商業(yè)銀行經(jīng)營管理習題課件

CH1商業(yè)銀行導論

CH2商業(yè)銀行資本管理

CH3商業(yè)銀行負債管理

CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理

CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理

CH6企業(yè)貸款

CH7個人貸款

ch8商業(yè)銀行的證券投資管理

ch9商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理1CH1商業(yè)銀行導論

CH2商業(yè)銀行資本管理

CH3商業(yè)銀一、名詞解釋商業(yè)銀行信用中介支付中介格拉斯－斯蒂格爾法案（1933）1999年《金融服務現(xiàn)代化法案》分行制銀行控股公司制2一、名詞解釋商業(yè)銀行2二、填空

1、1694年，

銀行的成立，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的產(chǎn)生。2、

是商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的基本前提，也是商業(yè)銀行經(jīng)營的內(nèi)在動力。3、資本主義商業(yè)銀行形成的途徑有

和

。4、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則“三性”指

、

、

3二、填空1、1694年，

銀行的成立二、填空5、商業(yè)銀行的組織形式都是以

為原則，外部組織形式主要包括

、

、

。6、我國商業(yè)銀行的組織形式是

。7、分行制的銀行組織形式可以劃分為

和

兩種。8、商業(yè)銀行的經(jīng)濟職能主要包括

、

、

、4二、填空5、商業(yè)銀行的組織形式都是以

為二、填空9、實行單一銀行制的典型國家是

。10、對我國商業(yè)銀行實施直接監(jiān)管的機構是

。

三、不定項選擇

1、人們公認的早期銀行的萌芽，起源于（

）。A古巴比倫

B希臘

C意大利

D英格蘭2、（

）銀行的成立，標志著資本主義現(xiàn)代商業(yè)制度開始形成。A英國

B英格蘭

C金匠

D意大利3、（

）的產(chǎn)生，標志著中國現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。A東方銀行

B中國通商銀行

C浙江興業(yè)

D交通銀行5二、填空9、實行單一銀行制的典型國家是

。

三、不定項選擇

4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一般工商企業(yè)的不同體現(xiàn)在（

）。A經(jīng)營對象特殊

B社會經(jīng)濟的影響特殊

C責任特殊

D經(jīng)營目標特殊5、（

）是商業(yè)銀行最基本也是最能反映其經(jīng)營活動特征的職能。A信用中介職能

B支付中介職能

C信用創(chuàng)造職能

D金融服務職能6

三、不定項選擇4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一般工商企6、商業(yè)銀行創(chuàng)造信用，受到（

）因素的制約。A原始存款

B法定存款準備金

C現(xiàn)金漏出

D貸款需求7、商業(yè)銀行能夠把資金從盈余者手中轉移到短缺者手中，使閑置資金得到充分利用，這種功能被稱為（

）功能。A信用中介

B支付中介

C信用創(chuàng)造

D金融服務8、下列銀行組織形式中，（

）普遍存在于美國。

1994《瑞格－尼爾跨州銀行與分支機構有效性方案》‘’雙規(guī)注冊”制度國民銀行和州銀行A分行制

B銀行持股公司制

C連鎖銀行制

D單一銀行制9、股份制商業(yè)銀行的最高權利機構是（

）。A董事會

B股東大會

C監(jiān)事會

D行長或總經(jīng)理76、商業(yè)銀行創(chuàng)造信用，受到（

）因素的制約。7四、判斷并說明理由

1、商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。2、商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造是無限制的。3、商業(yè)銀行經(jīng)營原則之間存在統(tǒng)一協(xié)調關系。4、我國目前的商業(yè)銀行都是實行股份制的商業(yè)銀行。5、流動性原則和安全性原則既是統(tǒng)一的，又是矛盾的。6、在中國目前條件下，私人不能辦銀行，但可以入股銀行。7、商業(yè)銀行的信用中介職能是指商業(yè)銀行可以產(chǎn)生派生存款。8四、判斷并說明理由1、商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。8二、填空

1、英格蘭

2、獲取最大限度的利潤

3、由高利貸機構逐漸演變

組建股份制商業(yè)銀行

4、安全性流動性

效益性

5、效率

單一銀行制分行制銀行持股公司制

6、分行制

7、總行制

總管理處制

8、信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務職能

9、美國

10、銀監(jiān)會9二、填空9三、不定項選擇

1、C

2、B

3、B

4、ABC

5、A6、ABCD

7、A

8、D

9、B四、1、T

2、F

3、T

4、F（國有控股的商業(yè)銀行、企業(yè)集團所有的銀行和股份制銀行）

5、T

6、T

7、F10三、不定項選擇10CH2商業(yè)銀行資本管理11CH2商業(yè)銀行資本管理11一、名詞解釋1、監(jiān)管資本2、經(jīng)濟資本3、資本充足率4、三大支柱5、外部籌資12一、名詞解釋1、監(jiān)管資本12二、單項選擇題1.按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達到（）A．4%B.6%C.8%D.10%2、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》對資產(chǎn)負債表內(nèi)資產(chǎn)的相應風險權重的規(guī)定，以下哪項資產(chǎn)相對應的風險權重為0%（）A.個人抵押貸款B.現(xiàn)金C.對私人機構的債權D.對多邊發(fā)展銀行的債權3、下列選項中，不屬于新資本協(xié)議“三大支柱”的是（）A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C．銀行自檢D．市場紀律13二、單項選擇題1.按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率二、單項選擇題4、下列哪種籌資方式不屬于銀行的外源籌資方式（）A.普通股B.次級債券C.租賃合同D.留存收益5、下列選項中哪項不屬于銀行權益資本（）A．股本B.資本公積金C．盈余公積金D．應收賬款14二、單項選擇題4、下列哪種籌資方式不屬于銀行的外源籌資方式（三、填空

