四月下旬風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格同步檢測(cè)題（附答案和解析）

四月下旬風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格同步檢測(cè)題（附答案和解析）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、以下風(fēng)險(xiǎn)因素中，比較容易通過信息系統(tǒng)自動(dòng)捕捉和分析的是（）。A、GDP指標(biāo)B、利率的波動(dòng)C、失業(yè)率指標(biāo)【參考答案】：B【解析】：GDP、CPI、失業(yè)率等指標(biāo)同樣會(huì)對(duì)某些金融產(chǎn)品的價(jià)格以及多數(shù)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接或間接的影響，但這種相關(guān)性很難被捕捉或準(zhǔn)確量化。2、某銀行2010年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2010年末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。A、22.22%B、36.75%C、43.27%【參考答案】：A【解析】：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額）×100%=100/（600-150）×100%=22.22%。3、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是（）。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、資金交易業(yè)務(wù)C、代理業(yè)務(wù)【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。4、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。A、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度【參考答案】：C【解析】：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。5、在當(dāng)前我國(guó)央行利率政策條件下，當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以借助多種渠道彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足，但最不可能采用的方式是（）。[2012年10月真題]A、尋求央行緊急支援B、使用法定準(zhǔn)備金C、提高利率以吸收存款【參考答案】：C【解析】：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃包括:①危機(jī)處理方案；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序，備用資金的來源包括未使用的信貸額度，以及尋求中央銀行的緊急支援等。我國(guó)存款利率是法定的，商業(yè)銀行不能自行提高。6、根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（）。A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量B、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量C、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量【參考答案】：C【解析】：根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。故選D。7、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A、12．5%B、17．1%C、11．3%【參考答案】：B【解析】：答案為C。將題中已知條件代入公式：關(guān)注類貸款遷徙率一期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4000-500)≈17．1%。其中，期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。8、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A、10B、5C、17【參考答案】：A【解析】：略。9、假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6．5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A、賣出一份看跌期權(quán)B、買入一份看跌期權(quán)C、買入一份看漲期權(quán)【參考答案】：A【解析】：答案為A?？吹跈?quán)是指期權(quán)的購(gòu)買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6．5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值降低帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6．5億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。10、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、業(yè)務(wù)外包【參考答案】：B【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。11、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：答案為D?？疾椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的影響因素。對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。12、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A、確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系C、確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整【參考答案】：B【解析】：C項(xiàng)是內(nèi)部控制的具體內(nèi)容之一。除ABD三項(xiàng)，內(nèi)部控制的目標(biāo)還包括確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。13、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（），并定期進(jìn)行修正。A、加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)B、制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案C、制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃【參考答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面。14、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本、外幣流動(dòng)性管理（）。A、情景分析B、融資渠道管理C、應(yīng)急計(jì)劃【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容:①危機(jī)處理方案；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。15、假設(shè)某股票1月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2％、方差為0.01％的正態(tài)分布，則1月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68％。A、(1％，3％)B、(1.99％，2.01％)C、(1.98％，2.02％)【參考答案】：A【解析】：股價(jià)近似落在左右l倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為l％，即(2％－l％，2％+1％)。16、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。A、大B、銅C、黃金【參考答案】：C【解析】：黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是常考的知識(shí)點(diǎn)，考生應(yīng)牢記。17、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。A、資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額B、凈業(yè)務(wù)收益率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出）/資產(chǎn)總額C、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出）【參考答案】：B【解析】：A項(xiàng)，資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額；B項(xiàng)，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額；D項(xiàng)，非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/資產(chǎn)總額。18、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B、監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具C、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生要牢記，可估計(jì)的預(yù)期損失是用正常的收益來彌補(bǔ)的。19、（）通常被看作是核心存款的重要組成部分。A、零售存款B、機(jī)構(gòu)存款C、大額存款【參考答案】：A【解析】：零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。20、下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。A、單一客戶授信集中度B、營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例C、貸款損失準(zhǔn)備金率【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，“營(yíng)運(yùn)資金”、“生息資產(chǎn)”就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)?！军c(diǎn)撥】考生可這樣理解，但凡與貸款問題相關(guān)的，都反映信用風(fēng)險(xiǎn)。21、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。A、0.17%B、1.36%C、2.32%【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】累計(jì)死亡率CMRn＝1－SR1×SR2×…×SRn，SR＝1－MMR，式中MMR是邊際死亡率。代入數(shù)據(jù)CMRn＝1－（1－0.17%）（1－0.6%）（1－0.6%）。22、如果銀行本身沒有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響?（）A、會(huì)B、兩者沒有聯(lián)系C、難以確定【參考答案】：A【解析】：在有些情況下，即使銀行本身沒有不當(dāng)行為，也會(huì)由于銀行客戶的不當(dāng)行為而導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。例如，如果銀行與毒品販子或其他罪犯有聯(lián)系，盡管通常銀行不必對(duì)此類犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律方面的責(zé)任，公眾對(duì)銀行的信心仍有可能遭到損害。23、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：沒有試題解析24、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法中，（）是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。A、壓力測(cè)試法B、失誤樹分析方法C、分解分折法【參考答案】：C【解析】：本題考查的是分解分析法的含義。25、某公司2012年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A、13.0B、19.8C、22.5【參考答案】：C【解析】：存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2］=8000/[（450+550）/2］=16存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/16=22.526、下列市場(chǎng)約束參與方中，（）是市場(chǎng)約束的核心。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部中介機(jī)構(gòu)【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。