2022年湖北省中級銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）考試題庫（含綜合能力和實(shí)務(wù)）

PAGEPAGE1942022年湖北省中級銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）考試題庫（含綜合能力和實(shí)務(wù)）一、單選題1.商業(yè)銀行的基本薪酬一般不高于其薪酬總額的（）。A、35%B、45%C、50%D、60%答案：A解析：商業(yè)銀行的基本薪酬一般不高于其薪酬總額的35%。2.貨幣政策的最終目標(biāo)包括()。A、經(jīng)濟(jì)增長、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和國際收支平衡B、經(jīng)濟(jì)增長、區(qū)域協(xié)調(diào)、物價(jià)穩(wěn)定和國際收支平衡C、經(jīng)濟(jì)增長、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和進(jìn)出口增長D、經(jīng)濟(jì)增長、區(qū)域協(xié)調(diào)、物價(jià)穩(wěn)定和進(jìn)出口增長答案：A解析：A貨幣政策的最終目標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)增長、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和國際收支平衡。3.銀行工作人員在得知客戶資金是走私犯罪活動(dòng)所得時(shí)，下列說法正確的是()。A、可以為其將資產(chǎn)轉(zhuǎn)為其他形式B、可以將資金匯到海外C、可以為其提供賬戶D、以上均不可以答案：D解析：DA、B、C做法均違反《反洗錢法》，是違法行為。4.以下行為中，沒有觸犯《刑法》有關(guān)規(guī)定的是（）。A、某銀行未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立分行B、某銀行吸收客戶資金不入賬，直接用于發(fā)放貸款C、村鎮(zhèn)銀行經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會公眾存款D、使用作廢的信用證答案：C解析：村鎮(zhèn)銀行經(jīng)批準(zhǔn)可以吸收社會公眾存款；第一項(xiàng)為擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪；第二項(xiàng)為吸收客戶資金不入賬罪；第四項(xiàng)為信用證詐騙罪。5.國務(wù)院某部隊(duì)一家企業(yè)做出罰款50萬元的處罰。該企業(yè)不服，向該部隊(duì)申請行政復(fù)議。下列說法正確的是()。A、在行政復(fù)議中，不應(yīng)對罰款決定的適當(dāng)性進(jìn)行審查B、企業(yè)委托代理人參加行政復(fù)議的，可以口頭委托C、如在復(fù)議過程中企業(yè)撤回復(fù)議的，即不得再以同一事實(shí)和理由提出復(fù)議申請D、如企業(yè)對復(fù)議決定不服向國務(wù)院申請裁決，企業(yè)對國務(wù)院的裁決不服向法院起訴的，法院不予受理答案：D解析：D對國務(wù)院部門或省、自治區(qū)、直轄市人民政府的具體行為不服的，向作出該行為的申請行政復(fù)議。對行政復(fù)議不服的，可以向人民法院提起行政訴訟，也可向國務(wù)院申請裁決。6.()是指高于債券面額的價(jià)格發(fā)行的債券。A、債券的面值發(fā)行B、平價(jià)發(fā)行C、溢價(jià)發(fā)行D、折價(jià)發(fā)行答案：C解析：C溢價(jià)發(fā)行是指高于債券面額的價(jià)格發(fā)行的債券。7.ARROW評估體系風(fēng)險(xiǎn)評估的主要內(nèi)容不包括（）。A、可能影響銀行的外部風(fēng)險(xiǎn)B、利率、匯率的變化C、檢測識別商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)D、檢測識別商業(yè)銀行內(nèi)部控制方面的風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：ARROW評估體系風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容主要包括可能影響銀行的外部風(fēng)險(xiǎn)，以及檢測識別商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)部控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。8.關(guān)于行政法規(guī)和行政許可，下列說法正確的是（）。A、行政法規(guī)可以在法律設(shè)定的行政許可事項(xiàng)范圍內(nèi)，對實(shí)施該行政許可作出具體規(guī)定B、公民、法人或者其他組織的任何活動(dòng)都需要經(jīng)過行政許可C、地方性法規(guī)不可以在法律、行政法規(guī)設(shè)定的行政許可事項(xiàng)范圍內(nèi)，對實(shí)施該行政許可作出具體規(guī)定D、省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章不可以設(shè)定臨時(shí)的行政許可答案：A解析：行政許可由法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定、地方性法規(guī)等規(guī)范性法律文件予以設(shè)定。