商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)

1、PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)前 言 本本課程是是教育部部指定的的商業(yè)銀銀行金融融專業(yè)六六門主干干課程之之一，也也是金融融學(xué)專業(yè)業(yè)主要專專業(yè)課。 本本課程修修讀對(duì)象象為金融融專業(yè)本本專科生生、全院院各系輔輔修本課課程的本本科學(xué)生生、高職職生。該該課程旨旨在使學(xué)學(xué)生了解解商業(yè)銀銀行產(chǎn)生生和發(fā)展展的一般般理論、商商業(yè)銀行行的功能能與作用用、商業(yè)業(yè)銀行制制度與組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，掌握握商業(yè)銀銀行傳統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)和和創(chuàng)新業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理實(shí)實(shí)務(wù)，包包括：資資產(chǎn)負(fù)債債管理理理論和方方

2、法、存存款業(yè)務(wù)務(wù)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)與管理理、貸款款業(yè)務(wù)的的經(jīng)營(yíng)與與管理、資資本經(jīng)營(yíng)營(yíng)與管理理、中間間業(yè)務(wù)、表表外業(yè)務(wù)務(wù)、流動(dòng)動(dòng)性管理理、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表與與業(yè)績(jī)分分析等。本課程借鑒鑒國(guó)內(nèi)外外研究成成果，適適應(yīng)我國(guó)國(guó)市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展和金融融對(duì)外開開放的要要求，注注重商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理基本原原理和一一般實(shí)務(wù)務(wù)操作，采采取理論論教學(xué)與與案例教教學(xué)相結(jié)結(jié)合的方方法，在在系統(tǒng)介介紹商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理一般理理論與實(shí)實(shí)務(wù)的同同時(shí)，緊緊密聯(lián)系系我國(guó)商商業(yè)銀行行改革的的前沿問問題，引引導(dǎo)學(xué)生生思考我我國(guó)銀行行改革問問題，提提高學(xué)生生運(yùn)用基基本理論論，研究究現(xiàn)實(shí)問問題的能能力。本課程的先先導(dǎo)課程程是西方方經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)和貨幣幣

3、銀行學(xué)學(xué)等專業(yè)業(yè)基礎(chǔ)課課程。商業(yè)銀行行經(jīng)營(yíng)管管理學(xué)教教學(xué)大綱綱目錄教學(xué)內(nèi)容 1第一章 總論 11 第二章 商業(yè)銀銀行制度度2 第第三章 商業(yè)業(yè)銀行法法人治理理結(jié)構(gòu)33 第第四章 資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債管管理 3資本金業(yè)務(wù)務(wù) 4 第六章 負(fù)負(fù)債業(yè)務(wù)務(wù) 5第七章 貸款業(yè)業(yè)務(wù) 66 第第八章 證券券投資業(yè)業(yè)務(wù) 7第九章 中間業(yè)業(yè)務(wù) 77 第第十章 表外外業(yè)務(wù) 8 第第十一章章 資本本金管理理 88第十二章 負(fù)債債成本管管理9第十三章 貸款款管理 100 第第十四章章 流流動(dòng)性管管理 111第十五章 財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表與與業(yè)績(jī)分分析 122重點(diǎn)章節(jié) (重要要問題) 13 參考書書目 114 課時(shí)分分配 115PAGE 2

