某銀行IT應(yīng)用系統(tǒng)體系架構(gòu)

1、.IT.EAI.IT./.LDAP.ETL.ODS.OLAP.FTP.CIF.ERP./.ERP.ERP.ERP.ERP.IT.ITITIT企業(yè)基本資源的管理，包括機(jī)構(gòu)、人力資源、采購(gòu)、營(yíng)業(yè)性費(fèi)用等方面的ITITITITITITITITITITITITITITITITIT應(yīng)用服務(wù)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略/基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略IT體系架構(gòu)戰(zhàn)略IT銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)DCCCCBSEAIEAICCBSCCBS2.3.2客戶(hù)信息的管理DSSCIFCIFCIFDCCCCBSCIFCIFCIFCIFCIF企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成（EAI）ITEAIEAIEAIEAIEAIITEAIEAIEAIEAIEAIWEBWEBEAIEAI

2、EAI管理信息系統(tǒng)合理的應(yīng)用系統(tǒng)功能ERPITIT數(shù)據(jù)分布模式POSIT應(yīng)用分布模式/應(yīng)引起關(guān)注的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)管理問(wèn)題IT規(guī)劃的管理機(jī)制問(wèn)題ITITITITITITITITITITITITITITITCCBSDCC/應(yīng)用體系架構(gòu)中的系統(tǒng)功能和全行的應(yīng)用需求的對(duì)應(yīng)關(guān)系完成賬戶(hù)處理部息系統(tǒng)和信貸風(fēng)ERP對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)體系的說(shuō)明DCCCCBSDCCDCCTP/總行層面的系統(tǒng)總覽CCBSSWIFT一級(jí)分行層面的系統(tǒng)總覽DCCDCCDCCDCC系統(tǒng)的總體功能和特性客戶(hù)信息管理功能CIFCCBSCIF帳戶(hù)管理功能生成計(jì)提利息和費(fèi)用的詳細(xì)通知，包括每個(gè)計(jì)提帳戶(hù)利息和費(fèi)用計(jì)算的完整的明自動(dòng)或根據(jù)用戶(hù)請(qǐng)求生成

3、用戶(hù)定義的，預(yù)定義格式的帳戶(hù)報(bào)告，包括：標(biāo)準(zhǔn)信函/產(chǎn)品管理功能/帳戶(hù)交易管理功能/系統(tǒng)能夠設(shè)置規(guī)則以激活休眠的帳戶(hù)。帳戶(hù)只有通過(guò)手工處理并經(jīng)過(guò)管理者的批系統(tǒng)為不同的交易類(lèi)型提供缺省的交易字段和參數(shù)。系統(tǒng)能夠靈活地定義每種交/管理者或交易者能對(duì)大批量的及高風(fēng)險(xiǎn)的交易的必要組件進(jìn)行檢查和編輯，并能報(bào)表管理功能IF出納/分行交易管理功能管理和監(jiān)控功能/現(xiàn)金管理功能/總帳功能/系統(tǒng)提供靈活的會(huì)計(jì)圖表和日記帳處理以遵照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所有權(quán)會(huì)計(jì)的規(guī)系統(tǒng)為風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)者提供靈活的報(bào)表生成能力；報(bào)表的修改應(yīng)該由/EXCEL應(yīng)用安全管理功能LDAPVIP系統(tǒng)支持用戶(hù)口令的自動(dòng)過(guò)期、最小的口令長(zhǎng)度、強(qiáng)制口令使用數(shù)字

