《計量經濟學》試題及答案(二)

《計量經濟學》試題及答案一、單項選擇題TOC\o"1-5"\h\z1．計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（ C）。A.統(tǒng)計學 B.數學 C.經濟學 D.數理統(tǒng)計學2．計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（ B）。A．1930年世界計量經濟學會成立 B．1933年《計量經濟學》會刊出版C.1969年諾貝爾經濟學獎設立 D.1926年計量經濟學（Economics）一詞構造出來3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（ D）。A.控制變量 B.解釋變量 C.被解釋變量 D.前定變量4．橫截面數據是指（ A）。A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據 B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據 D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據TOC\o"1-5"\h\z5．同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數據列是（ C）。A.時期數據 B.混合數據 C.時間序列數據 D.橫截面數據6．在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現為具有一定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其他變量影響的變量是（ ）。A.內生變量 B.外生變量 C.滯后變量 D.前定變量7．描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（ ）。A.微觀計量經濟模型 B.宏觀計量經濟模型 C.理論計量經濟模型 D.應用計量經濟模型8．經濟計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A.控制變量 B.政策變量 C.內生變量 D.外生變量9．下面屬于橫截面數據的是（ ）。A．1991－2003年各年某地區(qū) 20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產值B．1991－2003年各年某地區(qū) 20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數 D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10．經濟計量分析工作的基本步驟是（ ）。A.設定理論模型-收集樣本資料-估計模型參數-檢驗模型 B.設定模型-估計參數-檢驗模型-應用模型C.個體設計-總體估計-估計模型-應用模型 D.確定模型導向-確定變量及方程式-估計模型-應用模型11．將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ ）。A.虛擬變量 B.控制變量 C.政策變量 D.滯后變量12．（ ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型本身決定。A.外生變量 B.內生變量 C.前定變量 D.滯后變TOC\o"1-5"\h\z量13．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ ）。A.橫截面數據 B.時間序列數據 C.修勻數據 D.原始數據14．計量經濟模型的基本應用領域有（ ）。A．結構分析、經濟預測、政策評價 B．彈性分析、乘數分析、政策模擬C.消費需求分析、生產技術分析、 D.季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ ）。A．函數關系與相關關系 B．線性相關關系和非線性相關關系C.正相關關系和負相關關系 D.簡單相關關系和復雜相關關系16．相關關系是指（ ）。

D.變量間不確定性A.變量間的非獨立關系 B.變量間的因果關系C.D.變量間不確定性的依存關系17.進行相關分析時的兩個變量（A.都是隨機變量）0B.都不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以18.表示x和y之間真實線性關系的是（A.Y? ?0 ?XtE(Y)0Yt 0HutD.Yt 0兇19.參數的估計量?具備有效性是指（A.var(?)=0B.var(?)為最小C.(?一)=0D.（■一）為最小20.對于Y）0B.都不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以18.表示x和y之間真實線性關系的是（A.Y? ?0 ?XtE(Y)0Yt 0HutD.Yt 0兇19.參數的估計量?具備有效性是指（A.var(?)=0B.var(?)為最小C.(?一)=0D.（■一）為最小20.對于Y0 1Xi 0,以？表示估計標準誤差,Y?表示回歸值，則（A.?=0時,(Yi-Y?i)=0B.?=0時,（丫一用）2=0C.?=0時,（丫廠Y?）為最小?=0時,(Yi-Y?i)2為最小21.設樣本回歸模型為Yi=?0?Xi+0,則普通最小二乘法確定的？的公式中,錯誤的是（XiXYi-YA.一2XiXB?二nXiY：XiJi