省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章可以設(shè)定臨時(shí)性的行政許可。其他規(guī)范性文件均不可設(shè)定行政許可。但一些下位法可以在上位法設(shè)定的行政許可事項(xiàng)范圍內(nèi)，對實(shí)施該行政許可作出具體規(guī)定。依照《行政許可法》的規(guī)定，只有針對特定范圍內(nèi)的活動(dòng)才可以設(shè)定行政許可；如果這些特定活動(dòng)能夠通過其他方式予以規(guī)范，可以不設(shè)行政許可。9.下列行為中，屬于違反銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)提示”規(guī)定的是（）。A、提示產(chǎn)品涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)B、提示客戶貿(mào)易合約中的免責(zé)條款C、從有利和不利兩個(gè)方面向客戶介紹產(chǎn)品D、僅介紹產(chǎn)品或服務(wù)的有利之處答案：D解析：根據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)提示”規(guī)定，從業(yè)人員的下述做法明顯不妥：①因個(gè)人利益驅(qū)動(dòng)，著力推薦對自己業(yè)績或獎(jiǎng)金有利的產(chǎn)品，卻忽視客戶的需要；②僅介紹產(chǎn)品或服務(wù)的有利之處，對不利于客戶的地方刻意隱瞞；③不以足以引起客戶注意的方式提示免責(zé)條款；④對客戶提出的問題閃爍其詞，刻意回避或提供虛假信息。10.以下不屬于實(shí)行單一全能型監(jiān)管體制的國家是（）。A、美國B、英國C、日本D、韓國答案：A解析：目前有英國、日本、韓國等9個(gè)國家實(shí)行單一全能型模式。美國實(shí)行的是多頭監(jiān)管型?？键c(diǎn)國際上主要金融監(jiān)管的體制11.票據(jù)市場是以票據(jù)作為工具，通過（）進(jìn)行融資活動(dòng)的貨幣市場。A、托收承付和匯兌B、信用卡和銀行本票C、匯兌和貼現(xiàn)D、票據(jù)的發(fā)行、擔(dān)保、承兌和貼現(xiàn)答案：D解析：傳統(tǒng)的票據(jù)市場指的是在商品交易和資金往來過程中產(chǎn)生的以匯票、本票和支票的發(fā)行、擔(dān)保、承兌、貼現(xiàn)來實(shí)現(xiàn)短期資金融通的市場。12.下列選項(xiàng)中，不屬于民事行為被確認(rèn)無效或被撤銷后，產(chǎn)生的法律效果的是（）。A、返還財(cái)產(chǎn)B、沒收財(cái)產(chǎn)C、賠償損失D、追繳財(cái)產(chǎn)答案：B解析：根據(jù)《民法通則》第六十一條規(guī)定，民事行為被確認(rèn)無效或被撤銷后，產(chǎn)生如下法律效果：①返還財(cái)產(chǎn)；②賠償損失；③追繳財(cái)產(chǎn)。13.若要追究挪用單位資金人員的刑事責(zé)任，則挪用資金的數(shù)額至少要達(dá)到（）元以上。A、5000B、10000C、20000D、30000答案：A解析：對挪用資金行為追究刑事責(zé)任的數(shù)額起點(diǎn)是：挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的；挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的；挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。14.銀行風(fēng)險(xiǎn)中的國家風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A、政治風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、社會風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：B市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。15.一般性貨幣政策的主要作用在于對（）或信用進(jìn)行總量調(diào)控，對整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。A、貨幣貯存量B、貨幣供應(yīng)量C、貨幣發(fā)行量D、現(xiàn)金發(fā)行量答案：B解析：一般性貨幣政策工具是從總量的角度，通過對貨幣供應(yīng)總量或信用總量的調(diào)節(jié)與控制來影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)，也被稱為經(jīng)常性、常規(guī)性貨幣政策工具。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行金融債券應(yīng)具備的條件，表述錯(cuò)誤的是（）。A、具有良好的公司治理機(jī)制B、核心資本充足率不低于4%C、最近五年連續(xù)盈利D、最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為答案：C解析：商業(yè)銀行發(fā)行金融債券應(yīng)具備以下條件：1.具有良好的公司治理機(jī)制；2.核心資本充足率不低于4%；3.最近三年連續(xù)盈利；4.貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提充足；5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；6.