4、和字母、禁對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用/TOKEN對(duì)一些高風(fēng)險(xiǎn)的交易，要求用戶(hù)輸入附加的口令或重復(fù)的口令，以確保用戶(hù)未離核算管理及賬務(wù)體系/,TCSPCC內(nèi)部資金管理/結(jié)算管理銀行卡業(yè)務(wù)的管理/現(xiàn)金管理憑證管理國(guó)際結(jié)算對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)作業(yè)的支持營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系B公司業(yè)務(wù)（僅包含帳戶(hù)處理）/個(gè)人業(yè)務(wù)/銀行卡業(yè)務(wù)IC/POS現(xiàn)金業(yè)務(wù)/資金調(diào)度業(yè)務(wù)票據(jù)清算外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)/中間業(yè)務(wù)/EDI/SWIFTPOS/TPCICSTCP/IPSWIFT/POSJ2EETCP/IPTCP/IPASCIIEBCDIC概述B2B系統(tǒng)接入子層/SWIFTPOS/J2CAB2BJMSJ2CAJ2EEJ2EE要成功地實(shí)現(xiàn)內(nèi)部整合，需要實(shí)現(xiàn)交換平

5、臺(tái)的產(chǎn)品應(yīng)該有一個(gè)集成框架J2CATPBOJ2CAB2BB2BB2BB2BB2BB2BJava輸出整合HTTPXSLTBPMITITJava業(yè)務(wù)流程管理EAIWEBWEB/KPICIFCIFCIF/基于消息的服務(wù)管理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型/路由接收消息發(fā)送消息收到信息發(fā)送信息月=12月訂單類(lèi)型日=25日訂單日期訂單類(lèi)型=N訂單日期=12252002客戶(hù)類(lèi)型=客戶(hù)類(lèi)型=Business客戶(hù)類(lèi)型型年=2002年時(shí)間則客戶(hù)類(lèi)型=B訂單類(lèi)型=NEW訂單類(lèi)型規(guī)客戶(hù)類(lèi)型客戶(hù)號(hào)=00012345轉(zhuǎn)客戶(hù)號(hào)數(shù)客戶(hù)ID=12345客戶(hù)ID據(jù)聯(lián)系號(hào)數(shù)賬號(hào)=55523賬號(hào)產(chǎn)品聯(lián)系號(hào)=0005523產(chǎn)品=BusinessADSL76

6、8K/485K產(chǎn)品=ADSL產(chǎn)品產(chǎn)品選擇=768K/384K產(chǎn)品選擇EBCDICASCII門(mén)戶(hù)要求ITITIT兩級(jí)門(mén)戶(hù)個(gè)性化實(shí)現(xiàn)方案LDAPLDAPLDAPBEA多種前端接入實(shí)現(xiàn)方案BEABEA建立客戶(hù)信息管理系統(tǒng)建立認(rèn)證服務(wù)器LDAPLDAPLDAPLDAP實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄SSOSSOSSOCALDAPBEACALDAPLDAP源系統(tǒng)ETL源系統(tǒng)源系統(tǒng)源系統(tǒng)SQL,統(tǒng)SQL,圖數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一般架構(gòu)源系統(tǒng)8.1.2ETL抽取轉(zhuǎn)換加載ETL元數(shù)據(jù)操作數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（）元數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（數(shù)據(jù)集市）OLAP數(shù)據(jù)挖掘關(guān)聯(lián)發(fā)時(shí)間序序列預(yù)表現(xiàn)層8.2.1管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)體系架構(gòu)ETL源系統(tǒng)ETL分析型客戶(hù)關(guān)系管理

7、總行源系統(tǒng)ETLETL資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL信貸風(fēng)險(xiǎn)管理源系統(tǒng)A-CRM客戶(hù)端資產(chǎn)負(fù)債管理客戶(hù)端分行源系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)客戶(hù)端信貸風(fēng)險(xiǎn)管理客戶(hù)端源系統(tǒng)分析型客戶(hù)關(guān)系管理總行源系統(tǒng)ETL資產(chǎn)負(fù)債管理源系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL分析型客戶(hù)關(guān)系管理分行源系統(tǒng)ETL資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL分析型客戶(hù)關(guān)系管理總行源系統(tǒng)ETLETL資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)源系統(tǒng)ETL信貸風(fēng)險(xiǎn)管理源系統(tǒng)ETLETL分行源系統(tǒng)ETL源系統(tǒng)分析型客戶(hù)關(guān)系管理資產(chǎn)負(fù)債管理管理會(huì)計(jì)ETL信貸風(fēng)險(xiǎn)管理8.2.2管理信息系統(tǒng)演進(jìn)策略客債信市用場(chǎng)客債信市用場(chǎng)信信風(fēng)部資信風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備多維盈利分析戶(hù)、資產(chǎn)負(fù)內(nèi)息險(xiǎn)用息金轉(zhuǎn)移定價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)