4、4天津財(cái)經(jīng)學(xué)院系列教學(xué)大綱 （2002年修訂版） 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué) 教 學(xué) 內(nèi)內(nèi) 容第一章 總 論論教學(xué)要求：本章要要求學(xué)生生了解商商業(yè)銀行行的產(chǎn)生生和發(fā)展展、商業(yè)業(yè)銀行的的概念、功功能與作作用。了了解商業(yè)業(yè)銀行制制度的類類型、法法人治理理結(jié)構(gòu)的的內(nèi)容。了了解我國(guó)國(guó)設(shè)立商商業(yè)銀行行的法律律規(guī)定。內(nèi)容結(jié)構(gòu)： 市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與與商業(yè)銀銀行一、商業(yè)銀銀行的定定義1、從業(yè)務(wù)務(wù)范圍定定義2、從社會(huì)會(huì)功能定定義二、商業(yè)銀銀行的產(chǎn)產(chǎn)生和發(fā)發(fā)展商業(yè)銀行發(fā)發(fā)展的一一般歷史史（自學(xué)學(xué)）商業(yè)銀行發(fā)發(fā)展過程程中的兩兩種模式式三、當(dāng)代商商業(yè)銀行行的發(fā)展展趨勢(shì)合并與擴(kuò)張張業(yè)務(wù)全球化化金融服務(wù)功功能擴(kuò)大大同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激激烈化網(wǎng)上

5、銀行迅迅速發(fā)展展銀行資產(chǎn)證證券化四、未來(lái)商商業(yè)銀行行的發(fā)展展趨勢(shì)五、中國(guó)銀銀行業(yè)的的變遷（自自學(xué)） 商業(yè)銀銀行的功功能與作作用一、商業(yè)銀銀行的功功能1、金融中中介2、支付中中介3、信用創(chuàng)創(chuàng)造4、金融服服務(wù) 銀行業(yè)業(yè)與證券券業(yè)的分分與合一、分業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)分業(yè)業(yè)管理的的界定二、全能銀銀行實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的條件件本章重點(diǎn)（重要問問題）：商業(yè)銀行 資產(chǎn)產(chǎn)證券化化 金融中中介 支付付中介 金金融服務(wù)務(wù) 金融創(chuàng)創(chuàng)新分業(yè)經(jīng)營(yíng) 混業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng) 資產(chǎn)產(chǎn)證券化化 第二章 商業(yè)銀銀行制度度教學(xué)要求：本章要求學(xué)學(xué)生掌握握設(shè)立商商業(yè)銀行行制度應(yīng)應(yīng)遵循的的一般原原則、商商業(yè)銀行行制度的的類型及及特點(diǎn)、主主要國(guó)家家銀行制制度的差差異。內(nèi)容結(jié)

6、構(gòu)：第一節(jié) 商業(yè)銀銀行制度度的一般般原則競(jìng)爭(zhēng)效率原原則適度規(guī)模原原則安全穩(wěn)健原原則第二節(jié) 商業(yè)業(yè)銀行制制度的類類型一、按業(yè)務(wù)務(wù)范圍劃劃分二、按是否否否混業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)劃劃分三、按資本本金劃分分四、按組織織形式劃劃分1、單元制制2、總分行行制3、銀行持持股公司司制第四節(jié) 主要要國(guó)家的的商業(yè)銀銀行制度度（自學(xué)學(xué)）一、美國(guó)的的商業(yè)銀銀行制度度二、德國(guó)的的商業(yè)銀銀行制度度三、日本的的商業(yè)銀銀行制度度四、中國(guó)的的商業(yè)銀銀行制度度本章重點(diǎn)（重要問問題）：商業(yè)銀行制制度 競(jìng)爭(zhēng)效效率原則則 安全全穩(wěn)健原原則 適度規(guī)規(guī)模原則則分支銀行制制 銀行行持股公公司制 連鎖鎖銀行制制商業(yè)銀行的的法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)教學(xué)要求：本章要

