長盛量化紅利策略混合型證券投資基金2016年半年度歸納總結(jié)報告

長盛量化紅利混合2016年半年度報告/r/n/r/n/r/n48/r/n頁/r/n長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n2016年半年度報告/r/n2016年6月30日/r/n基金管理人：/r/n長盛基金管理有限公司/r/n基金托管人：/r/n中國工商銀行股份有限公司/r/n送出日期：/r/n2016年8月25日/r/n重要提示及目錄/r/n重要提示/r/n基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。/r/n基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于/r/n2016年8月24日/r/n復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。/r/n基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。/r/n基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。/r/n本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計/r/n。/r/n本報告期自/r/n2016年01月01日起/r/n至/r/n06月30日/r/n止。/r/n

/r/n目錄/r/n/r/nTOC\o"1-2"\h\z\u/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n§1/r/n重要提示及目錄/r/n /r/n/r/n2/r/n/r/n/r/n/r/n1.1/r/n重要提示/r/n /r/n/r/n2/r/n/r/n/r/n/r/n1.2/r/n目錄/r/n /r/n/r/n3/r/n/r/n/r/n/r/n§2/r/n基金簡介/r/n /r/nPAGE/r/nREF_Toc459203922\h/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.1/r/n基金基本情況/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.2/r/n基金產(chǎn)品說明/r/n /r/n/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.3/r/n基金管理人和基金托管人/r/n /r/n/r/n/r/n5/r/n/r/n/r/n/r/n2.4/r/n信息披露方式/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n/r/n/r/n2.5/r/n其他相關(guān)資料/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n/r/n/r/n§3/r/n主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/nHYPERLINK/r/n\l"_Toc459203929"/r/n/r/n3.1/r/n主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標/r/n /r/n/r/n6/r/n/r/n/r/n/r/n3.2/r/n基金凈值表現(xiàn)/r/n /r/n/r/n7/r/n/r/n/r/n/r/n§4/r/n管理人報告/r/n /r/n/r/n8/r/n/r/n/r/n/r/n4/r/n.1/r/n基金管理人及基金經(jīng)理情況/r/n /r/n/r/n8/r/n/r/n/r/n/r/n4.2/r/n管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明/r/n /r/n/r/n9/r/n/r/n/r/n/r/n4.3/r/n管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n/r/n/r/n4.4/r/n管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明/r/n /r/n/r/n10/r/n/r/n/r/n/r/n4.5/r/n管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望/r/n /r/n/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n4.6/r/n管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明/r/n /r/n/r/n11/r/n/r/n/r/n/r/n4.7/r/n管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n4.8/r/n報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n§5/r/n托管人報告/r/n /r/n/r/n3940\h/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n5.1/r/n報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n5.2/r/n托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明/r/n /r/n/r/n12/r/n/r/n/r/n/r/n5.3/r/n托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見/r/n /r/n/r/n13/r/n/r/n/r/n/r/n§6/r/n半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）/r/n /r/n/r/n13/r/n/r/n/r/n/r/n6.1/r/n資產(chǎn)負債表/r/n /r/n/r/n13/r/n/r/n/r/n/r/n6/r/n.2/r/n利潤表/r/n /r/n/r/n14/r/n/r/n/r/n/r/n6.3/r/n所有者權(quán)益（基金凈值）變動表/r/n /r/n/r/n15/r/n/r/n/r/n/r/n6.4/r/n報表附注/r/n /r/n/r/n16/r/n/r/n/r/n/r/n§7/r/n投資組合報告/r/n /r/nPAGEREF/r/n_Toc459203949\h/r/n33/r/n/r/n/r/n/r/n7.1/r/n期末基金資產(chǎn)組合情況/r/n /r/n/r/n33/r/n/r/n/r/n/r/n7.2/r/n期末按行業(yè)分類的股票投資組合/r/n /r/n/r/n33/r/n/r/n/r/n/r/n7.3/r/n期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細/r/n /r/n/r/n34/r/n/r/n/r/n/r/n7.4/r/n報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動/r/n /r/n/r/n36/r/n/r/n/r/n/r/n7.5/r/n期末按債券品種分類的債券投資組合/r/n /r/n/r/n37/r/n/r/n/r/n/r/n7.6/r/n期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細/r/n /r/n/r/n37/r/n/r/n/r/n/r/n7.7/r/n期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細/r/n /r/n/r/n37/r/n/r/n/r/n/r/n7.8/r/n報告/r/n期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細/r/n /r/n/r/n7\h/r/n38/r/n/r/n/r/n/r/n7.9/r/n期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細/r/n /r/n/r/n38/r/n/r/n/r/n/r/n7.10/r/n報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明/r/n /r/n/r/n38/r/n/r/n/r/n/r/n7.11/r/n報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明/r/n /r/n/r/n38/r/n/r/n/r/n/r/n7.12/r/n投資組合報告附注/r/n /r/n/r/n38/r/n/r/n/r/n/r/n§8/r/n基金份額持有人信息/r/n /r/n/r/n39/r/n/r/n/r/n/r/n8.1/r/n期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)/r/n /r/n/r/n39/r/n/r/n/r/n/r/n8.2/r/n期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況/r/n /r/n/r/n39/r/n/r/n/r/n/r/n8.3/r/n期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況/r/n /r/n/r/n39/r/n/r/n/r/n/r/n§9/r/n開放式基金份額變動/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n§10/r/n重大事件揭示/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n10.1/r/n基金份額持有人大會決議/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n10.2/r/n基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n10.3/r/n涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n10.4/r/n基金投資策略的改變/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n10.5/r/n為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況/r/n /r/n/r/n40/r/n/r/n/r/n/r/n10.6/r/n管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況/r/n /r/n/r/n41/r/n/r/n/r/n/r/n10.7/r/n基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況/r/n /r/n/r/n41/r/n/r/n/r/n/r/n10.8/r/n其他重大事件/r/n /r/n/r/n42/r/n/r/n/r/n/r/n§11/r/n備查文件目錄/r/n /r/n/r/n47/r/n/r/n/r/n/r/n11.1/r/n備查文件目錄/r/n /r/n/r/n47/r/n/r/n/r/n/r/n11.2/r/n存放地點/r/n /r/n/r/n47/r/n/r/n/r/n/r/n11.3/r/n查閱方式/r/n /r/n/r/n47/r/n

/r/n基金簡介/r/n基金基本情況/r/n基金名稱/r/n長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n基金簡稱/r/n長盛量化紅利混合/r/n基金主代碼/r/n080005/r/n交易代碼/r/n080005/r/n基金運作方式/r/n契約型開放式/r/n基金合同生效日/r/n2009年11月25日/r/n基金管理人/r/n長盛基金管理有限公司/r/n基金托管人/r/n中國工商銀行股份有限公司/r/n報告期末基金份額總額/r/n156,214,627.14份/r/n基金合同存續(xù)期/r/n不定期/r/n/r/n基金產(chǎn)品說明/r/n投資目標/r/n本基金以獲取中國股票市場紅利回報及長期資產(chǎn)增值為投資目標，并追求風(fēng)險調(diào)整后的收益最大化，滿足投資人長期穩(wěn)健的投資收益需求。/r/n投資策略/r/n本基金通過嚴格的數(shù)量化股票選擇方法生成紅利風(fēng)格股票池，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建核心股票組合和衛(wèi)星股票組合，從而形成基于核心/r/n-衛(wèi)星投資策略的股票資產(chǎn)組合。其中，大類資產(chǎn)配置策略綜合考慮宏觀經(jīng)濟、政策導(dǎo)向和市場環(huán)境（市場估值水平、資金供求）等因素，股票投資中將以紅利股票投資為主導(dǎo)，以價值型企業(yè)及分紅能力作為選擇投資對象的核心標準。/r/n業(yè)績比較基準/r/n75%×中證紅利指數(shù)+25%×中證綜合債指數(shù)/r/n風(fēng)險收益特征/r/n本基金為混合型基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。/r/n/r/n基金管理人和基金托管人/r/n項目/r/n基金管理人/r/n基金托管人/r/n名稱/r/n長盛基金管理有限公司/r/n中國工商銀行股份有限公司/r/n信息披露負責(zé)人/r/n姓名/r/n葉金松/r/n趙會軍/r/n聯(lián)系電話/r/n010-820199/r/n88/r/n010－66105799/r/n電子郵箱/r/nyejs@/r/ncustody@/r/n客戶服務(wù)電話/r/n/r/n400-888-2666r/n95588/r/n傳真/r/r/r/n注冊地址/r/n深圳市福田中心區(qū)福中三路諾德金融中心主樓/r/n10D/r/n北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街/r/n55號/r/n辦公地址/r/n北京市海淀區(qū)北太平莊路/r/n18號城建大廈A座20-22層/r/n北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街/r/n55號/r/n郵政編碼/r/n100088/r/n100140/r/n法定代表人/r/n高新/r/n姜建清/r/n/r/n信息披露方式/r/n/r/n本基金選定的信息披露報紙名稱/r/n《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》/r/n登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址/r/n/r/n基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c/r/n基金管理人和基金托管人的辦公地址/r/n/r/n其他相關(guān)資料/r/n項目/r/n名稱/r/n辦公地址/r/n注冊登記機構(gòu)/r/n長盛基金管理有限公司/r/n北京市海淀區(qū)北太平莊路/r/n18號城建大廈A座20-22層/r/n/r/n主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)/r/n主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標/r/n/r/n/r/n金額單位：人民幣元/r/n3.1.1/r/n/r/n期間數(shù)據(jù)和指標/r/n報告期(/r/n2016年1月1日/r/n-/r/n2016年6月30日/r/n)/r/n本期已實現(xiàn)收益/r/n-5,827,441.03/r/n本期利潤/r/n-32,561,870.28/r/n加權(quán)平均基金份額本期利潤/r/n-0.2025/r/n本期加權(quán)平均凈值利潤率/r/n-10.94%/r/n本期基金份額凈值增長率/r/n-8.83%/r/n3.1.2/r/n/r/n期末數(shù)據(jù)和指標/r/n報告期末(/r/n2016年6月30日/r/n)/r/n期末可供分配利潤/r/n151,660,996.51/r/n期末可供分配基金份額利潤/r/n0.9709/r/n期末基金資產(chǎn)凈值/r/n307,875,623.65/r/n期末基金份額凈值/r/n1.971/r/n3.1.3/r/n/r/n累計期末指標/r/n報告期末(/r/n2016年6月30日/r/n)/r/n基金份額累計凈值增長率/r/n105.25%/r/n注：/r/n1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。/r/n2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。/r/n3、期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當期發(fā)生數(shù)）。表中的“期末”均指本報告期最后一日，即/r/n6月30日/r/n。