某銀行風(fēng)險管理概述

風(fēng)險管理在工商銀行白濤

2007

年9月12日1主要內(nèi)容一.風(fēng)險管理情況二.風(fēng)險管理展望三.需要關(guān)注的風(fēng)險管理問題21、風(fēng)險管理部主要職能成立背景全行風(fēng)險管理框架風(fēng)險管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險管理部要實(shí)現(xiàn)的四個轉(zhuǎn)變?nèi)骘L(fēng)險管理工作情況內(nèi)部評級法工作進(jìn)展情況市場風(fēng)險管理情況31.1風(fēng)險管理部成立的背景財務(wù)重組完成后，不良貸款已經(jīng)處在相對合理的水平上，長期持續(xù)保持良好的信貸資產(chǎn)質(zhì)量成為首要工作。41.1風(fēng)險管理部成立的背景為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險管理的新要求和新形勢，需要建立牽頭全面風(fēng)險管理的部門。51.2全行風(fēng)險管理框架（風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖）注：內(nèi)部審計局直接向董事會匯報；分行層面的各風(fēng)險管理部門同時向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險管理部門及分行的管理層匯報董事會層面董事長行長董事會風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會總行層面副行長首席風(fēng)險官信貸管理部信用風(fēng)險●資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險管理部分行管理層分行風(fēng)險管理部門分行層面●內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險市場風(fēng)險流動性風(fēng)險61.3風(fēng)險管理部的職能和處室設(shè)置(1/2)風(fēng)險管理部主要職能牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作，匯總、報告全行各類風(fēng)險（包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等）管理工作情況，構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系承擔(dān)全行市場風(fēng)險管理職能，制定全行市場風(fēng)險管理相關(guān)政策、制度、辦法和流程，審查定價模型，進(jìn)行市值驗(yàn)證，建立、完善和維護(hù)市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，報告市場風(fēng)險，制定、監(jiān)控市場風(fēng)險限額，承擔(dān)市場風(fēng)險管理委員會秘書處職能組織推動內(nèi)部評級法工程，負(fù)責(zé)收集、整理、分析與測算各類風(fēng)險要素數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計承擔(dān)風(fēng)險管理委員會秘書處職能，匯總各類風(fēng)險管理工作情況，報總行風(fēng)險管理委員會和董事會風(fēng)險管理委員會審議制訂全行對公及個人特殊資產(chǎn)處置的管理制度和操作流程，并在授權(quán)范圍內(nèi)組織開展特殊資產(chǎn)清收、轉(zhuǎn)化和處置工作71.3風(fēng)險管理部的職能和處室設(shè)置(2/2)風(fēng)險管理部組織結(jié)構(gòu)圖全面風(fēng)險管理風(fēng)險管理部綜合管理處風(fēng)險管理委員會秘書處風(fēng)險報告處內(nèi)部評級及應(yīng)用一處監(jiān)測分析處制度管理處風(fēng)險資產(chǎn)處置處特殊資產(chǎn)管理風(fēng)險信息處內(nèi)部評級及應(yīng)用二處市場風(fēng)險管理處81.4風(fēng)險管理部要實(shí)現(xiàn)的四個轉(zhuǎn)變面對當(dāng)前的新形勢，總行及時提出要加強(qiáng)全面風(fēng)險管理工作，提升風(fēng)險管理能力，實(shí)現(xiàn)：由單一的信用風(fēng)險管理向全面風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變由風(fēng)險的事后處置向事前控制轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)定性為主的風(fēng)險管理向國際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變由分級的風(fēng)險管理向垂直的風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變91.5全面風(fēng)險管理工作情況風(fēng)險管理委員會工作情況風(fēng)險報告工作情況風(fēng)險管理制度建設(shè)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)與高盛風(fēng)險管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況10總行風(fēng)險管管理委員會會，是本行行行長進(jìn)行行風(fēng)險管理理的決策機(jī)機(jī)構(gòu)，管理理范圍主要包括信用風(fēng)風(fēng)險、市場場風(fēng)險和操操作風(fēng)險等等。委員會會設(shè)立常設(shè)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)構(gòu)——秘書書處，負(fù)責(zé)責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)委員會的的日常工作作，設(shè)秘書書長一名，，由風(fēng)險管管理部總經(jīng)經(jīng)理擔(dān)任。。1.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況(1/11)112005年財務(wù)重組組之前我行處在股股份制改造造準(zhǔn)備時期期，資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量問題是是重中之重重；風(fēng)險管理委委員會主要要審議不良良資產(chǎn)處置置與管理相相關(guān)議題，，內(nèi)容比較較單一風(fēng)險管理委委員會工作作的兩個階階段:1.