7、求學(xué)學(xué)生掌握握商業(yè)銀銀行法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)的概概念、一一般構(gòu)成成機(jī)制，我我國(guó)商業(yè)業(yè)銀行的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)和制制度創(chuàng)新新。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：商業(yè)銀行的的設(shè)立一、設(shè)立商商業(yè)銀行行應(yīng)考慮慮的因素素二、設(shè)立商商業(yè)銀行行的一般般程序三、我國(guó)設(shè)設(shè)立商業(yè)業(yè)銀行的的法律規(guī)規(guī)定商業(yè)銀行的的法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)一、商業(yè)銀銀行法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)的一一般模式式1、決策系系統(tǒng)2、執(zhí)行系系統(tǒng)3、監(jiān)督系系統(tǒng)二、中國(guó)商商業(yè)銀行行組織結(jié)結(jié)構(gòu)三、中國(guó)商商業(yè)銀行行組織管管理體制制的創(chuàng)新新本章重點(diǎn)（重要問問題）：銀行法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu) 股東東大會(huì) 董事事會(huì) 監(jiān)事事會(huì)設(shè)立商業(yè)銀銀行的一一般程序序 我國(guó)設(shè)設(shè)立商業(yè)業(yè)銀行的的法律規(guī)規(guī)定第四章 資產(chǎn)負(fù)負(fù)債管理理教

8、學(xué)要求： 通過本章章學(xué)習(xí)使使學(xué)生掌掌握商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)負(fù)債債管理理理論和方方法的演演變及其其內(nèi)容，我我國(guó)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債比比例管理理的規(guī)定定。 內(nèi)容容結(jié)構(gòu)：資產(chǎn)管理理理論與方方法一、資產(chǎn)管管理理論論1、商業(yè)放放款理論論2、轉(zhuǎn)移理理論3、預(yù)期收收入理論論二、資產(chǎn)管管理方法法1、資金匯匯集法 22、資金金配置法法 33、管理理科學(xué)方方法 負(fù)債管理理理論與方方法一、負(fù)債管管理的動(dòng)動(dòng)因與意意義 二、負(fù)負(fù)債管理理的特點(diǎn)點(diǎn) 三、負(fù)負(fù)債管理理方法資產(chǎn)負(fù)債綜綜合管理理理論與與方法 一、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債綜合合管理的的背景二、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債綜合合管理的的原理三、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債綜合合管理的的方法1、流動(dòng)性性管理方方法2、利率敏敏感性管

9、管理方法法我國(guó)商業(yè)銀銀行的資資產(chǎn)負(fù)債債比例管管理 一、實(shí)施背背景二、指標(biāo)體體系本章重點(diǎn)（重要問問題）：商業(yè)貸款理理論 轉(zhuǎn)移理理論 預(yù)期期收入理理論 負(fù)債債管理 資資產(chǎn)負(fù)債債綜合管管理利率敏感性性管理 持持續(xù)期管管理 資金金匯集法法 資本金業(yè)務(wù)務(wù)教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握商業(yè)銀銀行資本本的一般般結(jié)構(gòu)與與內(nèi)容、資資本金的的功能、不不同角度度的資本本衡量、巴巴塞爾協(xié)協(xié)議的的主要內(nèi)內(nèi)容、我我國(guó)中央央銀行關(guān)關(guān)于資本本充足率率的規(guī)定定。 內(nèi)內(nèi)容結(jié)構(gòu)構(gòu)： 第第一節(jié) 銀行行資本一、銀行資資本的構(gòu)構(gòu)成1、銀行資資本的一一般構(gòu)成成2、我國(guó)銀銀行資本本的構(gòu)成成二、銀行資資本的功功能1、保護(hù)功功能2、防御

10、功功能3、經(jīng)營(yíng)功功能 第二節(jié) 銀行行資本的的衡量 一、銀銀行角度度的資本本衡量二、政府角角度的資資本衡量量三、銀行資資本的國(guó)國(guó)際衡量量 第三節(jié)節(jié) 我我國(guó)銀行行資本的的衡量 一、資資本定義義 二、資資本權(quán)重重的規(guī)定定本章重點(diǎn)（重重要問題題）實(shí)收資本 資資本公積積 核心心資本 附附屬資本本 資資本票據(jù)據(jù)與債券券 巴塞爾協(xié)議議 資資本充足足率負(fù)債業(yè)務(wù)教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握負(fù)債業(yè)業(yè)務(wù)的構(gòu)構(gòu)成與種種類、負(fù)負(fù)債業(yè)務(wù)務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)，負(fù)債債業(yè)務(wù)的的營(yíng)銷策策略。內(nèi)容結(jié)構(gòu)： 第第一節(jié) 存款款業(yè)務(wù) 一一、存款款業(yè)務(wù)的的特點(diǎn) 二二、存款款的種類類1、交易賬賬戶存款款2、非交易易帳戶存存款 第第二節(jié) 非存存

