賬戶交易數(shù)據(jù)課件

證券投資實(shí)務(wù)證券投資實(shí)務(wù)1股指期貨賬戶交易數(shù)據(jù)課件2案例導(dǎo)入打開“博易大師”期貨行情軟件，如圖7-1：

案例導(dǎo)入打開“博易大師”期貨行情軟件，如圖7-3圖7-1博弈大師期貨行情列表圖7-1博弈大師期貨行情列表4工作任務(wù)一理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程一、期貨的定義期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，即買賣雙方約定以特定的價(jià)格在未來(lái)某個(gè)日期交易特定數(shù)量某周商品（標(biāo)的商品），期貨合約中的商品規(guī)格、數(shù)量、報(bào)價(jià)單位、交割日期、交割地點(diǎn)等要素都是標(biāo)準(zhǔn)化的。期貨交易在交易所交易，交易雙方只需交納一定比例的保證金即可參與交易。工作任務(wù)一理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程一5二、通過(guò)案例理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程以商品期貨為例二、通過(guò)案例理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程6工作任務(wù)二理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則和過(guò)程和委托方法一、股指期貨的定義股指期貨，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨（SharePriceIndexFutures，SPIF），也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。

工作任務(wù)二理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則和過(guò)7二、通過(guò)案例理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則、過(guò)程和委托方法

開倉(cāng)/平倉(cāng)買賣方向（買入、賣出）賬戶核算二、通過(guò)案例理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則、過(guò)程8三、解讀滬深300股指期貨合約三、解讀滬深300股指期貨合約9工作任務(wù)三核算賬戶交易數(shù)據(jù)一、賬戶交易核算數(shù)據(jù)的內(nèi)容當(dāng)日盈虧=Σ[（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×合約乘數(shù)×賣出量]+Σ[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×合約乘數(shù)×買入量]+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×合約乘數(shù)×（上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量）工作任務(wù)三核算賬戶交易數(shù)據(jù)一、賬戶交易核算數(shù)據(jù)的內(nèi)容10二、案例計(jì)算某客戶在期貨公司開戶后存入保證金50萬(wàn)元，在2012年月5月8日買入滬深300股指期貨IF1205合約5手，成交價(jià)2000點(diǎn)，每點(diǎn)300元。同一天平倉(cāng)2手，成交價(jià)為2100點(diǎn)，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為2150點(diǎn)，假定保證金比例為15%，手續(xù)費(fèi)為0.01%，則該客戶賬戶數(shù)據(jù)核算情況如何？二、案例計(jì)算11工作任務(wù)四看盤和操作一、打開行情軟件二、看盤和操作工作任務(wù)四看盤和操作一、打開行情軟件12工作任務(wù)五理解我國(guó)滬深300股指期貨重要的交易規(guī)則和制度一、交易指令二、撮合機(jī)制三、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算四、現(xiàn)金交割五、風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法

工作任務(wù)五理解我國(guó)滬深300股指期貨重要的交易規(guī)則和制度13工作任務(wù)六理解股指期貨的套期保值作用一、股指期貨的套期保值期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

工作任務(wù)六理解股指期貨的套期保值作用一、股指期貨的套期保14二、通過(guò)案例理解股指期貨的套期保值作用案例：假設(shè)某投資基金持有A股股票市值為150億元人民幣，為避免股市大幅下跌從而造成虧損的風(fēng)險(xiǎn)，該基金決定通過(guò)滬深300股指期貨做套期保值，保值目標(biāo)期為9月份，假設(shè)滬深300股指期貨合約9月份價(jià)格為3194.2點(diǎn)，求應(yīng)沽空的滬深300期指合約。

二、通過(guò)案例理解股指期貨的套期保值作用15工作任務(wù)七理解股指期貨的投機(jī)交易一、股指期貨投機(jī)交易的含義和作用二、期指投機(jī)交易案例工作任務(wù)七理解股指期貨的投機(jī)交易一、股指期貨投機(jī)交易的含16模塊訓(xùn)練