1、商業(yè)銀行資本的基本概念可以從________、________、________三個層面上加以理解和定義。2、銀行經(jīng)營過程中的全部風險損失分為三類，即________、________、________。3、《巴塞爾協(xié)議》指出，附屬資本由五種資本組成，包括________、________、普通準備金/普通呆賬準備金、帶有債務性質的資本工具、________。4、新協(xié)議仍將最低資本要求視為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營的中心元素，________的最低資本比率不變，修改的內(nèi)容主要反映在對風險資產(chǎn)的界定方面，分母由原來單純反映________的加權資產(chǎn)，加上了________、________。15三、填空1、商業(yè)銀行資本的基本概念可以從________、三、填空5、資本的籌集方式主要又兩種：________和________。兩者各有優(yōu)劣，在作出決策前必須作謹慎的綜合分析。6、________是銀行進行資本配置績效管理的核心工具。通過經(jīng)風險調整的銀行收益比較是實施有效資本配置管理的重要環(huán)節(jié)，也是當今國際銀行業(yè)績效管理的主流技術。16三、填空5、資本的籌集方式主要又兩種：________和__四、計算題1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%，原有資本為8.5億元，未分配利潤為0.5億元，資本與資產(chǎn)比率為10%。（1）如果資本與資產(chǎn)比率不變，紅利分配比例不變，要實現(xiàn)資產(chǎn)12%的增長，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水平？（2）按上問計算出來的資產(chǎn)收益率水平，紅利分配比例不變，資本與資產(chǎn)比例也不變，支持14%的資產(chǎn)增長需要多少的外源資本？2、某銀行資本結構為實收資本30億元，資本公積、盈余公積、未分配利潤17.5億元，少數(shù)股權為2.5億元，附屬資本總額36.5億元，表內(nèi)風險資產(chǎn)額為650億元，表外風險資產(chǎn)總額為100億元，求該銀行核心資本充足率及資本充足率水平，該銀行有沒有達到巴塞爾協(xié)議規(guī)定的最低資本充足率？17四、計算題1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%3.假設某銀行的資產(chǎn)總額為200億元，原有資本金為9億元，紅利分配比例為40%，未分配利潤為7億元，資本比率為8%。（1）當資產(chǎn)增長率為10%時，其他條件不變，需要多高的資產(chǎn)收益率？（2）當資產(chǎn)收益率為1.1%時，資本比率不變，實現(xiàn)12%的資產(chǎn)增長率需要多高的紅利分配比例？183.假設某銀行的資產(chǎn)總額為200億元，原有資本金為9億元，紅（1）資產(chǎn)收益率=（8%×10%）/（1+10%）（1-40%）=1.21%

（2）紅利分配比例=1-[（8%×12%）/1.1%×（1+12%）]=22.08%

當資產(chǎn)增長率為10%，其他條件不變時，需要的資產(chǎn)收益率為1.21%；當資產(chǎn)收益率為1.1%時，資本比率不變，實現(xiàn)12%的資產(chǎn)增長率需要22.08%的紅利分配比率。

19（1）資產(chǎn)收益率=（8%×10%）/（1+10%）（1-4運用銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型的原理，當銀行的資產(chǎn)增長率確定后，在給定的任何兩個變量的基礎上，可計算出第三個變量。計算公式：

（1）資產(chǎn)收益率=（資本比率×資產(chǎn)增長率）/（1+資產(chǎn)增長率）（1-紅利分配比例）

（2）紅利分配比例=1-[（資本比率×資產(chǎn)增長率）/資產(chǎn)收益率（1+資產(chǎn)增長率）]

20運用銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型的原理，當銀行的資產(chǎn)增長率確定后，在五、簡答題1.簡述《巴塞爾協(xié)議》銀行資本的構成？2.說明商業(yè)銀行資本金的作用，并解釋為什么長期次級債務可以作為資本的一部分？21五、簡答題1.簡述《巴塞爾協(xié)議》銀行資本的構成？21六、案例分析

日本金融再生委員會1999年5月23日正式宣布，總部設立在大陌的地方銀行——幸福銀行破產(chǎn)，由政府接管。這是自日本金融破產(chǎn)法案生效以來第二家宣告破產(chǎn)倒閉并由金融再生委員會委任破產(chǎn)管理人的地方銀行。金融當局說，在稽核幸福銀行的賬戶后發(fā)現(xiàn)，截至1998年9月，該銀行資本虧損達到569億日元，包括所持的證券的虧損；到1999年3月底，自有資金率只有0.5％。幸福銀行有50年的歷史，在日本國內(nèi)有110家分支機構，2000多名員工。過去三年一直虧損，日本金融監(jiān)管部門曾要求該銀行立即增加資本，該銀行總裁江川篤明也提出動用私人財產(chǎn)挽救銀行，但該銀行終究還是逃脫不了倒閉的厄運。試通過該案例分析，資本對銀行穩(wěn)健經(jīng)營的意義。22六、案例分析日本金融再生委員會1999年5月23日正式1、C2、B3、C4、D5、D1、權益資本、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本2、可預期損失、不可預期損失、異常損失3、非公開儲備、重估儲備、次級長期債務4、8%、信用風險、市場風險、操作風險5、內(nèi)源籌資、外源籌資6、經(jīng)風險調整的資本收益率231、C2、B3、C4、D5、四、計算題1、解：（1）由題設可知，=10%，=12%帶入式子，可得ROA=1.79%（2）=1.12=100.8億元，其他值不變，帶入可得=0.0016（億元）2、解：由題設可知，核心資本=實收資本+資本公積、盈余公積、未分配利潤+少數(shù)股權=50（億元）風險加權資產(chǎn)=表內(nèi)風險資產(chǎn)+表外風險資產(chǎn)=750（億元）核心資本充足率=核心資本/風險加權資產(chǎn)=50/750=6.67%資本充足率=（核心資本+附屬資本）/風險加權資產(chǎn)=86.5/750=11.53%根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率與資本充足率水平要在4%及8%以上，該銀行符合最低資本充足要求。24四、計算題24六、案例分析答：商業(yè)銀行的資本是銀行從事經(jīng)營管理活動的基本物質條件，要辦銀行首先要有資本。一般企業(yè)的資本通常占其資產(chǎn)總額的50％以上，而商業(yè)銀行的資本占資產(chǎn)總額的比例一般都不到10％，企業(yè)資本是其維持生產(chǎn)經(jīng)營的主要物質條件和支撐力量，而商業(yè)銀行的資產(chǎn)經(jīng)營主要不是依靠資本來支撐，而是依靠存款負債。這就決定了銀行資本和企業(yè)資本的區(qū)別。銀行資本的功能主要有：當銀行喪失清償能力和發(fā)生流動性危機時保護未保險的存款人；以充足的保證金彌補未預料的虧損，維持公眾對銀行的信心，提高銀行的信譽；購置房產(chǎn)設備。由于資本能有效地保證存款安全，抵御風險損失，從而最終有利于社會經(jīng)濟和金融秩序的穩(wěn)定，因而各國銀行管理當局無不十分重視資本充足程度的管理。25六、案例分析25一般來說，銀行經(jīng)營管理者總是傾向于使用較少的資本千方百計地擴展資產(chǎn)業(yè)務，以獲得較大的股權收益率，其必然結果是增大銀行的經(jīng)營風險；而銀行管理當局則更重視銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定和保護存款者的利益。因而要求商業(yè)銀行提高資本比率，以保證銀行業(yè)務經(jīng)營的穩(wěn)健。《巴塞爾協(xié)議》將銀行的資本劃為核心資本與附屬資本兩類，并且規(guī)定銀行的核心資本比率為4％，全部資本比率為8%。我國的《商業(yè)銀行法》第4章第39條第1款規(guī)定，“資本充足率不得低于百分之八”、第8章第75條第2款規(guī)定，“未遵守資本充足率、存貸比例、資產(chǎn)流動性比例、同一借款人貸款比例和中國人民銀行有關資產(chǎn)負債比例管理的其他規(guī)定的，由中國人民銀行責令改正”。26一般來說，銀行經(jīng)營管理者總是傾向于使用較少的資本千方百計地擴CH3商業(yè)銀行負債管理27CH3商業(yè)銀行負債管理271、商業(yè)銀行負債的目的主要有兩個：