11、款借入入資金業(yè)業(yè)務(wù) 一一、非存存款借入入資金的的特點(diǎn) 二二、非存存款借入入資金的的渠道 第第三節(jié) 存款款的市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷一、存款營(yíng)營(yíng)銷的特特征二、存款市市場(chǎng)細(xì)分分三、存款營(yíng)營(yíng)銷策略略本章重點(diǎn)（重重要問題題）： 交易易帳戶存存款 可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓大額額存單 自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬服服務(wù)帳戶戶 貨幣市市場(chǎng)存款款 證券回回購(gòu) 協(xié)議議 營(yíng)營(yíng)銷渠道道 貸款業(yè)務(wù)教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握貸款種種類、貸貸款原則則和銀行行放貸的的一般程程序、主主要是貸貸款業(yè)務(wù)務(wù)的特點(diǎn)點(diǎn)。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：貸款種類一、按期限限劃分二、按保障障程度劃劃分三、按對(duì)象象劃分四、按用途途劃分五、按償還還方式劃劃分貸款風(fēng)險(xiǎn)分分類一、世界主主要國(guó)和和地區(qū)貸貸

12、款風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分類二、我國(guó)的的貸款風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分類類貸款程序與與原則一、貸款政政策 二二、貸款款原則 三三、貸款款程序 第第三節(jié) 抵押押貸款一、抵押貸貸款的特特征二、抵押貸貸款的種種類三、抵押品品四、抵押綠綠與貸款款限額第四節(jié) 票據(jù)貼貼現(xiàn)一、票據(jù)貼貼現(xiàn)的特特點(diǎn)二、票據(jù)貼貼現(xiàn)的程程序第五節(jié) 工商業(yè)業(yè)貸款一、普通貸貸款二、存貨貸貸款三、客賬貸貸款四、我國(guó)的的工商業(yè)業(yè)貸款第六節(jié) 銀團(tuán)貸貸款一、銀團(tuán)貸貸款的特特征二、銀團(tuán)貸貸款的種種類三、銀團(tuán)貸貸款的程程序項(xiàng)目融資 一一、項(xiàng)目目融資的的概念 二二、項(xiàng)目目融資的的參與者者 三三、項(xiàng)目目融資的的運(yùn)作 第第八節(jié) 消費(fèi)費(fèi)者貸款款 一一、消費(fèi)費(fèi)者貸款款的分類類二、消費(fèi)者者貸

13、款的的管理 第第九節(jié) 國(guó)際貿(mào)貿(mào)易融資資 一、出出口貿(mào)易易融資 二、進(jìn)進(jìn)口貿(mào)易易融資本章重點(diǎn)（重重要問題題）：貸款種類與與原則、貸貸款政策策 貸款程程序、工工商業(yè)貸貸款、銀銀團(tuán)貸款款、項(xiàng)目目融資、消費(fèi)者貸款款 證券投資業(yè)業(yè)務(wù)教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握銀行證證券投資資的目的的和證券券投資的的方法。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：證券投資業(yè)業(yè)務(wù)概述述一、銀行投投資的特特點(diǎn)二、銀行投投資方式式證券投資組組合的構(gòu)構(gòu)建一、不同投投資理念念的投資資組合策策略二、投資組組合原理理本章重點(diǎn)：（重要要問題）證券投資 證券券組合 投資資收益 投資資風(fēng)險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生了解解中間業(yè)業(yè)務(wù)的性性質(zhì)、種種類和