/r/n基金凈值表現(xiàn)/r/n基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較/r/n階段/r/n份額凈值增長率/r/n①/r/n份額凈值增長率標準差/r/n②/r/n業(yè)績比較基準收益率/r/n③/r/n業(yè)績比較基準收益率標準差/r/n④/r/n①/r/n－/r/n③/r/n②/r/n－/r/n④/r/n過去一個月/r/n3.25%/r/n1.14%/r/n-0.23%/r/n0.71%/r/n3.48%/r/n0.43%/r/n過去三個月/r/n4.73%/r/n1.10%/r/n-1.46%/r/n0.77%/r/n6.19%/r/n0.33%/r/n過去六個月/r/n-8.83%/r/n1.84%/r/n-10.91%/r/n1.41%/r/n2.08%/r/n0.43%/r/n過去一年/r/n-8.79%/r/n2.48%/r/n-19.54%/r/n1.85%/r/n10.75%/r/n0.63%/r/n過去三年/r/n131.88%/r/n2.06%/r/n57.77%/r/n1.43%/r/n74.11%/r/n0.63%/r/n自基金合同生效起至今/r/n105.25%/r/n1.61%/r/n16.46%/r/n1.24%/r/n88.79%/r/n0.37%/r/n注：本基金業(yè)績比較基準＝/r/n75%×中證紅利指數(shù)+25%×中證綜合債指數(shù)/r/n其中，中證紅利指數(shù)挑選在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的現(xiàn)金股息率高、分紅比較穩(wěn)定、具有一定規(guī)模及流動性的/r/n100只股票作為樣本，以反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。比較起來，該指數(shù)具有較好的權(quán)威性、市場代表性，作為衡量本基金業(yè)績的基準，較為合適。/r/n中證綜合債指數(shù)是在中證全債指數(shù)樣本的基礎(chǔ)上，增加了央行票據(jù)、短期融資券及一年期以下的國債、金融債和企業(yè)債，以更加全面地反映中國債券市場整體價格變動趨勢。/r/n由于基金資產(chǎn)配置比例處于動態(tài)變化的過程中，需要通過再平衡來使資產(chǎn)的配置比例符合基金合同要求，基準指數(shù)每日按照/r/n75%、25%的比例采取再平衡，再用連鎖計算的方式得到基準指數(shù)的時間序列。/r/n自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較/r/n注：按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當自本基金成立六個月內(nèi)，使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結(jié)束時，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十一部分投資范圍、投資限制的有關(guān)約定。本報告期內(nèi)，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。/r/n管理人報告/r/n基金管理人及基金經(jīng)理情況/r/n基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗/r/n本基金管理人為長盛基金管理有限公司（以下簡稱/r/n“/r/n公司/r/n”/r/n），成立于/r/n1999年3月26日/r/n，是國內(nèi)最早成立的十家基金管理公司之一。公司注冊資本為人民幣18900萬元。公司注冊地在深圳，總部設(shè)在北京，并在北京、上海、鄭州、杭州、成都設(shè)有分公司，在香港、北京分別設(shè)有子公司。目前，公司股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）占注冊資本的41%，新加坡星展銀行有限公司占注冊資本的33%，安徽省信用擔(dān)保集團有限公司占注冊資本的13%，安徽省投資集團控股有限公司占注冊資本的13%。公司獲得首批全國社保/r/n基金、合格境內(nèi)機構(gòu)投資者和特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。截至/r/n2016年6月30日/r/n，基金管理人共管理四十六只開放式基金，并管理多個全國社保基金組合和專戶產(chǎn)品。公司同時兼任境外QFII基金和專戶理財產(chǎn)品的投資顧問。/r/n基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介/r/n姓名/r/n職務(wù)/r/n任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限/r/n證券從業(yè)年限/r/n說明/r/n任職日期/r/n離任日期/r/n王超/r/n本基金基金經(jīng)理，長盛同瑞中證200指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同輝深證100等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同慶中證800指數(shù)型證券投資基金（LOF，本基金）基金經(jīng)理，長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。/r/n2015年6月18日/r/n-/r/n9年/r/n男，/r/n1981年9月出生，中國國籍。中央財經(jīng)大學(xué)碩士，金融風(fēng)險管理師(FRM)。2007年7月加入長盛基金管理有限公司，曾任金融工程與量化投資部金融工程研究員，從事數(shù)量化投資策略研究和投資組合風(fēng)險管理工作?，F(xiàn)任長盛同瑞中證200指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同輝深證100等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同慶中證800指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理，長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，長盛量化紅利策略混合型證券投資基金（本基金）基/r/n金經(jīng)理。/r/n注：/r/n1、上表基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期；/r/n2、“證券從業(yè)年限”中“證券從業(yè)”的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。/r/n管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明/r/n本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、本基金的基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。/r/n管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明/r/n公平交易制度的執(zhí)行情況/r/n報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行《公司公平交易細則》各項規(guī)定，在研究、投資授權(quán)與決策、交易執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)，公平對待旗下所有投資組合，包括公募基金、社保組合、特定客戶資產(chǎn)管理組合等。具體如下：/r/n研究支持，公司旗下所有投資組合共享公司研究部門研究成果，所有投資組合經(jīng)理在公司研究平臺上擁有同等權(quán)限。/r/n投資授權(quán)與決策，公司實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的投資組合經(jīng)理負責(zé)制，各投資組合經(jīng)理在投資決策委員會的授權(quán)范圍內(nèi)，獨立完成投資組合的管理工作。各投資組合經(jīng)理遵守投資信息隔離墻制度。/r/n交易執(zhí)行，公司實行集中交易制度，所有投資組合的投資指令均由交易部統(tǒng)一執(zhí)行委托交易。交易部依照《公司公平交易細則》的規(guī)定，場內(nèi)交易，強制開啟恒生交易系統(tǒng)公平交易程序；場外交易，嚴格遵守相關(guān)工作流程，保證交易執(zhí)行的公平性。/r/n投資管理行為的監(jiān)控與分析評估，公司風(fēng)險管理部、監(jiān)察稽核部，依照《公司公平交易細則》的規(guī)定，持續(xù)、動態(tài)監(jiān)督公司投資管理全過程，并進行分析評估，及時向公司管理層報告發(fā)現(xiàn)問題，保障公司旗下所有投資組合均被公平對待。