(推薦)用MATLAB優(yōu)化工具包解非線性規(guī)劃

1、2.8 用MATLAB優(yōu)化工具包解非線性規(guī)劃用MATLAB優(yōu)化工具包求解非線性規(guī)劃時(shí)必須先化為如下形式：(NLP)求解程序名為fmincon，其最簡(jiǎn)單的調(diào)用格式為：x = fmincon(fun,x0,A1,b1)（用于不含有等式約束和上下解約束的問題）其最復(fù)雜的調(diào)用格式為：x,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian =fmincon(fun,x0,A1,b1,A2,b2,v1,v2,nlcon,options,P1,P2, .)2.8.1 程序fmincon輸出變量其中輸出變量的含義為：1） x ： 最優(yōu)解2） fval ： 最優(yōu)解處的函數(shù)值3） e

2、xitflag ： 程序結(jié)束時(shí)的狀態(tài)指示：0：收斂0：函數(shù)調(diào)用次數(shù)或迭代次數(shù)達(dá)到最大值（該值在options中指定） 1g = . % gradient of the functionif nargout 2H = . % Hessian of the functionendnlcon.m給出非線性約束,GradConstr=on時(shí)還給出梯度,一般形式為function c1,c2,GC1,GC2 = nlcon(x)c1 = . % nonlinear inequalities at xc2 = . % nonlinear equalities at xif nargout 2GC1 = .

3、 % gradients of c1GC2 = . % gradients of c2endoptions：包含算法控制參數(shù)的結(jié)構(gòu)設(shè)定（或顯示）控制參數(shù)的命令為Optimset，有以下一些用法：Optimset /顯示控制參數(shù)optimset optfun /顯示程序optfun的控制參數(shù)opt=optimset /控制參數(shù)設(shè)為（即缺省值opt=optimset(optfun)/ 設(shè)定為程序optfun的控制參數(shù)缺省值Opt=optimset(par1,val1,par2,val2,.)Opt=optimset(oldopts,par1,val1,.)opt=optimset(oldopts,

4、newopts)可以設(shè)定的參數(shù)比較多，對(duì)fmincon，常用的有以下一些參數(shù)：Diagnostics是否顯示診斷信息（ on 或off）Displaynotify）顯示信息的級(jí)別（off ， iter ， final，LargeScaleMaxIterTolCon是否采用大規(guī)模算法（ on 或off）最大迭代次數(shù)約束的誤差限TolFun函數(shù)計(jì)算的誤差限TolX決策變量的誤差限GradObjJacobianMaxFunEvalsGradConstr目標(biāo)函數(shù)是否采用分析梯度（on ，off）目標(biāo)函數(shù)是否采用分析Jacob矩陣（on ，off）目標(biāo)函數(shù)最大調(diào)用次數(shù)非線性約束函數(shù)是否采用分析梯度（on ，off）2.8.3 注意事項(xiàng)fmincon中輸出變量、輸入?yún)?shù)不一定寫全，可以缺