nXi-XiC.1=XiYi-nXY2 2Xi2-nX2D ?J XiY-XiYiD-L 2x22.A.?=0時，r=122.A.?=0時，r=1B.?=0時，r=-1C.?=0時，r=0D.?=0時，r=1或r=-1對于Y尸？0?*盧0,以？表示估計標準誤差，r表示相關系數，則有（23.A.產量每增加一臺，單位產品成本增加23.A.產量每增加一臺，單位產品成本增加356元B.產量每增加一臺，單位產品成本減少 1.5元量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為Y?=3561.5X,這說明（C產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元.在總體回歸直線E（丫?）1X中，1表示（A.當X增加一個單位時,丫增加1.在總體回歸直線E（丫?）1X中，1表示（A.當X增加一個單位時,丫增加1個單位B.當X增加一個單位時,Y平均增加1個單位C.當Y增加一個單位時,X增加1個單位D.當Y增加一個單位時,X平均增加1個單位.對回歸模型Yi=01Xi+ui進行檢驗時，通常假定ui服從（,_ 2N(0, i)t(n-2)一 一2C.N(0, )D.t(n)26.以Y表示實際觀測值，▼表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的準則是使（A. （Yi—Yi）=0 B. （Yi-Y?i）2=0 C. （Yi—Y?i）=最小2一,D. （Yi-Y?i）=最小27.設Y表示實際觀測值，Y?表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（27.A.Y?=YY?=YY=Y?=Y用OLS估計經典線性模型Yi=0iXi+ui,則樣本回歸直線通過點A.(X,Y)B. (X,c.A.Y?=YY?=YY=Y?=Y用OLS估計經典線性模型Yi=0iXi+ui,則樣本回歸直線通過點A.(X,Y)B. (X,c.(X,Y?)D.(X,Y)以Y表示實際觀測值,Y?表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線Yi=?0?Xi滿足A.(丫廠Y)=0(Yi-Yi)2=0/。、2(Yi—V)=0(M一Y)2=030.用一組有30個觀測值的樣本估計模型Yi=0 30.用一組有30個觀測值的樣本估計模型Yi=0 iXi+u-在0.05的顯著性水平下對i的顯著性作t檢驗，則i顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（A.t0.05（30） B.8.025（30） C.t0.05（28）D.t0.025（28）31.已知某一直線回歸方程的判定系數為 0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.3232.相關系數r的取值范圍是（ ）。A.r" B,r>1C,0<r<11<r<133.判定系數R2的取值范圍是（ ）。A.R20-1 B,R2>1 C,0<R2<11<R2<134.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即62越大，則（）oA.預測區(qū)間越寬，精度越低 B.預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高 D.預測區(qū)間越窄，預測誤差越大.如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數等于（ ）。A.1 B.—1 C,0.根據決定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時，有（ ）。A.F=1 B.F=-1 C,F=0.在C—D生產函數YALK中，（ ）。D.F=8A.和是彈性 B.A和是彈性C.A和是彈性 D.A是彈性?38.回歸模型Y0 1Xiu中，關于檢驗H。：10所用的統(tǒng)計量J,下列說法正確的是War（?）A.服從2(n2A.服從2(n2從t(n2)B.服從t(n1C.服從2(n1)D.服.在二元線性回歸模型Yo*箱2X21Ui中，i表示（ ）。A.當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B.當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C.當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D.當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。TOC\o"1-5"\h\z.在雙對數模型lnYilno11nxiUi中，1的含義是（ ）。A.Y關于X的增長量 B.Y關于X的增長速度 C.Y關于X的邊際傾向 D.Y關于X的彈性.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為1nY2.000.751nXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（ ）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%.按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ ）。A.與隨機誤差項不相關 B.與殘差項不相關 C.與被解釋變量不相關 D.與回歸值不相關.根據判定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（ ）。A.F=1 B.F=—1 C.F=8 D.F=046.回歸分析中定義的（ ）。A.46.回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量48.在由n30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得可決系數為 0.8500,則調整后的可決系數為（ ）A.0.8603B.0.8389C.0.8655 D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）A.Ci（消費）=500+0.8I （收入） B. Qid（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9P（價格）iQs p y L0.64,K0.4、一,C.Qi（冏品供給）=20+0.75P（價格） D.丫（產出量）=0.65Li（勞動）Ki （資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型ytb0b1x1tb2x2tUt后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，則匕顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（A.t0.05(30) BA.t0.05(30) Bt0.025(28)C.t0.025(27)D.Fo.O25(1,28)51.模型lnyt 1nb0 b11nxt ut中，6的實際含義是（A.x關于yA.x關于y的彈性B.y關于x的彈性C.x關于y的邊際傾向D.y關于x的邊際傾向52.邊際傾向52.在多元線性回歸模型中,若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模型中存在A.異方差性A.異方差性B.序列相關C.多重共線性 D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型53.線性回歸模型yt b0b1x1t b2x2tbkxkt ut中，檢驗Ho:bt 0（i0,1,2,...k）時，所用的統(tǒng)計量A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調整的判定系數R”與多重判定系數R』之間有如下關系（ ）A.R2n1k1n1kB.n56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是An>k+1Dn1kA.R2n1k1n1kB.n56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是An>k+1Dn1k1kC.R2R2R21R2_21(1R)2-(1R)D.1Bn<k+1Cn-2 nR21—n（k為解釋變量個數）：（>30或n>3（k+1）.下列說法中正確的是：（ ）. _2 、 A如果模型的R很高，我們可以認為此模型的質量較好B如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質量較差C如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量.半對數模型Y0 11nx中，參數1的含義是（A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關于X的邊際變化CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關于X的彈性.半對數模型lnY0 1X 中，參數i的含義是（A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量.半對數模型lnY0 1X 中，參數i的含義是（A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率C.X的相對變化，引起.雙對數模型lnYA.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化0 11nx中，參數1的含義是（Y的期望值絕對量變化B.YC.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ ）A.異方差性B.自相關性C. 隨機解釋變量B.YD.Y關于X的彈性關于X的邊際變化關于X的邊際變化D.Y關于X的彈性D.多重共線性.在異方差性情況下，常用的估計方法是（A.一階差分法B.A.一階差分法B.廣義差分法C. 工具變量法D.加權最小二乘法.White檢驗方法主要用于檢驗（A.異方差性B.自相關性C. 隨機解釋變量 D.多重共線性.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性B.自相關性C. 隨機解釋變量 D.多重共線性.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗 .下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗 B. 懷特檢驗C.戈里瑟檢驗.當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是 （ ：A.加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.D.方差膨脹因子檢驗使用非樣本先驗信息.加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度,即（ ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D. 輕視小誤差和大誤差的作用.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差ei與Xi有顯著的形式ei 0.28715為vi的相,?一V,,關關系（vi滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（A.xiB.1xixi1，xi.果戈德菲爾特A.異方差問題問題匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（B.序列相關問題C.多重共線性問題D.設定誤差.設回歸模型為yibxiUA.xiB.1xixi1，xi.果戈德菲爾特A.異方差問題問題匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（B.序列相關問題C.多重共線性問題D.設定誤差.設回歸模型為yibxiUi,其中Var(ui)2xi,則b的最有效估計量為（A.xy2xB.nxyxy27 T2-nx(x)C.D..如果模型yt=b0+bxt+ut存在序列相關,則（A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t*s)oC.cov(xt,ut)W0D.cov(ut,us)W0（tWs）72.DW檢驗的零假設是（p為隨機誤差項的一階相關系數）73.下列哪個序列相關可用DW檢驗（vt73.下列哪個序列相關可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）A.ut=put1+Vt B.ut74.DW的取值范圍是(=put1+p2ut2+…+vt C.ut=pVtD.ut=pVt+p)OVt-1+…-1<DW0-1<DW1-2<DW-1<DW0-1<DW1-2<DW2D.0<DW4.當D厚.當D厚4時，說明（ ）。A.不存在序列相關 BC存在完全的正的一階自相關.根據20個觀測值估計的結果，一.不能判斷是否存在一階自相關.存在完全的負的一階自相關元線性回歸模型的 D厚2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯著性水平為0.05時,

