2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)管理

2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)管理更新。2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題：風(fēng)險(xiǎn)管理知識點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)概述單選題在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)()。A.越大B.越小C.無影響D.先大后小『正確答案』A『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)就越大，反之則越小。多選題實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失分為()。A.異常損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.極端損失E.操作損失『正確答案』BCD『答案解析』本題考查三種不同類型的損失。實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失三種類型。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)C.中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)E.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』ABC『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)分為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。單選題2007年爆發(fā)的美國次貸危機(jī)表明，（）不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時(shí)也可大量存在于交易賬戶中。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』A『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。2007年爆發(fā)的美國次貸危機(jī)表明，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時(shí)也可大量存在于交易賬戶中。()的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』D『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險(xiǎn)。與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，流動性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來源的是()。A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力B.商業(yè)銀行發(fā)展目標(biāo)缺乏整體兼容性C.商業(yè)銀行缺乏實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的資源D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量保證措施『正確答案』A『答案解析』戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來源于四個方面：(1)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 ；(2)為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；(3)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；(4)整個戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證。多選題我國某銀行購買了在上海證券交易所上市的公司發(fā)行的 10年期的債券，所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)包括()。A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)E.政治風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』AC『答案解析』B選項(xiàng)中，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn);D選項(xiàng)中，國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)；E選項(xiàng)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)的一種。判斷題銀行風(fēng)險(xiǎn)，一方面強(qiáng)調(diào)結(jié)果的不確定性，這種不確定性帶來的后果都是不利的。()4『正確答案』錯『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。不確定性帶來的后果可能是有利的，也可能是不利的。知識點(diǎn)2全面風(fēng)險(xiǎn)管理單選題()是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方針政策。A.風(fēng)險(xiǎn)管理B.風(fēng)險(xiǎn)制定C.風(fēng)險(xiǎn)偏好D.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略『正確答案』D『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略是銀行為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和方針政策。多選題風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)由()等組成。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.風(fēng)險(xiǎn)控制部門E.董事會及其專門委員會『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風(fēng)險(xiǎn)管理要求，設(shè)置各自的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成。單選題通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是 ()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償『正確答案』B『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)對沖。風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品， 來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。商業(yè)銀行的借貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散『正確答案』D『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法，也就是“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)不應(yīng)過多集中于同一客戶、同一行業(yè)或同一區(qū)域，通常銀行可采取限額管理的方法，避免風(fēng)險(xiǎn)敞口過于集中。多選題風(fēng)險(xiǎn)文化是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行()等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分。A.經(jīng)營思想B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理行為D.風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)E.風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化，又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理行為、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境等要素于一體的文化力， 是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分，也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。判斷題風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法；近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。 ()『正確答案』錯『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)對沖。風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法；近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對沖也被用來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。知識點(diǎn)3信用風(fēng)險(xiǎn)管理單選題按照(),可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)能否分散B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式C.風(fēng)險(xiǎn)暴露特征D.引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同『正確答案』A『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類。按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。單選題()指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。A.違約概率B.違約損失率C.有效期限D(zhuǎn).預(yù)期損失『正確答案』B『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例， 即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。單選題某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%,則該企業(yè)占用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為（）億元。A.1B.2.6C.3.4D.5『正確答案』B『答案解析』計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)， 再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額 =3X20%=0.6（億元），因此，該公司的總風(fēng)險(xiǎn)暴露=2+0.6=2.6（億元）。由于該公司適用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%,故該企業(yè)占用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=2.6X100%=2.6（億元）多選題商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法，在（）等方面還需滿足一些最低要求。A.評級維度B.評級結(jié)構(gòu)C.評級方法論9D.評級標(biāo)準(zhǔn)E評級時(shí)間跨度『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時(shí)間跨度、評級標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。單選題()是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。A.信貸準(zhǔn)入B.限額管理C.信貸退出D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋『正確答案』C『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段屬于()。A.信貸準(zhǔn)入B.限額管理10C.信貸退出D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋『正確答案』D『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。判斷題對于非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。 ()『正確答案』錯『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。知識點(diǎn)4市場風(fēng)險(xiǎn)管理多選題利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為()。A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)E.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』ABDE11『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。單選題衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是()。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法『正確答案』C『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。單選題()具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.評估限額『正確答案』C『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。12單選題()是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計(jì)量法D.蒙特卡洛模擬法『正確答案』C『答案解析』高級計(jì)量法是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當(dāng)前業(yè)界實(shí)踐看，最常用的是損失分布法。()是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋『正確答案』C『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)評估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。多選題根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類型，事件可以分為()。A.內(nèi)部欺詐事件13B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件E.實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。多選題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其（）設(shè)定流動性風(fēng)險(xiǎn)限額。A.業(yè)務(wù)規(guī)模B.業(yè)務(wù)性質(zhì)C.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度D.流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好E.外部市場發(fā)展變化情況『正確答案』ABCDE『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險(xiǎn)限額。流動性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段有（）。A.限額管理14B.現(xiàn)金流量管理C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.融資管理E.壓力測試『正確答案』ABDE『答案解析』銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理②限額管理；③融資管理；④壓力測試；⑤應(yīng)急計(jì)劃。C選項(xiàng)，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是操作風(fēng)險(xiǎn)的管理工具和手段。判斷題如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較