環(huán)境污染責(zé)任保險市場中三方博弈分析研究

環(huán)境污染責(zé)任保險市場中的三方博弈分析摘要：我國環(huán)境污染責(zé)任保險市場中，存在著政府、企業(yè)和保險公司三方，三方都要追求自身利益最大化，三方在信息不完全的情況下會出現(xiàn)博弈現(xiàn)象，可以通過博弈分析確定各方行為。標(biāo)簽：環(huán)境污染責(zé)任保險；博弈；信息不對稱環(huán)境污染責(zé)任保險，是針對突發(fā)性環(huán)境污染事故風(fēng)險的保險形式，突發(fā)性環(huán)境污染事件會造成嚴(yán)重的損害，賠償?shù)慕痤~十分巨大。例如，2010年紫金礦業(yè)有毒廢水泄漏事故造成巨大損失，附近受影響的852名村民向紫金礦業(yè)等公司索賠1.7億元，而國家環(huán)?？偩譀Q定對該公司處以3000萬元的罰款[1]。但這個賠償金額卻遠遠低于損失金額。對污染方而言，單個企業(yè)是很難有能力對損失進行完全賠償?shù)模枰l(fā)展環(huán)境污染責(zé)任保險。政府、企業(yè)、保險公司三者作為環(huán)境污染責(zé)任保險的參與者，因而分析三方博弈行為非常必要。由于對于經(jīng)營效益好的企業(yè)有能力對突發(fā)性環(huán)境污染事故風(fēng)險進行管理，同時購買環(huán)境污染責(zé)任保險也沒有任何問題，因此，主要考察經(jīng)營效益差的企業(yè)在環(huán)境污染責(zé)任保險市場中的博弈行為。由圖1可知，經(jīng)營效益差的企業(yè)首先在節(jié)點1進行選擇，它認為自己環(huán)境污染風(fēng)險較低時可選擇不參保，如認為自身的環(huán)境風(fēng)險較高則選擇參保。當(dāng)它判斷環(huán)境污染風(fēng)險較低時，博弈結(jié)局為“不參保”，即企業(yè)自留風(fēng)險，即。從圖1可以看出，保險公司在企業(yè)要把風(fēng)險轉(zhuǎn)移給自己時，在節(jié)點2會作出“承?！被颉安怀斜！钡倪x擇，如果這時保險公司把“承?！弊鳛樽约旱倪x擇時，被保險企業(yè)就能通過環(huán)境污染責(zé)任保險把突發(fā)性環(huán)境污染事故風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司，此時的博弈結(jié)果就是“企業(yè)獲益”，即；但還有一種情況是保險公司把“不承?！弊鳛樽约旱倪x擇，在節(jié)點3政府可以選擇“鼓勵”或者“中立”的兩種方式，如果政府秉承“鼓勵”方式，即政府鼓勵保險公司承保，保險公司就會在節(jié)點時，進行下一步選擇，或者“承?！被蛘摺安怀斜！?；如果政府秉承“中立”的方式，即政府不以行政手段去干預(yù)保險公司的決策，則被保險企業(yè)就會在節(jié)點上進行博弈選擇。保險公司在節(jié)點上，如果保險公司采取“不承?！狈绞?，博弈的結(jié)果就是保險公司和政府的對抗和沖突，即；相反采取“承?！狈绞綍r，博弈的結(jié)果是保險公司聽從政府的要求，政府利益最大化，即。企業(yè)在節(jié)點上時，面臨著或者通過自身的環(huán)境保護投入“減少風(fēng)險”，或者選擇放任自流的方式“維持原風(fēng)險”兩種選擇，如果企業(yè)以“維持原風(fēng)險”方式對待風(fēng)險，博弈的結(jié)果就是保險公司和企業(yè)兩方都面對損失，即；如果企業(yè)以“減少風(fēng)險”的方式處理風(fēng)險，這時正好滿足了保險公司的利益。即，下面以依次表示企業(yè)、保險公司和政府在結(jié)局的效用。假設(shè)企業(yè)和政府均有積極（A）和消極（N）兩種選擇態(tài)度，同時保險公司也有高風(fēng)險知覺性（H）和低風(fēng)險知覺性（S）兩個種類；在節(jié)點1企業(yè)在積極或消極態(tài)度下選擇“高環(huán)境污染風(fēng)險”的不同概率依次是xAt、xNt，而在節(jié)點2上，保險公司會采取“不承?！狈绞降母怕室来问莥Ht、xSt，在節(jié)點3上，政府采取“鼓勵”方式的概率依次是zAe、zNe；如果企業(yè)和政府是積極類型，則概率依次是p0t與p0e，如果保險公司是高風(fēng)險知覺性類型的概率為p0i。