/r/n公司對過去/r/n4個季度的同向交易行為進行數(shù)量分析，計算溢價率、貢獻率、占優(yōu)比等指標，使用雙邊90%置信水平對1日、3日、5日的交易/r/n片段進行/r/nT檢驗，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易及利益輸送的行為。/r/n異常交易行為的專項說明/r/n本報告期內(nèi)，本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，未發(fā)現(xiàn)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的/r/n5%的交易。/r/n本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。/r/n管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明/r/n報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析/r/n2016年二季度的市場行情處于低位窄幅振蕩之中，一方面，市場經(jīng)過前期的大幅劇烈下跌，風(fēng)險得以充分釋放；另一方面，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)在低位徘徊，企業(yè)盈利情況不容樂觀，小盤股估值處于高位，投資者風(fēng)險偏好低迷，市場也缺乏自低位大幅反彈的動力。市場出現(xiàn)了成交量持續(xù)萎縮、波動率持續(xù)降低的狀態(tài)。期間雖然經(jīng)歷了“權(quán)威人士”重申供給側(cè)改革、英國退歐等事件沖擊，但是市場表現(xiàn)出了很強的韌性，沒有出現(xiàn)一季度頻現(xiàn)的連續(xù)暴跌場景。新能源汽車、OLED、芯片國產(chǎn)化等主題熱點層出不窮，市場中結(jié)構(gòu)性機會使得主動型基金能夠充分發(fā)揮選股優(yōu)勢，/r/n凈值出現(xiàn)了明顯的恢復(fù)性增長，偏股混合型基金二季度的凈值增長率中位數(shù)為/r/n3.13%，本基金在二季度凈值增長率為4.73%，處于同類基金前三分之一的水平。本基金一直貫徹在控制下行風(fēng)險的前提下追求長期投資收益的投資理念，通過靈活的倉位控制來降低組合下行風(fēng)險，運用多種量化投資策略構(gòu)建進攻性投資組合獲取收益。/r/n報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)/r/n截至報告期末，本基金份額凈值為/r/n1.971元，本報告期份額凈值增長率為-8.83%，同期業(yè)績比較基準增長率為-10.91%。/r/n管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望/r/n展望未來的行情，我們?nèi)詫⒕S持謹慎的觀點，但是會積極參與市場中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性機會。英國退歐的長期風(fēng)險還在醞釀，美聯(lián)儲加息仍然懸而未決，外圍環(huán)境處于高度的不確定環(huán)境之中。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟將會繼續(xù)維持/r/n“/r/nL”型，關(guān)于穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)的政策搖擺將會影響投資者的長期風(fēng)險偏好提升。人民幣匯率和資產(chǎn)價格之間的平衡關(guān)系也將對管理層的調(diào)控能力形成巨大的挑戰(zhàn)。從積極的視角來看，前幾年的新興產(chǎn)業(yè)開始逐步產(chǎn)生真實業(yè)績，這些得到證實的概念將會獲得資金的持續(xù)買入，新能源汽車就是這方面的典型。處于新興產(chǎn)業(yè)，處于技術(shù)優(yōu)勢低位，盈利能力強，具備持續(xù)/r/n成長能力的標的將是我們進行量化選股時的重要考慮因素。/r/n管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明/r/n根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及本基金合同約定，本基金管理人嚴格按照《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持投資品種進行估值。本基金管理人制訂了證券投資基金估值政策與估值程序，設(shè)立基金估值小組，參考行業(yè)協(xié)會估值意見和獨立第三方機構(gòu)估值數(shù)據(jù)，確保基金估值的公平、合理。/r/n本基金管理人制訂的證券投資基金估值政策與估值程序確定了估值目的、估值日、估值對象、估值程序、估值方法以及估值差錯處理、暫停估值和特殊情形處理等事項。本基金管理人設(shè)立了由公司總經(jīng)理（擔(dān)任估值小組組長）、公司副總經(jīng)理和督察長（擔(dān)任估值小組副組長）、權(quán)益投資部、風(fēng)險管理部、研究部、監(jiān)察稽核部、業(yè)務(wù)運營部等部門負責(zé)人組成的基金估值小組，負責(zé)研究、指導(dǎo)并執(zhí)行基金估值業(yè)務(wù)。小組成員均具有多年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗，具備基金估值運作、行業(yè)研究、風(fēng)險管理或法律合規(guī)等領(lǐng)域的專業(yè)勝任能力。/r/n基金經(jīng)理參與估值原則和方法的討論，但不參與估值原則和方法的最終決策和日常估值的執(zhí)行。/r/n參與估值流程的各方還包括本基金托管人和會計師事務(wù)所。托管人根據(jù)法律法規(guī)要求對基金估值及凈值計算履行復(fù)核責(zé)任，當存有異議時，托管人有責(zé)任要求基金管理公司作出合理解釋，通過積極商討達成一致意見。會計師事務(wù)所對估值委員會采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當性發(fā)表審核意見并出具報告。上述參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。/r/n本基金管理人已分別與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中證指數(shù)有限公司簽署服務(wù)協(xié)議，由其分別按約定提供在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種和在交易所市場交易或掛牌的部分債券品種的估值數(shù)據(jù)。/r/n管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明/r/n根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及本基金基金合同第十五條中對基金利潤分配原則的約定，本報告期內(nèi)未實施利潤分配。/r/n本基金截至/r/n2016年6月30日/r/n，期末可供分配利潤為151,660,996.51元，其中：未分配利潤已實現(xiàn)部分為239,427,122.51元，未分配利潤未實現(xiàn)部分為-87,766,126.00元。/r/n報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明/r/n本基金本報告期內(nèi)無基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明。/r/n托管人報告/r/n報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明/r/n本報告期內(nèi)，本基金托管人在對長盛量化紅利策略混合型證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。/r/n托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明/r/n本報告期內(nèi)，長盛量化紅利策略混合型證券投資基金的管理人/r/n——/r/n長盛基金管理有限公司在長盛量化紅利策略混合型證券投資基金的投資運作、基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。本報告期內(nèi)，長盛量化紅利策略混合型證券投資基金未進行利潤分配。/r/n托管人對本半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見/r/n本托管人依法對長盛基金管理有限公司編制和披露的長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n2013年半年度報告中財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容進行了核查，以上內(nèi)容真實、準確和完整。