14、各各自特點(diǎn)點(diǎn)，我國(guó)國(guó)中間業(yè)業(yè)務(wù)的開開展情況況。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：第一節(jié) 中間業(yè)業(yè)務(wù)概述述一、中間業(yè)業(yè)務(wù)及其其特點(diǎn)二、中間業(yè)業(yè)務(wù)與表表外業(yè)務(wù)務(wù)的區(qū)別別 第二節(jié)節(jié) 中中間業(yè)務(wù)務(wù)種類 1、結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)2、信托業(yè)業(yè)務(wù)3、租賃業(yè)業(yè)務(wù)4、信用卡卡業(yè)務(wù)本章重點(diǎn)（重重要問題題）中間業(yè)務(wù) 中間間業(yè)務(wù)魚魚鰾外業(yè)業(yè)務(wù)的區(qū)區(qū)別 支支付結(jié)算算 金金融租賃賃 信用卡卡 信托業(yè)業(yè)務(wù)表外業(yè)務(wù) 教學(xué)目目的：通通過本章章學(xué)習(xí)使使學(xué)生了了解表外外業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展的背背景、表表外業(yè)務(wù)務(wù)的種類類、表外外業(yè)務(wù)的的運(yùn)作程程序、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與操操作。內(nèi)容結(jié)構(gòu)： 表外業(yè)務(wù)概概述一、表外業(yè)業(yè)務(wù)的概概念二、表外業(yè)業(yè)務(wù)的背背景三、商業(yè)銀銀行開展展表外業(yè)業(yè)務(wù)的目目的表外

15、業(yè)務(wù)的的種類 1、擔(dān)擔(dān)保與承承諾業(yè)務(wù)務(wù) 2、期期貨與期期權(quán)業(yè)務(wù)務(wù) 3、互互換業(yè)務(wù)務(wù)本章重點(diǎn)（重重要問題題）：表外業(yè)務(wù) 擔(dān)保保與承諾諾業(yè)務(wù)、互互換業(yè)務(wù)務(wù)、備用用信用證證、貸款款承諾、票票據(jù)發(fā)行行便利、期期貨與期期權(quán)業(yè)務(wù)務(wù) 。 第十十一章 資本金金管理教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握內(nèi)源資資本和外外源資本本的概念念、資產(chǎn)產(chǎn)增長(zhǎng)的的基本模模型、一一般模型型、資本本金管理理的方法法，會(huì)制制定資本本金計(jì)劃劃。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：內(nèi)源資本管管理一、內(nèi)源資資本的概概念與特特點(diǎn)二、股息政政策三、資產(chǎn)增增長(zhǎng)模型型1、基本模模型2、新增資資本全部部來(lái)源于于留存收收益的資資產(chǎn)增長(zhǎng)長(zhǎng)模型3、有外源源資本的的資產(chǎn)增增長(zhǎng)模型

16、型 第第二節(jié) 外源源資本金金管理 一一、外源源資本的的概念與與特點(diǎn) 二二、籌集集外源資資本的最最佳模式式選擇資本金計(jì)劃劃一、分子對(duì)對(duì)策二、分母對(duì)對(duì)策本章重點(diǎn)（重重要問題題）：內(nèi)源資本來(lái)來(lái)源、最最優(yōu)股息息政策、資資產(chǎn)增長(zhǎng)長(zhǎng)模型、外外源資本本來(lái)源、資資本金計(jì)計(jì)劃。分母對(duì)策 分分子對(duì)測(cè)測(cè)第十二章 負(fù)債成成本管理理教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握存款、借借入成本本和股權(quán)權(quán)資本成成本的計(jì)計(jì)算原理理與方法法、負(fù)債債的構(gòu)成成與定價(jià)價(jià)方法，成成本分析析與預(yù)測(cè)測(cè)方法。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：負(fù)債需求量量與籌資資計(jì)劃一、確定負(fù)負(fù)債需求求量應(yīng)考考慮的因因素二、負(fù)債風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)三、負(fù)債計(jì)計(jì)劃1、負(fù)債規(guī)規(guī)模與結(jié)結(jié)構(gòu)2、降低負(fù)負(fù)債成本