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況(2/11)122005年財務(wù)重組組之后全球投資者者對我行風(fēng)風(fēng)險管理水水平高度關(guān)關(guān)注，在我我行IPO全球路演過過程中，風(fēng)風(fēng)險管理相相關(guān)問題共共被提問104次，列第三三位；為了應(yīng)對激激烈的市場場競爭，并并長久保持持良好的資資產(chǎn)質(zhì)量，，我行自身身有提高風(fēng)風(fēng)險管理水水平的迫切切需要；風(fēng)險管理委委員會審議議內(nèi)容由信信用風(fēng)險管管理的一部部分?jǐn)U展到到信用風(fēng)險險、市場風(fēng)風(fēng)險、操作作風(fēng)險和流流動性風(fēng)險險管理風(fēng)險管理委委員會作為為各級行風(fēng)風(fēng)險管理的的核心領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組織，議議題更加豐豐富全面，，對各項議議題的審議議更加充分分和深入。。今年以來來總行已經(jīng)經(jīng)召開四次次風(fēng)險管理理委員會，，且都取得得了良好效效果。1.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況(3/11)131.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況(4/11)風(fēng)險管理委委員會審議議過的議題題（1/3）141.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況(5/11)風(fēng)險管理委委員會審議議過的議題題（2/3）備注：2005年第第三次會議議在財務(wù)重重組之后召召開。151.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況(6/11)風(fēng)險管理委委員會審議議過的議題題（3/3）161.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況（7/11））2007年風(fēng)險管理理委員會將將要審議的的議題171.5風(fēng)風(fēng)險管理委委員會工作作情況（8/11））風(fēng)險管理委委員會工作作機(jī)制制定委員會會工作計劃劃原則全局性重要性及時性方法與途徑徑緊跟全行發(fā)展展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動態(tài)態(tài)獨(dú)立分析研究究了解部門需求求計劃制定流程程181.5風(fēng)險險管理委員會會工作情況（（9/11））議案編寫方式式秘書處征求、、匯總相關(guān)部部門議案，向向各部門明確確編寫內(nèi)容與與格式，并給給予必要支持持。秘書處聯(lián)席會會議商定，進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的協(xié)協(xié)調(diào)191.5風(fēng)險險管理委員會會工作情況（（10/11）會議籌備（秘秘書處）秘書處提前準(zhǔn)準(zhǔn)備好會議材材料和簽報；；根據(jù)行長簽批批第一時間得得知會議開會會的時間進(jìn)行會務(wù)籌備備會議召開會后工作（秘秘書處）秘書處調(diào)整確確認(rèn)會議紀(jì)要要，在全行印印發(fā)跟蹤督導(dǎo)工作作《工作計劃》和各次會議的的會議紀(jì)要是是秘書處督查查督辦的主要要依據(jù)根據(jù)工作計劃劃和會議紀(jì)要要，按照需要要完成的時間間，列出各項項任務(wù)、牽頭頭部門和協(xié)助助部門，編制制任務(wù)完成時時間表根據(jù)任務(wù)完成成時間表，按按月對各部門門執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤，要要求其按月向向秘書處反饋饋執(zhí)行信息，，秘書處做好好跟蹤記錄定期形成《風(fēng)險管理委員員會決議執(zhí)行行情況的報告告》，簽報行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)201.5風(fēng)險險管理委員會會工作情況（（11/11）秘書處聯(lián)席會會議秘書處承擔(dān)跨跨部門、跨產(chǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險管管理協(xié)調(diào)職能能，需要在各各個部門間進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)秘書處聯(lián)席會會議是各部門門進(jìn)行充分交交流的平臺，，是解決多部部門交叉問題題的良好形式式聯(lián)席會議適宜宜解決單個部部門無法獨(dú)立立解決的問題題委員會會議前前、后均可召召開聯(lián)席會議議21《風(fēng)險報告制度度》《中國工商銀行行風(fēng)險報告制制度》于2007年年3月22日第一屆董事事會第十八次次會議審議通過。4月下發(fā)執(zhí)行（（工銀發(fā)[2007]57號）《風(fēng)險報告制度度》規(guī)定了風(fēng)險報報告的形式、、內(nèi)容和報告告頻率，總行及分行層面的報告路路徑以及風(fēng)險險報告的落實(shí)實(shí)責(zé)任和監(jiān)督督反饋機(jī)制等等，規(guī)范和推推動全行風(fēng)險險報告工作。。1.5風(fēng)險險報告工作情情況（1/7）22風(fēng)險報告作用用為經(jīng)營決策服服務(wù)為風(fēng)險管理服務(wù)為創(chuàng)造價值服服務(wù)1.5風(fēng)險險報告工作情情況（2/7）23全面風(fēng)險管理理報告專業(yè)風(fēng)險管理理報告專題風(fēng)險管理報告全行風(fēng)險狀況況報告風(fēng)險統(tǒng)計分析析報告壓力測試報告告重大風(fēng)險事件件報告1.5風(fēng)險險報告工作情情況（3/7）風(fēng)險報告體系系24全面風(fēng)險管理理報告完成情情況中國工商銀行行第一份全面面風(fēng)險管理報報告中國工商銀行行2005年度風(fēng)險管理理報告風(fēng)險部編寫的的風(fēng)險管理報報告2006年中期風(fēng)險管管理報告2006年度風(fēng)險管理理報告2007年一季度風(fēng)險險管理報告2007年中期風(fēng)險管管理報告1.5風(fēng)險險報告工作情情況（4/7）25專題風(fēng)險管理理報告情況1.5風(fēng)險險報告工作情情況（5/7）已完成9個專題報告2006年三三季度表外業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理理報告2006年新新增公司客戶戶風(fēng)險報告2004年度度個人客戶信信用風(fēng)險企業(yè)委托貸款款業(yè)務(wù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)務(wù)證券專項委托托貸款業(yè)務(wù)電子銀行業(yè)務(wù)務(wù)住房委托貸款款業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和表表外業(yè)務(wù)報告告等已完成5個行業(yè)壓力測測試報告公路行業(yè)電力行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)業(yè)汽車行業(yè)261.5風(fēng)險險報告工作情情況（6/7）目前總行正在在進(jìn)行的專題題風(fēng)險報告2006年新增公司客客戶風(fēng)險報告告中國工商銀行行房地產(chǎn)信貸貸風(fēng)險報告美國次級按揭揭危機(jī)及其對對我行的啟示示出口退稅政策策調(diào)整對我行行的影響分析析27指導(dǎo)分行做好好風(fēng)險報告工工作安排分行風(fēng)險險報告工作下發(fā)《關(guān)于做好風(fēng)險險報告工作的的意見》，從全面型、、及時性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和前瞻瞻性等各個方方面對分行風(fēng)風(fēng)險報告工作作提出要求并并做出安排。。