27、下列選項(xiàng)中，（）是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。A、數(shù)據(jù)源B、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)C、數(shù)據(jù)分析【參考答案】：B【解析】：數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。28、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（）。A、越強(qiáng)B、不變C、以上都不是【參考答案】：A【解析】：一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。29、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為3億元，杠桿系數(shù)為0．7，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A、2.1B、2.0C、1.6【參考答案】：A【解析】：最高債務(wù)承受額＝所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)＝2.1。30、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是（）。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、資金交易業(yè)務(wù)C、代理業(yè)務(wù)【參考答案】：C【解析】：這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。31、關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述正確的是（）。A、方差—協(xié)方差法能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B、歷史模擬法可計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C、蒙特卡洛模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)【參考答案】：B【解析】：A項(xiàng)，方差—協(xié)方差法不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，方差—協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值；D項(xiàng)，蒙特卡洛模擬法需要依賴歷史數(shù)據(jù)，方差—協(xié)方差法、歷史模擬法也需要依賴歷史數(shù)據(jù)。32、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A、50%B、150%C、200%【參考答案】：B【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。33、有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如表1所示。表1三種投資產(chǎn)品收益的相關(guān)系數(shù)c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3197051630451.jpg>若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，下列說法正確的是（）。A、BC組合是風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合B、AB組合風(fēng)險(xiǎn)最小C、AC組合風(fēng)險(xiǎn)最分散【參考答案】：A【解析】：協(xié)方差最小的組合其組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖效果最好，BC組合的協(xié)方差最小，因此，BC組合為風(fēng)險(xiǎn)最佳對(duì)沖組合。34、當(dāng)來源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A、小于B、大于C、無所謂【參考答案】：B【解析】：當(dāng)來源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。35、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、外部審計(jì)C、應(yīng)急方案【參考答案】：B【解析】：清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)以及應(yīng)急方案。C項(xiàng)外部審計(jì)不屬于清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程。故選C。36、下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）。A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易B、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率C、貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：貨幣互換的目的在于降低籌資成本及防止匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。利率互換是相同貨幣債務(wù)間的調(diào)換，而貨幣互換則是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。貨幣互換無法規(guī)避利率變動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。37、（）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、全部的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程C、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法【參考答案】：B【解析】：C。38、下列各項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行的流動(dòng)性基本要素的是（）。A、時(shí)間B、資產(chǎn)規(guī)模C、資金數(shù)量【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。39、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成B、風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化【參考答案】：A【解析】：答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，久而久之，才會(huì)形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。40、在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在（）的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。A、多頭頭寸B、凈頭寸C、總頭寸【參考答案】：B【解析】：銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。41、（）對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、監(jiān)事會(huì)B、內(nèi)部審計(jì)部門C、高級(jí)經(jīng)理【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。42、為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（）。A、異質(zhì)化、分散化B、同質(zhì)化、集中化C、負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化【參考答案】：A【解析】：答案為A。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)．以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化43、銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源．存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而育)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年。因此，不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。44、（）是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。45、某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正?；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A、6.0%B、10.5%C、因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算【參考答案】：B【解析】：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報(bào)告期末關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率＝1000÷(10000－500)×100%＝10.5%。46、以下不屬于核心資本的是（）。A、實(shí)收資本B、盈余公積C、一般準(zhǔn)備【參考答案】：C【解析】：核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。一般準(zhǔn)備屬于附屬資本。故選D。47、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越（），表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越（）。A、大；小B、大；大C、?。淮蟆緟⒖即鸢浮浚築【解析】：方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或者接近于零時(shí)，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。48、對(duì)（）進(jìn)行分析，往往可以預(yù)測(cè)商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。A、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、公司人員狀況C、管理人員流動(dòng)性【參考答案】：A【解析】：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的顯著波動(dòng)可能意味著操作風(fēng)險(xiǎn)的總體性質(zhì)發(fā)生變化。因此，對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行分析，往往可以預(yù)測(cè)商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度等。故選A。49、下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，不正確的是（）。A、外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用B、加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本C、外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用【參考答案】：B【解析】：答案為c。銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，也越來越復(fù)雜，加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時(shí)降低監(jiān)管成本。50、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D?？v觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、隨機(jī)變量分為（）。A、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量B、確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量C、連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量【參考答案】：C【解析】：根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。2、商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。其中所述商品不包括（）。A、大米B、鉑C、黃金【參考答案】：C【解析】：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。D項(xiàng)正確。故本題選D。3、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）。