最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為；7.中國人民銀行要求的其他條件。根據(jù)商業(yè)銀行的申請，中國人民銀行可以豁免以上條款所規(guī)定的個(gè)別條件。17.下列關(guān)于我國政策性銀行的說法，正確的是（）。A、與商業(yè)銀行沒有區(qū)別B、不以盈利為目的C、是政府的銀行D、是銀行的銀行答案：B解析：政策性銀行主要是指那些多由政府創(chuàng)立、參股或擔(dān)保的，不以盈利為目的，專門為貫徹并配合政府社會經(jīng)濟(jì)政策或意圖，在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，從事政策性融資活動(dòng)，協(xié)助政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理的金融機(jī)構(gòu)。A項(xiàng)，我國商業(yè)銀行以營利為主要經(jīng)營目標(biāo)，政策性銀行堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益而不以盈利為目的，兩者的經(jīng)營業(yè)務(wù)也不同；CD兩項(xiàng)是中央銀行的職能。18.同業(yè)拆借活動(dòng)都是在金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行，對參與者要求嚴(yán)格，因此，其拆借活動(dòng)基本上都是（）拆借。A、質(zhì)押B、抵押C、擔(dān)保D、信用答案：D解析：同業(yè)拆借市場是銀行等金融機(jī)構(gòu)問的短期資金借貸市場，同業(yè)拆借是在無擔(dān)保條件下進(jìn)行的資金與信用的直接交換。19.根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，下列行為屬于詐騙銀行貸款的是()。A、某企業(yè)將價(jià)值一百萬元的廠房抵押給銀行獲取了一百萬元貸款，此后，該企業(yè)先后兩次將該廠房抵押給其他銀行獲取相同數(shù)額的貸款B、某企業(yè)與銀行協(xié)商，企業(yè)縮短還款期限，提前還款，從銀行處取得相對較低的利息C、某企業(yè)由于資金周轉(zhuǎn)困難，與銀行協(xié)商延長還款期限D(zhuǎn)、某企業(yè)以高利率向職工借款，用于公司經(jīng)營答案：A解析：A此題考查貸款詐騙罪和其他銀行經(jīng)營行為的區(qū)別。B選項(xiàng)屬于銀行與企業(yè)協(xié)商貸款合同，但如果利率低于基準(zhǔn)貸款利率則屬于利率違法行為。C選項(xiàng)所述行為是正常的貸款行為，但展期一般不超過原貸款期限的一半（累計(jì)不超過三年）。D選項(xiàng)所述行為是非法吸收公眾存款的行為，并沒有從銀行詐騙貸款。20.金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或接受風(fēng)險(xiǎn)，利用組合投資可分散那些投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，這屬于金融市場的（）功能。A、貨幣資金融通B、風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理C、資源配置D、經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)答案：B解析：這是金融市場的風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理功能。21.在同一國家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中不存在的風(fēng)險(xiǎn)是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、國家風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：C國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。22.以不正當(dāng)方式吸收存款的商業(yè)銀行，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處（）罰款A(yù)、一倍以上三倍以下B、一倍以上五倍以下C、五十萬元以上二百萬元以下D、五十萬元以上五百萬元以下答案：C解析：以不正當(dāng)方式吸收存款的商業(yè)銀行，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款23.按我國現(xiàn)行規(guī)定，可以向商業(yè)銀行申請貼現(xiàn)的票據(jù)必須是（）。A、已到期的未承兌票據(jù)B、未到期的未承兌票據(jù)C、已到期的已承兌票據(jù)D、未到期的已承兌票據(jù)答案：D解析：票據(jù)貼現(xiàn)是指未到期票據(jù)的買賣行為，持有未到期票據(jù)的人通過賣出票據(jù)得到現(xiàn)款。向商業(yè)銀行申請貼現(xiàn)的票據(jù)須是已承兌票據(jù)。承兌是指匯票的付款人承諾負(fù)擔(dān)票據(jù)債務(wù)的行為。出票人簽發(fā)匯票，并不等于付款人就一定付款，持票人為確定匯票到期時(shí)能得到付款，在匯票到期前向付款人進(jìn)行承兌提示。付款人簽字承兌，就是對匯票的到期付款承擔(dān)責(zé)任。24.某客戶在辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)向銀行人員詢問如何能在規(guī)定外多換兩萬美元，該工作人員不當(dāng)做法是()。