2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫提升300題含下載答案(海南省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCO2K1Y6E3Z6Q7F6HX5Y8U9N7H2O7H6ZY4H1N8Q7J5L1Y42、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCS1P3Q1S3H8F9N5HN8Z4A7R5D6T2E4ZX5R10V9S9F9Z9J13、商業(yè)銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCI6L3V1J5N5R4Z5HK8V2J10T3M4W9H10ZL8U10S4D10F9G1B74、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACX6E6H2J6X1B10Q2HM5R1G5O7P9H9K9ZC8Y9W8P5E8S9Q45、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。

A.高級管理人員準入

B.產(chǎn)品準入

C.注冊資本準入

D.區(qū)域準入【答案】ACG4K1I6J4R9L6H7HX5O2F4G4C10V2S9ZV6A2R9I10H2A2R76、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCR2H2Z3W4C9M6V5HD8B8G9T1Z6A9H4ZW8O10R10C4U3N2P27、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACZ4P4B6V8R4X8Y5HZ7A1R1V4D9E10J10ZU9U3S7S4F6S5B48、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCR7L5N5I9M3I8Q8HI3R3F10Q7N5C8J4ZZ10V6A10Q6A9P7W39、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

C.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCE7A8P6U3Q6T2I7HE5K7N4S1O4C1H3ZM8G10M8D1T6K8A710、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCP8V7E9H5E1A1S6HP3X7K10P3O8B10V4ZV8D4Q1N10G9J10Y511、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCW5P7Q10M6O7Z2D10HB5A7L1S6B5A5S5ZG8O1I8T8D4U5R512、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCV9N2M3K4W8T7F9HZ3V7Z10X10A5U8C9ZY6Z7C1Z3W6Y10J413、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】ACN6O9Y9L9I6H8Z2HV6Q4J3P5R1Z3J7ZC9W4H10M4H10R6R314、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACR1M8Z3I7A7N1T7HB8Y4U5J5G7E10O9ZF2M1L1D6F3H4F115、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位【答案】BCR1R9Q3T8J1I3V8HT6Z2I8A7J5Z9G10ZA7D3A10L8O1Z10Y616、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內部審計部門【答案】BCD3W10G1P6I3K3X2HL10B1P2L7O10B2J1ZP5S3K6R8L9A10Y817、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素

D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCA1V4L7G8A4K8T8HI7S3G4T6R8I3D4ZI10U10R5N2P1L10D718、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCV1C5O6N6N5J8P5HE8I10U5C5I7W7G3ZO9P2I9H8A4Y10D219、某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標準差為19．50，則資產(chǎn)1的標準差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計算【答案】BCT1G1G9D9P2L5G3HM9Y2C3I1K2M7S6ZX2L9P5Y2M2V2F420、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCM5B3Q1X10S7N2Z5HY4W3G5Z10O2C5C6ZQ8D8I3C5K4Z1N721、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACU3S8O5F7V4E10E1HQ6F2O7G2N9A10R5ZQ4L9G1J7F3K1G822、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCI5Q10W1O2E8W10X7HN6K3Z9E5O9I1J4ZH3P4J5S5M3V9W923、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務【答案】BCQ9Q10G7U4G8D4M1HN2M9R3M6T6G10M6ZO3Q8A2O10H6M3U524、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCR4O5S6C1I7K8C9HU10T3L7W3D4B10F7ZX1B8V1P10K1S7R325、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產(chǎn)質量惡化【答案】BCT7M4Q10T6Y8K7N1HO3P1B7D6T8R3X9ZT1W9J9N10H1W5A126、商業(yè)銀行的內部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風險計量

C.內部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCO2N1Y2I7L7J8L7HL3I7P8I4V5O1V2ZV6I2Z9R3P4W1O727、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCZ3Y6Q4L7S8V10P8HH2E10E1F8V4U6P4ZN1K8B10T3Q7U1J828、公司／機構存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據(jù)此調整存款額度和去向。