/r/n半年度財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）/r/n資產(chǎn)負債表/r/n會計主體：/r/n長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n報告截止日：/r/n2016年6月30日/r/n單位：人民幣元/r/n資/r/n/r/n產(chǎn)/r/n附注號/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n上年度末/r/n2015年12月31日/r/n資/r/n/r/n產(chǎn)：/r/n銀行存款/r/n6.4.7/r/n.1/r/n89,710,750.21/r/n85,034,784.56/r/n結(jié)算備付金/r/n198,375.48/r/n2,097,837.24/r/n存出保證金/r/n272,268.37/r/n798,803.20/r/n交易性金融資產(chǎn)/r/n6.4.7/r/n.2/r/n219,377,172.28/r/n213,265,452.49/r/n其中：股票投資/r/n219,377,172.28/r/n213,265,452.49/r/n基金投資/r/n-/r/n-/r/n債券投資/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券投資/r/n-/r/n-/r/n貴金屬投資/r/n-/r/n-/r/n衍生金融資產(chǎn)/r/n6.4.7/r/n.3/r/n-/r/n-/r/n買入返售金融資產(chǎn)/r/n6.4.7/r/n.4/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)收證券清算款/r/n-/r/n32,076,157.73/r/n應(yīng)收利息/r/n6.4.7/r/n.5/r/n16,295.53/r/n14,393.90/r/n應(yīng)收股利/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)收申購款/r/n8,407.68/r/n584,322.14/r/n遞延所得稅資產(chǎn)/r/n-/r/n-/r/n其他資產(chǎn)/r/n6.4.7/r/n.6/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)總計/r/n309,583,269.55/r/n333,871,751.26/r/n負債和所有者權(quán)益/r/n附注號/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n上年度末/r/n2015年12月31日/r/n負/r/n/r/n債：/r/n短期借款/r/n-/r/n-/r/n交易性金融負債/r/n-/r/n-/r/n衍生金融負債/r/n6/r/n.4.7/r/n-/r/n-/r/n賣出回購金融資產(chǎn)款/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付證券清算款/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付贖回款/r/n664,272.66/r/n728,656.07/r/n應(yīng)付管理人報酬/r/n372,961.63/r/n417,385.45/r/n應(yīng)付托管費/r/n62,160.26/r/n69/r/n,564.24/r/n應(yīng)付銷售服務(wù)費/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付交易費用/r/n6.4.7/r/n.7/r/n436,688.36/r/n1,597,227.92/r/n應(yīng)交稅費/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付利息/r/n-/r/n-/r/n應(yīng)付利潤/r/n-/r/n-/r/n遞延所得稅負債/r/n-/r/n-/r/n其他負債/r/n6.4.7/r/n.8/r/n171,562.99/r/n292,934.32/r/n負債合計/r/n1,707,645.90/r/n3,105,768.00/r/n所有者權(quán)益：/r/n實收基金/r/n6.4.7/r/n.9/r/n156,214,627.14/r/n152,993,255.60/r/n未分配利潤/r/n6.4.7/r/n.10/r/n151,660/r/n,996.51/r/n177,772,727.66/r/n所有者權(quán)益合計/r/n307,875,623.65/r/n330,765,983.26/r/n負債和所有者權(quán)益總計/r/n309,583,269.55/r/n333,871,751.26/r/n注：報告截止日/r/n2016年6月30日/r/n，基金份額凈值：1.971元，基金份額總額：156,214,627.14份。/r/n/r/n利潤表/r/n會計主體：/r/n長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n本報告期：/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n單位：人民幣元/r/n項/r/n/r/n目/r/n附注號/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n上年度可比期間/r/n2015年1月1日/r/n至/r/n2015年6月30日/r/n一、收入/r/n-28,113,415.17/r/n646,571,154.01/r/n1./r/n利息收入/r/n363,334.63/r/n586,354.44/r/n其中：存款利息收入/r/n6.4.7/r/n.11/r/n363,334.63/r/n586,354.44/r/n債券利息收入/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券利息收入/r/n-/r/n-/r/n買入返售金融資產(chǎn)收入/r/n-/r/n-/r/n其他利息收入/r/n-/r/n-/r/n2./r/n投資收益（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n填列）/r/n-1,851,233.87/r/n364,135,080.67/r/n其中：股票投資收益/r/n6.4.7/r/n.12/r/n-3,384,676.99/r/n360,786,682.82/r/n基金投資收益/r/n-/r/n-/r/n債券投資收益/r/n6.4.7/r/n.13/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券投資收益/r/n-/r/n-/r/n貴金屬投資收益/r/n6/r/n.4.7/r/n-/r/n-/r/n衍生工具收益/r/n6.4.7/r/n.1/r/n5/r/n-/r/n-/r/n股利收益/r/n6.4.7/r/n.1/r/n6/r/n1,533,443.12/r/n3,348,397.85/r/n3./r/n公允價值變動收益（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n6.4.7/r/n.1/r/n7/r/n-26,734,429.25/r/n279,101,477.07/r/n4./r/n匯兌收益/r/n（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n-/r/n-/r/n5/r/n./r/n其他收入（損失以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n6.4.7/r/n.1/r/n8/r/n108,913.32/r/n2,748,241.83/r/n減：/r/n二、費用/r/n4,448,455.11/r/n13,625,546.07/r/n1/r/n．管理人報酬/r/n6.4.10/r/n.2.1/r/n2,231,724.43/r/n9,258,104.00/r/n2/r/n．托管費/r/n6.4.10/r/n.2.2/r/n371,954.12/r/n1,543,017.35/r/n3/r/n．銷售服務(wù)費/r/n-/r/n-/r/n4/r/n．交易費用/r/n6.4.7/r/n.1/r/n9/r/n1,683,890.14/r/n2,648,956.16/r/n5/r/n．利息支出/r/n-/r/n-/r/n其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出/r/n-/r/n-/r/n6/r/n．