A、建議客戶明年再來結(jié)匯B、擔(dān)心“監(jiān)管規(guī)避”方面違規(guī)，告訴客戶沒有辦法C、建議其購買外匯產(chǎn)品D、建議客戶將錢轉(zhuǎn)入家人賬戶再結(jié)匯答案：B解析：B監(jiān)管規(guī)避指銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中樹立依法合規(guī)意識，不得向客戶明示或暗示規(guī)避金融、外匯監(jiān)管規(guī)定，但從業(yè)人員可以在法律允許范圍內(nèi)為客戶提供建議25.自1984年1月1日起，中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能，所承擔(dān)的工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)職能轉(zhuǎn)交至()。A、中國銀行B、交通銀行C、工商銀行D、建設(shè)銀行答案：C解析：C自1984年1周1日起，中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能，所承擔(dān)的工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)職能移交至新設(shè)立的中國工商銀行。26.理財(cái)業(yè)務(wù)中，資金來源為投資者的資金，商業(yè)銀行()信息披露的義務(wù)，理論上()剛性兌付本息的義務(wù)。A、承擔(dān)，不承擔(dān)B、承擔(dān)，承擔(dān)C、不承擔(dān)，不承擔(dān)D、不承擔(dān)，承擔(dān)答案：A解析：A理財(cái)業(yè)務(wù)中，資金來源為投資者的資金，商業(yè)銀行需要承擔(dān)信息披露的義務(wù)，充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但理論上不承擔(dān)剛性兌付本息的義務(wù)。27.國際上一些銀行自律組織在對銀行業(yè)的發(fā)展和協(xié)調(diào)進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用，下列不屬于銀行自律組織的是（）。A、國際清算銀行B、美國銀行家協(xié)會C、香港銀行公會D、美聯(lián)儲答案：D解析：國際上一些銀行自律組織在對銀行業(yè)的發(fā)展和協(xié)調(diào)進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用，如國際清算銀行、美國銀行家協(xié)會和香港銀行公會等。D項(xiàng)，美聯(lián)儲不是自律組織，是美國的中央銀行。28.對股東不加以特別的限制而享有平等權(quán)利，并隨公司利潤大小而取得相應(yīng)收益的股票稱為（）。A、普通股B、優(yōu)先股C、上市股D、社會公眾股答案：A解析：B項(xiàng)，優(yōu)先股是股份公司發(fā)行的在分配公司收益和剩余財(cái)產(chǎn)時(shí)比普通股具有優(yōu)先權(quán)的股票；C項(xiàng)，上市股票是指在證券交易所取得上市資格，允許掛牌交易的股票；D項(xiàng)，社會公眾股是指社會公眾以其合法財(cái)產(chǎn)向可上市流通股權(quán)部分投資所形成的股份。29.下面能引起通貨膨脹的是()。A、供不應(yīng)求B、成本下降C、供過于求D、市場穩(wěn)定答案：A解析：A通貨膨脹的原因包括需求拉上型通貨膨脹（供不應(yīng)求）、成本推動(dòng)型通貨膨脹（成本提高）、供求混合推動(dòng)型通貨膨脹和結(jié)構(gòu)型通貨膨脹。30.下列選項(xiàng)中，屬于銀行可以直接利用的資本是（）。A、監(jiān)管資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、商品資本D、會計(jì)資本答案：D解析：賬面資本又稱為會計(jì)資本，屬于會計(jì)學(xué)概念，是指商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，即出資人在商業(yè)銀行資產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利益，其金額等于資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤等。賬面資本反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平，是銀行資本金的靜態(tài)反映。31.代理銀行業(yè)務(wù)不包括()。A、代理政策性銀行業(yè)務(wù)B、代理中央銀行業(yè)務(wù)C、代理國債買賣D、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)答案：C解析：C代理銀行業(yè)務(wù)包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)和代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。32.（）作為股份公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司戰(zhàn)略性的重大問題，選舉和更換董事，選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定公司組織變更、解散、清算，修改公司章程等。