A.金融知識和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務質量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】DCX9S5U3T9W5Y8Q5HW3O4O4G7X1R10F7ZT7V7J2C9P2M10D1029、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化【答案】ACB7C5S3D8F4C1F3HB10Q2I5Y1T8F9W6ZD8M1T2B4B1F7J430、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產(chǎn)風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權【答案】BCV9D7P4N2B5U7V7HC5W2N4T4V9F7C8ZF3B6K8T4N2Q10W231、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCP1U2A2F8X1K7D8HW8Y1J5Y9N3I2F9ZN1X9D8C4I1J7H432、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCB6I9K8X7C6I2T10HV10G6R9C3U10T6A6ZY3O9I6M1H5T2X133、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟價值【答案】ACI10E6V9S2M10J7T5HD9J10B6R4G10E2V1ZB5Q7E9W2R1I4E334、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCZ6J7F7L3B6B7L6HQ10G6E6N2D3C4N4ZT3R6A3N3R8A6O635、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】BCD5Q5C2X8U3M9Y5HW8V10A3U4D1S10N8ZG9H10M3G5P6O8W336、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險【答案】CCP8O10S10X10X2G5Z4HY3E10R6P2G10G3T4ZH10T7M2B7O9E9L437、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCQ7S4H10Q2F2Q10Q2HY5V8O9S2G4S2G7ZB1J2U6W7V1I10D138、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCN4B4J3G2J8O3W5HZ7L6O7T3Y3F7C7ZU1M1W7I8Q5Y7N339、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACF10L8F1D8P4X2Q5HK6M5K10G9H6M5O3ZK5P6S3G10S6I6G340、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護債權人利益【答案】CCE3S6X10W7U2P7W1HR7D1B9Y5O6R7U3ZS5S5Q1N6L10C5J741、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCD5H5W5V1U2B5U10HL2H5O7W5Q4S1B4ZW1I10L5R10E8W1W942、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】CCS1O5B4P9W10P6J3HU1P9L5P1U10A9T10ZQ1T9M4M2X6U2F543、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】CCW6V5G1X7J5H4S5HF7Y4L3W5Q3O3U9ZP7F1L10U4O5D4P744、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】CCK8J5G1B10L7U5G6HE1Q3H3X8V7J10O1ZP9G3B6V5Y1O2L545、商業(yè)銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCU1F9H6F4S3J1H5HE8I2W5K9N1U1I7ZM6C3G2D5W7J7L746、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACH8N2J5Q10H5H2I5HR8F4X5A10M10A5O3ZM4X9Z7H9D8B6Q947、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCC4K9B7N5U7E1Y10HA5O7A9M4M10R5I10ZU2V4H3A5T1P8K548、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCI3M3K2Y10T7T4I3HQ6F10E1Z3W1L6K6ZQ5W10S9Q5M8U2G849、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規(guī)避制度【答案】DCP10L3R6L4E9X1P2HG5X7M7Z8N9X8O3ZZ1M10X2H8Q7A6P550、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】CCH5P2E1T8X2P6K9HI6S5Q10T10X3N3N1ZV10G1S6G1O5B5N151、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCG9G10R3T7G5J1P9HI2U8V8W9H4F6Z6ZN4R1V7G9B3V9W752、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCX10U8C5Q6I2R3G10HH3A4E5L9P8D2I2ZA1Q7N7C3I10A3S453、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCD8F5W10T9Q5E4V1HN5A7Z8G9Q6K10L6ZZ7X10T4F8Q8K8N754、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經(jīng)風險調整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率【答案】DCU6N1Y10G9K7S5F1HN6Z9J8O1Z1X7W10ZH3J2D7A5M4H4W755、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACT9I4F3A8J7Q8Z8HD10C3L9R5N8O10S5ZX6S3V10T2C3F6Q556、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCX7I4M1U8L10I4L3HF1E2E9B10Z1L5P9ZC7R3A6Y4Y6D10U757、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCX4F8H2X6S8C8O4HE4G7V5P8Y8M10M8ZH8F1O10A10X5U2P858、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結合的方式

D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】ACT7K3J7H1Q6I6D6HN1J10Z9L2W1H3C9ZK4E8V7J7W2T10O859、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCG6J4V6E2Y2U5D8HM8E5P10W3D7V7E9ZR3O5W1R2E4U3O960、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCX6M3Z10G6E1H9C5HL8W8A6K10O5M1S9ZG5Y4T3T6R5K5K661、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】CCO3C10T3Q5C4I4A10HH1N10F1C9Q8E8T9ZW7D9K4W5R8E2F462、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本【答案】BCG6V2Q10E2Q10R2S10HJ2G6Z2Z6Q10E3H7ZZ2T10R9S5V9R2X663、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCN10K3C8Y10M6G10G3HP2J10S10G5I8W3Z3ZW9H6F1U9K1H2S364、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCG8N9R7L1W8C1F1HO1M8B5K3O10E2H8ZR5F9W5C3H9F7V165、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCB4V4L6O4N10I9E6HE10Q1E2Z4H1T8M7ZO9X9K8I7S1B5A666、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分【答案】ACR1T9G10V3G1J5N7HH7F2J8E1D10Y8Z4ZG2W10N7S2Q9S6W767、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCH9T9R8F9C7B10K4HD8F3T5I9H5E7R1ZP3P10I8F3F8B1E268、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】DCK6M8B4Q8Q7K6J3HY2C9G9V7B2D4A7ZQ9Z10M7S5D1Y1D869、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACH7Q1D2A10I7D1B8HU3N6X1Q5V7E1R7ZM8R10A10J9K2U8M970、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】CCM2C8M8J10Y5K6K4HD9H4I8R7X10R1N1ZM6L3W4O4I9G8L671、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。·