審議分行風(fēng)險險管理報告對各分行報告告逐一進(jìn)行審審閱根據(jù)審閱結(jié)果果下發(fā)情況通通報考核分行風(fēng)險險報告工作設(shè)計了年度報報告和專題報報告的質(zhì)量、、及時性等6項指標(biāo)。根據(jù)考核指標(biāo)標(biāo)對分行風(fēng)險險報告工作完完成情況進(jìn)行行考核。1.5風(fēng)險險報告工作情情況（7/7）28全面風(fēng)險管理理框架風(fēng)險管理報告告制度風(fēng)險管理評價價體系風(fēng)險限額管理理制度風(fēng)險戰(zhàn)略1.5制度度建設(shè)29《框架》所起的作用《框架》主要回答的五五個問題1.5.1制制訂風(fēng)險管管理框架（1/3）301.5.1風(fēng)風(fēng)險管理理框架（2/3）《框架》整體編寫思路路《參照COSO委員會《企業(yè)風(fēng)險管理理—整合框架》，充分考慮我我行風(fēng)險管理理現(xiàn)狀31框架擬包括的的內(nèi)容總則內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)管理風(fēng)險管理流程程各專業(yè)風(fēng)險管管理風(fēng)險管理信息息與溝通監(jiān)督與評價附則1.5.1風(fēng)風(fēng)險管理框框架（3/3）32總行報告路徑徑高管層及其風(fēng)險管理委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會總行各部門1.全面風(fēng)險管理報告（風(fēng)險管理部編寫，提交風(fēng)險委員會審議）2.專業(yè)風(fēng)險管理報告（專業(yè)風(fēng)險管理部門編寫，抄送風(fēng)險管理部）信用風(fēng)險管理報告（提交信用風(fēng)險委員會審議）市場風(fēng)險管理報告（提交市場風(fēng)險委員會審議）操作風(fēng)險管理報告（提交操作風(fēng)險委員會審議）流動性風(fēng)險管理報告（提交資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）3.專題風(fēng)險管理報告（相關(guān)部門按風(fēng)險委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會要求編寫并提交審議）4.風(fēng)險狀況報告（擬由計算機(jī)自動生成，報送高級管理層）5.風(fēng)險統(tǒng)計分析報告（擬由計算機(jī)自動生成，報送高級管理層）6.壓力測試報告（相關(guān)風(fēng)險管理部門編寫，提交風(fēng)險委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）7.重大風(fēng)險事件報告（相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門編寫，提交專業(yè)風(fēng)險委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）董事會1.全面風(fēng)險管理報告2.全行風(fēng)險狀況報告3.壓力測試報告4.重大風(fēng)險事件報告監(jiān)事會分行1.5.2建建立統(tǒng)一的的風(fēng)險管理報報告制度（1/3）331.全面風(fēng)險管理報告（經(jīng)分行風(fēng)險管理委員會審議通過）2.專業(yè)風(fēng)險管理報告（經(jīng)分行風(fēng)險委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會審議通過）信用風(fēng)險管理報告市場風(fēng)險管理報告操作風(fēng)險管理報告流動性風(fēng)險管理報告（僅適用于境外分行）3.專題風(fēng)險管理報告（經(jīng)分行風(fēng)險委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會審議通過）4.壓力測試報告（經(jīng)分行風(fēng)險委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會審議通過）5.重大風(fēng)險事件報告（經(jīng)分行風(fēng)險委員會/專業(yè)風(fēng)險委員會審議通過）

1.全面風(fēng)險管理報告（經(jīng)二級分行風(fēng)險管理委員會審議通過）2.專題風(fēng)險管理報告（經(jīng)二級分行風(fēng)險管理委員會審議通過）3.重大風(fēng)險事件報告（經(jīng)二級分行風(fēng)險管理委員會審議通過）1.全面風(fēng)險管理報告2.專業(yè)風(fēng)險管理報告信用風(fēng)險管理報告

市場風(fēng)險管理報告

操作風(fēng)險管理報告

流動性風(fēng)險管理報告（僅適用于境外分行）3.專題風(fēng)險管理報告4.風(fēng)險狀況報告（風(fēng)險管理部報送）5.風(fēng)險統(tǒng)計分析報告（風(fēng)險管理部報送）6.壓力測試報告7.重大風(fēng)險事件報告

一級（直屬）分行和境外分行各部門二級分行總行一級（直屬）分行和境外分行高管層及其委員會分行報告路徑徑1.5.2建建立統(tǒng)一的風(fēng)風(fēng)險管理報告告制度（2/3）341.5.2建建立統(tǒng)一的的風(fēng)險管理報報告制度（3/3）風(fēng)險報告下一一步工作設(shè)想想：努力提高風(fēng)險險報告工作的的全面性、獨(dú)獨(dú)立性、前瞻瞻性和敏感性性?？s減全面風(fēng)險險管理報告篇篇幅，努力將將報告寫薄提高風(fēng)險報告告的前瞻性，，從“后視鏡鏡”，改為““望遠(yuǎn)鏡”，，更加關(guān)注未未來風(fēng)險的變變化趨勢。增加報告分析析方法的多樣樣性。在分析析各類風(fēng)險狀狀況中，從““文字為主，，圖表為輔””，改變?yōu)椤啊皥D文共茂””。拓展專題報告告范圍。尋找找潛在風(fēng)險點(diǎn)點(diǎn)，提高專題題報告的針對對性和實(shí)用性性。35在年初分行長長會議上，姜姜董事長要求求加快完善全全面風(fēng)險管理理體系，建立立統(tǒng)一的風(fēng)險險管理評價體體系；楊行長長提出了建立立統(tǒng)一的風(fēng)險險管理評價體體系，綜合評評價分行風(fēng)險險管理情況，，明確目標(biāo)導(dǎo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落落實(shí)全面風(fēng)險險管理工作。。各監(jiān)管部門的的分支機(jī)構(gòu)也也陸續(xù)開始對對我行分支機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價價?？