A、股東大會B、董事會C、公司經(jīng)理D、監(jiān)事會答案：A解析：股東大會(或股東會)作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司戰(zhàn)略性的重大問題，選舉和更換董事，選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定公司組織變更、解散、清算，修改公司章程等。股東大會還有監(jiān)督董事會和監(jiān)事會的職責(zé)。33.（）研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。A、情景分析B、久期分析C、敏感性分析D、缺口分析答案：C解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場稱風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。34.關(guān)于我國《公司法》規(guī)定的公司資本制度，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、《公司法》允許公司資本的分批繳納B、股票發(fā)行價(jià)格不得高于票面金額C、非貨幣出資不得高估作價(jià)D、公司資本不得任意變更答案：B解析：公司資本制度強(qiáng)調(diào)公司必須有相當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)與其資本總額相維持。我國《公司法》中規(guī)定了：①非貨幣出資不得高估作價(jià)；②非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額時(shí)股東的責(zé)任；③股票發(fā)行價(jià)格不得低于票面金額。這些規(guī)定均體現(xiàn)了這一精神。35.（）的建立，進(jìn)一步提升了我國金融體系穩(wěn)健性，增強(qiáng)了銀行業(yè)競爭力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，通過保障存款人的利益，完善了我國金融安全網(wǎng)，建立起維護(hù)金融穩(wěn)定的長效機(jī)制。A、存款保險(xiǎn)制度B、最后貸款人制度C、公開市場業(yè)務(wù)D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審慎監(jiān)管答案：A解析：存款保險(xiǎn)制度的建立，進(jìn)一步提升了我國金融體系穩(wěn)健性，增強(qiáng)了銀行業(yè)競爭力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，通過保障存款人的利益，完善了我國金融安全網(wǎng)，建立起維護(hù)金融穩(wěn)定的長效機(jī)制。36.采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，非法占有本單位財(cái)物，該行為屬于（）。A、侵吞B、竊取C、騙取D、奪取答案：C解析：侵占財(cái)物的行為一般表現(xiàn)為：①侵吞，是指利用職務(wù)上的便利，將自己主管、經(jīng)管、經(jīng)手的公共財(cái)物，非法占為己有；②竊取，是指利用職務(wù)上的便利，采用秘密方法，將自己合法管理的公共財(cái)物竊為己有，也就是通常講的“監(jiān)守自盜”；③騙取，是指采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，非法占有本單位財(cái)物。37.行政機(jī)關(guān)對涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員采取凍結(jié)存款、匯款的行為屬于（）。A、行政強(qiáng)制措施B、行政處罰C、行政處分D、違法行為答案：A解析：行政強(qiáng)制措施，是指行政機(jī)關(guān)在行政管理過程中，為制止違法行為、防止證據(jù)損毀、避免危害發(fā)生、控制危險(xiǎn)擴(kuò)大等情形，依法對公民的人身自由實(shí)施暫時(shí)性限制，或者對公民、法人或者其他組織的財(cái)物實(shí)施暫時(shí)性控制的行為。根據(jù)《行政強(qiáng)制法》，我國行政強(qiáng)制措施的種類有：①限制公民人身自由；②查封場所、設(shè)施或者財(cái)物；③扣押財(cái)物；④凍結(jié)存款、匯款；⑤其他行政強(qiáng)制措施。38.（）是指監(jiān)管人員直接深入到金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險(xiǎn)判斷分析。A、市場準(zhǔn)入B、非現(xiàn)場監(jiān)管C、現(xiàn)場檢查D、事后處理答案：C解析：現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管人員直接深入到金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險(xiǎn)判斷分析。39.商業(yè)銀行最基本的職能是（）。A、信用中介B、支付中介C、清算中介D、金融服務(wù)答案：A解析：我國商業(yè)銀行是以辦理存貸款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算為主要業(yè)務(wù)，以營利為主要經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營貨幣的金融企業(yè)。商業(yè)銀行的職能有：①充當(dāng)信用中介；②充當(dāng)支付中介；③信用創(chuàng)造功能；④金融服務(wù)。其中，充當(dāng)信用中介是商業(yè)銀行最基本的職能。