著性水平為0.05時,

A.不存在一階自相關查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（B.存在正的一階自相關C.存在負的一階自.當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（A.加權最小二乘法B.間接最小二乘法A.加權最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法.對于原模型yt=tb+bxt+ut,廣義差分模型是指（Vt 1x Xt Ut -bo b f(Xt) ,f(Xt) f(Xt)f(Xt)Vyt=b1V(tVutVyt=b0+b1VXtVutVt Vt-i=bo(1-)+bi(Xt Xt-1)(5 Ut-i).采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況(A.P=0 B.p=1C.-1<p<0 D.0<p<1.定某企業(yè)的生產決策是由模型S=bo+bR+Ut描述的（其中S為產量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在（ ）。A.異方差問題 B.序列相關問題 C多重共線性問題 D.隨機解釋變量問題.根據一個n=30的樣本估計yt=?0+?Xt+et后計算得D厚1.4,已知在5%勺置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ ）。A.存在正的一階自相關 B.存在負的一階自相關 C.不存在一階自相關 D.無法判斷是否存在一階自相關。,則下列明顯錯誤的.于模型yt=?）+?Xt+et,以p表示et與e-1之間的線性相關關系（t=1,2,…?。?則下列明顯錯誤的A.p=0.8,A.p=0.8,D仲0.4B.p=-0.8,D厚-0.4D厚0TOC\o"1-5"\h\z.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ ）。D. 原始數據）D.一致性A.D. 原始數據）D.一致性.當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS古計量將不具備（A.線性 B.無偏性 C.有效性.經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的 VIF（ ）。A.大于 B.小于 C.大于5 D.小于5.模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的 OLS古計量方差（ ）。A.增大 B.減小 C.有偏 D.非有效.對于模型yt=bD+b1X1t+b2X2t+ut,與r12=0相比，r12=0.5時，估計量的方差將是原來的（ ）。A.1倍 B.1.33倍 C.1.8倍 D.2倍.如果方差膨脹因子VIF=10,則什么問題是嚴重的（ ）。A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.解釋變量與隨機項的相關性.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于 1,則表明模型中存在（） 。A異方差B 序列相關 C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度.存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（ ）。A.變大 B.變小 C.無法估計 D.無窮大.完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ ）。A.參數無法估計 B.只能估計參數的線性組合 C模型的擬合程度不能判斷 D,可以計算模型的擬合程度.設某地區(qū)消費函數yc0aXii中，消費支出不僅與收入X有關，而且與消費者的年齡構成有關,若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人 4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（ ）A.1個B.2個C.3個D.4個.當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（ ）A.外生變量 B. 前定變量 C.內生變量D. 虛擬變量.由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為A.系統(tǒng)變參數模型B.系統(tǒng)模型C.變參數模型D.分段線性回歸模型95.假設回歸模型為yiXi i,其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則的普通最小二乘估計量A.無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96.假定正確回歸模型為iXii 2X2i若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關則i的普通最小二乘法估計量（A.無偏且一致 B.）無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模型中引入一個無關的解釋變量（A.對模型參數估計量的性質不產生任何影響C.導致普通最小二乘估計量精度下降)B.D.導致普通最小二乘估計量有偏導致普通最小二乘估計量有偏,同時精度下降98.設消費函數yta0aiDbixtut,其中虛擬變量Di東中部，如果統(tǒng)計檢驗表明0西部ai0成立,則東中部的消費函數與西部的消費函數是（A.相互平行的 B.99.虛擬變量（A.主要來代表質的因素,C.只能代表數量因素相互垂直的 C. 相互交叉的）但在有些情況下可以用來代表數量因素D.B.相互重疊的只能代表質的因素D.100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（A.平行線B.垂直線只能代表季節(jié)影響因素）。C. 光滑曲線D.折線i0i.如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有 m個特征的質的因素要引入虛擬變量數目為()A.m0B.m-iC.m-2D.m+i102.設某商品需求模型為ytb°bi%",其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年i2個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了 i2個虛擬變量，則會產生的問題為（A.異方差性.序列相關.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性i03.對于模型ytb0bi~ut,為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生A.序列的完全相關線性B.0序列不完全相關C.完全多重共線性D. 不完全多重共i04.設消費函數為yi°iDb0xibiDxiui,其中虛擬變量列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（A.a10 bl ob.ai°,bi oC.aibii05.設無限分布滯后模型為Yt=0Xt+iXt-i+ 2Xt-2+L則長期影響系數為（i城鎮(zhèn)家庭0農村家庭，當統(tǒng)計檢驗表明下D.aio bi o+5,且該模型滿足Koyck變換的假定,i06.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（A.異方差問題B.多重共線性問題 C.多余解釋變量）OD.隨機解釋變量I07.在分布71后模型Y°Xt iXti 2Xt2Lut中，短期影響乘數為（A.—B. 1C.—0- D110.下列屬于有限分布滯后模型的是（0Xt1Yt1 2丫2L utYt0Xt 1Yt1 2Yt2L kYtkut0Xt1Xt12Xt2Lut0Xt1Xt1 2Xt2LkXtk ut111111.消費函數模型Ct4000.51t0.3It10.11t2，其中I為收入，則當期收入It對未來消費Ct2的影響是：It增加一單位，Ct2增加（A.0.5個單位.0.3個單位C.0.1個單位.0.9個單位Cta0aiYtu1tbobYtbzYCtItG、多項選擇題.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（A.統(tǒng)計學 B.數理經濟學E.經濟學.從內容角度看，計量經濟學可分為（ ）。A.理論計量經濟學 B.狹義計量經濟學融計量經濟學.從學科角度看，計量經濟學可分為（ ）。A.理論計量經濟學 B.狹義計量經濟學融計量經濟學.從變量的因果關系看，經濟變量可分為（A.解釋變量 B.被解釋變量）。C.經濟統(tǒng)計學 D.數學C,應用計量經濟學D.廣義計量經濟學 E.金C,應用計量經濟學D.廣義計量經濟學 E.金）C.內生變量D.外生變量 E.控制變里6.使用時序數據進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（C.政策評價C.政策評價D.檢驗和發(fā)展經濟理論 E.設定和A.對象及范圍可比 B.時間可比.一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（A.變量 B.參數量.與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點A.確定性 B.經驗性.一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（A.內生變量 B.外生變量量.計量經濟模型的應用在于（ ）。A.結構分析 B.經濟預測C.口徑可比D.計算方法可比 E.內容可比）C.隨機誤差項D.方程式 E.虛擬變）。C.隨機性D.動態(tài)性 E.靈活性）。C.控制變量D.政策變量 E.滯后變14.對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有 （ ）。A.無偏性 B.有效性 C.一致性D.確定性 E.線性特15.指出下列哪些現象是相關關系（ ）。A.家庭消費支出與收入 B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.物價水平與商品需求量 D.小麥高產與施肥量E.學習成績總分與各門課程分數16.一元線性回歸模型Yi=0iXi+ui的經典假設包括（2 2、A.E(ut)0B.var(ut) C.cov(ut,us)0D.Cov(xt,ut)0E.ut~N(0,)17.以Y表示實際觀測值，Y?表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（A.通過樣本均值點（X,Y） B. Yi=Yi2C. （Y「Y）=0 D. （吊一Yi）=0 E.cov（Xi,ei）=0Y?表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（ ）。A. E（Y） =0 1Xi B.丫= ?0 ?XiC. Yi=10?Xi ei D.?= ?0 ?Xi ei E.E（Y）=?0 ?Xi19.Y?表示OLS估計回歸值,u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的1XiB-Yi= 0 1Xi+uiC. Yi= ?0 ?Xi ui D. Y?i= ?0 ZXi ui20.回歸分析中估計回歸參數的方法主要有（ ）。A.相關系數法 B.方差分析法 C.最小二乘估計法E.吊=?0?XiD.極大似然法E.矩估計法21.用OLS法估計模型Yi=0Ki+ui的參數，要使參數估計量為最佳線性無偏估計量，則要求A.E(ui)=02B.Var(ui)=C.Cov(ui,uj)=0D.ui服從正態(tài)分布E.X為非隨機變量，與隨機誤差項打不相關。.假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數的估計量具備（ ）0A.可靠性 B.合理性C.線性 D.無偏性E.有效性.普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ ）。A.通過樣本均值點（X,Y） B. YY?C.（YY?）20D. ei0E.Cov(Xi,e)024.由回歸直線？=?Xi估計出來的吊值（A,是一組估計值.B,是一組平均值C.是一個幾何級數D,可能等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零25.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（A.相關系數殘差平方和）B.回歸系數）OC.樣本決定系數 D.回歸方程的標準差E.剩余變差（或26.對于樣本回歸直線Yi=2回歸變差可以表小為（A.(Yi-Yi)2- (Yi-Y?i)2B. ?2 (Xi-Xi)2C.R2 (Yi-Yi)2D. (Y?—Yi)2E. ? (Xi-Xi)(Yi-Yi)27.對于樣本回歸直線Yi=??X「?為估計標準差，下列決定系數的算式中，正確的有（A.(Y?i-Yi)2(Yi—Yi)2B.i-^M；（丫1Y，2C.?21(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2D.(x「Xi)(Y「Y)(Yi-Yi)2E.1-?2(n-2)(Yi-Yi)228.A.下列相關系數的算式中，正確的有XV—XYB.(Xi—XiXYi—Y)C.cov(X,Y)D.(Xi-Xi)(Yi-Yi)(Xi—X)2(Yi-Yi)2E.XiYi-nXgfJ（Xi-Xi）2 （Yi-Yi）229.判定系數R2可表示為（ac2RSSA.R=TSS2B.R2ESSTSSC.r2=1-RSSTSSD.「2.ESSR=1--TSSE.2一ESSR=ESS+RSS30.線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差e滿足（A.ei=0B. eiYi=0C.D.eiXi=0E.cov(Xi,ei)=031.調整后的判定系數R2的正確表達式有（A.d (Yi—Y)2/(n-1)1- (Yi—Yi)2/(n-k)B.(Yi—Y?i)2/(n-k-1)