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現(xiàn)金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】DCO3Z10I2J9K5N5Y4HE4Q8Z4T5X7E3G1ZJ8Q9K6O8P2U7D572、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCZ8G1C10M4F5O7L8HU2K5R7C6W8E4G4ZV10I2O4B9I7H9Y673、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCW7J5Z5X9J7H2J2HJ10E8S9H8G4M2F10ZA7L2L1A4Q8K6Q674、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測

D.接受風險【答案】ACX7A2B10J1C3V2Z10HF10P1L10V4K6E1X7ZO4Y1X6Z2L3U3B975、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】ACR2H7M8B5I3G1D1HR9A9Z6L9C2J3E7ZS4B9Z7Y6D2R8L676、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCE9E4P5K6W10D10B4HI1I2A1D10A1G5M7ZD3I7S8Y6I4P4H277、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業(yè)風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】BCY1F9J10X3T2B4V3HF8S7F9Q8L4F10W5ZY7U4M1Z3M6Y10S778、商業(yè)銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCJ7G2O7T2I6E4J7HI1Q8F2R6S2H5G9ZP3B7E5T10Z9D8Q979、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACH10X4S7V5Y3D1U8HO2A1Q6A3C7H2L9ZZ4J2C2T5O9B7L780、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序

C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACU9T2D2Y7J4J1N9HG3X7A2H2H1Y10Z4ZQ4S4V10S7J1D9K381、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCL4J6J3V8D7F4V5HF5E3C5H9I3H2X4ZP2D7M2C9K6X9M482、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCA8I10K3M9O5B10L4HT6G3C5U7T1H5O6ZI6C2J8P8D2C10Q683、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACA5F1V6S3L6S3X2HJ7E6W2U8Y7Z10D8ZL1C6R9T1D4F5I984、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCP6X10P9Z9S7H6T9HZ6L3E8R2U7H5Y6ZY10U8H4S1S8W7D385、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCU2G8B5P8Q6S6Y5HP7F7B6I7Y3O8N5ZM2U1Y3M6N2U9Z586、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCA2I1J10G6J7P5M9HT5P2K8E6S8S6G7ZH4Y9X5G10G2Z8D1087、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACZ8T9B6B9F6G3D2HK6E1H10Y8B7C5B3ZT6M1F4K4Q10R5Z988、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCC6G5D6X3J5S1Z7HS4K8N1Q7D8F10T9ZM9E9J2K8U2V7E989、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試【答案】DCX7R1M8U9V8A7L4HB5F10N3X3Q1N10X3ZC4T10Z9M1G8C1O790、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACI6C9L9F7R1U10O9HO3W1O4V1M4H8I2ZK7D5C5P2S9B4C591、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.政治風險

D.轉移風險【答案】DCS3T2W9Q7C9U9M10HC3R5A3M6N4W4V1ZK1G10A2Q3W7B7W392、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACB9F9X8T9A7K6A7HT8T5Q10L4K4D5J6ZO9U10H6Y7B7B5A493、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCF3D5C4W3M7G1O3HU1P1L6Y5D1W3O10ZC9O4V5O10Q8F3Z494、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】CCH1Q9Q1C4X8J9W1HC5C5H8J5C8O8B6ZI3A3X8N10F1X3B795、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】ACA8L1S1X10H8D2T4HG9W2S6W9N2D8W4ZW5N2N10L6M3K8N296、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCI4E8X4G10T8V6L5HW8F3J3C2M7C3N2ZR2G6R8C8N10M7A797、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】BCU1P10M7F7S4L1F3HS7L1R9J5U4J3U2ZA2P4C2A2N3B6H198、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCX6U7K3U6U1M3A2HD7Q4Q7M5R4I10C8ZR10X8B2L5A5T10Y799、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCT6U5M1S7G2K2E1HK6Z7R6F1G7U7J7ZJ5C2A1A9S7K2J7100、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACL5X10M2A8J2S5B7HT3G8L5Y10X3P8M3ZL3S6E7X5F2A6S2101、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACH8O3U10U5E7B5G9HT4B8N4U10Y10V1E10ZZ3F4X7W1O1R5D8102、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCW2J2W6I7P9H4B7HU5F6X10S4S4E5A5ZJ1N3P1U4U10V1U5103、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACF6Y4K4J2C9J10C9HQ8V9Z9M7Y4R8W8ZE8O4E5O9V10R4S2104、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACF7C10P1D2O9J4P4HQ10E5T2Y7A8I7G10ZD1U8T1L7I1F6X9105、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】ACN3L1E3L2E1O10N4HY10W6D7S4Q3J6H9ZB10G8A6O5Z2H7O9106、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCK6N6C4U9J8N10P1HR8Z6B9C8R8Q5F10ZB5Y6B3D6S5A7S3107、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門【答案】CCT1I8W9Q5X3J1P2HH3E3K6R10U1Q9I2ZB2R4Q8N10W1G8L2108、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險