傂酗L(fēng)險管理理部根據(jù)董事事長及行領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要求積極開開展課題研究究，著手建立立全行風(fēng)險管管理評價體系系。1.5.3風(fēng)風(fēng)險管理評評價體系（1/3）36風(fēng)險管理評價價體系的作用用1.5.3風(fēng)風(fēng)險管理理評價體系（（2/3）371.5.3風(fēng)風(fēng)險管理理評價體系（（3/3）38風(fēng)險限額我行設(shè)定風(fēng)險險限額的必要要性1.5.4建立統(tǒng)一的風(fēng)風(fēng)險限額管理理制度（1/3）39我行風(fēng)險限額額管理發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀1.5.4建建立統(tǒng)一一的風(fēng)險限額額管理制度（（2/3）40董事長及行領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的要求建立我行風(fēng)險險限額管理制度的設(shè)想1.5.4建建立統(tǒng)一一的風(fēng)險限額額管理制度（（3/3）41風(fēng)險戰(zhàn)略定位位我行風(fēng)險戰(zhàn)略略發(fā)展與現(xiàn)狀狀1.5.5系系統(tǒng)提出風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略（1/2）42風(fēng)險戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)風(fēng)險戰(zhàn)略內(nèi)容容1.5.5系系統(tǒng)提出風(fēng)風(fēng)險戰(zhàn)略（2/2）43系統(tǒng)建設(shè)面臨臨的形勢與任任務(wù)風(fēng)險管理部承承擔(dān)推進(jìn)全行行全面風(fēng)險管管理的工作職職能,負(fù)責(zé)匯總、分分析全行信用用、市場、操操作、流動性性風(fēng)險狀況，，需要及時、、全面地掌握握全行各類主主要風(fēng)險信息息。上市后全行對對不良貸款管管理、處置提提出了新的、、更高的工作作要求。不良貸款處置置環(huán)境發(fā)生變變化，不良貸貸款處置業(yè)務(wù)務(wù)自身也在不不斷創(chuàng)新和發(fā)發(fā)展，現(xiàn)有系系統(tǒng)難以很好好地滿足業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展需要。。處置速度不斷斷加快逐戶逐筆管理理1.5風(fēng)風(fēng)險管理信信息系統(tǒng)建設(shè)設(shè)（1/6））44兩大板塊全面風(fēng)險管理理不良貸款（特特殊資產(chǎn)）管管理風(fēng)險管理系統(tǒng)統(tǒng)概況板塊已有系統(tǒng)在建系統(tǒng)擬建系統(tǒng)不良貸款（特特殊資產(chǎn)）管理呆賬核銷管理理系統(tǒng)抵債業(yè)務(wù)管理理系統(tǒng)不良貸款管理理系統(tǒng)資產(chǎn)處置專欄欄不良貸款管理理信息系統(tǒng)賬銷案存資產(chǎn)產(chǎn)管理系統(tǒng)個人不良貸款款管理系統(tǒng)全面風(fēng)險管理理全面風(fēng)險管理理信息支持平臺--風(fēng)險險報表子系統(tǒng)統(tǒng)報表子系統(tǒng)二二期全面風(fēng)險監(jiān)測測子系統(tǒng)1.5風(fēng)風(fēng)險管理信息息系統(tǒng)建設(shè)（（2/6）已有5個系統(tǒng)，在建建2個系統(tǒng)，擬建建3個系統(tǒng)45歷時10個月，完成了了《全面風(fēng)險管理理信息支持平平臺總體建設(shè)設(shè)方案》，并以風(fēng)險管管理報告形式式全行編發(fā)，，既完成了總總行風(fēng)險管理理委員會布置置的整合規(guī)劃劃任務(wù)，也為為支持平臺的的建設(shè)明確了了方向推廣應(yīng)用一期期：在編制總總體建設(shè)方案案的同時，于于2006年7月啟動了平臺臺風(fēng)險報表子子系統(tǒng)建設(shè)。。2007年4月投產(chǎn)，首批批17張報表已可以以使用全面風(fēng)險管理理板塊1.5風(fēng)風(fēng)險管理信息息系統(tǒng)建設(shè)（（3/6）46開發(fā)建設(shè)一期期已經(jīng)編制完成成了風(fēng)險報表表子系統(tǒng)二期期需求，并提提交信息科技技部。近期將將加強(qiáng)與上海海研發(fā)部的溝溝通協(xié)調(diào)，推推動項目早日日開發(fā)完畢并并投產(chǎn)，提升升報表子系統(tǒng)統(tǒng)對風(fēng)險報告告工作的支持持水平持續(xù)提升已有有報表質(zhì)量研究啟動一期期繼續(xù)做好“全全面風(fēng)險監(jiān)測測課題”研究究工作，為形形成全面風(fēng)險險監(jiān)測子系統(tǒng)統(tǒng)需求，開發(fā)發(fā)建設(shè)全面風(fēng)風(fēng)險監(jiān)測子系系統(tǒng)做準(zhǔn)備全面風(fēng)險管理理板塊1.5風(fēng)風(fēng)險管理信息息系統(tǒng)建設(shè)（（4/6）47不良貸款貸款款相關(guān)系統(tǒng)：：開發(fā)建設(shè)一期期—不良貸款管理理信息系統(tǒng)整合原有的核核銷、抵債和和不良貸款管管理系統(tǒng)，并并進(jìn)行全面升升級、改造和和優(yōu)化，建設(shè)設(shè)一個新的不不良貸款管理理信息系統(tǒng)打破按業(yè)務(wù)品品種分割的系系統(tǒng)模式，以以客戶為中心心構(gòu)建實(shí)現(xiàn)由不良貸貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)調(diào)查、估值、、預(yù)案制定、、處置實(shí)施到到帳務(wù)處理的的全過程、規(guī)規(guī)范化管理已完成立項和和需求編寫，，主要功能將將從2007年末到2008年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)研究啟動一期期—個貸與賬銷案案存管理研究啟動個人人不良貸款管管理系統(tǒng)開發(fā)發(fā)著手開發(fā)覆蓋蓋法人客戶、、個人、銀行行卡、非信貸貸賬銷案存資資產(chǎn)的、獨(dú)立立的賬銷案存存資產(chǎn)管理系系統(tǒng)。