查看滬深300股指期貨行情走勢(shì)并作分析。

模塊訓(xùn)練查看滬深300股指期貨行情走勢(shì)并17證券投資實(shí)務(wù)證券投資實(shí)務(wù)18股指期貨賬戶交易數(shù)據(jù)課件19案例導(dǎo)入打開“博易大師”期貨行情軟件，如圖7-1：

案例導(dǎo)入打開“博易大師”期貨行情軟件，如圖7-20圖7-1博弈大師期貨行情列表圖7-1博弈大師期貨行情列表21工作任務(wù)一理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程一、期貨的定義期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，即買賣雙方約定以特定的價(jià)格在未來(lái)某個(gè)日期交易特定數(shù)量某周商品（標(biāo)的商品），期貨合約中的商品規(guī)格、數(shù)量、報(bào)價(jià)單位、交割日期、交割地點(diǎn)等要素都是標(biāo)準(zhǔn)化的。期貨交易在交易所交易，交易雙方只需交納一定比例的保證金即可參與交易。工作任務(wù)一理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程一22二、通過(guò)案例理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程以商品期貨為例二、通過(guò)案例理解期貨的基本含義、基本交易原理和過(guò)程23工作任務(wù)二理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則和過(guò)程和委托方法一、股指期貨的定義股指期貨，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨（SharePriceIndexFutures，SPIF），也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。

工作任務(wù)二理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則和過(guò)24二、通過(guò)案例理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則、過(guò)程和委托方法

開倉(cāng)/平倉(cāng)買賣方向（買入、賣出）賬戶核算二、通過(guò)案例理解股指期貨的基本含義、基本交易原理、規(guī)則、過(guò)程25三、解讀滬深300股指期貨合約三、解讀滬深300股指期貨合約26工作任務(wù)三核算賬戶交易數(shù)據(jù)一、賬戶交易核算數(shù)據(jù)的內(nèi)容當(dāng)日盈虧=Σ[（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×合約乘數(shù)×賣出量]+Σ[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×合約乘數(shù)×買入量]+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×合約乘數(shù)×（上一交易日賣出持倉(cāng)量-上一交易日買入持倉(cāng)量）工作任務(wù)三核算賬戶交易數(shù)據(jù)一、賬戶交易核算數(shù)據(jù)的內(nèi)容27二、案例計(jì)算某客戶在期貨公司開戶后存入保證金50萬(wàn)元，在2012年月5月8日買入滬深300股指期貨IF1205合約5手，成交價(jià)2000點(diǎn)，每點(diǎn)300元。同一天平倉(cāng)2手，成交價(jià)為2100點(diǎn)，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為2150點(diǎn)，假定保證金比例為15%，手續(xù)費(fèi)為0.01%，則該客戶賬戶數(shù)據(jù)核算情況如何？二、案例計(jì)算28工作任務(wù)四看盤和操作一、打開行情軟件二、看盤和操作工作任務(wù)四看盤和操作一、打開行情軟件29工作任務(wù)五理解我國(guó)滬深300股指期貨重要的交易規(guī)則和制度一、交易指令二、撮合機(jī)制三、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算四、現(xiàn)金交割五、風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法

工作任務(wù)五理解我國(guó)滬深300股指期貨重要的交易規(guī)則和制度30工作任務(wù)六理解股指期貨的套期保值作用一、股指期貨的套期保值期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

工作任務(wù)六理解股指期貨的套期保值作用一、股指期貨的套期保31二、通過(guò)案例理解股指期貨的套期保值作用案例：假設(shè)某投資基金持有A股股票市值為150億元人民幣，為避免股市大幅下跌從而造成虧損的風(fēng)險(xiǎn)，該基金決定通過(guò)滬深300股指期貨做套期保值，保值目標(biāo)期為9月份，假設(shè)滬深300股指期貨合約9月份價(jià)格為3194.2點(diǎn)，求應(yīng)沽空的滬深300期指合約。