8、信貸營(yíng)運(yùn)成本分配示例8.3.1分行層面的客戶(hù)區(qū)分分行層面的多維利潤(rùn)分析分行層面的客戶(hù)需求分析8.3.4分行層面的客戶(hù)行為分析分行層面的交叉銷(xiāo)售分析分行層面的客戶(hù)滿(mǎn)意度分析總行層面的客戶(hù)區(qū)分總行層面的客戶(hù)需求分析總行層面的多維利潤(rùn)分析總行層面的市場(chǎng)趨勢(shì)分析總行層面的重大事件分析總行層面的客戶(hù)行為分析8.4.1全面預(yù)算多維的成本盈利管理8.4.3帳戶(hù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度計(jì)算利潤(rùn)貢獻(xiàn)度/資源工資資源成本分配資源成本分配資源成本分配票據(jù)處理過(guò)程中開(kāi)票時(shí)間所活動(dòng)開(kāi)出票據(jù)活動(dòng)作業(yè)成本分配活動(dòng)開(kāi)出的票據(jù)資料成本誘因本物件本物件的票據(jù)8.4.4產(chǎn)品/客戶(hù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度計(jì)算8.4.5渠道的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度計(jì)算8.4.6機(jī)構(gòu)的利

9、潤(rùn)貢獻(xiàn)度計(jì)算業(yè)績(jī)考核指標(biāo)示例示例示例示例統(tǒng)計(jì)口徑和維度相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)頻度數(shù)據(jù)項(xiàng)8.5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)測(cè)利率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)-匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR/VaR利潤(rùn)分析+8.5.3內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）銀行目標(biāo)&戰(zhàn)略市場(chǎng)利率數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)收益曲線方法證驗(yàn)歷史收益曲線證驗(yàn)進(jìn)行整體“All-In”調(diào)整證驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)調(diào)整證驗(yàn)進(jìn)行可觀察到的資金成本測(cè)試開(kāi)發(fā)產(chǎn)品FTP方法證驗(yàn)輸出管理輸出管理FTP模型證驗(yàn)證驗(yàn)資本管理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)ETLCRDS信貸風(fēng)險(xiǎn)模型主觀評(píng)級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)可預(yù)見(jiàn)損經(jīng)驗(yàn)評(píng)分、評(píng)級(jí)模型利息及手續(xù)費(fèi)收入歷史違約記錄歷史回收記錄資金價(jià)格轉(zhuǎn)移成本非利息違約率估計(jì)回收成功率估計(jì)歷史違約、給定違約波動(dòng)率

10、、情景分析盈利失估計(jì)不可預(yù)見(jiàn)損失估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率（RAROC）授信風(fēng)險(xiǎn)值貸款定價(jià)成本分配=內(nèi)部評(píng)級(jí)模型行業(yè)評(píng)級(jí)客戶(hù)評(píng)級(jí)地區(qū)評(píng)級(jí)調(diào)整后的客戶(hù)評(píng)級(jí)綜合評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)貸款評(píng)級(jí)模型可預(yù)見(jiàn)損失不可預(yù)見(jiàn)損失/授信風(fēng)險(xiǎn)值（CvaR）總風(fēng)險(xiǎn)資本）/風(fēng)險(xiǎn)資本平衡回報(bào)率（RAROC）C信貸RAROC價(jià)差營(yíng)運(yùn)成本B=貸款所須收益(定價(jià)指導(dǎo))授信RAROC價(jià)差銀行內(nèi)部的營(yíng)運(yùn)成本應(yīng)以活動(dòng)量成本法（計(jì)算加權(quán)平均股本成本是銀行內(nèi)股本成本及資金成本的加權(quán)平均加權(quán)平均股本成本信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力測(cè)試方法目的是決定異常但有機(jī)會(huì)發(fā)生的不同壓力情況，及在壓力情況下各類(lèi)信貸客戶(hù)/產(chǎn)品的受影響程度識(shí)別在已制定的壓力情況下受影響的模

