法法的原理理，Z評評分模型型和Zeeta評評分模型型，信用用度量制制模型。第七章 利利率風(fēng)險險管理教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生掌掌握利率率風(fēng)險管管理的基基本原理理。主要內(nèi)容 第一節(jié) 利利率風(fēng)險險的形成成與測定定 第二節(jié) 利利率風(fēng)險險管理的的傳統(tǒng)方方法第三節(jié) 利利率風(fēng)險險管理的的創(chuàng)新金金融工具具教學(xué)要求 識記：利率率風(fēng)險，短

10、短期遠(yuǎn)期期利率，麥麥考萊久久期，利利率風(fēng)險險敞口，持持續(xù)期缺缺口，凸凸度，有有效持續(xù)續(xù)期，利利率敏感感性缺口口。應(yīng)用：利率率敏感性性缺口管管理，有有效持續(xù)續(xù)期缺口口管理，會會運(yùn)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)期利率率協(xié)議、利利率期貨貨、利率率互換、利利率期權(quán)權(quán)、利率率上限、利利率下限限、利率率上下限限等衍生生工具進(jìn)進(jìn)行利率率風(fēng)險管管理。第八章 金金融市場場風(fēng)險管管理教學(xué)目的 通過本章的的學(xué)習(xí)，使使學(xué)生掌掌握一些些基本的的市場風(fēng)風(fēng)險度量量和管理理方法。主要內(nèi)容 第一節(jié) 市市場風(fēng)險險的概念念 第二節(jié) 市市場風(fēng)險險的度量量與計算算方法 教學(xué)要求 識記：市場場風(fēng)險、風(fēng)風(fēng)險價值值、條件件風(fēng)險價價值的定義。應(yīng)用：會用用現(xiàn)金流流映射

11、法法、Deeltaa-正態(tài)態(tài)法、歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)模擬法法、結(jié)構(gòu)構(gòu)蒙特卡卡羅模擬擬等方法法計算VVaR,。 注：根據(jù)據(jù)各課程程的具體體情況編編寫，但但必須寫寫明各章章教學(xué)目目的、要要求、內(nèi)內(nèi)容提要要。三、課時分分配及其其它（一）課時時分配課程總教學(xué)學(xué)時數(shù)為為48 學(xué)學(xué)時，安安排在第第七學(xué)期，每每周4學(xué)時，上上課122周。具體體分配如如下：第一章 金金融風(fēng)險險基礎(chǔ)理理論 4學(xué)時第二章 金融風(fēng)風(fēng)險管理理的基本本原理 44學(xué)時第三章 金金融風(fēng)險險的監(jiān)管管 4學(xué)時第四章 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理 8學(xué)時第五章 證證券公司司風(fēng)險管管理 4學(xué)時第六章 信信用風(fēng)險險管理 8學(xué)時第七章 利利率風(fēng)險險管理 8學(xué)時第八章 金金融市場場風(fēng)險管管理 8學(xué)時如果課時數(shù)數(shù)大于50，可可以增加加流動性性風(fēng)險管管理、外外匯風(fēng)險險管理、保保險公司司的風(fēng)險險管理等等章節(jié)的的部分內(nèi)內(nèi)容。（二）考核核要求1. 成績績評價平時成績（