1.5風(fēng)風(fēng)險管理信息息系統(tǒng)建設(shè)（（5/6）48不斷加快系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程，，努力提升系系統(tǒng)應(yīng)用管理理水平，至2008年底，實(shí)現(xiàn)風(fēng)風(fēng)險管理信息息系統(tǒng)的新跨跨越有效整合各類類風(fēng)險管理信信息大幅幅提提升升不不良良貸貸款款管管理理水水平平、、能能力力和和效效率率主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)全全程程系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理風(fēng)險險事事前前預(yù)預(yù)防防：：各各類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)可可通通過過系系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行行硬硬控控制制信息息直直達(dá)達(dá)，，總總行行可可以以實(shí)實(shí)時時或或T+1掌握握逐逐戶戶、、逐逐筆筆和和各各類類匯匯總總信信息息重要要報報表表自自動動化化、、快快速速生生成成（（T+3）豐富富的的靈靈活活查查詢詢、、分分析析和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)挖挖掘掘能能力力系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)情情況況總總結(jié)結(jié)1.5風(fēng)風(fēng)險險管管理理信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)（（6/6））49風(fēng)險險管管理理部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)牽牽頭頭組組織織本本行行與與高高盛盛集集團(tuán)團(tuán)在在風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域和和不不良良貸貸款款領(lǐng)領(lǐng)域域的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作根根據(jù)據(jù)我我行行與與高高盛盛集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作協(xié)協(xié)議議高盛盛集集團(tuán)團(tuán)將將協(xié)協(xié)助助我我行行完完善善風(fēng)風(fēng)險險管管理理架架構(gòu)構(gòu)，，開開發(fā)發(fā)和和健健全全風(fēng)風(fēng)險險管管理理體體系系，，并并在在整整體體風(fēng)風(fēng)險險管管理理架架構(gòu)構(gòu)、、信信用用風(fēng)風(fēng)險險、、市市場場風(fēng)風(fēng)險險、、流流動動性性風(fēng)風(fēng)險險、、操操作作風(fēng)風(fēng)險險、、關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)方方交交易易風(fēng)風(fēng)險險、、環(huán)環(huán)境境風(fēng)風(fēng)險險管管理理等等及及信信貸貸資資產(chǎn)產(chǎn)組組合合管管理理等等方方面面向向我我行行提提供供技技術(shù)術(shù)支支持持與與咨咨詢詢培培訓(xùn)訓(xùn)1.5與與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（1／／4））502007年風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作項項目目任任務(wù)務(wù)分分解解表表－－1：：1.5與與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（2／／4））512007年風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作項項目目任任務(wù)務(wù)分分解解表表－－2：：1.5與與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（3／／4））522007年不不良良貸貸款款領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作計計劃劃：：1.5與與高高盛盛風(fēng)風(fēng)險險管管理理領(lǐng)領(lǐng)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作情情況況（（4／／4））531.6內(nèi)內(nèi)部部評評級級法法工工程程內(nèi)部部評評級級法法定定義義內(nèi)部部評評級級法法的的基基本本內(nèi)內(nèi)容容—風(fēng)險險四四要要素素541.6.1我行行開開展展內(nèi)內(nèi)部部評評級級法法工工程程的的背背景景（（1/19）外部部背背景景2004年6月，，巴巴塞塞爾爾委委員員會會發(fā)發(fā)布布了了新新資資本本協(xié)協(xié)議議，，為為全全球球商商業(yè)業(yè)銀銀行行風(fēng)風(fēng)險險管管理理的的改改進(jìn)進(jìn)提提供供了了新新的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。。新資資本本協(xié)協(xié)議議的的提提出出將將資資本本要要求求的的覆覆蓋蓋范范圍圍由由信信用用風(fēng)風(fēng)險險延延伸伸到到包包括括市市場場風(fēng)風(fēng)險險和和操操作作風(fēng)風(fēng)險險，，并并積積極極鼓鼓勵勵商商業(yè)業(yè)銀銀行行采采用用內(nèi)內(nèi)部部風(fēng)風(fēng)險險計計量量結(jié)結(jié)果果計計算算資資本本要要求求以以提提高高資資本本的的風(fēng)風(fēng)險險敏敏感感性性。。2007年2月，，銀銀監(jiān)監(jiān)會會發(fā)發(fā)布布《中國國銀銀行行業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議指指導(dǎo)導(dǎo)意意見見》，明明確確將將在在國國內(nèi)內(nèi)銀銀行行業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議，鼓鼓勵勵大大型型商商業(yè)業(yè)銀銀行行在在2010年達(dá)達(dá)到到內(nèi)內(nèi)部部評評級級法法高高級級法法。。551.6.1中國國銀銀行行業(yè)業(yè)實(shí)實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議的的原原則則(2/19)分類類實(shí)實(shí)施施中小小銀銀行行———采取取與與其其業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)規(guī)模模和和復(fù)復(fù)雜雜程程度度相相適適應(yīng)應(yīng)的的資資本本監(jiān)監(jiān)管管制制度度大型型商商業(yè)業(yè)銀銀行行———實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議分層層推推進(jìn)進(jìn)各家家商商業(yè)業(yè)銀銀行行實(shí)實(shí)施施新新資資本本協(xié)協(xié)議議時時間間可可以以先先后后有有別別分步達(dá)標(biāo)標(biāo)三類風(fēng)險險—先開發(fā)信信用風(fēng)險險、市場場風(fēng)險的的計量模模型。信用風(fēng)險險—以信貸業(yè)業(yè)務(wù)（包包括公司司風(fēng)險暴暴露、零零售風(fēng)險險暴露））為重點(diǎn)點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)部部評級體體系建設(shè)設(shè)561.6.1中國銀行行業(yè)實(shí)施施新資本本協(xié)議的的時間表表(3/19)2008年銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見。