A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)C、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【參考答案】：C【解析】：答案為D。資產(chǎn)增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)中的增長(zhǎng)能力指標(biāo)；資質(zhì)等級(jí)屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)。4、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考查的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。題干中銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售屬于代理業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的內(nèi)部流程。5、商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為（）。A、乘數(shù)因子×VaRB、(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaRC、VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)【參考答案】：A【解析】：經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝乘數(shù)因子×VaR，其中VaR可以根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇置信度和持有期來計(jì)算，乘數(shù)因子也由銀行根據(jù)實(shí)際情況確定。6、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（）。A、如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額B、隨著執(zhí)行價(jià)格的上升．買方期權(quán)的價(jià)值減小C、買方期權(quán)持有者的最大損失是零【參考答案】：C【解析】：買方期權(quán)的最大損失是期權(quán)費(fèi)。7、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品【參考答案】：C【解析】：答案為D。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。8、CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違約率。A、壓力測(cè)試B、蒙特卡洛模擬C、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代【參考答案】：B【解析】：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。9、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場(chǎng)環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識(shí)和議價(jià)能力也日益增強(qiáng)。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A、客戶提出不合法的需求B、客戶的投訴和批評(píng)增多C、若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【參考答案】：C【解析】：經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場(chǎng)環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識(shí)和議價(jià)能力也日益增強(qiáng)，商業(yè)銀行如果不能根據(jù)客戶需求的改變而“創(chuàng)造需求”，則有可能喪失寶貴的客戶資源。此外，如果商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶或產(chǎn)業(yè)上，將可能遭受巨大的風(fēng)險(xiǎn)損失。10、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期月標(biāo)。A、從上至下B、水平C、波動(dòng)【參考答案】：A【解析】：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)。11、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失B、商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行對(duì)于過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】商業(yè)銀行對(duì)于過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制髙風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。12、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制B、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度C、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【參考答案】：B【解析】：對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對(duì)市場(chǎng)發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。13、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A、期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B、對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零C、價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【參考答案】：B【解析】：期權(quán)（0pti0ns）賦予其持有者擁有在將來某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購(gòu)買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)。期權(quán)的價(jià)值（即期權(quán)費(fèi)也稱權(quán)利金）由其內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成：（1）期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于即期市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。所以，價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。（2）期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分。當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，由于其內(nèi)在價(jià)值為零，所以期權(quán)價(jià)值即14、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)力面。A、資本金管理和負(fù)債管理B、績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理C、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟(jì)資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益特性.在機(jī)構(gòu)整體范圍內(nèi)進(jìn)行分配，有助于商業(yè)銀行從風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)接受者變?yōu)橹鲃?dòng)管理者。積極作用體現(xiàn)在：一是有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平；二是有助于制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系。后者是通過經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法體現(xiàn)的。15、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是（）。A、只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)C、信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：從語(yǔ)氣上判斷，就可直接選出A，因?yàn)樵斐扇魏物L(fēng)險(xiǎn)原因都不會(huì)只有一個(gè)。一般來說信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各種價(jià)格，都很容易在市場(chǎng)上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，麗信用風(fēng)險(xiǎn)則要通過模型計(jì)量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。三、判斷題（共20題，每題1分）1、留置與定金的擔(dān)保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔(dān)保方式之一。（）A．對(duì)B．錯(cuò)【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是能夠正確識(shí)別信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。（）[2012年6月真題]【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。八大類風(fēng)險(xiǎn)包括:信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。3、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。4、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，不包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。題干說法錯(cuò)誤。故本題選B。5、如果客戶已經(jīng)違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為：已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：如果客戶已經(jīng)違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值；如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表外項(xiàng)目為:已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。6、累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【出處】:2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】考慮到風(fēng)險(xiǎn)抵減效應(yīng)，累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本小于或等于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。7、在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。（）【參考答案】：正確【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）。【參考答案】：正確【解析】：通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的學(xué)習(xí)，我們要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序就是識(shí)別、計(jì)算、監(jiān)測(cè)、控制。有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，后面的步驟就無從談起，只有A符合“最基本”。8、商業(yè)銀行通常采用不定期自我評(píng)估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評(píng)估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。9、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品，來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題干說法錯(cuò)誤。故本題選B。10、基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險(xiǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B?；?/p>