其他費用/r/n6.4.7/r/n./r/n20/r/n160,886.42/r/n175,468.56/r/n三、利潤總額（虧損總額以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n-32,561,870.28/r/n632,945,607.94/r/n減：所得稅費用/r/n-/r/n-/r/n四、凈利潤（凈虧損以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n-32,561,870.28/r/n632,945,607.94/r/n/r/n所有者權(quán)益（基金凈值）變動表/r/n會計主體：/r/n長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n本報告期：/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n實收基金/r/n未分配利潤/r/n所有者權(quán)益合計/r/n一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）/r/n152,993,255.60/r/n177,772,727.66/r/n330,765,983.26/r/n二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）/r/n-/r/n-32,561,870.28/r/n-32,561,870.28/r/n三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)/r/n（凈值減少以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n3,221,371.54/r/n6,450,139.13/r/n9,671,510.67/r/n其中：/r/n1./r/n基金申購款/r/n54,096,423/r/n.66/r/n46,188,707.38/r/n100,285,131.04/r/n2./r/n基金贖回款/r/n-50,875,052.12/r/n-39,738,568.25/r/n-90,613,620.37/r/n四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n-/r/n-/r/n-/r/n五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）/r/n156,214,627.14/r/n151,660,996.51/r/n307,875,623.65/r/n項目/r/n上年度可比期間/r/n2015年1月1日/r/n至/r/n2015年6月30日/r/n實收基金/r/n未分配利潤/r/n所有者權(quán)益合計/r/n一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）/r/n537,284,644.27/r/n164,121,284.53/r/n701,405,928.80/r/n二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）/r/n-/r/n632,945,607.94/r/n632,945,607.94/r/n三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)/r/n（凈值減少以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n-83,820,262.36/r/n-270,676,306.44/r/n-354,496,568.80/r/n其中：/r/n1./r/n基金申購款/r/n984,176,597.26/r/n965,487,075.06/r/n1,949,663,672.32/r/n2./r/n基金贖回款/r/n-1,067,996,859.62/r/n-1,236,163,381.50/r/n-2,304,160,241.12/r/n四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以/r/n“/r/n-/r/n”/r/n號填列）/r/n-/r/n-/r/n-/r/n五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）/r/n453,464,381.91/r/n526,390,586.03/r/n979,854,967.94/r/n/r/n報表附注為財務(wù)報表的組成部分。/r/n本報告/r/n6.1/r/n至/r/n6.4/r/n/r/n財務(wù)報表由下列負責(zé)人簽署：/r/n______/r/n周兵/r/n______/r/n______/r/n楊思樂/r/n______/r/n____/r/n龔珉/r/n____/r/n基金管理人/r/n負責(zé)人主管會計工作負責(zé)人會計機構(gòu)負責(zé)人/r/n報表附注/r/n基金基本情況/r/n長盛量化紅利策略混合型證券投資基金/r/n(原長盛量化紅利策略股票型證券投資基金，以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2009]927號《關(guān)于核準長盛量化紅利策略股票型證券投資基金募集的批復(fù)》核準，由長盛基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《長盛量化紅利策略股票型證券投資基金基金合同》負責(zé)公開募集。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認購資金利息共募集1,251,673,981.96元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司普華永道中天/r/n驗字/r/n(2009)第248號驗資報告予以驗證。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，《長盛量化紅利策略股票型證券投資基金基金合同》于/r/n2009年11月25日/r/n正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為1,251,832,665.50份基金份額，其中認購資金利息折合158,683.54份基金份額。本基金的基金管理人為長盛基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。/r/n根據(jù)/r/n2014年中國證監(jiān)會令第104號《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，長盛量化紅利策略股票型證券投資基金證券投資基金于/r/n2015年7月16日/r/n公告后更名為長盛/r/n量化紅利策略混合型證券投資基金。/r/n根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《長盛量化紅利策略混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票、債券、短期金融工具、權(quán)證以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許基金投資的其他金融工具。股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為/r/n60-95%，其中投資于紅利股票的比例不低于股票類資產(chǎn)的80%。債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-40%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-3%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例/r/n不低于/r/n5%。本基金的業(yè)績比較基準為：中證紅利指數(shù)×75%＋中證綜合債指數(shù)×25%/r/n會計報表的編制基礎(chǔ)/r/n本基金的財務(wù)報表按照財政部于/r/n2006年2月15日/r/n及以后期間頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》、各項具體會計準則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《長盛量化紅利策略混合型證券投資基金基金合同》和在財務(wù)報表附注所列示的中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制。