2009年銀監(jiān)會將進(jìn)行定量影響測算，評估新資本協(xié)議實(shí)施對商業(yè)銀行資本充足率的影響。2010年新資本協(xié)議銀行年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。如果屆時不能達(dá)到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議2011-2012其他商業(yè)銀行可以開始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請，申請和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。2013新資本協(xié)議銀行必須在年底前開始實(shí)施新資本協(xié)議。571.6.1中國銀行行業(yè)實(shí)施施新資本本協(xié)議的的方法(4/19)總體要求信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險的資本要求。銀監(jiān)會2007年底前公布符合我國實(shí)際的資本計算方法。商業(yè)銀行應(yīng)對操作風(fēng)險計提資本。銀監(jiān)會鼓勵商業(yè)銀行實(shí)施高級內(nèi)部評級法。商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險資本要求58我行開展展內(nèi)部評評級法工工程的必必要性1.6.1我行開展展內(nèi)部評評級法工工程的背背景(5/19)一、開展展內(nèi)部評評級法工工程是盡盡快提高高我行風(fēng)風(fēng)險管理理水平的的重要手手段。二、開展展內(nèi)部評評級法工工程是我我行參與與國際競競爭的必必然選擇擇。三、開展展內(nèi)部評評級法工工程是我我行滿足足監(jiān)管規(guī)規(guī)定的必必然要求求。591.6.1我行內(nèi)部部評級法法工程建建設(shè)現(xiàn)狀狀(6/19)內(nèi)部評級級一期工工程內(nèi)部評級級二期工工程2004年2月－7月一期工程程主要是是解決全全面風(fēng)險險管理體體系的整整體設(shè)計計和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)路徑問問題。非零售項項目零售項目目2005.9－2006.122007.4－2007.12非零售項項目主要要解決法法人客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險的量量化及應(yīng)應(yīng)用問題題零售項目目主要解解決零售售客戶信信用風(fēng)險險的量化化及應(yīng)用用問題601.6.1內(nèi)部評級級法二期期工程非非零售項項目基本本情況(7/19)內(nèi)部評級級法二期期工程非非零售項項目于2005年9月正式開開工，項項目組組由普華華永道咨咨詢公司司和我行行項目組組成員共共40人組成，，項目歷歷時15個月，于于2006年年末順順利完工工，項目目共提交交73個成果。。2007年3月23日，普華華永道就就“中國國工商銀銀行非零零售信用用風(fēng)險內(nèi)內(nèi)部評級級項目””向總行行風(fēng)險管管理委員員會進(jìn)行行了匯報報。工程程的結(jié)束束標(biāo)志著著我行非非零售業(yè)業(yè)務(wù)信用用風(fēng)險量量化體系系達(dá)到了了巴塞爾爾新資本本協(xié)議內(nèi)內(nèi)部評級級法初級級法的要要求，風(fēng)風(fēng)險計量量技術(shù)接接近了國國際先進(jìn)進(jìn)水平。。611.6.1二期工程程非零售售業(yè)務(wù)項項目提交交的主要要成果(8/19)信用風(fēng)險險量化體體系信用風(fēng)險險量化結(jié)結(jié)果的應(yīng)應(yīng)用方案案借款人評級開發(fā)了28個客戶評級模型，實(shí)現(xiàn)了信用等級和違約概率的映射債項評級開發(fā)了不同業(yè)務(wù)品種的債項評級模型，實(shí)現(xiàn)了違約損失率的量化組合評級開發(fā)了3個組合評級模型

制定了基于二維評級結(jié)果的限額測算方案

制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計算方案制定了基于預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的貸款定價方案制定了RARAOC和EVA的計算方案制定了RAROC的績效考核方案制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計算方案62優(yōu)化后的客客戶評級模模型的準(zhǔn)確確性較原有有評級模型型普遍提高高了5到20個百分點(diǎn)，，接近國際際同業(yè)的先先進(jìn)水平。。打分卡短期長期房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)化前0.320.410.290.29優(yōu)化后0.440.510.340.39輕工制造業(yè)優(yōu)化前0.470.550.450.44優(yōu)化后0.540.570.510.49資本密集型制造業(yè)優(yōu)化前0.560.580.390.47優(yōu)化后0.620.610.460.51建筑業(yè)優(yōu)化前0.520.380.150.30優(yōu)化后0.700.600.530.55批發(fā)零售業(yè)優(yōu)化前0.420.500.210.34優(yōu)化后0.500.540.340.44基礎(chǔ)設(shè)施類優(yōu)化前0.450.550.300.40優(yōu)化后0.550.620.430.51企業(yè)法人評評級模型優(yōu)優(yōu)化前后風(fēng)風(fēng)險區(qū)分能能力比較1.6.1項目成果簡簡介（客戶戶評級）(9/19)63客戶評級級別平均違約率原有評級客戶占比現(xiàn)在評級客戶占比原有評級客戶累計占比現(xiàn)在評級客戶累計占比AAA0.21%0.86%0.96%0.86%0.96%AA+0.43%5.83%5.75%6.69%6.71%AA0.70%12.10%9.16%18.79%15.87%AA-1.17%17.09%17.32%35.88%33.19%A+1.97%22.43%17.24%58.31%50.43%A3.56%16.05%23.08%74.36%73.51%A-5.68%7.76%6.92%82.12%80.43%BBB+7.41%4.72%5.59%86.84%86.02%BBB10.05%3.61%5.24%90.45%91.26%BBB-21.40%9.54%8.73%100.00%100.00%1.6.1項目成果簡簡介（客戶戶評級）(10/19)按優(yōu)化后的的客戶評級級模型進(jìn)行行評級，客客戶的分布布結(jié)構(gòu)能夠夠與優(yōu)化前前的評級模模型保持較較高的一致致性，但各各等級內(nèi)部部的客戶組組成發(fā)生了了較大的變變化。