和

。2、西方商業(yè)銀行存款類別主要有兩種：

和

。3、可轉讓支付命令賬戶的特點是

和

。4、只有當銀行新增資產(chǎn)的邊際收益

邊際成本的時候，銀行才能獲得適當?shù)睦麧櫋?81、商業(yè)銀行負債的目的主要有兩個：

5、一般來講，同業(yè)拆借要在會員銀行之間通過

完成。6、同業(yè)拆借市場上主要的拆借方式有

和

。7、以可變利率計息的負債可降低銀行負債的

風險，但會增加銀行成本預測和管理的困難。8、銀行的資金成本主要包括

和

。295、一般來講，同業(yè)拆借要在會員銀行之間通過

9、銀行的有關成本主要包括

和

。10、我國商業(yè)銀行的存款構成以

為主。1、西方商業(yè)銀行交易賬戶包括（

）。A活期存款

B可轉讓支付命令賬戶

C自動轉賬制度

D貨幣市場存款賬戶2、西方商業(yè)銀行非交易賬戶主要包括（

）。A活期存款

B定期存款

C儲蓄存款

D貨幣市場存款309、銀行的有關成本主要包括

和

3、銀行對不同存款支付不同利率，與存款利率有關的是（

）。A存款的期限

B銀行經(jīng)營實力

C銀行經(jīng)營目標

D儲戶心理4、在證券回購業(yè)務中最大的風險是（

）。A利率風險

B違約風險

C經(jīng)營風險

D國家風險5、以下屬于商業(yè)銀行非存款類資金來源的是（

）。A同業(yè)拆借

B央行貼現(xiàn)

C證券回購

D發(fā)行中長期債券6、以支付命令書取代支票，并可以自由轉讓流通的活期存款賬戶是（

）A、ATS

B、MMMDA

C、CDS

D、NOWS7、以下屬于我國商業(yè)銀行拆入資金用途的是（

）。A、解決臨時資金困難

B、發(fā)放貸款

C、固定資產(chǎn)投資

D、長期占用313、銀行對不同存款支付不同利率，與存款利率有關的是（

）。（B）8、當銀行存款規(guī)模擴大到一定的程度，銀行利潤開始下降時，銀行選擇存款利率時應采取的方法是

。A、成本加利潤存款定價B、邊際成本定價C、加權平均成本定價D、價格領導模型定價（D）9、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定存款準備金；二是

。A、向中央銀行借款B、再貼現(xiàn)C、庫存現(xiàn)金D、.超額準備金（D）10、負債管理不利于銀行

。A提高知名度B擴大資產(chǎn)規(guī)模C增強資產(chǎn)流動性D穩(wěn)健經(jīng)營32（B）8、當銀行存款規(guī)模擴大到一定的程度，銀行利判斷并說明理由1、存款的成本加利潤定價方法有利于管理者計算銀行籌資成本或存款價格變化的影響。2、在浮動利率體制下，存款的加權平均成本定價要優(yōu)于邊際成本定價。3、負債是商業(yè)銀行資金的全部來源。4、我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借的主要目的是獲取盈利。5、我國同業(yè)拆借利率已經(jīng)實現(xiàn)市場化。6、我國商業(yè)銀行負債結構單一，成本支出中利息支出的比重較高。7、存款是商業(yè)銀行的主要資金來源，因此商業(yè)銀行的存款越多越好。8、商業(yè)銀行區(qū)別于一般企業(yè)的一個重要標志就是它的高負債。33判斷并說明理由33簡答題34簡答題341、邊際成本率某商業(yè)銀行通過7%的存款利率可以吸收30萬元存款，如果存款利率上升到7.5%，可吸收50萬元存款，請計算邊際成本率。351、邊際成本率351、維持資產(chǎn)增長率

保持銀行流動性2、交易賬戶

非交易賬戶

3、使用支付命令

按平均余額支付利息4、大于5、銀行間資金拆借系統(tǒng)1、隔夜拆借

定期拆借2、利率3、利息成本

營業(yè)成本4、風險成本

連鎖反應成本10、儲蓄存款361、維持資產(chǎn)增長率

保持銀行流動性361、ABCD

2、BC

3、ABC

4、B

5、ABCD

6、D

7、A

四、判斷并說明理由1T

2F

3F

4F

5T

6T

7F

8T371、ABCD

2、BC

3、ABC

4、B

CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理名稱解釋：流動性需求和供求、現(xiàn)金資產(chǎn)1.商業(yè)銀行調節(jié)超額準備金最常用的方式是（A）A同業(yè)拆解B向央行融通資金C回購協(xié)議D資產(chǎn)變現(xiàn)2.以下不屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（B）A庫存現(xiàn)金B(yǎng)法定存款準備金C超額存款準備金D同業(yè)存款38CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理名稱解釋：流動性需求和供求、現(xiàn)金資產(chǎn)3.某銀行商業(yè)銀行持有庫存現(xiàn)金100萬元，短期政府債券1000萬元，中央銀行存款3000萬元，存放同業(yè)1500萬元，該行持有的一級儲備是（D）萬元。A100B1000C2000D36004.中央銀行上調存款準備金對商業(yè)銀行的可能影響有（D）。A法定存款金減少B超額準備金不變C超額準備金增加D超額準備金減少（B）5、法定準備金的計算可采用滯后和同步準備金計算兩種方法。其中滯后準備金計算法主要適用于銀行對