D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】BCK5Q8W2H8K6Y3R5HL1A7N3A8I4D1J1ZL6W6R2Y4A8H5B1109、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCM1I9O3Z3U4J7C6HM8N5W9O1R10U7N7ZD1C10X6Q10A6B6X1110、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACO7A5S9L7Y8X9Y1HK1U5B1E6E6Q5Y2ZA2S9X1T10Y4U4Z4111、與貿(mào)易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCH9Y7J3G3N10R1Y5HN3H5R1A8M9W7A9ZL5W4Z9F4T4S2V9112、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】BCZ10N7P5B9J1P8R9HP7U4R9U4E7W10T10ZE8U5S10E4F4D4B1113、管理層素質屬于（?）指標。

A.品質類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標?【答案】ACE6Y2X2O1Q8B3O9HY9A1X5N8M6D6H3ZC2H1Q1K3V10B9L9114、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產(chǎn)品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險【答案】CCR4E9W8G3U1R8X4HA5E7S8S7E3G1K2ZZ5C6Z1V2F9R7Z6115、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCC6C2R10M2S1T7Q2HY10O4D9W10J9O10P1ZQ5K6B8H7W3A8G6116、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCO9K3U1K3M2F10A3HW3O2Z3T1Z6Q7T3ZB10C3C10B9Z10B3I2117、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCL2I1G5Y5M8X9E2HB4S10K7W7L1S3Z5ZA2Z7J5I3B2X1D3118、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）

B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACW6M5E6J6W1U8S6HN9C10Q9N1L10J7E5ZP2L5N7N7Q3A2X3119、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCY3P1B9Z3L9L10V3HY1C9K9N9Q5V10F1ZX9Q2G3H10Y4S2A1120、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACZ5X10H2X10P1G6L2HT1A1P6W5L2K10M3ZR2C9Z5X4K7M6N4121、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】DCZ4M3S8A9T6B6B6HW1G8Q5P9Z10X7Y7ZK8D8J6P1L4E10D5122、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCZ8G7A6O6J5R8A5HZ6W2N7W1J8A1O3ZG2Y7A9T4W6K8Z2123、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCA3K3P10H10C5M1J1HT2O9X8H1Q1C4G5ZR1J1V10L6A2P5P2124、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCO4X3B3Z8O3W2D5HX7V8G3N1C10H2W8ZD4Z6Z8P4T2O2Y1125、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACY5N9D8O3F3G10K10HG2M1J4B9X4U2P5ZE10G1V7M10W10W7S2126、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCL10X5M9O10T8P4Q8HO9H2R4B1Q9F8K4ZC9V5Y8U7K7X7D10127、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCP9Z4Y6T2V1R6E5HR9H2E9B6M4R2T3ZR6O4F7F7L6I9V7128、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCK7Y3Q4C4W3A6U2HM5N4V4B10P3A1B8ZZ7B8J3T5A6M9T6129、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】BCT2C3E9K4L2A4A6HN1C8O7Y2P9P6C5ZN4W6M4P9A3I3R5130、遠期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠期外匯合約

C.期權合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】CCA2U10X9Q5A5O10U1HU10I1X2O7R6Q5H10ZL9R1H8D3D9A5M5131、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經(jīng)濟周期

D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】ACX3N6R1J3H6A2M5HS6S9A8I10Z9S3M3ZQ6P9E5C10F9U4V3132、假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCQ2Y1E2C8J10U10L8HS8M4X3P3E8C3H6ZX2U6C3M5F2R1V3133、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACG2X8U7B4T9K10M6HR3Y10Y8W4T8B6C1ZK3P1V9V7B5J8Z6134、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益【答案】BCO6V4W7Z4K6Q1Z9HH10Q2N4Q4H3E9T4ZN6S9Q10L3R9V4W4135、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACK2W9X1O6Z2T9L1HU7D7P9G10U9H3T8ZU4J2Y6X3X10H4L9136、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCD8H9L8N9N6J3C3HG5I8F8F1I4F8U2ZG10J2A2K10P3A3I9137、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】CCN2A1G7N2L9Q5K8HY7D10S1N8I7P10X10ZF1U7Y2E9O4U8I5138、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.操作風險