40.（）是指通過行政手段，對銀行執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、制度和規(guī)章等情況進(jìn)行監(jiān)管，以規(guī)范銀行經(jīng)營行為，維護(hù)銀行業(yè)內(nèi)部秩序。A、合法監(jiān)管B、合規(guī)監(jiān)管C、以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管D、以利益為本的監(jiān)管答案：B解析：合規(guī)監(jiān)管是指通過行政手段，對銀行執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、制度和規(guī)章等情況進(jìn)行監(jiān)管，以規(guī)范銀行經(jīng)營行為，維護(hù)銀行業(yè)內(nèi)部秩序。41.下列哪項(xiàng)不屬于我國商業(yè)銀行的二級資本（）A、二級資本工具及其溢價(jià)B、資本公積可計(jì)入部分C、超額貸款損失準(zhǔn)備D、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分答案：B解析：二級資本的目標(biāo)是在破產(chǎn)清算情況下吸收損失，主要包括：二級資本工具及其溢價(jià)，超額貸款損失準(zhǔn)備，少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。在銀行實(shí)踐中，二級資本工具主要包括符合條件的次級債、可轉(zhuǎn)債及符合條件的超額貸款損失準(zhǔn)備金等。42.對復(fù)議被申請人提供的書面答復(fù)和作出具體行政行為的有關(guān)材料，申請人、第三人在復(fù)議過程中（）。A、不可以查閱B、有權(quán)查閱C、經(jīng)法院準(zhǔn)許可以查閱D、經(jīng)復(fù)議機(jī)關(guān)準(zhǔn)許可以查閱答案：B解析：行政復(fù)議當(dāng)事人有閱卷權(quán)。申請人、第三人可以查閱被申請人提出的書面答復(fù)、作出具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私外，行政復(fù)議機(jī)關(guān)不得拒絕。43.在銀團(tuán)的主要成員中，專門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)貸款及還款支付管理等工作的成員是（）。A、牽頭行B、安排行C、參加行D、代理行答案：D解析：銀團(tuán)貸款成員通常分為牽頭行、代理行和參加行等角色。銀團(tuán)代理行是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款合同約定進(jìn)行銀團(tuán)貸款事務(wù)管理和協(xié)調(diào)活動(dòng)的銀行；牽頭行負(fù)責(zé)發(fā)起組織銀團(tuán)、分銷銀團(tuán)貸款份額的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者；參加行是指接受牽頭行邀請，參加銀團(tuán)并按照協(xié)商確定的承貸份額向借款人提供貸款的銀行。44.出售偽造、變造的人民幣，或者明知是偽造、變造的人民幣而運(yùn)輸，尚不構(gòu)成犯罪的，由（）處以罰款。A、海關(guān)B、公安機(jī)關(guān)C、稅務(wù)機(jī)關(guān)D、建設(shè)部答案：B解析：出售偽造、變造的人民幣，或者明知是偽造、變造的人民幣而運(yùn)輸，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十五日以下拘留、一萬元以下罰款。45.在銀行組織構(gòu)架的內(nèi)部管理上，也將銀行機(jī)構(gòu)分為（）和利潤中心兩類，其中前者涵蓋了管理部門、運(yùn)作中心、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)，而后者包括獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品線和子公司等。A、管理中心B、收益中心C、資本中心D、成本中心答案：D解析：在銀行組織構(gòu)架的內(nèi)部管理上，也將銀行機(jī)構(gòu)分為成本中心和利潤中心兩類，其中前者涵蓋了管理部門、運(yùn)作中心、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)，而后者包括獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品線和子公司等。46.金融市場的交易組織、交易規(guī)則和信用制度，可以降低金融活動(dòng)的（）。A、沉沒成本B、重置成本C、交易成本D、歷史成本答案：C解析：借助于金融市場的交易組織、交易規(guī)則和信用制度，以及豐富的可供選擇的金融產(chǎn)品和便利的金融資產(chǎn)交易方式，為各種期限、內(nèi)容不同的金融工具互相轉(zhuǎn)換提供了必需的條件，可以降低交易成本，便利金融工具實(shí)現(xiàn)交易。47.目前成熟股票市場普遍采用的發(fā)行制度是（）。A、審批制B、核準(zhǔn)制C、注冊制D、會員制答案：C解析：目前成熟股票市場普遍采用的發(fā)行制度是注冊制。48.物價(jià)穩(wěn)定是要保持（）的大體穩(wěn)定、避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A、全部物價(jià)水平B、物價(jià)平均水平C、物價(jià)總水平D、一段時(shí)間的物價(jià)水平答案：C解析：物價(jià)穩(wěn)定是要保持物價(jià)總水平的大體穩(wěn)定、避免出現(xiàn)高通貨膨脹。