存款準備金。A、交易性賬戶B、非交易性賬戶C、儲蓄賬戶D、單位存款賬戶393.某銀行商業(yè)銀行持有庫存現(xiàn)金100萬元，短期政府債券100簡答題：1.商業(yè)銀行的流動性需求來自哪些方面？2.商業(yè)銀行如何供給流動性？3.商業(yè)銀行如何進行庫存現(xiàn)金管理？4.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構成內(nèi)容有哪些？40簡答題：40CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題1.五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。（）2.質押貸款的質物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。（）3.補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（）4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費用成本。（）5.一般保證條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，保證人即應承擔第一還款人責任。（）41CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題41CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理二、單選題1.按擔保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔保人承擔償還貸款的責任，此類貸款稱之為（）。A.信用貸款 B.一般保證貸款 C.連帶責任保證貸款 D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款2.如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應歸屬于（）。A.關注類貸款 B.次級類貸款 C.可疑類貸款 D.損失類貸款3.由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風險，一般歸納于（）。A.信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.國家風險42CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理二、單選題42CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理4.產(chǎn)業(yè)分析落后導致銀行不恰當?shù)馁J款支持屬于（）。A.信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.國家風險（B）5、借款人目前償還貸款本息沒有問題，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是

。A、正常貸款

B、關注貸款

C、次級貸款

D、不良貸款三、多選題1.下列措施中，哪些屬于風險補償機制范疇（）。A.保險 B.抵押（或質押） C.貸款組合 D.提取呆帳準備金2.下列項目中，哪些屬于銀行貸款價格構成要素（）。A.利率 B.承諾費 C.補償余額D.隱含條款43CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理4.產(chǎn)業(yè)分析落后導致銀行不恰當CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理3.下列風險狀況，哪些應歸類于操作風險范疇？（）。A.對借款人財務狀況分析失誤導致不能按期還款；B.不科學的操作流程或工作程序；C.缺乏科學.成文的信貸政策；D.銀行資產(chǎn).負債組合不匹配。4.下列貸款項目中哪些應屬于公司短期貸款（）。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項目貸款44CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理3.下列風險狀況，哪些應歸類于CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題1.×2.×3.√4.√5.√二、單選題1.C2.C3.C4.A三、多選題1.BD2.ABCD3.BC4.AB45CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題45CH6企業(yè)貸款1.企業(yè)貸款的定價方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎,考慮違約風險補償和期限風險補償?shù)姆椒ㄊ牵–）A.成本加成定價法B.成本—收益定價法C.價格領導模型定價法D．資產(chǎn)結構法（C）2、下列因素中，

構成企業(yè)的第一還款來源。A、現(xiàn)金流量

B、信用支持

C、財務狀況與現(xiàn)金流量

D、財務狀況46CH6企業(yè)貸款1.企業(yè)貸款的定價方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)3、(B)是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔一般保證責任或者連帶保證責任而發(fā)放的貸款。A.質押貸款B.保證貸C.抵押貸款D.信用貸款4.基準利率是被用做定價基礎的標準利率，我國中央銀行公布的貸款基準利率是(B)。A.市場利率B.法定利率C.行業(yè)公定利率D.固定利率5.以下四種情形中，最不可能引起社會存款增加的是(B)。A.存款利率上升B.發(fā)生通貨膨脹C.收入水平上升D.證券投資風險增大473、(B)是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承CH7個人貸款（A）1、

是指客戶在銀行計算機網(wǎng)絡和各種終端設備上，自己動手辦理以前由銀行職員才能辦理的一套銀行業(yè)務。A、自助銀行B、電話銀行C、手機銀行D、網(wǎng)絡銀行2.我國個人貸款業(yè)務以(A)為主體。A個人住房貸款B個人教育貸款C個人汽車貸款D個人經(jīng)營類貸款3.以下各項中，不屬于個人經(jīng)營類貸款主要特征的是(C)。A貸款期限相對較短B貸款用途多樣，影響因素復雜C風險較大D風險控制難度較大48CH7個人貸款（A）1、是指客戶在4.個人耐用消費品貸款的貸款期限一般為(C)。A半年以內(nèi)，最長不超過2年B一年以內(nèi)，最長不超過2年C一年以內(nèi)，最長不超過3年D兩年以內(nèi)，最長不超過3年5.反映紅利能力的指標不包括(B)。A銷售凈利潤B資本周轉率C成本費用率D資產(chǎn)凈利率494.個人耐用消費品貸款的貸款期限一般為(C)。49CH8商業(yè)銀行的證券投資管理名詞解釋：β系數(shù)法、中央銀行票據(jù)1.使證券的購買價格等于其預期的年凈現(xiàn)金流的現(xiàn)值的比率是（B）A到期收益率B到期收益率C持有期收益率D票面收益率2.面值為1000元，票面收益率為9%的債券持有一年后得到年息90元，購買價格為1200元，出售價格為1180元，則投資收益為（C）A110元B90元C70元D60元50CH8商業(yè)銀行的證券投資管理名詞解釋：β系數(shù)法、中央銀行票1.根據(jù)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行可以廣泛地投資與貨幣市場工具和資本市場工具。（F）2.商業(yè)票據(jù)是大公司為籌措資金，以貼現(xiàn)方式出售給投資人的短期無擔保承諾工具。（T）511.根據(jù)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行可以廣泛地投資與貨幣CH9商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理名詞解釋：資產(chǎn)負債管理理論、利率敏感性、利率敏感性缺口、持續(xù)期、持續(xù)期缺口1.設某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的年利率為10％，求該債券的持續(xù)期為多少？2.某銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價值為1000元，最終到期日為10年，年利率為10%，當前價格為900元。另外該銀行資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元，消費者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的持續(xù)期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的持續(xù)期為多少？52CH9商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理名詞解釋：資產(chǎn)負債管理理論、利1.最早出現(xiàn)的商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論是（A）A資產(chǎn)管理理論B負債管理理論C資產(chǎn)負債資產(chǎn)管理理論D資產(chǎn)負債外管理理論2.在下列哪一種理論的鼓勵下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國債比重迅速增加？（B）A商業(yè)性貸款理論B可轉換理論C預期收入理論D負債管理理論3.下列屬于非利率敏感性資產(chǎn)的是（D）A同業(yè)拆解B短期貸款C浮動利率貸款D固定利率貸款531.最早出現(xiàn)的商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論是（A）534.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)管理的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率風險（A）A等于零B增加C較少D不變5.在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關注的一個重要指標是（C）A凈利息收入B稅后凈利C凈資產(chǎn)價值D凈利潤544.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)管理的利率敏感度（B）6、如果銀行預期未來利率下降，則其應當建立的資金缺口為

。A正B負C零D不確定（B）7、由持卡人先消費、銀行定期收回所墊款項的信用卡是

A、借記卡B、貸記卡C、轉賬卡D、儲蓄卡（D）8、現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的核心是