當(dāng)在節(jié)點1時，被保險企業(yè)以“高環(huán)境污染風(fēng)險”（Hr）方式處理，則積極類型的概率是，當(dāng)在節(jié)點2上保險公司采取“不承?！狈绞剑≧t），則高風(fēng)險知覺性類型的概率是pBi。采用貝葉斯法則就能得到如下模型[2]：）一、政府博弈行為分析作為被保險人的企業(yè)在節(jié)點4b上，如果是積極類型的，則傾向于選擇博弈結(jié)果TI，將自己企業(yè)的突發(fā)性環(huán)境污染風(fēng)險認為是高風(fēng)險，因而選擇“高環(huán)境污染風(fēng)險”策略；而消極型企業(yè)正好相反，會傾向于選擇結(jié)果IW，進而最終會傾向于“低環(huán)境污染風(fēng)險”方式。如果積極和消極類型的企業(yè)選擇博弈結(jié)果TI的效用依次為UTATI和UTNTI，根據(jù)其偏好關(guān)系，則有：UTNTI＜UTIW＜UTNTI（3）高風(fēng)險知覺性的保險公司在節(jié)點時，會選擇博弈結(jié)果；低風(fēng)險知覺性的保險公司則更傾向于博弈結(jié)果。如果這兩種風(fēng)險知覺性類型的保險公司對博弈結(jié)果的效用依次是UIHGI與UISGI，則有：UTSGI＜UTGW＜UTHGI（4）如果當(dāng)政府選擇采取“鼓勵”方式時，高風(fēng)險知覺性的保險公司會采取“不承保”策略，而低風(fēng)險知覺性的保險公司會采取“承保”的策略，就會產(chǎn)生結(jié)果GI和GW；如果政府秉持“中立”策略，這時政府的效用可以用UGSQ-CGR表示，其中的CGR是由于政府的不作為造成的損失（CGR>0）。如果采取兩種方式的政府對博弈結(jié)果GI的效用依次是UGAGI和UGNGI，則有：UGNGIpB*i時，政府會選擇“中立”，zNe=0；如果pBi=pB*i時，政府選擇兩種方式的可能性都有，zNe=1或zNe=0。二、不完全信息下保險公司博弈行為分析保險公司在節(jié)點2時，要從“承?！焙汀安怀斜！敝羞M行決定：當(dāng)保險企業(yè)采取“承保”時，博弈結(jié)局是TW；當(dāng)采取“不承?！辈呗詴r，則會產(chǎn)生IW、GW、TI和GI中的一種結(jié)果。對于保險公司而言，最優(yōu)的結(jié)果是IW；而TW、GW這兩種結(jié)果為保險公司最劣結(jié)果，保險公司究竟如何選擇是由風(fēng)險知覺性程度高低決定的。假設(shè)不同風(fēng)險知覺性類型的保險公司到達結(jié)果TI的效用依次是UIHGI和UISTI，則有：UISGIpB*t；被保險企業(yè)是積極類型的，同時概率pBt小于臨界值pB*t，pBtpB*t，則在節(jié)點3上，消極類型的政府會采取“中立”方式，UT1=p0eUTGI+（1-p0e）UTATI；反之，則不管政府是積極還是消極類型的，均會采取“鼓勵”方式，即UT1=UTGI。如果保險公司是低風(fēng)險知覺性類型的，則它或者采取“不承保”方式，或者采取“承保”方式。如果pBｉ>pB*t并且pBtp0*i，則企業(yè)會采取“低環(huán)境污染風(fēng)險”方式，xAt=0；如果pi=p0*i，企業(yè)或者采取“高環(huán)境污染風(fēng)險”或者采取“低環(huán)境污染風(fēng)險”方式，即xAt=1或xAt=0。（二）消極類型企業(yè)的博弈行為UT3、UT4依次是當(dāng)消極類型的企業(yè)面對不同種類保險公司時期望效用。如果保險公司是高風(fēng)險知覺性類型的，就會采取“不承保”方式。如果pBt>pB*t，在節(jié)點3時，擁有消極態(tài)度的政府采取“中立”，則UT3=p0eUTGI（1+p0e）UTIW；相反，不管是哪種類型的政府在均會選擇“鼓勵”，即UT3=UTGI。如果保險公司是低風(fēng)險知覺性類型的，則它或者采取“不承保”方式，或者采取“承保”方式。如果pBt>pB*t且pBt，企業(yè)會采取“低環(huán)境污染風(fēng)險”方式，xNt=0；如果p0i=p0**i，企業(yè)或者采取“高環(huán)境污染風(fēng)險”或者采取“低環(huán)境污