49.中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要，可以建議銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起（）日內(nèi)予以回復(fù)。A、5B、10C、20D、30答案：D解析：略50.根據(jù)金融商品的交割時(shí)間劃分，可將金融市場分為（）。A、現(xiàn)貨市場和期貨市場B、一級市場和二級市場C、場內(nèi)交易市場和場外交易市場D、貨幣市場和資本市場答案：A解析：按交割時(shí)間劃分，金融市場可分為現(xiàn)貨市場和期貨市場。現(xiàn)貨市場是當(dāng)日成交，當(dāng)日、次日或隔日等幾日內(nèi)進(jìn)行交割(一方支付款項(xiàng)、另一方交付證券等金融工具)的市場；期貨市場是進(jìn)行期貨交易的場所，是將款項(xiàng)和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時(shí)間(如一個(gè)月、兩個(gè)月、三個(gè)月或半年等，一般在一個(gè)月以上、一年之內(nèi))進(jìn)行的市場。51.下面有關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)特點(diǎn)正確的是()。A、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)作的是銀行自有資金B(yǎng)、客戶是理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要承擔(dān)者C、銀行是理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要承擔(dān)者D、非保本理財(cái)產(chǎn)品會耗用銀行資本金答案：B解析：B理財(cái)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)運(yùn)作的不是銀行自有資金，而是客戶委托資金，資金最終所有者是客戶；客戶是理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要承擔(dān)者；銀行理財(cái)業(yè)務(wù)是“輕資本”業(yè)務(wù)。除保本型理財(cái)產(chǎn)品以外，其他非保本理財(cái)產(chǎn)品都不會耗用銀行資本金；理財(cái)業(yè)務(wù)是一項(xiàng)金融知識技術(shù)密集型業(yè)務(wù)。要不斷創(chuàng)新地突出特點(diǎn)。52.債券投資的即期收益率用公式表示為（）。A、即期收益率=出售價(jià)格/購買價(jià)格*100%B、即期收益率=票面利息/面值*100%C、即期收益率=票面利息/購買價(jià)格*100%D、即期收益率=購買價(jià)格/出售價(jià)格*100%答案：C解析：債券投資的即期收益率用公式表示為：即期收益率=票面利息/購買價(jià)格*100%。53.下列罪名中，個(gè)人不能構(gòu)成犯罪主體的是（）。A、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪B、違規(guī)出具金融票證罪C、違法發(fā)放貸款罪D、吸收客戶資金不入賬罪答案：A解析：A項(xiàng)，背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。本罪的犯罪主體為特殊主體，即為“商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)”，個(gè)人不能構(gòu)成本罪的主體。54.根據(jù)購買力平價(jià)理論，決定匯率長期趨勢的主導(dǎo)因素是（）。A、國際收支B、相對利率C、相對通貨膨脹率D、心理預(yù)期答案：C解析：在當(dāng)今不規(guī)定含金量的紙幣制度下，貨幣購買力的對比是兩國匯率決定的基礎(chǔ)，即貨幣購買力平價(jià)。在紙幣流通制度下，兩國貨幣之間的比率，是根據(jù)各自貨幣所代表的價(jià)值量的對比關(guān)系決定的。因此，在一國發(fā)生通貨膨脹的情況下，該國貨幣所代表的價(jià)值量就會減少，其實(shí)際購買力也隨之下降，于是其對外幣比價(jià)同樣趨于下跌。55.使用偽造、變造的匯票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，屬于（）A、貸款詐騙罪B、信用證詐騙罪C、票據(jù)詐騙罪D、金融憑證詐騙罪答案：C解析：使用偽造、變造的匯票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，屬于票據(jù)詐騙罪。56.2010年至2012年上半年，由于國際大宗商品價(jià)格上漲，導(dǎo)致我國重要原材料和中間產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)上漲，由此而引起的通貨膨脹屬于（）通貨膨脹。A、需求拉上型B、結(jié)構(gòu)型C、成本推動(dòng)型D、供求混合型答案：C解析：成本推動(dòng)型通貨膨脹的根源在于社會總供給的變化，在商品和勞務(wù)的需求不變的情況下，因生產(chǎn)成本的提高而推動(dòng)物價(jià)上漲。生產(chǎn)成本的提高主要來自兩個(gè)方面的原因：①工資推進(jìn)的通貨膨脹；②利潤推進(jìn)的通貨膨脹。本題所述情景屬于利潤推進(jìn)的通貨膨脹導(dǎo)致生產(chǎn)成本提高。