。A、資產(chǎn)管理B、資產(chǎn)負債綜合管理C、資產(chǎn)負債外管理D、利率風險管理（A）9、

具有無金額起點限制，見票即付、允許背書轉讓的特點。A、

本票B、支票C、商業(yè)匯票D、銀行承兌匯票55（B）6、如果銀行預期未來利率下降，則其應當建立1.根據(jù)可轉換理論，商業(yè)銀行可持有一定的短期債券作為流動性儲備。T2.利率敏感性缺口和持續(xù)期缺口都是關于利率風險的管理。T3無論是資產(chǎn)管理、負債管理還是資產(chǎn)負債綜合管理，都是以流動性和營利性的均衡作為指導原則。F4.在保持既定的資產(chǎn)負債期限結構的情況下，銀行資產(chǎn)規(guī)模越大，隨著利率的變化，其凈資產(chǎn)價值變化幅度越大。T5.如果銀行保持持續(xù)期缺口為正，隨著市場利率的上升，銀行的凈值會下降。T561.根據(jù)可轉換理論，商業(yè)銀行可持有一定的短期債券作為流動性儲二、簡答題1.簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)與負債管理的演變過程。2.簡述利率敏感性分析。3.簡述持續(xù)期缺口管理。4.什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。5.銀行如何運用金融期貨來對正、負利率敏感性缺口進行套期保值。6.銀行如何運用金融期貨來對正、負持續(xù)期缺口進行套期保值。57二、簡答題57考試范圍一、選擇題：每章習題（1分×20＝20）二、判斷題：每章習題（1分×10＝10）三、名詞解釋：（3分×4＝12）1.外源籌資×2.不良貸款3.現(xiàn)金資產(chǎn)4.持續(xù)期缺口5.價格領導模型定價法6.流動性需求7.持續(xù)期8.資本充足率58考試范圍一、選擇題：每章習題（1分×20＝20）58考試范圍四、簡述題（6分×6＝36）1.簡述《巴塞爾協(xié)議》銀行資本的構成？2.說明商業(yè)銀行資本金的作用，并解釋為什么長期次級債務可以作為資本的一部分？3.簡述商業(yè)銀行的短期借入資金業(yè)務主要包括哪些？4.商業(yè)銀行創(chuàng)新存款的種類有哪些？5.按照貸款風險的大小，商業(yè)銀行的貸款可以分成哪幾類？59考試范圍四、簡述題（6分×6＝36）59考試范圍6.信用分析的6C原則是什么？7.簡述梯形期限策略和杠鈴策略？8.簡述商業(yè)銀行證券投資收益的構成？9.如何利用利率敏感性缺口模型對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債加以管理？10.簡述BaselⅢ的主要內(nèi)容？60考試范圍6.信用分析的6C原則是什么？60考試范圍五、計算題（6分×2＝12）作業(yè)六、論述題（10分）61考試范圍五、計算題（6分×2＝12）61CH1商業(yè)銀行導論

CH2商業(yè)銀行資本管理

CH3商業(yè)銀行負債管理

CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理

CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理

CH6企業(yè)貸款

CH7個人貸款

ch8商業(yè)銀行的證券投資管理

ch9商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理62CH1商業(yè)銀行導論

CH2商業(yè)銀行資本管理

CH3商業(yè)銀一、名詞解釋商業(yè)銀行信用中介支付中介格拉斯－斯蒂格爾法案（1933）1999年《金融服務現(xiàn)代化法案》分行制銀行控股公司制63一、名詞解釋商業(yè)銀行2二、填空

1、1694年，

銀行的成立，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的產(chǎn)生。2、

是商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的基本前提，也是商業(yè)銀行經(jīng)營的內(nèi)在動力。3、資本主義商業(yè)銀行形成的途徑有

和

。4、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則“三性”指

、

、

64二、填空1、1694年，

銀行的成立二、填空5、商業(yè)銀行的組織形式都是以

為原則，外部組織形式主要包括

、

、

。6、我國商業(yè)銀行的組織形式是

。7、分行制的銀行組織形式可以劃分為

和

兩種。8、商業(yè)銀行的經(jīng)濟職能主要包括

、

、

、65二、填空5、商業(yè)銀行的組織形式都是以

為二、填空9、實行單一銀行制的典型國家是

。10、對我國商業(yè)銀行實施直接監(jiān)管的機構是

。

三、不定項選擇

1、人們公認的早期銀行的萌芽，起源于（

）。A古巴比倫

B希臘

C意大利

D英格蘭2、（

）銀行的成立，標志著資本主義現(xiàn)代商業(yè)制度開始形成。A英國

B英格蘭

C金匠

D意大利3、（

）的產(chǎn)生，標志著中國現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。A東方銀行

B中國通商銀行

C浙江興業(yè)

D交通銀行66二、填空9、實行單一銀行制的典型國家是

。

三、不定項選擇

4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一般工商企業(yè)的不同體現(xiàn)在（

）。A經(jīng)營對象特殊

B社會經(jīng)濟的影響特殊

C責任特殊

D經(jīng)營目標特殊5、（

）是商業(yè)銀行最基本也是最能反映其經(jīng)營活動特征的職能。A信用中介職能

B支付中介職能

C信用創(chuàng)造職能

D金融服務職能67

三、不定項選擇4、商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)，與一般工商企6、商業(yè)銀行創(chuàng)造信用，受到（

）因素的制約。A原始存款

B法定存款準備金

C現(xiàn)金漏出

D貸款需求7、商業(yè)銀行能夠把資金從盈余者手中轉移到短缺者手中，使閑置資金得到充分利用，這種功能被稱為（

）功能。A信用中介

B支付中介

C信用創(chuàng)造

D金融服務8、下列銀行組織形式中，（

）普遍存在于美國。

1994《瑞格－尼爾跨州銀行與分支機構有效性方案》‘’雙規(guī)注冊”制度國民銀行和州銀行A分行制

B銀行持股公司制

C連鎖銀行制

D單一銀行制9、股份制商業(yè)銀行的最高權利機構是（

）。A董事會

B股東大會

C監(jiān)事會

D行長或總經(jīng)理686、商業(yè)銀行創(chuàng)造信用，受到（

）因素的制約。7四、判斷并說明理由

1、商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。2、商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造是無限制的。3、商業(yè)銀行經(jīng)營原則之間存在統(tǒng)一協(xié)調關系。4、我國目前的商業(yè)銀行都是實行股份制的商業(yè)銀行。5、流動性原則和安全性原則既是統(tǒng)一的，又是矛盾的。6、在中國目前條件下，私人不能辦銀行，但可以入股銀行。7、商業(yè)銀行的信用中介職能是指商業(yè)銀行可以產(chǎn)生派生存款。69四、判斷并說明理由1、商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。8二、填空