(丫廠Y)2/(n-1)C.1(1-R2)儲D.R2_2k(1-R)n-k-1E.1(1+R2意32.對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表小為A.ESS/(n-k)RSS/(k-1)ESS/(k-1) R2/(k-1) (1-R2)/(n-k)B CD DRSS/(n-k) (1-R2)/(n-k) R2/(k-1)E R2/(n-k),(1-R2)/(k-1)TOC\o"1-5"\h\z.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有( )A.直接置換法B. 對數變換法 C.級數展開法D.廣義最小二乘法 E.加權最小二乘法.在模型lnYiln0 11nxi i中( )A.Y與X是非線性的 B.Y與i是非線性的 C.lnY與i是線性的D.lnY與lnX是線性的 E.Y與lnX是線性的35.對模型乂 b0bix1tb2x2tut進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有A b1b2 0Bb10,40C b10boD bi 0,b2 0 Eb1b20.剩余變差是指( )。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分 D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和.回歸變差(或回歸平方和)是指( )。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和 B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設k為回歸模型中的參數個數(包括截距項)38.設k為回歸模型中的參數個數(包括截距項)TOC\o"1-5"\h\z量可表小為( )。(Y?Y)2(nk)(Y?Y)2(k1) R2/(k1) (1R2)(nk) R2(nk)A. e：/(k1)b.e：(nk)c.(1R2).(nk)d.R2(k1)e.(1R2)/(k1).在多元線性回歸分析中，修正的可決系數 R2與可決系數R2之間( )。A.R2<R2B.r2>r2 c. R2只能大于零 D. R2可能為負值.下列計量經濟分析中那些很可能存在異方差問題( )A.用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型 B.用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型 D.以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型E.以30年的時序數據建立某種商品的市場供需模型TOC\o"1-5"\h\z.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質( )A.線性 B.無偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性.異方差性將導致( )。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致 B. 普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗( )。A.DW僉驗 B.方差膨脹因子檢驗法 C.判定系數增量貢獻法 D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗法