/r/n遵循企業(yè)會計準則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明/r/n本財務(wù)報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金/r/n2016年6月30日/r/n的財務(wù)狀況以及/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n6月30日/r/n期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關(guān)信息。/r/n本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明/r/n本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。/r/n會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明/r/n會計政策變更的說明/r/n本報告期不存在會計政策變更。/r/n會計估計變更的說明/r/n本報告期不存在會計估計變更。/r/n差錯更正的說明/r/n本報告期不存在差錯更正。/r/n稅項/r/n根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅/r/n[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》、財稅[2004]78號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財稅[2015]101號《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財稅[2016]36號《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關(guān)于進一步明確全面推/r/n開營改增試點金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財稅/r/n[2016]70號《關(guān)于金融機構(gòu)同業(yè)往來等增值稅補充政策的通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：/r/n(1)于/r/n2016年5月1日/r/n前，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業(yè)稅。自/r/n2016年5月1日/r/n起，金融業(yè)由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對金融同業(yè)往來利息收入亦免征增值稅。/r/n(2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣/r/n股票、債券的差價收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。/r/n(3)對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(nèi)(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過1年的，于/r/n2015年9月8日/r/n前暫減按25%計入應(yīng)納稅所得額，自/r/n2015年9月8日/r/n起，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售/r/n股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按/r/n50%計入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計征個人所得稅。/r/n(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。/r/n重要財務(wù)報表項目的說明/r/n銀行存款/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n活期存款/r/n89,710,750.21/r/n定期存款/r/n-/r/n其中：存款期限1-3個月/r/n-/r/n其他存款/r/n-/r/n合計：/r/n89,710,750.21/r/n交易性金融資產(chǎn)/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n成本/r/n公允價值/r/n公允價值變動/r/n股票/r/n213,054,048.38/r/n219,377,172.28/r/n6,323,123.90/r/n貴金屬投資-金交所黃金合約/r/n-/r/n-/r/n-/r/n債券/r/n交易所市場/r/n-/r/n-/r/n-/r/n銀行間市場/r/n-/r/n-/r/n-/r/n合計/r/n-/r/n-/r/n-/r/n資產(chǎn)支持證券/r/n-/r/n-/r/n-/r/n基金/r/n-/r/n-/r/n-/r/n其他/r/n-/r/n-/r/n-/r/n合計/r/n213,054,048.38/r/n219,377,172.28/r/n6,323,123.90/r/n衍生金融資產(chǎn)/r/n//r/n負債/r/n注：本基金本報告期末未持有衍生金融資產(chǎn)/r/n/負債。/r/n買入返售金融資產(chǎn)/r/n各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額/r/n注：本基金本報告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。/r/n期末買斷式逆回購交易中取得的債券/r/n注：本基金本報告期末未持有因買斷式逆回購而取得的債券。/r/n應(yīng)收利息/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n應(yīng)收活期存款利息/r/n1/r/n6,104.82/r/n應(yīng)收定期存款利息/r/n-/r/n應(yīng)收其他存款利息/r/n-/r/n應(yīng)收結(jié)算備付金利息/r/n80.37/r/n應(yīng)收債券利息/r/n-/r/n應(yīng)收買入返售證券利息/r/n-/r/n應(yīng)收申購款利息/r/n-/r/n應(yīng)收黃金合約拆借孳息/r/n-/r/n其他/r/n110.34/r/n合計/r/n16,295.53/r/n其他資產(chǎn)/r/n注：本基金本報告期末未持有其他資產(chǎn)。/r/n應(yīng)付交易費用/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n交易所市場應(yīng)付交易費用/r/n436,688.36/r/n銀行間市場應(yīng)付交易費用/r/n-/r/n合計/r/n436,688.36/r/n其他負債/r/n /r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期末/r/n2016年6月30日/r/n應(yīng)付券商交易單元保證金/r/n-/r/n應(yīng)付贖回費/r/n2,040.19/r/n其他/r/n10,398.38/r/n預(yù)提費用/r/n159,124.42/r/n合計/r/n171,562.99/r/n實收基金/r/n金額單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n基金份額（份）/r/n賬面金額/r/n上年度末/r/n152,993,255.60/r/n152,993,255.60/r/n本期申購/r/n54,096,423.66/r/n54,096,423.66/r/n本期贖回/r/n(以"-"號填列)/r/n-50,875,052.12/r/n-/r/n50,875,052.12/r/n本期末/r/n156,214,627.14/r/n156,214,627.14/r/n注：申購含轉(zhuǎn)換入份額；贖回含轉(zhuǎn)換出份額/r/n未分配利潤/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n已實現(xiàn)部分/r/n未實現(xiàn)部分/r/n未分配利潤合計/r/n上年度末/r/n239,687,930.30/r/n-61,915,202.64/r/n177,772,727.66/r/n本期利潤/r/n-5,827,441.03/r/n-26,734,429.25/r/n-32,561,870.28/r/n本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)/r/n5,566,633.24/r/n883,505.89/r/n6,450,13/r/n9.13/r/n其中：基金申購款/r/n81,695,003