17、本的措施施3、存款數(shù)數(shù)量的控控制模型型四、影響銀銀行存款款因素1、外部因因素2、內(nèi)部因因素第二節(jié) 負(fù)債成成本的概概念與構(gòu)構(gòu)成一、存款成成本二、非存款款借入資資金成本本三、股權(quán)資資本成本本四、影響銀銀行存款款成本的的因素第三節(jié) 存款定定價(jià)模型型一、成本加加利潤(rùn)定定價(jià)法二、邊際成成本定價(jià)價(jià)法三、市場(chǎng)滲滲透定價(jià)價(jià)法四、有條件件定價(jià)法法五、關(guān)系定定價(jià)法 第第四節(jié) 非存存款負(fù)債債的管理理一、確定需需要量二、選擇借借入資金金渠道時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮的因素素本章重點(diǎn)（重重要問題題）：負(fù)債成本的的概念與與構(gòu)成、存存款定價(jià)價(jià)模型、股股權(quán)資本本成本的的計(jì)算、存存款成本本分析與與預(yù)測(cè)方方法、非非存款借借入資金金的管理理。

18、第十三三章 貸貸款管理理教學(xué)目的： 通過本章章學(xué)習(xí)使使學(xué)生掌掌握貸款款風(fēng)險(xiǎn)分分類方法法、貸款款信用分分析的程程序與內(nèi)內(nèi)容、貸貸款定價(jià)價(jià)方法。內(nèi)容結(jié)構(gòu)： 企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)分析析一、短期償償債能力力分析1、流動(dòng)比比率2、速動(dòng)比比率3、現(xiàn)金比比率二、長(zhǎng)期償償債能力力分析1、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率2、負(fù)債權(quán)權(quán)益比率率3、有形凈凈值債務(wù)務(wù)比率 企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析 一、現(xiàn)現(xiàn)金流量量 二、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 貸款定定價(jià)一、貸款定定價(jià)的基基本原理理二、貸款價(jià)價(jià)格的構(gòu)構(gòu)成三、貸款定定價(jià)方法法1、宏觀差差額定價(jià)價(jià)法2、微觀差差額定價(jià)價(jià)法3、綜合定定價(jià)法 44、交叉叉利率定定價(jià)法本章重點(diǎn)（重重要問題題）：貸款風(fēng)險(xiǎn)、流流動(dòng)比率率 速速

19、動(dòng)比率率 企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)分析 現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 微觀差差額定價(jià)價(jià)法 宏觀觀差額定定價(jià)法 綜綜合定價(jià)價(jià)法 證券投投資策略略。 第十四章 流動(dòng)性性管理教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握流動(dòng)性性供給與與需求的的來(lái)源、現(xiàn)現(xiàn)金資產(chǎn)產(chǎn)流動(dòng)性性管理、存存款準(zhǔn)備備金管理理、流動(dòng)動(dòng)性頭寸寸預(yù)測(cè)的的內(nèi)容與與方法。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：流動(dòng)性供給給與需求求一、流動(dòng)供供給與需需求來(lái)源源二、凈流動(dòng)動(dòng)性頭寸寸三、外部因因素對(duì)流流動(dòng)性供供求的影影響現(xiàn)金資產(chǎn)管管理一、現(xiàn)金資資產(chǎn)與流流動(dòng)性的的關(guān)系二、現(xiàn)金資資產(chǎn)管理理的原則則三、現(xiàn)金頭頭寸的匡匡算法定準(zhǔn)備金金管理一、可作為為存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金資資產(chǎn)的范范圍二、法定準(zhǔn)準(zhǔn)備金比比率三、法定準(zhǔn)準(zhǔn)備金的