1、英格蘭

2、獲取最大限度的利潤

3、由高利貸機構逐漸演變

組建股份制商業(yè)銀行

4、安全性流動性

效益性

5、效率

單一銀行制分行制銀行持股公司制

6、分行制

7、總行制

總管理處制

8、信用中介職能、支付中介職能、信用創(chuàng)造職能、金融服務職能

9、美國

10、銀監(jiān)會70二、填空9三、不定項選擇

1、C

2、B

3、B

4、ABC

5、A6、ABCD

7、A

8、D

9、B四、1、T

2、F

3、T

4、F（國有控股的商業(yè)銀行、企業(yè)集團所有的銀行和股份制銀行）

5、T

6、T

7、F71三、不定項選擇10CH2商業(yè)銀行資本管理72CH2商業(yè)銀行資本管理11一、名詞解釋1、監(jiān)管資本2、經(jīng)濟資本3、資本充足率4、三大支柱5、外部籌資73一、名詞解釋1、監(jiān)管資本12二、單項選擇題1.按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達到（）A．4%B.6%C.8%D.10%2、根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》對資產(chǎn)負債表內(nèi)資產(chǎn)的相應風險權重的規(guī)定，以下哪項資產(chǎn)相對應的風險權重為0%（）A.個人抵押貸款B.現(xiàn)金C.對私人機構的債權D.對多邊發(fā)展銀行的債權3、下列選項中，不屬于新資本協(xié)議“三大支柱”的是（）A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C．銀行自檢D．市場紀律74二、單項選擇題1.按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率二、單項選擇題4、下列哪種籌資方式不屬于銀行的外源籌資方式（）A.普通股B.次級債券C.租賃合同D.留存收益5、下列選項中哪項不屬于銀行權益資本（）A．股本B.資本公積金C．盈余公積金D．應收賬款75二、單項選擇題4、下列哪種籌資方式不屬于銀行的外源籌資方式（三、填空

1、商業(yè)銀行資本的基本概念可以從________、________、________三個層面上加以理解和定義。2、銀行經(jīng)營過程中的全部風險損失分為三類，即________、________、________。3、《巴塞爾協(xié)議》指出，附屬資本由五種資本組成，包括________、________、普通準備金/普通呆賬準備金、帶有債務性質的資本工具、________。4、新協(xié)議仍將最低資本要求視為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營的中心元素，________的最低資本比率不變，修改的內(nèi)容主要反映在對風險資產(chǎn)的界定方面，分母由原來單純反映________的加權資產(chǎn)，加上了________、________。76三、填空1、商業(yè)銀行資本的基本概念可以從________、三、填空5、資本的籌集方式主要又兩種：________和________。兩者各有優(yōu)劣，在作出決策前必須作謹慎的綜合分析。6、________是銀行進行資本配置績效管理的核心工具。通過經(jīng)風險調整的銀行收益比較是實施有效資本配置管理的重要環(huán)節(jié)，也是當今國際銀行業(yè)績效管理的主流技術。77三、填空5、資本的籌集方式主要又兩種：________和__四、計算題1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%，原有資本為8.5億元，未分配利潤為0.5億元，資本與資產(chǎn)比率為10%。（1）如果資本與資產(chǎn)比率不變，紅利分配比例不變，要實現(xiàn)資產(chǎn)12%的增長，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水平？（2）按上問計算出來的資產(chǎn)收益率水平，紅利分配比例不變，資本與資產(chǎn)比例也不變，支持14%的資產(chǎn)增長需要多少的外源資本？2、某銀行資本結構為實收資本30億元，資本公積、盈余公積、未分配利潤17.5億元，少數(shù)股權為2.5億元，附屬資本總額36.5億元，表內(nèi)風險資產(chǎn)額為650億元，表外風險資產(chǎn)總額為100億元，求該銀行核心資本充足率及資本充足率水平，該銀行有沒有達到巴塞爾協(xié)議規(guī)定的最低資本充足率？78四、計算題1、某銀行的總資產(chǎn)為90億元，紅利分配比例為40%3.假設某銀行的資產(chǎn)總額為200億元，原有資本金為9億元，紅利分配比例為40%，未分配利潤為7億元，資本比率為8%。（1）當資產(chǎn)增長率為10%時，其他條件不變，需要多高的資產(chǎn)收益率？（2）當資產(chǎn)收益率為1.1%時，資本比率不變，實現(xiàn)12%的資產(chǎn)增長率需要多高的紅利分配比例？793.假設某銀行的資產(chǎn)總額為200億元，原有資本金為9億元，紅（1）資產(chǎn)收益率=（8%×10%）/（1+10%）（1-40%）=1.21%

（2）紅利分配比例=1-[（8%×12%）/1.1%×（1+12%）]=22.08%

當資產(chǎn)增長率為10%，其他條件不變時，需要的資產(chǎn)收益率為1.21%；當資產(chǎn)收益率為1.1%時，資本比率不變，實現(xiàn)12%的資產(chǎn)增長率需要22.08%的紅利分配比率。

80（1）資產(chǎn)收益率=（8%×10%）/（1+10%）（1-4運用銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型的原理，當銀行的資產(chǎn)增長率確定后，在給定的任何兩個變量的基礎上，可計算出第三個變量。計算公式：

（1）資產(chǎn)收益率=（資本比率×資產(chǎn)增長率）/（1+資產(chǎn)增長率）（1-紅利分配比例）

（2）紅利分配比例=1-[（資本比率×資產(chǎn)增長率）/資產(chǎn)收益率（1+資產(chǎn)增長率）]

81運用銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型的原理，當銀行的資產(chǎn)增長率確定后，在五、簡答題1.簡述《巴塞爾協(xié)議》銀行資本的構成？2.說明商業(yè)銀行資本金的作用，并解釋為什么長期次級債務可以作為資本的一部分？82五、簡答題1.簡述《巴塞爾協(xié)議》銀行資本的構成？21六、案例分析