.31/r/n-35,506,295.93/r/n46,188,707.38/r/n基金贖回款/r/n-76,128,370.07/r/n36,389,801.82/r/n-39,738,568.25/r/n本期已分配利潤/r/n-/r/n-/r/n-/r/n本期末/r/n239,427,122.51/r/n-87,766,126.00/r/n151,660,996.51/r/n存款利息收入/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n活期存款利息收入/r/n349,477.02/r/n定期存款利息收入/r/n-/r/n其他存款利息收入/r/n-/r/n結(jié)算備付金利息收入/r/n9,595.73/r/n其他/r/n4,261.88/r/n合計/r/n363,334.63/r/n股票投資收益/r/n股票投資收益/r/n——/r/n買賣股票差價收入/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n賣出股票成交總額/r/n589,545,877.32/r/n減：賣出股票成本總額/r/n592,930,554.31/r/n買賣股票差價收入/r/n-3,384,676.99/r/n債券投資收益/r/n注：本基金本報告期內(nèi)未取得債券投資收益。/r/n貴金屬投資收益/r/n注：本基金本報告期內(nèi)未取得貴金屬投資收益。/r/n衍生工具收益/r/n注：本基金本報告期內(nèi)未取得衍生工具收益。/r/n股利收益/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n股票投資產(chǎn)生的股利收益/r/n1,533,443.12/r/n基金投資產(chǎn)生的股利收益/r/n-/r/n合計/r/n1,533,443.12/r/n公允價值變動收益/r/n單位：人民幣元/r/n項目名稱/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n1.交易性金融資產(chǎn)/r/n-26,734,429.25/r/n——/r/n股票投資/r/n-26,734,429.25/r/n——/r/n債券投資/r/n-/r/n——/r/n資產(chǎn)支持證券投資/r/n-/r/n——/r/n貴金屬投資/r/n-/r/n——/r/n其他/r/n-/r/n2.衍生工具/r/n-/r/n——/r/n權(quán)證投資/r/n-/r/n3.其他/r/n-/r/n合計/r/n-26,734,429.25/r/n其他收入/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n基金贖回費收入/r/n101,254.96/r/n轉(zhuǎn)換費收入/r/n7,658.36/r/n合計/r/n108,913.32/r/n注：/r/n1、本基金的贖回費按持有期間遞減，贖回費總額的25%歸入基金資產(chǎn)。/r/n2、本基金的轉(zhuǎn)換費由申購補差費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，其中轉(zhuǎn)出基金的贖回費的25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。/r/n交易費用/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n交易所市場交易費用/r/n1,683,890.14/r/n銀行間市場交易費用/r/n-/r/n合計/r/n1,683,890.14/r/n/r/n其他費用/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n審計費用/r/n24,863.02/r/n信息披露費/r/n134,261.40/r/n銀行劃款費用/r/n1,762.00/r/n帳戶維護費/r/n-/r/n合計/r/n160,886.42/r/n或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明/r/n或有事項/r/n本基金并無需作披露的或有事項。/r/n資產(chǎn)負債表日后事項/r/n本基金無需作披露的資產(chǎn)負債表日后事項。/r/n關(guān)聯(lián)方關(guān)系/r/n本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況/r/n本報告期內(nèi)，未存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。/r/n本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方/r/n關(guān)聯(lián)方名稱/r/n與本基金的關(guān)系/r/n長盛基金管理有限公司（“長盛基金”）/r/n基金管理人、注冊登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)/r/n中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”)/r/n基金托管人、基金代銷機構(gòu)/r/n國元證券股份有限公司(“國元證券”)/r/n基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)/r/n本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易/r/n下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。/r/n通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易/r/n股票交易/r/n金額單位：人民幣元/r/n關(guān)聯(lián)方名稱/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n上年度可比期間/r/n2015年1月1日/r/n至/r/n2015年6月30日/r/n成交金額/r/n占當期股票/r/n成交總額的比例/r/n成交金額/r/n占當期股票/r/n成交總額的比例/r/n國元證券/r/n-/r/n-/r/n400,231,666.76/r/n24.66%/r/n/r/n債券交易/r/n注：本基金本報告期及上年度可比期間未通過關(guān)聯(lián)方交易單元發(fā)生債券交易。/r/n/r/n債券回購交易/r/n注：本基金本報告期及上年度可比期間未通過關(guān)聯(lián)方交易單元發(fā)生債券回購交易。/r/n權(quán)證交易/r/n注：本基金本報告期及上年度可比期間未通過關(guān)聯(lián)方交易單元發(fā)生權(quán)證交易。/r/n應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金/r/n/r/n金額單位：人民幣元/r/n關(guān)聯(lián)方名稱/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n當期傭金/r/n占當期傭金總量的比例/r/n期末應(yīng)付傭金余額/r/n占期末應(yīng)付傭金總額的比例/r/n國元證券/r/n-/r/n-/r/n-/r/n-/r/n關(guān)聯(lián)方名稱/r/n上年度可比期間/r/n2015年1月1日/r/n至/r/n2015年6月30日/r/n當期傭金/r/n占當期傭金總量的比例/r/n期末應(yīng)付傭金余額/r/n占期末應(yīng)付傭金總額的比例/r/n國元證券/r/n364,371.24/r/n24.66%/r/n364,371.24/r/n24.66%/r/n注：/r/n1、上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費和經(jīng)手費后的凈額列示。債券及權(quán)證交易不計傭金。/r/n2、該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。/r/n關(guān)聯(lián)方報酬/r/n基金管理費/r/n單位：人民幣元/r/n項目/r/n本期/r/n2016年1月1日/r/n至/r/n2016年6月30日/r/n上年度可比期間/r/n2015年1月1日/r/n至/r/n2015年6月30日/r/n當期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費/r/n2,231,724.43/r/n9,258,104.00/r/n其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費/r/n469,651.62/r/n695,931.94/r/n注：支付基金管理人長盛基金管理有限公司的基金管理費按前一日