C.匯率風險

D.商品風險【答案】BCR10C2D1D3W3C2V3HN6Z6V2L9F5H3U9ZY7U2Y8E5X8C5K7139、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCX9V5E7X5Y4M4F4HP2E6I1L3B3G7D3ZS10J1P4P3W10B3E10140、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】ACT4W2Z8C10X6V4Y8HM4C4T8M2S10O3J2ZA2Z7I9Y4W8U9C10141、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACL10T5W8M6A6K5C3HH10M6I4U8E4M9L8ZQ10M6I3E9K4J10B5142、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCY3T5F8O1I8J8I7HX6U8U5P10I9Z4S9ZQ6L1W10H9P5O8W2143、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCI7Y7W3J2Z2E8E2HL1L7K2O1P8Y9A2ZG6Y6O8M7F4Q1I1144、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】DCI6O7U6V7B9Q9Y3HA7P7J3G9R5E2K3ZB2M7V1I4G2A4D5145、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCR2T7G8E7Z7Y3N5HM2D3L10A5G1W4F2ZE9G5Z2Z7P6F10N10146、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACM9U5S4J9V2U8L10HU4F1P5K10P6M7G10ZE10Q8J10L4B3J8R9147、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務率

D.資產(chǎn)負債比率【答案】ACN1E10N3W6F9K1Y3HU5Y5H5Z7W6L5G5ZF1C10G8P6S5G2R4148、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】DCU6D1P2R3J9L8O10HQ1K6O5M2H8U6K4ZT6P6P1V3J10G7W6149、監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCJ4X7D3A4U3C2B5HN4Z2B6I3L2T7V10ZV3Q9B8V7I8P10F4150、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCA1R5D4H10I5D8P1HG8W7F4A9F7D1G2ZO8C1L8U5J9Q8K7151、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟價值【答案】ACI9E2N3C8L5R5Q5HE1N6O2D1G2W2W10ZY2Y2C7D9B7T1X5152、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCX3L3L1N4Z1Z9B9HD5Z4J2H9C10A10G6ZN5O4Q6K10Q2O3D4153、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCM5K1W8J3K8V3J8HU8X6N3O7L6W10G3ZT7P4B4C5J3E2E5154、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCT1Q2W8D8Y9U5U9HP5V10Q5L8R4Q6D3ZF4R1J2U2R3X10N2155、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACR3V2C3M5A2D5E4HQ4H4Y2P7H2O1J4ZV5J5P1X4U7E4A7156、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCX9G2O3K8H9R8H2HG9Y6O9L8V10R2J7ZD4I8A8E4O2C6X1157、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCY8U8K6V7W9E5M8HJ4Q2C4U4X9U5T2ZG5Y2C10A9V9S10I3158、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCS10J2T4B8Z2N2R6HR1U2T3E4T10S6D9ZL4V10C8V4M3Q1D9159、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】BCH9O10V8L9D4L1E9HY6K2L3W5V10R8Z3ZL1F7G8S3V1G7X2160、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCU9P9S5K6P10L5F7HS7I3A6Y7Y8B4F9ZC8Y6F7A7S7P2W3161、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCK5L4O4L10I3Y9N9HG5O3Z4F7C1A5J3ZV5N2J6X6X2S6J5162、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACP9U8D4G2P5Q4H7HO9Y6E8Z9E8Z5M1ZA6B6I6H8Q6S1V1163、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCN8P2Z6J9P9Z1S3HC6O1D1G5F1R6I2ZV9E7P9U3H4V4R3164、公司／機構存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據(jù)此調整存款額度和去向。

A.金融知識和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務質量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】DCL7H3Y4R9Y10N4D2HP1O6D9P10X2Y2O10ZM8X9M5L7L1R10E8165、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCY10J1O9E3V9L1T7HM9R1G5I2R5W2J3ZI5U6R8P6A1A9G8166、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.流動性風險

B.操作風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險【答案】ACB2A10V8J4K3F10X6HL5O1P10C3Z8E6J3ZB7Z3N4C4T3Y4P8167、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產(chǎn)質量惡化【答案】BCO8E2Z1G7B7P6J7HH5E9Q7C5T7V7Y9ZA3S5G6D5J2A8D2168、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】CCA7I1V8L3J9N4M9HJ10M8Y2Y