.當模型存在異方差現象進，加權最小二乘估計量具備（ ）A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性.下列說法正確的有（ ）。A.當異方差出現時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性 B.當異方差出現時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLSfc計一定高估了估計量的標準差D.如果OL劃歸的殘差表現出系統(tǒng)性，則說明數據中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OL械差必定表現出明顯的趨勢TOC\o"1-5"\h\z.DW僉驗不適用一下列情況的序列相關檢驗（ ）。A高階線性自回歸形式的序列相關B.一階非線性自回歸的序列相關C.移動平均形式的序列相關D.正的一階線性自回歸形式的序列相關E.負的一階線性自回歸形式的序列相關.以dl表示統(tǒng)計量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計量DW勺上限分布，則DW僉驗的不確定區(qū)域是（ ）<A.du<DW4-duB.4-du<D\M4-dl C.dl<DWduD.4-dl<DW4E.0<D\Mdl48.DW僉驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（ ）。A.模型包含有隨機解釋變量 B.樣本容量太小 C.非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量 E.包含有虛擬變量的模型49．針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A.加權最小二乘法 B.一階差分法 C.殘差回歸法D.廣義差分法 E.Durbin兩步法50.如果模型yt=bo+bixt+ut存在一階自相關，普通最小二乘估計仍具備（ ）。A.線性 B.無偏性 C.有效Tt D.真實卜t E.精確性ut=putut=put1+p2ut―2+Vt形式的序列相關檢驗yt=?0+?1xt+?2yt-1+et的一階線性自相關檢驗C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗 DE.遺漏重要解釋變量導致的設定誤差檢驗52．下列哪些回歸分析中很可能出現多重共線性問題（ ）。A.資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數的解釋變量 B.消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數C.本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數D.商品價格.地區(qū).消費風俗同時作為解釋變量的需求函數E.每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產的解釋變量的模型53．當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ ）。A各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別 B.部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關TOC\o"1-5"\h\zC.估計量的精度將大幅度下降D.估計對于樣本容量的變動將十分敏感E.模型的隨機誤差項也將序列相關54．下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（ ）。A.相關系數 B.DWfi C.方差膨脹因子 D.特征值E.自相關系數55．多重共線性產生的原因主要有（ ）。A.經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B.經濟變量之間往往存在著密切的關聯C.在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D.在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性 E.以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（ ）。A.保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量 B.利用先驗信息改變參數的約束形式C.變換模型的形式 D.綜合使用時序數據與截面數據 E.逐步回歸法以及增加樣本容量57．關于多重共線性，判斷錯誤的有（ ）。A.解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性B.所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C.有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義

D.存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結構分析.模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（A.參數無法估計 B .只能估計參數的線性組合C模型的判定系數為0 D .模型的判定系數為1.下列判斷正確的有（ ）。A.在嚴重多重共線性下，OLS古計量仍是最佳線性無偏估計量。B.多重共線性問題的實質是樣本現象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據此模型進行預測。D.如果回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60.在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量（ ）A.與該解釋變量高度相關 B.C.與隨機誤差項高度相關 A.與該解釋變量高度相關 B.C.與隨機誤差項高度相關 D.關61.關于虛擬變量，下列表述正確的有A.是質的因素的數量化 BC代表質的因素 D與其它解釋變量高度相關與該解釋變量不相關 E..取值為l和0.在有些情況下可代表數量因素與隨機誤差項不相E .代表數量因素62.虛擬變量的取值為062.虛擬變量的取值為0和A.0表示存在某種屬性1,分別代表某種屬性的存在與否，其中（B.0表示不存在某種屬性 C1表示存在某種屬性D.1表示不存在某種屬性E.0和1代表的內容可以隨意設定D.1表示不存在某種屬性E.0和1代表的內容可以隨意設定63.在截距變動模型y0 1D Xi i中，模型系數（A. 0是基礎類型截距項 B1是基礎類型截距項C 0稱為公共截距系數 D1稱為公共截距系數 E. 1 °為差別截距系數64.虛擬變量的特殊應用有（64.虛擬變量的特殊應用有（A.調整季節(jié)波動 BD.修正模型的設定誤差 E.檢驗模型結構的穩(wěn)定性.工具變量法65.對于分段線性回歸模型65.對于分段線性回歸模型y0 1xt 2(xtX)Dt，其中(A.虛擬變量D代表品質因素B.虛擬變量D代表數量因素C.以％x*為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D.以％x*為界，前后兩段回歸直線的截距不同 E .該模型是系統(tǒng)變參數模型的一種特殊形式

形式.對于C-D生產函數模型YALKe,下列說法中正確的有(A.參數A反映廣義的技術進步水平 B.資本要素的產出彈性EKC勞動要素白^產出彈性EL D. 必定等于1.對于線性生產函數模型Y0 1K 2l ,下列說法中正確的有(A.假設資本A.假設資本K與勞動L之間是完全可替代的B.資本要素白^邊際產量MPK iC勞動要素白^邊際產量MPL 2D.勞動和資本要素的替代彈性2.關于絕對收入假設消費函數模型Ct 0Y Mt(t12,,T),下列說法正確的有()。A.參數表示自發(fā)性消費 B.參數>0C.參數°表示邊際消費傾向 D.參數i<0.建立生產函數模型時，樣本數據的質量問題包括( )。