641.6.1項目成果簡簡介（客戶戶評級）(11/19)建立了我行行十二個信信用等級與與違約概率率的一一對對應(yīng)關(guān)系信用等級級別違約概率AAA0.21%AA+0.43%AA0.70%AA-1.17%A+1.97%A3.56%A-5.68%BBB+7.41%BBB10.05%BBB-21.40%BB30%B違約級別信用等級由由原來簡單單反映客戶戶信用好壞壞的排序，，轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)準(zhǔn)確度量客客戶違約可可能性的程程度。我們可以清清楚的知道道各信用等等級客戶的的風(fēng)險差異異性。65完成了對不不同信貸產(chǎn)產(chǎn)品、不同同擔(dān)保方式式回收率的的測算，基基本可以實(shí)實(shí)現(xiàn)對每一一筆貸款進(jìn)進(jìn)行初步的的LGD估計。1.6.1項目成果簡簡介（債項項評級）(12/19)業(yè)務(wù)品種擔(dān)保方式地區(qū)行業(yè)平均損失率A流動資金AA+,AA,AA-保證地區(qū)一汽車制造25%流動資金信用地區(qū)一汽車、金屬冶煉60%流動資金信用地區(qū)二汽車、金屬冶煉45%項目貸款A(yù)A+,AA,AA-保證地區(qū)三金屬冶煉35%項目貸款信用地區(qū)四公路25%項目貸款信用地區(qū)五食品制造70%進(jìn)口開證AA+,AA,AA-保征地區(qū)一專業(yè)外貿(mào)20%打包貸款A(yù)AA保征地區(qū)一汽車制造15%…………66違約率（PD）和違約損損失率(LGD)的科學(xué)計量量，將使我我行風(fēng)險管管理手段取取得重大創(chuàng)創(chuàng)新，信用用風(fēng)險量化化的結(jié)果可可以廣泛應(yīng)應(yīng)用于風(fēng)險險限額設(shè)定定、貸款定定價、經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本計量量和配置、、風(fēng)險撥備備、績效考考核等風(fēng)險險管理的全全過程，為為風(fēng)險決策策提供支持持。經(jīng)濟(jì)資本計算RAROC計算貸款定價貸款定價=[資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本（（PD*LGD*EAD）+最低資本報報酬率*經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本]/[EAD*(1-營業(yè)稅率)1.6.1項目成果簡簡介（評級級結(jié)果應(yīng)用用）(13/19)671.6.1例1、經(jīng)濟(jì)資本本計算(14/19)68AA+保證信用方式貸款金額2億元2億元PD1.03%1.03%LGD25%45%期限6個月6個月預(yù)期損失51.5萬元92.7萬元經(jīng)濟(jì)資本712萬元1280萬元最低定價6.44%7.17%通過這個案案例可以看看出，風(fēng)險險的量化將將使我行在在同業(yè)競爭爭中更為主主動：對于于風(fēng)險小的的債項，我我行可以通通過更低的的定價來爭爭取市場，，對于風(fēng)險險大的債項項，如果定定價不能滿滿足我行收收益要求，，我行要根根據(jù)該客戶戶總體的回回報率來確確定是否放放棄。某發(fā)達(dá)地區(qū)區(qū)大型汽車車制造企業(yè)業(yè)，年初信信用等級為為AA-，要申請一一筆2億元的流動動資金貸款款，貸款方方式為AA+級保證，期期限6個月，假設(shè)設(shè)該筆貸款款的資金成成本為4%，經(jīng)營成本本為1%，營業(yè)稅率率為8%，操作風(fēng)險險對應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本為為收入的10%，我行最低低可接受的的RAROC為16%（須高于ROE）,那么該筆貸貸款的最低低定價應(yīng)當(dāng)當(dāng)是多少？？如果該筆筆貸款為信信用放款，，則最低定定價應(yīng)當(dāng)是是多少？1.6.1例2、貸款定價價(15/19)69流動資金項目貸款貸款金額1億元4億元擔(dān)保方式信用AA保證期限1年5年利率5.85%6.48%最低RAROC16%16%債項RAROC12.1%17.71%客戶總體RAROC16.96%由此可見，，該客戶流流動資金貸貸款的RAROC雖不能滿足足我行要求求的最低回回報，但考考慮到發(fā)放放項目貸款款后，客戶戶的總體回回報高于我我行要求的的最低回報報，因此，，我行在不不能只接受受項目貸款款的情況下下，可以同同時接受兩兩筆貸款業(yè)業(yè)務(wù)的申請請。例：某發(fā)達(dá)達(dá)地區(qū)大型型鋼鐵行業(yè)業(yè)企業(yè)年初初信用等級級為AA-，申請兩筆筆貸款，一一筆為流動動資金貸款款，金額為為1億元，貸款款方式為信信用，期限限為1年，利率為為5.85%。另一筆貸款款為項目貸貸款，金額額為4億元，貸款款方式AA級企業(yè)保證證，期限為為五年，利利率為6.48%；假設(shè)貸款對對應(yīng)的資金金成本率和和經(jīng)營成本本率分別均均為3%和1%，操作風(fēng)險險對應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)資本均均為收入的的10%，營業(yè)稅率率為8%，我行最低低可接受的的RAROC為16%，應(yīng)當(dāng)如何何確定對該該企業(yè)的信信貸政策？？客戶總體RAROC為16.96％>16%流動資金貸貸款RAROC為12.1％<16%項目貸款的的RAROC為17.71％>16%>>1.6.1例3、貸款審批批(16/19)701.6.1非零售項項目成果的的推廣應(yīng)用用情況(17/19)各類辦法的的制定與修修訂客戶評級辦辦法——共制定和修修訂24個法人客戶戶評級辦法法，其中新新建企業(yè)等等5類客戶的評評級辦法已已于2006年4月下發(fā)執(zhí)行行，其余19類法人客戶戶的評級辦辦法將于今今年10月下發(fā)。債項評級辦辦法——1個，涵蓋流流動資金貸貸款、項目目貸款、貿(mào)貿(mào)易融資/保函等各類類業(yè)務(wù)品種種，將于今今年年底下下發(fā)。地區(qū)行業(yè)評評級辦法——包含地區(qū)評評級、行業(yè)業(yè)評級、地地區(qū)行業(yè)交交叉調(diào)整系系數(shù)共3個辦法，將將于今年年年底下發(fā)。。我行內(nèi)部評評級法二期期工程項目目已于去年年年底順利利完工，根根據(jù)風(fēng)險管管理委員會會2007年3月23日第二次會會議精神，，所有項目目成果必須須在今年年年底投產(chǎn)并并推廣使用用，任務(wù)十十分艱巨。。71各項系統(tǒng)的的開發(fā)系統(tǒng)名稱投產(chǎn)時間法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)2007年10月債項評級系統(tǒng)2007年12月地區(qū)行業(yè)評級系統(tǒng)2007年12月RAROC系統(tǒng)2007年12月信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市2007年10月1.6.1非零售售項目成果果的推廣應(yīng)應(yīng)用情況(18/19)72辦法及系統(tǒng)統(tǒng)的各層次次培訓(xùn)高級管理人人員培訓(xùn)班班——旨在通過各各級行高級級管理人員員的觀念轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，帶動動全行樹立立起量化風(fēng)風(fēng)險、經(jīng)營營風(fēng)險的現(xiàn)現(xiàn)代銀行風(fēng)風(fēng)險管理文文化，確保保內(nèi)部評級級成果應(yīng)用用取得成效效。