國開電大 金融風(fēng)險概論 形成性考核冊作業(yè)2答案

請大家學(xué)習(xí)完第四～六章之后，完成本次作業(yè)。(滿分100分)1.信用風(fēng)險答：信用風(fēng)險又稱交易對方風(fēng)險、履約風(fēng)險或違約風(fēng)險，指交易對方不履行到期債務(wù)的風(fēng)險。2.CART結(jié)構(gòu)分析法答：該方法以某幾項財務(wù)比率作為分類標準，運用二元分類樹來分析借款人的品3.Z值評分模型答：通過分析破產(chǎn)企業(yè)和非破產(chǎn)企業(yè)的22個財務(wù)比率，篩選出最能夠反映借款人的財務(wù)狀況，對貸款質(zhì)量影響最大，最具預(yù)測或分析的5個關(guān)鍵財務(wù)比率，構(gòu)建出能夠最大程度區(qū)分貸款風(fēng)險度的數(shù)學(xué)模型，用以評估借款人的信用風(fēng)險。答：該方法采用匿名和背對背的通信方法，反復(fù)、多次的征詢各個專家的意見，并對意見進行修改，逐漸取得較為一致的信用風(fēng)險預(yù)測結(jié)果。5.駱駝信用評級法答：駱駝評級法是美國金融管理當局對商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、信用狀況等進行的一整套規(guī)范化、制度化和指標化的綜合等級評定制度。因其五項考核指標，即資本充足性(CapitalAdequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利狀況(Earnings)和流動性(Liquidity),其英文第一8.資產(chǎn)證券化(1)工商業(yè)貸款；(2)房地產(chǎn)貸款；(3)個人消費信貸；(4)貿(mào)易融資信貸。2.與普通的金融風(fēng)險相比，信用風(fēng)險具有哪些特征?(1)具有非系統(tǒng)性風(fēng)險特征；(2)信息部隊稱稱為信用風(fēng)險的主要誘因；(3)存在概率非正態(tài)分布現(xiàn)象；(4)難以準確測量。3.借款人5C法和駱駝信用評級法有何區(qū)別?借款人5C法是未然借款人5個方面的狀況進行審查，并以此作為信用風(fēng)險駱駝信用評級法格局資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利性、流動性54.什么是流動性風(fēng)險?它包括哪兩個方面的內(nèi)容?5.資產(chǎn)流動性管理和負債流動性管理的具體方法有(1)保持足夠的準備資產(chǎn)；(2)合理安排資產(chǎn)的期限組合，使之與負債相協(xié)調(diào)。(1)開拓和保持較多的可以隨時取得的主動性負債；(2)開辟新的有利于劉丁香的存款服務(wù)。(1)內(nèi)生性；(2)廣泛性；(3)長期性；(4)非對稱性；(5)易發(fā)性。(1)操作風(fēng)險的識別；(2)