A.線性 B.完整性C.準確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋1.經濟變量 2.解釋變量3.被解釋變量4^^^^^^1^^^^1 6.滯后變量7^^^^^^^H^^^H9.計量經濟模型io.函數關系11.相關關系12.最小二乘法13.高斯一馬爾可夫定理 14.總變量（總離差平方和）15.回歸變差（回歸平方和） 16.剩余變差（殘差平方和）17.估計標準誤差 18.樣本決定系數 19?點預測 20.擬合優(yōu)度21.殘差22.顯著性檢驗 23.回歸變差 24.剩余變差25.多重決定系數 26.調整后的決定系數27偏相關系數 28.異方差性 29.格德菲爾特-匡特檢驗 30.懷特檢當經 31.戈里瑟檢驗和帕克檢驗32序列相關性37廣義最小二乘法41相關系數定誤差線性回歸模型50.分布滯后模型32序列相關性37廣義最小二乘法41相關系數定誤差線性回歸模型50.分布滯后模型33.虛假序列相關38.DW檢驗42.多重共線性46.工具變量39科克倫-奧克特跌代法 40.Durbin兩步法43.方差膨脹因子 44.虛擬變量 45.模型設51.有限分布滯后模型52.無限分布滯后模型 53.幾何分布滯后模型四、簡答題47.工具變量法51.有限分布滯后模型52.無限分布滯后模型 53.幾何分布滯后模型四、簡答題.簡述計量經濟學與經濟學、統(tǒng)計學、數理統(tǒng)計學學科間的關系。.計量經濟模型有哪些應用？.簡述建立與應用計量經濟模型的主要步驟。.對計量經濟模型的檢驗應從幾個方面入手？.計量經濟學應用的數據是怎樣進行分類的？.在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？.古典線性回歸模型的基本假定是什么？.總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯系。.試述回歸分析與相關分析的聯系和區(qū)別。.在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質？.簡述BLUE的含義。.對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性 F檢驗之后，還要對每個回歸系數進行是否為0的t檢驗？13給定二元回歸模型：yt b0bx1tb2x2t ut，請敘述模型的古典假定14在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度?.修正的決定系數R2及其作用.常見的非線性回歸模型有幾種情況？.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。①ytb0 b1xt3ut ②yt b0b1logxt ut③logyt b0b110gxt ut ④yt b0/（b1xt）ut.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是①ytb0 b110gxtut ②yt b0b1（b2xt） ut③y③yt b0/（b〔xt）ut④yt 1 b0（1x：）ut.什么是異方差性？試舉例說明經濟現象中的異方差性。.產生異方差性的原因及異方差性對模型的OLSfc計有何影響.檢驗異方差性的方法有哪些？.異方差性的解決方法有哪些？.什么是加權最小二乘法？它的基本思想是什么？.樣本分段法（即戈德菲爾特一一匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。.簡述DW僉驗的局限性。.序列相關性的后果。.簡述序列相關性的幾種檢驗方法。.廣義最小二乘法（GLS的基本思想是什么？.解決序列相關性的問題主要有哪幾種方法？.差分法的基本思想是什么？.差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？.請簡述什么是虛假序列相關。.序列相關和自相關的概念和范疇是否是一個意思？.DW直與一階自相關系數的關系是什么？.什么是多重共線性？產生多重共線性的原因是什么？.什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性？.完全多重共線性對OLS古計量的影響有哪些？.不完全多重共線性對OLS古計量的影響有哪些？.從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共線性？.什么是方差膨脹因子檢驗法？.模型中引入虛擬變量的作用是什么？.虛擬變量引入的原則是什么？.虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？.判斷計量經濟模型優(yōu)劣的基本原則是什么？.模型設定誤差的類型有那些？.工具變量選擇必須滿足的條件是什么？.設定誤差產生的主要原因是什么？.在建立計量經濟學模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量？(Y—Y)2=68113.6, (Y—Y)2=68113.6, X-XY-Y=16195.4（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為五、計算與分析題1.下表為日本的匯率與汽車出口數量數據,年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均匯率（日元/美元） Y:汽車出口數量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關系的散點圖。，一、2(X—X)2=4432.1,（2）計算X與Y，一、2(X—X)2=4432.1,Y?81.72 3.65Xt值t值1.24277.2797R2=0.8688 F=52.99解釋參數的經濟意義。.已知一模型的最小二乘的回歸結果如下：Y?i=101.4-4.78Xi 標準差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X:利率（％）。回答以下問題：（1）系數的符號是否正確，并說明理由；（2）為什么左邊是Y?i而不是Yi;（3）在此模型中是否漏了誤差項ui；（4）該模型參數的經濟意義是什么。3.估計消費函數模型YiUi得3.估計消費函數模型YiUi得（?i=15 0.81Yi其中，C：消費（元）已知t0.025（19）2.0930,t值（13.1）（18.7）丫：收入（元）n=19 R2=0.81t0.05（19）1.729,t0.025（17） 2.1098,1。5（17）1.7396。問：（1）利用t值檢驗參數 的顯著性（a=0.05）;（2）確定參數 的標準差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。.已知估計回歸模型得Y?i=81.7230 3.6541Xi 且（X—X）2=4432.1, （Y—丫）2=68113.6,求判定系數和相關系數。.有如下表數據日本物價上漲率與失業(yè)率的關系年份物價上漲率（％）P失業(yè)率（％）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設橫軸是U,縱軸是P,畫出散點圖。根據圖形判斷，物價上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關系？擬合什么樣的模型比較合適？ （2）根據以上數據，分別擬合了以下兩個模型：1模型一：P6.3219.14— 模型一：P8.642.87UU分別求兩個模型的樣本決定系數。.根據容量n=30的樣本觀測值數據計算得到下列數據： XY=146.5,X=12.6,Y=11.3,X2=164.2,Y2=134.6,試估計Y對X的回歸直線。8,下表中的數據是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：總成本Y與產量X的數據Y8044517061X1246118

（1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數： Yi=?0+&xi （2）?0和bi的經濟含義是什么?9.有10戶家庭的收入（X,元）和消費（丫，百元）數據如下表：10戶家庭的收入（X）與消費（丫）的資料X20303340151326383543丫7981154810910若建立白消費丫對收入X的回歸直線的Eviews輸出結果如下:DependentVariable:YVariable Coefficient Std.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependent2.23358var2Adjusted0.892292F-statistic75.5589R-squared8Durbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)0.00002stat4（1）說明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢驗參數的顯著性。（t0.025（10）2.2281,t0,05（10）1.8125,t0.025（8）2.3060,to.o5(8)1.8595)（3）在95%的置信度下，預測當X=45（百元）時，消費（丫）的置信區(qū)間。（其中X29.3,（xx）2992.1）.已知相關系數r=0.6,估計標準誤差？=8,樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數；（3）總變差。.在相關和回歸分析中，已知下列資料：2_2 2X=16,丫=10,n=20,r=0.9,（Yi-Y）2=2000。（1）計算丫對X的回歸直線的斜率系數。（2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標準誤差.根據對某企業(yè)銷售額丫以及相應價格X的11組觀測資料計算：2 _ 2XY=117849,X=519,丫=？",*=284958,丫=49046（1）估計銷售額對價格的回歸直線；（2）當價格為X1=10時，求相應的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。13.假設某國的貨幣供給量Y與國民收入X的歷史如系下表。某國的貨幣供給量X與國民收入丫的歷史數據年份X丫年份X丫年份X丫19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據以上數據估計貨幣供給量丫對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結果為:DependentVariable:YVariable CoefficieStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444ntR-squared0.954902Meandependent8.25833

