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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：蹇**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：重慶

IP屬地：重慶 上傳時(shí)間：2022-10-21 格式：DOCX 頁數(shù)：4 大小：13.70KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

試卷代號(hào):4022國(guó)家開放大學(xué)2022年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(開卷)(供參考)2022年7月一、單項(xiàng)選擇題(每題4分,共20分)1.C2.C3.D4.A5.B二、多項(xiàng)選擇題(每題5分,共20分)6.ABCD7.ABC8.CD9.AB三、判斷正誤并說明理由(每題4分,共20分,只判斷對(duì)錯(cuò)給2分)10.20世紀(jì)70年代以前,各國(guó)的利率基本上都受到嚴(yán)格的管制,利率風(fēng)險(xiǎn)也并未引起人們的重視。(正確)理由:20世紀(jì)70年代以前,各國(guó)的利率受到嚴(yán)格的管制。11.為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平,建議在簽訂交易合同時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露期。(錯(cuò)誤)理由:為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平,建議在簽訂交易合同時(shí),適當(dāng)縮短風(fēng)險(xiǎn)暴露期,利用多種工具合理對(duì)沖交易風(fēng)險(xiǎn)。12.一般而言,熱門股票比冷門股票的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大,牛市證券比熊市證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大。(錯(cuò)誤)理由:一般而言,熱門股票、債券比冷門股票、債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要小,牛市證券比熊市證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要小。13.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。(正確)理由:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),它對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響是巨大而深遠(yuǎn)的。14.互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)增添了很多新的金融風(fēng)險(xiǎn)種類。(錯(cuò)誤)理由:雖然互聯(lián)網(wǎng)金融并沒有增添新的風(fēng)險(xiǎn)種類,但是非金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的重要性有顯著提升。四、問答題(每題20分,共40分)15.什么是再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的要點(diǎn)有哪些?參考答案:再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來的價(jià)值變化,該變化會(huì)打破原有頭寸平衡,即會(huì)出現(xiàn)盈虧。對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)而言,這是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。其風(fēng)險(xiǎn)源于部分頭寸是以固定利率定價(jià),而其他頭寸則是以浮動(dòng)利率定價(jià)。當(dāng)這兩種利率定價(jià)的資產(chǎn)值與負(fù)債值存在缺口時(shí),利率變動(dòng)就會(huì)對(duì)頭寸凈值產(chǎn)生影響。當(dāng)利率出現(xiàn)未預(yù)期的劇烈波動(dòng)時(shí),則會(huì)對(duì)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較明顯的影響。例如,如果商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時(shí),貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加,從而使商業(yè)銀行的未來凈收益減少,經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。16.操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程具體包括哪些環(huán)節(jié)?參考答案:操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過程大致可以分為五個(gè)環(huán)節(jié):(1)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。在操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過程中應(yīng)該考慮金融機(jī)構(gòu)所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化等具體要素。(2)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是確定哪些風(fēng)險(xiǎn)是可接受的,哪些風(fēng)險(xiǎn)是不能接受的,同時(shí)考慮操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的重要一環(huán),指金融機(jī)構(gòu)采取各類計(jì)量工具測(cè)算為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)所需的最少的監(jiān)管資本。(3)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋。管理層需要評(píng)估采取的降低操作風(fēng)險(xiǎn)或減輕操作風(fēng)險(xiǎn)影響的措施是否足夠。如有必要,應(yīng)采取成本收益匹配的方案使操作風(fēng)險(xiǎn)降至一個(gè)可接受的水平。(4)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立一個(gè)計(jì)劃,從定性和定量?jī)煞矫姹O(jiān)測(cè)各種操作風(fēng)險(xiǎn)的暴露,保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用,把風(fēng)險(xiǎn)解決在發(fā)生之前。應(yīng)建立操作風(fēng)險(xiǎn)矩陣或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),保證重大風(fēng)險(xiǎn)維持在適當(dāng)?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復(fù)議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來完成,分析控制風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境,監(jiān)測(cè)實(shí)施控制手段的效率,保證業(yè)務(wù)以可控的方式運(yùn)行。(5)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)的管理層應(yīng)該保證合適的人可以定期接收到關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告。報(bào)告的信息包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、損失事件、風(fēng)險(xiǎn)誘因、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息,董事會(huì)和高級(jí)管理層可以確定各個(gè)部門風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé),根據(jù)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與偏好,評(píng)估全面風(fēng)險(xiǎn)狀況,監(jiān)測(cè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),評(píng)估防范行為的效果;相關(guān)業(yè)務(wù)部門的管理層可以確信對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的控制措施已經(jīng)成功實(shí)施。試卷代號(hào)：4022國(guó)家開放大學(xué)2022年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題（開卷）2022年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）1.與利率有關(guān)的投資行為往往都會(huì)帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動(dòng)可能轉(zhuǎn)換為較大的價(jià)格波動(dòng)。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)具有()的特征。 A.全局性 B.傳導(dǎo)性 C.擴(kuò)張性 D.風(fēng)險(xiǎn)性2.工商業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在債務(wù)人的()方面。 A.道德 B.學(xué)歷 C.還款能力 D.消費(fèi)能力3.第三方欺詐、搶劫、盜取資產(chǎn)的行為屬于()。 A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)4.宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是()。 A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)5.2004年6月，巴塞爾委員會(huì)召集會(huì)議，正式通過了《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》，又稱()。 A.《巴塞爾協(xié)議I》 B.《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》 C.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》 D.巴塞爾協(xié)議二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）6.金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的危害主要表現(xiàn)在()。 A.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融中介職能 B.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融信用分配職能 C.金融風(fēng)險(xiǎn)容易造成財(cái)政政策和貨幣政策的扭曲 D.使社會(huì)總投資和消費(fèi)水平受到牽制7.匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露的類型分為哪三類？() A.交易風(fēng)險(xiǎn)暴露 B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露 C.折算風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露8.流動(dòng)性由哪兩個(gè)方面的流動(dòng)性構(gòu)成？() A.資本 B.籌資C.資產(chǎn) D.負(fù)債9.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪兩部分？() A.可分散風(fēng)險(xiǎn) B.不可分散風(fēng)險(xiǎn) C.投資風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）10.20世紀(jì)70年代以前，各國(guó)的利率基本上都受到嚴(yán)格的管制，利率風(fēng)險(xiǎn)也并未引起人們的重視。()11.為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平，建議在簽訂交易合同時(shí)，適當(dāng)延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露期。()12.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大，牛市證券比熊市證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大。