培訓(xùn)時間2007年11月操作人員培培訓(xùn)班——旨在使授信信審批人員員掌握新的的內(nèi)部評級級方法、系系統(tǒng)和操作作，推動內(nèi)內(nèi)部評級法法工程成果果在全行的的應(yīng)用。培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間客戶評級辦法及系統(tǒng)操作500人2007年9月債項評級及評級結(jié)果應(yīng)用500人2007年11月1.6.1非零零售項目成成果的推廣廣應(yīng)用情況況(19/19)73整個項目將將帶來的改改變體現(xiàn)在在兩個方面面：第一：全全行日益增增長的零售售客戶群和和賬戶群的的風(fēng)險管理理：我們的目標(biāo)標(biāo)：率先在在同業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全行零售售業(yè)務(wù)風(fēng)險險管理的精精細(xì)化、系系統(tǒng)化、科科學(xué)化和動動態(tài)化；＊每天新申申請客戶的的風(fēng)險審批批、額度管管理；＊存量正常常賬戶的風(fēng)風(fēng)險動態(tài)預(yù)預(yù)警與管理理；＊存量逾期期賬戶的風(fēng)風(fēng)險動態(tài)催催收管理；；＊不同零售售客戶群和和產(chǎn)品群的的風(fēng)險—價價值分析及及其策略管管理；第二：國際際國內(nèi)監(jiān)管管當(dāng)局關(guān)于于新資本協(xié)協(xié)議高級法法的監(jiān)管：：我們的目標(biāo)標(biāo)：率先在在同業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全行零售售業(yè)務(wù)新巴巴塞爾資本本協(xié)議高級級法的監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)資本節(jié)約約與市場價價值的最大大化1.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（1/8））74全行443萬多存量量個人類貸貸款客戶、、賬戶的風(fēng)風(fēng)險將得到到精細(xì)化的的識別和區(qū)區(qū)分：全行1605萬的存存量信用卡卡存量客戶戶、賬戶的的風(fēng)險將得得到精細(xì)化化的識別和和區(qū)分；全行平均每每天3到4萬筆個人人類新增申申請客戶的的風(fēng)險將得得到精細(xì)化化的識別和和區(qū)分；有力帶動全全行零售業(yè)業(yè)務(wù)市場效效率和市場場競爭力的的提升。做到包括：：1.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（2/8）75風(fēng)險低客戶戶風(fēng)險高客戶戶客戶（賬戶戶）百分比比200350 400 450 500 550600650700750800風(fēng)險區(qū)分度度SCORE舉例：：風(fēng)險模型型的識別功功效預(yù)測違約率率12345678910111.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（3/8）零售資產(chǎn)組組合信用風(fēng)風(fēng)險的動態(tài)態(tài)顯示（（舉舉例））1.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（4/8）77一、零售銀行信信用風(fēng)險管管理板塊二、零售新新協(xié)議高級法板塊第1、信用用風(fēng)險申請請審批模型型及其策略略–個人住房、、個人綜合合消費(fèi)、個個人經(jīng)營貸貸款、汽車車消費(fèi)貸款款、人民幣幣信用卡、、國際卡等等零售產(chǎn)品品的新客戶戶審批風(fēng)險險模型；第2、信用用風(fēng)險存量量賬戶動態(tài)態(tài)行為模型型及其策略略–個人住房、、個人綜合合消費(fèi)、個個人經(jīng)營貸貸款、汽車車消費(fèi)貸款款、人民幣幣信用卡、、國際卡等等零售產(chǎn)品品的存量客客戶風(fēng)險模模型；第3、動態(tài)態(tài)風(fēng)險模型型應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)的開發(fā)---風(fēng)險險評級、預(yù)預(yù)警等第4、集中中性零售客客戶、賬戶戶的風(fēng)險數(shù)數(shù)據(jù)庫第1、新資資本協(xié)議高高級法下：：零售個人住住房抵押、、循環(huán)零售售、以及其其他類的資資產(chǎn)池劃分分第2、不同同零售資產(chǎn)產(chǎn)池的違約約概率、違違約損失率率、違約風(fēng)風(fēng)險暴露的的計量和測測算第3、全行行零售業(yè)務(wù)務(wù)新資本協(xié)協(xié)議要求的的最低監(jiān)管管資本計算算第4、高級級法監(jiān)測和和報表–幫助我行能能夠監(jiān)控本本項目開發(fā)發(fā)的評分卡卡以及策略略。.項目內(nèi)容1.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（5/8）78申請評分模型行為評分模型催收評分模型營銷評分模型項目內(nèi)容（（續(xù)）具體模型的的數(shù)量將根根據(jù)：借款款人過去行行為、地區(qū)區(qū)發(fā)展、賬賬戶表現(xiàn)等等進(jìn)行進(jìn)一一步的細(xì)分分；數(shù)據(jù)處處理的模型型總數(shù)，初初步估計在在25個以以上；個人住房貸貸款申請模模型個人經(jīng)營貸貸款申請模模型個人消費(fèi)貸貸款申請模模型個人汽車貸貸款申請模模型人民幣貸記記卡申請模模型人民幣準(zhǔn)貸貸記卡申請請模型國際卡申請請模型其他個人類類貸款申請請模型個人住房貸貸款行為模模型個人經(jīng)營貸貸款行為模模型個人消費(fèi)貸貸款行為模模型個人汽車貸貸款行為模模型人民幣貸記記卡行為模模型人民幣準(zhǔn)貸貸記卡行為為模型國際卡行為為模型其他個人類類貸款行為為模型個人住房催催收模型個人消費(fèi)貸貸款催收模模型信用卡催收收模型個人住房提提前還款模模型交叉銷售模模型其他特定營營銷模型1.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（6/8）79第一階段2006年年2月底第二階段2006年7月第三階段2006年9月第四階段2006年12月月第五階段第六階段2007年3月2006年年風(fēng)險管理理部組建以以來，到2007年年3月份之之前，已經(jīng)經(jīng)完成的各各項工作項目啟動項目招標(biāo)財務(wù)預(yù)算環(huán)境和數(shù)據(jù)據(jù)項目開工合同談判2007年年1月底1.6.2零售項目目內(nèi)部評級級法工作進(jìn)進(jìn)展情況（（7/8）80本項目計劃劃在1年內(nèi)內(nèi)完成全部部項目內(nèi)容容BaselII報告和和監(jiān)控控策略信息技技術(shù)咨咨詢及其他他交付付成果申請評評分