日本金融再生委員會1999年5月23日正式宣布，總部設立在大陌的地方銀行——幸福銀行破產(chǎn)，由政府接管。這是自日本金融破產(chǎn)法案生效以來第二家宣告破產(chǎn)倒閉并由金融再生委員會委任破產(chǎn)管理人的地方銀行。金融當局說，在稽核幸福銀行的賬戶后發(fā)現(xiàn)，截至1998年9月，該銀行資本虧損達到569億日元，包括所持的證券的虧損；到1999年3月底，自有資金率只有0.5％。幸福銀行有50年的歷史，在日本國內(nèi)有110家分支機構，2000多名員工。過去三年一直虧損，日本金融監(jiān)管部門曾要求該銀行立即增加資本，該銀行總裁江川篤明也提出動用私人財產(chǎn)挽救銀行，但該銀行終究還是逃脫不了倒閉的厄運。試通過該案例分析，資本對銀行穩(wěn)健經(jīng)營的意義。83六、案例分析日本金融再生委員會1999年5月23日正式1、C2、B3、C4、D5、D1、權益資本、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本2、可預期損失、不可預期損失、異常損失3、非公開儲備、重估儲備、次級長期債務4、8%、信用風險、市場風險、操作風險5、內(nèi)源籌資、外源籌資6、經(jīng)風險調整的資本收益率841、C2、B3、C4、D5、四、計算題1、解：（1）由題設可知，=10%，=12%帶入式子，可得ROA=1.79%（2）=1.12=100.8億元，其他值不變，帶入可得=0.0016（億元）2、解：由題設可知，核心資本=實收資本+資本公積、盈余公積、未分配利潤+少數(shù)股權=50（億元）風險加權資產(chǎn)=表內(nèi)風險資產(chǎn)+表外風險資產(chǎn)=750（億元）核心資本充足率=核心資本/風險加權資產(chǎn)=50/750=6.67%資本充足率=（核心資本+附屬資本）/風險加權資產(chǎn)=86.5/750=11.53%根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率與資本充足率水平要在4%及8%以上，該銀行符合最低資本充足要求。85四、計算題24六、案例分析答：商業(yè)銀行的資本是銀行從事經(jīng)營管理活動的基本物質條件，要辦銀行首先要有資本。一般企業(yè)的資本通常占其資產(chǎn)總額的50％以上，而商業(yè)銀行的資本占資產(chǎn)總額的比例一般都不到10％，企業(yè)資本是其維持生產(chǎn)經(jīng)營的主要物質條件和支撐力量，而商業(yè)銀行的資產(chǎn)經(jīng)營主要不是依靠資本來支撐，而是依靠存款負債。這就決定了銀行資本和企業(yè)資本的區(qū)別。銀行資本的功能主要有：當銀行喪失清償能力和發(fā)生流動性危機時保護未保險的存款人；以充足的保證金彌補未預料的虧損，維持公眾對銀行的信心，提高銀行的信譽；購置房產(chǎn)設備。由于資本能有效地保證存款安全，抵御風險損失，從而最終有利于社會經(jīng)濟和金融秩序的穩(wěn)定，因而各國銀行管理當局無不十分重視資本充足程度的管理。86六、案例分析25一般來說，銀行經(jīng)營管理者總是傾向于使用較少的資本千方百計地擴展資產(chǎn)業(yè)務，以獲得較大的股權收益率，其必然結果是增大銀行的經(jīng)營風險；而銀行管理當局則更重視銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定和保護存款者的利益。因而要求商業(yè)銀行提高資本比率，以保證銀行業(yè)務經(jīng)營的穩(wěn)健?！栋腿麪枀f(xié)議》將銀行的資本劃為核心資本與附屬資本兩類，并且規(guī)定銀行的核心資本比率為4％，全部資本比率為8%。我國的《商業(yè)銀行法》第4章第39條第1款規(guī)定，“資本充足率不得低于百分之八”、第8章第75條第2款規(guī)定，“未遵守資本充足率、存貸比例、資產(chǎn)流動性比例、同一借款人貸款比例和中國人民銀行有關資產(chǎn)負債比例管理的其他規(guī)定的，由中國人民銀行責令改正”。87一般來說，銀行經(jīng)營管理者總是傾向于使用較少的資本千方百計地擴CH3商業(yè)銀行負債管理88CH3商業(yè)銀行負債管理271、商業(yè)銀行負債的目的主要有兩個：

和

。2、西方商業(yè)銀行存款類別主要有兩種：

和

。3、可轉讓支付命令賬戶的特點是

和

。4、只有當銀行新增資產(chǎn)的邊際收益

邊際成本的時候，銀行才能獲得適當?shù)睦麧櫋?91、商業(yè)銀行負債的目的主要有兩個：

5、一般來講，同業(yè)拆借要在會員銀行之間通過

完成。6、同業(yè)拆借市場上主要的拆借方式有

和

。7、以可變利率計息的負債可降低銀行負債的

風險，但會增加銀行成本預測和管理的困難。8、銀行的資金成本主要包括

和

。905、一般來講，同業(yè)拆借要在會員銀行之間通過

9、銀行的有關成本主要包括

和

。10、我國商業(yè)銀行的存款構成以

為主。1、西方商業(yè)銀行交易賬戶包括（

）。A活期存款

B可轉讓支付命令賬戶

C自動轉賬制度

D貨幣市場存款賬戶2、西方商業(yè)銀行非交易賬戶主要包括（

）。A活期存款

B定期存款

C儲蓄存款

D貨幣市場存款919、銀行的有關成本主要包括

和

3、銀行對不同存款支付不同利率，與存款利率有關的是（

）。A存款的期限

B銀行經(jīng)營實力

C銀行經(jīng)營目標

D儲戶心理4、在證券回購業(yè)務中最大的風險是（

）。A利率風險

B違約風險

C經(jīng)營風險

D國家風險5、以下屬于商業(yè)銀行非存款類資金來源的是（

）。A同業(yè)拆借

B央行貼現(xiàn)

C證券回購

D發(fā)行中長期債券6、以支付命令書取代支票，并可以自由轉讓流通的活期存款賬戶是（

）A、ATS

B、MMMDA

C、CDS

D、NOWS7、以下屬于我國商業(yè)銀行拆入資金用途的是（

）。A、解決臨時資金困難

B、發(fā)放貸款

C、固定資產(chǎn)投資

D、長期占用923、銀行對不同存款支付不同利率，與存款利率有關的是（

）。（B）8、當銀行存款規(guī)模擴大到一定的程度，銀行利潤開始下降時，銀行選擇存款利率時應采取的方法是

。A、成本加利潤存款定價B、邊際成本定價C、加權平均成本定價D、價格領導模型定價（D）9、商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定存款準備金；二是