AdjustedR-squaredS.E.ofregressionvar0.950392 S.D.dependentvarAdjustedR-squaredS.E.ofregressionvar0.950392 S.D.dependentvar0.510684 F-statisticSumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)32.292858211.73940.000000問：(1)寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數的顯著性( 0.05)。 (2)解釋回歸系數的含義。(2)如果希望1997年國民收入達到15,那么應該把貨幣供給量定在什么水平？.假定有如下的回歸結果Y?2.69110.4795Xt其中，Y表示美國的咖啡消費量(每天每人消費的杯數)，X表示咖啡的零售價格(單位：美元/杯)，t表示時間。問：(1)這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。(2)如何解釋截距的意義？它有經濟含義嗎？如何解釋斜率？( 3)能否救出真實的總體回歸函數？X(4)根據需求的價格彈性定義： 彈性=斜率X,依據上述回歸結果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎？如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息？.下面數據是依據10組X和Y的觀察值得到的：_ _ 2 2Yi1110,Xi1680, XiYi204200,Xi315400,Yi 133300假定滿足所有經典線性回歸模型的假設，求 0,1的估計值；.根據某地1961—1999年共39年的總產出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數據，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：近1--3.938+14513nL+0.38411HK(0.237)(0.083)(0.048)解一口-網6,DW=0.858式下括號中的數字為相應估計量的標準誤。(1)解釋回歸系數的經濟含義； (2) 系數的符號符合你的預期嗎？為什么？.某計量經濟學家曾用1921~1941年與1945~1950年(1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內消費C和工資收入W、非工資一非農業(yè)收入P、農業(yè)收入A的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：Y?8.1331.059W0.452P0.121A(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)_2一一 一R0.95F107.37式下括號中的數字為相應參數估計量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。.計算下面三個自由度調整后的決定系數。這里， R2為決定系數，n為樣本數目，k為解釋變量個數。(1)R20.75nk2(2)R20.35nk3(3)R20.95n k519.設有模型ytb0bx1tb2x2tut,試在下列條件下：①b1b21②b1b2。分別求出b1,2的最小二乘估計量。

.假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個可能的解釋性方程：方程A: Y? 125.0 15.0X1 1.0X2 1.5X3 R2 0.75方程B: Y? 123.0 14.0X1 5.5X2 3.7X4 R2 0.73其中：Y——某天慢跑者的人數X其中：Y——某天慢跑者的人數X1該天降雨的英寸數X2——該天日照的小時數X3X3——該天的最高溫度(按華氏溫度)X4——第二天需交學期論文的班級數請回答下列問題：(1)這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？(2)為什么用相同的數據去估計相同變量的系數得到不同的符號？.假定以校園內食堂每天賣出的盒飯數量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學校當日的學生數量(單位：千人)作為解釋變量，進行回歸分析；假設不管是否有假期，食堂都營業(yè)不幸的是，食堂內的計算機被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復，你不能說出獨立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結果(括號內為標準差)：Y?10.628.4X1i12.7X2i0.61X3i5.9X4i2 (6.3)(0.61)(5.9) R0.63n35要求：(1)試判定每項結果對應著哪一個變量？(2)對你的判定結論做出說明。.設消費函數為V\ b0b/ Ui,其中yi為消費支出，X為個人可支配收入， Ui為隨機誤差項,并且E(uJ0,Var(uJ 2x：(其中2為常數)。試回答以下問題：(1)選用適當的變換修正異方差，要求寫出變換過程；(2)寫出修正異方差后的參數估計量的表達式23.檢驗下列模型是否存在異方差性，列出檢驗步驟，給出結論。Vt Vt b0 b1x1t b2x2t b3x3tUt樣本共40個，本題假設去掉c=12個樣本，假設異方差由刈引起，數值小的一組殘差平方和為RSS,0.466E17,數值大的一組平方和為RSS,0.36E17。F0.05(10,10)2.982.假設回歸,K型為：V\a5,其中：Ui:N(0, x);E(um)0,ij；并且Xi是非隨機變量,求模型參數b的最佳線性無偏估計量及其方差.現有x和Y的樣本觀測值如下表：X2510410y4745922 假設y對x的回歸模型為y b0bX且Var(Ui)為，試用適當的方法估計此回歸模型。.根據某地1961—1999年共39年的總產出丫、勞動投入L和資本投入K的年度數據，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：ln?=-3938+1.451]nL+03S411nK(0.237)(0.083)(0.048)

二」「一DW=0.858上式下面括號中的數字為相應估計量的標準誤差。在 5%勺顯著性水平之下，由DW僉驗臨界值表，得dL=1.38,du=1.60。問；(1)題中所估計的回歸方程的經濟含義；(2)該回歸方程的估計中存在什么問題?應如何改進？.根據我國1978——2000年的財政收入Y和國內生產總值X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經濟模型：Y556.64770.1198X(22.7229)R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474請回答以下問題：何謂計量經濟模型的自相關性？試檢驗該模型是否存在一階自相關，為什么？自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？如果該模型存在自相關，試寫出消除一階自相關的方法和步驟。(臨界^SdL1.24,du1.43).對某地區(qū)大學生就業(yè)增長影響的簡單模型可描述如下 ：gEMPt 0 1gMIN1t2gPOP 3gGDP〔t 4gGDPt式中，為新就業(yè)的大學生人數，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，PO次新畢業(yè)的大學生人數，GDP偽該地區(qū)國內生產總值，GD次該國國內生產總值；g表示年增長率。(1)如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業(yè)大學生就業(yè)有影響的因素作為基礎來選擇最低限度工資，則OLS古計將會存在什么問題？(2)令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機擾動項相關嗎？(3)按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎？.下列假想的計量經濟模型是否合理，為什么？(1)GDPiGDPiS(1)GDPiGDPiS1 S2額。Yt 11t2Lt職工人數。Yt Pt指數。(5)財政收入f(財政支出)其中，GDPi(i123)是第i產業(yè)的國內生產總值。其中，S、工分別為農村居民和城鎮(zhèn)居民年末儲蓄存款余其中，Y、I、L分別為建筑業(yè)產值、建筑業(yè)固定資產投資和其中，Y、P分別為居民耐用消費品支出和耐用消費品物價(6)煤炭產量 f(L,K,X1,X2)其中，L、K分別為煤炭工業(yè)職工人數和固定資產原值， xi、X2分別為發(fā)電量和鋼鐵產量.指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由：(1)RSt8300.00.24RIt1.121Vt其中， 為第t年社會消費品零售總額(億元)， 為第t年居民收入總額(億元)(城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農村居民純收入總額之和)， 為第t年全社會固定資產投資總額(億元)。Ct1801.2Yt 其中，C、Y分別是城鎮(zhèn)居民消費支出和可支配收入。1nYt 1.151.62lnKt0.281nL其中，丫、K、L分別是工業(yè)總產值、工業(yè)生產資金和職工人數。.假設王先生估計消費函數(用模型CiabYUi表示)，并獲得下列結果：Ci150.81Yi,n=19

