陜西省期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試試卷

陜西省期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試試卷陜西省期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試試卷陜西省期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試試卷資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月陜西省期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試試卷版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：陜西省期貨從業(yè)資格：期權(quán)考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為__。

A．76320元

B．76480元

C．152640元

D．152960元2、在我國(guó)，有1/3以上的會(huì)員聯(lián)名提議時(shí)，期貨交易所應(yīng)該召開臨時(shí)（）。A．理事會(huì)B．董事會(huì)C．會(huì)員大會(huì)D．職工代表大會(huì)3、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。

A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職

B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

C．無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職4、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)B．財(cái)政部C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)D．期貨投資者5、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的%，買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為%；投資者是貸款購(gòu)買，借貸利率為成交金額的%，則4月1日時(shí)的無套利區(qū)間是__。

A．[1606，1646]

B．[1600，1640]

C．[1616，1656]

D．[1620，1660]6、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。

A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格

B．會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成

C．期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算

D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算7、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的__，套期保值交易就能贏利。

A．利息

B．基差

C．現(xiàn)貨價(jià)格

D．期貨價(jià)格8、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸

B．3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸

D．3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸9、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》關(guān)于（）的規(guī)定。

A．合規(guī)執(zhí)業(yè)

B．專業(yè)勝任

C．競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)則

D．不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)10、會(huì)員制期貨交易所要在6月25日召開會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（）前通知所有會(huì)員。

A．6月15日

B．6月18日

C．6月20日

D．6月22日

11、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會(huì)被期貨公司錄用。

A．張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)

C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格12、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。對(duì)于林某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況給予（）的懲戒。

A．訓(xùn)誡

B．公開譴責(zé)

C．撤銷其從業(yè)資格

D．行政處罰13、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A．3B．2C．5D．114、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部時(shí)，應(yīng)向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。

A．?dāng)M設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文件

B．申請(qǐng)日前6個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

C．營(yíng)業(yè)部的管理制度文本

D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊(cè)、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件15、某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最多可買入__手合約。

A．4

B．8

C．10

D．2016、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D．期貨交易所17、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。

A．資產(chǎn)

B．營(yíng)業(yè)成本

C．資本金

D．負(fù)債18、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。

A．期貨交易所

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．期貨投資者保障基金

D．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金19、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

A．2

B．7

C．10

D．1520、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（）

A．暫停從業(yè)人員資格6個(gè)月至12個(gè)月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請(qǐng)

D．公開通報(bào)批評(píng)21、某公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為__。A．虧損50000元B．贏利10000元C．虧損3000元D．贏利20000元22、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。A．自然人B．事業(yè)單位C．境內(nèi)企業(yè)法人D．境外企業(yè)法人23、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)B．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D．各期貨公司24、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律B．專業(yè)勝任能力C．職業(yè)道德D．職業(yè)創(chuàng)新能力25、丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。A．丁某B．小王C．期貨公司D．期貨公司和丁某二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例

C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求2、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。A．協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)B．期貨交易所C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)3、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括__。

A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B．風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量

C．風(fēng)險(xiǎn)控制

D．風(fēng)險(xiǎn)消除4、期貨市場(chǎng)的兩大巨頭是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所B．芝加哥商業(yè)交易所C．芝加哥期貨交易所D．法國(guó)期貨交易所5、下列表述中，正確的有（）。

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì)

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理6、期貨交易所的職責(zé)包括（）。

A．提供交易的場(chǎng)所

B．設(shè)計(jì)期貨合約

C．監(jiān)督期貨交易

D．按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理7、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。

A．國(guó)有企業(yè)

B．國(guó)有控股企業(yè)

C．金融機(jī)構(gòu)

D．事業(yè)單位8、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。

A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D．挪用客戶的期貨保證金9、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：期貨業(yè)協(xié)會(huì)在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對(duì)此，期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該（）。

A．向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告

B．移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任

C．直接對(duì)其進(jìn)行刑事處罰

D．對(duì)其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理10、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算

D．成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高

11、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是__。

A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月12、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。

A．客戶交易指令記錄中的全部?jī)?nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價(jià)格、交易時(shí)間是否相符

C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致

D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致13、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布上市品種合約的__。A．成交量B．成交價(jià)C．持倉(cāng)量D．最高價(jià)與最低價(jià)、開盤價(jià)與收盤價(jià)14、下列機(jī)構(gòu)中，屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有__。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．期貨交易所

D．期貨公司15、關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。

A．采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制

C．交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施

D．會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額16、關(guān)于預(yù)計(jì)負(fù)債說法正確的（）

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行專項(xiàng)說明

C．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)增加負(fù)債金額

D．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額17、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。

A．申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計(jì)劃

C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定18、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。

A．客戶有權(quán)不予認(rèn)可

B．客戶可以予以追認(rèn)

C．非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任

D．期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任19、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。

A．交易

B．結(jié)算

C．交割

D．價(jià)格20、雙重頂形