。A、向中央銀行借款B、再貼現(xiàn)C、庫存現(xiàn)金D、.超額準備金（D）10、負債管理不利于銀行

。A提高知名度B擴大資產(chǎn)規(guī)模C增強資產(chǎn)流動性D穩(wěn)健經(jīng)營93（B）8、當銀行存款規(guī)模擴大到一定的程度，銀行利判斷并說明理由1、存款的成本加利潤定價方法有利于管理者計算銀行籌資成本或存款價格變化的影響。2、在浮動利率體制下，存款的加權平均成本定價要優(yōu)于邊際成本定價。3、負債是商業(yè)銀行資金的全部來源。4、我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借的主要目的是獲取盈利。5、我國同業(yè)拆借利率已經(jīng)實現(xiàn)市場化。6、我國商業(yè)銀行負債結構單一，成本支出中利息支出的比重較高。7、存款是商業(yè)銀行的主要資金來源，因此商業(yè)銀行的存款越多越好。8、商業(yè)銀行區(qū)別于一般企業(yè)的一個重要標志就是它的高負債。94判斷并說明理由33簡答題95簡答題341、邊際成本率某商業(yè)銀行通過7%的存款利率可以吸收30萬元存款，如果存款利率上升到7.5%，可吸收50萬元存款，請計算邊際成本率。961、邊際成本率351、維持資產(chǎn)增長率

保持銀行流動性2、交易賬戶

非交易賬戶

3、使用支付命令

按平均余額支付利息4、大于5、銀行間資金拆借系統(tǒng)1、隔夜拆借

定期拆借2、利率3、利息成本

營業(yè)成本4、風險成本

連鎖反應成本10、儲蓄存款971、維持資產(chǎn)增長率

保持銀行流動性361、ABCD

2、BC

3、ABC

4、B

5、ABCD

6、D

7、A

四、判斷并說明理由1T

2F

3F

4F

5T

6T

7F

8T981、ABCD

2、BC

3、ABC

4、B

CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理名稱解釋：流動性需求和供求、現(xiàn)金資產(chǎn)1.商業(yè)銀行調節(jié)超額準備金最常用的方式是（A）A同業(yè)拆解B向央行融通資金C回購協(xié)議D資產(chǎn)變現(xiàn)2.以下不屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（B）A庫存現(xiàn)金B(yǎng)法定存款準備金C超額存款準備金D同業(yè)存款99CH4商業(yè)銀行現(xiàn)金管理名稱解釋：流動性需求和供求、現(xiàn)金資產(chǎn)3.某銀行商業(yè)銀行持有庫存現(xiàn)金100萬元，短期政府債券1000萬元，中央銀行存款3000萬元，存放同業(yè)1500萬元，該行持有的一級儲備是（D）萬元。A100B1000C2000D36004.中央銀行上調存款準備金對商業(yè)銀行的可能影響有（D）。A法定存款金減少B超額準備金不變C超額準備金增加D超額準備金減少（B）5、法定準備金的計算可采用滯后和同步準備金計算兩種方法。其中滯后準備金計算法主要適用于銀行對

存款準備金。A、交易性賬戶B、非交易性賬戶C、儲蓄賬戶D、單位存款賬戶1003.某銀行商業(yè)銀行持有庫存現(xiàn)金100萬元，短期政府債券100簡答題：1.商業(yè)銀行的流動性需求來自哪些方面？2.商業(yè)銀行如何供給流動性？3.商業(yè)銀行如何進行庫存現(xiàn)金管理？4.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構成內(nèi)容有哪些？101簡答題：40CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題1.五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。（）2.質押貸款的質物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。（）3.補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（）4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費用成本。（）5.一般保證條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，保證人即應承擔第一還款人責任。（）102CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題41CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理二、單選題1.按擔保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔保人承擔償還貸款的責任，此類貸款稱之為（）。A.信用貸款 B.一般保證貸款 C.連帶責任保證貸款 D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款2.如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應歸屬于（）。A.關注類貸款 B.次級類貸款 C.可疑類貸款 D.損失類貸款3.由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風險，一般歸納于（）。A.信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.國家風險103CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理二、單選題42CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理4.產(chǎn)業(yè)分析落后導致銀行不恰當?shù)馁J款支持屬于（）。A.信用風險 B.市場風險 C.操作風險 D.國家風險（B）5、借款人目前償還貸款本息沒有問題，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是

。A、正常貸款

B、關注貸款

C、次級貸款

D、不良貸款三、多選題1.下列措施中，哪些屬于風險補償機制范疇（）。A.保險 B.抵押（或質押） C.貸款組合 D.提取呆帳準備金2.下列項目中，哪些屬于銀行貸款價格構成要素（）。A.利率 B.承諾費 C.補償余額D.隱含條款104CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理4.產(chǎn)業(yè)分析落后導致銀行不恰當CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理3.下列風險狀況，哪些應歸類于操作風險范疇？（）。A.對借款人財務狀況分析失誤導致不能按期還款；B.不科學的操作流程或工作程序；C.缺乏科學.成文的信貸政策；D.銀行資產(chǎn).負債組合不匹配。4.下列貸款項目中哪些應屬于公司短期貸款（）。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項目貸款105CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理3.下列風險狀況，哪些應歸類于CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題1.×2.×3.√4.√5.√二、單選題1.C2.C3.C4.A三、多選題1.BD2.ABCD3.BC4.AB106CH5商業(yè)銀行貸款政策與管理一、判斷題45CH6企業(yè)貸款1.企業(yè)貸款的定價方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率為基礎,考慮違約風險補償和期限風險補償?shù)姆椒ㄊ牵–）A.成本加成定價法B.成本—收益定價法C.價格領導模型定價法D．資產(chǎn)結構法（C）2、下列因素中，

構成企業(yè)的第一還款來源。A、現(xiàn)金流量

B、信用支持

C、財務狀況與現(xiàn)金流量

D、財務狀況107CH6企業(yè)貸款1.企業(yè)貸款的定價方法中，以若干銀行統(tǒng)一的優(yōu)3、(B)是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔一般保證責任或者連帶保證責任而發(fā)放的貸款。A.質押貸款B.保證貸C.抵押貸款D.信用貸款4.基準利率是被用做定價基礎的標準利率，我國中央銀行公布的貸款基準利率是(B)。A.市場利率B.法定利率C.行業(yè)公定利率D.固定利率5.以下四種情形中，最不可能引起社會存款增加的是(B)。A.存款利率上升B.發(fā)生通貨膨脹C.收入水平上升D.證券投資風險增大1083、(B)是指以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承CH7個人貸款（A）1、

是指客戶在銀行計算機網(wǎng)絡和各種終端設備上，自己動手辦理以前由銀行職員才能辦理的一套銀行業(yè)務。A、自助銀行B、電話銀行C、手機銀行D、網(wǎng)絡銀行2.我國個人貸款業(yè)務以(A)為主體。A個人住房貸款B個人教育貸款C個人汽車貸款D個人經(jīng)營類貸款3.以下各項中，不屬于個人經(jīng)營類貸款主要特征的是(C)。A貸款期