(3.1)(18.7)R 2=0.98這里括號里的數字表示相應參數的T比率值。要求：(1)利用T比率值檢驗假設：b=0(取顯著水平為5%);(2)確定參數估計量的標準誤差；(3)構造b的95%勺置信區(qū)間，這個區(qū)間包括0嗎？.根據我國1978——2000年的財政收入Y和國內生產總值X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經濟模型:Y556.64770.1198X

(2.5199) (22.7229)R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474請回答以下問題：(1)何謂計量經濟模型的自相關性？(2)試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？(3)自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？(HW?dL1.24,dU1.43).以某地區(qū)22年的年度數據估計了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程Y3.890.511nxi0.25lnX20.62lnX3(-0.56)(2.3) (-1.7) (5.8)—2R0.996 DW1.147式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；X2為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。(1)試證明：一階自相關的DW僉驗是無定論的。(2)逐步描述如何使用LM僉驗34.下表給出三變量模型的回歸結果：方差來源平方和(SS)自由度平方和的均值來自回歸65965Yd.f.)(MSS)(ESO差一一一(RSS)(TSS)66042142要求：(1)樣本容量是多少？(2)求RSS(3)ESSffiRSS勺自由度各是多少？(4)求R2和R?35.根據我國1985——2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數計量經濟模型為：c137,4220.722y(5.875) (127.09)2R20.999-S.E.51.9-DW1.205.F161517 7 7et 451.90.871y(0.283) (5.103)R20.634508.S.E3540.DW1.91.F26.040617 7 7要求:其中：y是居民人均可支配收入，c是居民人均消費性支出要求:(1)解釋模型中137.422和0.772的意義；(2)簡述什么是模型的異方差性；(3)檢驗該模型是否存在異方差性；.考慮下表中的數據Y-10-8-6-4-20246810X1234567891011X13579111315171921假設你做Y對X和%的多元回歸，你能估計模型的參數嗎？為什么？.在研究生產函數時，有以下兩種結果：lnQ?5.040.087lnk0.893lnl ”、2 (1)s(1.04)(0.087) (0.137) R20.878n21InG8.57 0.0272t 0.46lnk 1.258lnls (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324) R2 0.889n21其中，Q=產量，K=資本，L=勞動時數，t=時間，口=樣本容量請回答以下問題：(1)證明在模型(1)中所有的系數在統(tǒng)計上都是顯著的( 卡0.05)(2)證明在模型(2)中t和lnk的系數在統(tǒng)計上不顯著(a=0.05)。(3)可能是什么原因造成模型(2)中l(wèi)nk不顯著的？.根據某種商品銷售量和個人收入的季度數據建立如下模型：YHb2D1tb3D2tb,D3ibsD4tbeXUt其中，定義虛擬變量Dit為第i季度時其數值取1,其余為00這時會發(fā)生什么問題，參數是否能夠用最小二乘法進行估計？.某行業(yè)利潤Y不僅與銷售額X有關，而且與季度因素有關。如果認為季度因素使利潤平均值發(fā)生變異，應如何引入虛擬變量？如果認為季度因素使利潤對銷售額的變化額發(fā)生變異，應如何引入虛擬變量？如果認為上述兩種情況都存在，又應如何引入虛擬變量？對上述三種情況分別設定利潤模型。.設我國通貨膨脹I主要取決于工業(yè)生產增長速度G,1988年通貨膨脹率發(fā)生明顯變化。假設這種變化表現在通貨膨脹率預期的基點不同假設這種變化表現在通貨膨脹率預期的基點和預期都不同對上述兩種情況，試分別確定通貨膨脹率的回歸模型。.一個由容量為209的樣本估計的解釋CEOI?水的方程為：lnY4.590.257lnX10.011X20.158D10.181D20.283D3(15.3)(8.03) (2.75) (1.775)(2.13)(-2.895)其中,Y表示年薪水平(單位：萬元)，X1表示年收入(單位：萬元)，X2表示公司股票收益(單位：萬元);D1,D2,D3均為虛擬變量，分別表示金融業(yè)、消費品工業(yè)和公用業(yè)。假設對比產業(yè)為交通運輸業(yè)(1)解釋三個虛擬變量參數的經濟含義。(2)保持X1和X2不變，計算公用事業(yè)和交通運輸業(yè)之間估計薪水的近似百分比差異。這個差異在 1%的顯著性水平上是統(tǒng)計顯著嗎？(3)消費品工業(yè)和金融業(yè)之間估計薪水的近似百分比差異是多少？

42.在一項對北京某大學學生月消費支出的研究中， 認為學生的消費支出除受其家庭的月收入水平外，還受在學校是否得獎學金，來自農村還是城市，是經濟發(fā)達地區(qū)還是欠發(fā)達地區(qū)，以及性別等因素的影響。試設定適當的模型，并導出如下情形下學生消費支出的平均水平:(1)來自欠發(fā)達農村地區(qū)的女生，未得獎學金；(2)來自欠發(fā)達城市地區(qū)的男生，得到獎學金；⑶來自發(fā)達地區(qū)的農村女生，得到獎學金；(4)來自發(fā)達地區(qū)的城市男生，未得獎學金.計量經濟學題庫答案、單項選擇題（每小題1分）1.C2.B3.D4.A5.C 6.B 7.A8.C 9.D10.A11.D12.B13.B14,A15.16.17.A 18.C19.B20.B21.D22.D23.D24.B25.C26.D27.D28.D29.30.31.B32.D33.C34.A35.C36.D37.A38.D39.A40.D42.A43.44.45.A46.B47.C48.D49.B50.C52.C53.C54.D55.C56.C57.58.59.A60.D61.A62.D63.A64,A65.D66.A67.B68.C69.A70.C71.D72.73.A74.D 75.D76.A77.C78.D 79.B 80.B81.D82.B83.B84.D85.C86.A87.88.C89.C90.91.D92.C93.D94.A95.D96.D97.C98.D99.A100.D101.B102.D103.C104.A105.C