11、型風(fēng)險(xiǎn)因素了解在壓力情況下的評(píng)級(jí)分布8.6.3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持信貸風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置信貸風(fēng)險(xiǎn)決策支持8.6.4信貸風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控及報(bào)表生成報(bào)表種類(lèi)組合集中性違約歷史貸款及收回歷史資本充足率監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)/收益平衡分析報(bào)表種類(lèi)包括集團(tuán)戶(hù)/的授信條件之組合監(jiān)察的信貸的監(jiān)察資信貸的的監(jiān)察組合層面及客戶(hù)層面之違約歷史數(shù)據(jù)的的監(jiān)察組合、貸款及授信條件層面之收回?cái)?shù)據(jù)的根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指引上報(bào)有關(guān)資本充足率計(jì)算的報(bào)表的從組合及個(gè)別客戶(hù)之角度的的之監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)及收益隨時(shí)間之改變的之監(jiān)察模型表現(xiàn)隨時(shí)間的改變及的的目標(biāo)模式信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)特性/信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)所支持信貸關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的具體說(shuō)明信貸數(shù)據(jù)的操作性?xún)?chǔ)存樣例業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)批準(zhǔn)貸

12、款監(jiān)管監(jiān)控票據(jù)合并和收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔制作貸款擬定貸款支付風(fēng)險(xiǎn)管理/評(píng)估回款法律行動(dòng)貸款回收貸款重組1./LIBOR/2./3./4.5.6./7./,/8./9././信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)/信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流圖信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)技術(shù)體系結(jié)構(gòu)/信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的功能模塊和整體邏輯視圖IT信貸風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng)&sINFRISKINFRISK供應(yīng)上銷(xiāo)后支持的考慮下，建議使用美國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策管理系統(tǒng)Excel文檔電子化系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)集市及數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)ODSCRDS操作數(shù)據(jù)儲(chǔ)存OLTPOLAP信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(CRDS)OLAPODSCRDSCRDS(OLAP)OLAPCR

13、DSCRDS與CRDS的抽取轉(zhuǎn)載ETLETLETLETLETLETLCRDSODSODSCRDSODSCRDSODSCRDSCRDSCRDSRI聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)立方體OLAPCRDS聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)分析技術(shù)方案的配置Excel,信貸業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的接口CIFCIFCIFCIFCIF,BB(STP)ITIT建立交易確認(rèn)交易方確認(rèn)交易限額捕獲交易更新交易限額信息確認(rèn)交易更新結(jié)算限額結(jié)算交易會(huì)計(jì)核算限額設(shè)置：信用限額監(jiān)督計(jì)算和入賬額益交易員限額額益交易產(chǎn)品限額操作限額限損更新交割后限額信息價(jià)值重估保存合同交割合同(STP)VAR/SWIFT/方案規(guī)劃模RCIFBIWEBERPITERPERP/ERP/:目標(biāo)模式的人力資源管理系統(tǒng)功能ERPPR/ABCATPERPERP系統(tǒng)與（辦公自動(dòng)化）系統(tǒng)的關(guān)系ERPERPERPERPERPERPERPERP系統(tǒng)與其它的關(guān)系ERPERP系統(tǒng)與業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)的關(guān)系ERP某銀行的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的主要基礎(chǔ)功能模塊某銀行的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的主要應(yīng)用功能模塊對(duì)某銀行辦公自動(dòng)化系統(tǒng)功能模塊