20、的計(jì)算方方法四、現(xiàn)金頭頭寸的調(diào)調(diào)劑 第四四節(jié) 流動(dòng)動(dòng)性預(yù)測(cè)測(cè) 一、資資金來(lái)源源與資金金運(yùn)用法法 二、資資金結(jié)構(gòu)構(gòu)法本章重點(diǎn)（重重要問題題）：凈流動(dòng)性頭頭寸 基礎(chǔ)負(fù)負(fù)債 基礎(chǔ)負(fù)負(fù)債凈值值 準(zhǔn)備備金計(jì)算算期 準(zhǔn)備金金持有期期 流動(dòng)性性缺口 資金金來(lái)源與與占用法法 資資金結(jié)構(gòu)構(gòu)法 核心心存款 第十五章 商業(yè)銀銀行財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表教學(xué)目的：通過本章學(xué)學(xué)習(xí)使學(xué)學(xué)生掌握握銀行資資產(chǎn)負(fù)債債表和損損益表的的內(nèi)容與與結(jié)構(gòu)，掌掌握銀行行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估的方方法。內(nèi)容結(jié)構(gòu)：資產(chǎn)負(fù)債表表 一、資資產(chǎn)二、負(fù)債三、資本 損益表一、收入二、支出三、利潤(rùn)四、利潤(rùn)分分配 銀行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)方法法一、如何評(píng)評(píng)估銀行行業(yè)績(jī) 二、評(píng)評(píng)估銀行行業(yè)績(jī)的

21、的方法比率分析法法產(chǎn)權(quán)收益模模型3、杜邦分分析法三、影響銀銀行盈利利的因素素本章重點(diǎn)（重重要問題題）：資產(chǎn)負(fù)債表表 損損益表 現(xiàn)金金資產(chǎn) 貸款款總額 貸款款凈額 或有有負(fù)債 凈利息收入入 凈凈非利息息收入 財(cái)務(wù)務(wù)杠桿比比率 資資產(chǎn)收益益率 凈值收收益率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率 銀銀行利潤(rùn)潤(rùn)率重 點(diǎn) 章章 節(jié)第一章：第第2、33節(jié)；第二章：第第1、22節(jié)；第三章：第第1、22節(jié)；第四章：第第1、22、3、44節(jié)；第五章：第第1、22、3節(jié)節(jié)；第六章：第第1、22節(jié)；第七章：第第1、22、3、44、5、66、7、88、9節(jié)節(jié)；第八章：第第1、22節(jié)；第九章：第第1、22節(jié)；第十章：第第1、22、節(jié)；第十一章：

22、第1、22、3節(jié)節(jié)；第十二章：第2、33、4節(jié)節(jié)；第十三章：第1、22、3節(jié)節(jié)；第十四章：第1、22、3、44節(jié)第十五章：第1、22、3節(jié)節(jié)參 考 書書 目 1、美彼得 S 羅斯斯、唐旭旭、王丹丹等譯，220011：商商業(yè)銀行行管理，經(jīng)經(jīng)濟(jì)科學(xué)學(xué)出版社社19999年3月 2、戴相相龍、吳吳念魯，1998年：商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理，中國(guó)金融出版社 3、饒余余慶，119833西方方貨幣銀銀行學(xué)，中中國(guó)社會(huì)會(huì)科學(xué)出出版社4、戴國(guó)強(qiáng)強(qiáng)，19999：商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)學(xué)，高高等教育育出版社社5、美勞埃德德、托馬馬斯，119999年：貨貨幣、銀銀行與金金融市場(chǎng)場(chǎng)，機(jī)機(jī)械工業(yè)業(yè)出版社社6、武捷斯斯，19997年年：中中國(guó)國(guó)有有商業(yè)銀銀行行為為研究，金金融出版版社月7、黃鐵軍軍，19998：中國(guó)國(guó)國(guó)有商商業(yè)銀行行運(yùn)行機(jī)機(jī)制研究究，中中國(guó)金融融出版社社8、易綱 海聞，119988：商商業(yè)銀行行管理學(xué)學(xué)，上上海人民民出版社社9、甘培根根 林志志琦，119922：外外國(guó)金融融制度與與業(yè)務(wù)，中中國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)出版社社10劉忠燕燕 婁樹樹本，220033商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理