57.證券上市交易，應(yīng)當(dāng)向（）提出申請，由其依法審核同意，并由雙方簽訂上市協(xié)議。A、證券登記結(jié)算公司B、證監(jiān)會C、國務(wù)院D、證券交易所答案：D解析：證券上市交易，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請，由證券交易所依法審核同意，并由雙方簽訂上市協(xié)議。證券交易所根據(jù)國務(wù)院授權(quán)的部門的決定安排政府債券上市交易。58.（）將商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，從根本上改變了銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。A、RAROCB、ROEC、EVAD、ROA答案：A解析：RAROC(風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率)克服了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)績效考核中盈利目標(biāo)未能充分反映資本成本的缺陷，將商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，從根本上改變了銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式。59.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則是以_________為基本前提，通過_________實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化。（）A、盈利性、流動(dòng)性；安全性B、安全性、流動(dòng)性；盈利性C、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性；盈利性D、安全性、流動(dòng)性；風(fēng)險(xiǎn)性答案：B解析：資產(chǎn)負(fù)債管理體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理的最基本原則，即以安全性、流動(dòng)性為基本前提，通過盈利性實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值的最大化。60.（）是指與投保人訂立保險(xiǎn)合同，并按照合同約定承擔(dān)賠償或者給付保險(xiǎn)金責(zé)任的保險(xiǎn)公司。A、保險(xiǎn)人B、投保人C、被保險(xiǎn)人D、受益人答案：A解析：保險(xiǎn)人是指與投保人訂立保險(xiǎn)合同，并按照合同約定承擔(dān)賠償或者給付保險(xiǎn)金責(zé)任的保險(xiǎn)公司。61.貨幣互換交易的本金交換形式是：在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協(xié)議到期日雙方再以（）進(jìn)行一次本金的反向互換。A、相同匯率、不同金額B、不同匯率、相同金額C、不同匯率、不同金額D、相同匯率、相同金額答案：D解析：貨幣互換交易的本金交換形式是：在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同匯率、相同金額進(jìn)行一次本金的反向互換。62.影響債券定價(jià)的內(nèi)部因素不包括（）。A、債券的面值B、市場利率C、是否可提前贖回D、稅收待遇答案：B解析：影響債券定價(jià)的內(nèi)部因素包括債券的面值、債券的票面利息、債券的有效期、是否可提前贖回、是否可以轉(zhuǎn)換、稅收待遇、流通性、違約的可能性等。B項(xiàng)屬于影響債券定價(jià)的外部因素。63.我國一家外貿(mào)公司與某外商簽訂了通過票據(jù)結(jié)算的出口服裝合同，到某地銀行辦理一筆大額銀行匯票托收業(yè)務(wù)，但經(jīng)銀行向有關(guān)部門查詢后，其所提供的銀行匯票純屬偽造。以上這種偽造行為屬于（）。A、有形偽造B、無形偽造C、變造D、仿造答案：A解析：偽造、變造金融票證罪中的“偽造”包括有形偽造和無形偽造。有形偽造，是指沒有金融票證制作權(quán)的人，假冒他人名義，擅自制造外觀上足以使一般人誤認(rèn)為是真實(shí)金融票證的假金融票證；無形偽造，即有金融票證制作權(quán)的人，超越其制作權(quán)限，違背事實(shí)制造內(nèi)容虛假的金融票證。本題中外貿(mào)公司和外商無金融票證制作權(quán)，這種偽造行為屬有形偽造。64.金融工具不具有的性質(zhì)是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)性B、短期性C、流動(dòng)性D、收益性答案：B解析：金融工具是用來證明融資雙方權(quán)利義務(wù)的條約，是證明債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的合法書面憑證，它是金融交易的載體。金融工具的特點(diǎn)有：①流動(dòng)性；②收益性；③風(fēng)險(xiǎn)性。65.物價(jià)穩(wěn)定是要保持（）的基本穩(wěn)定，使一般物價(jià)水平在短期內(nèi)不發(fā)生顯著或急劇的波動(dòng)，避免出現(xiàn)通貨膨脹和通貨緊縮。A、生產(chǎn)者物價(jià)水平B、消費(fèi)者物價(jià)水平C、國內(nèi)生產(chǎn)總值D、物價(jià)總水平答案：D解析：物價(jià)穩(wěn)定是要保持物價(jià)總水平的基本穩(wěn)定，使一般物價(jià)水平在短期內(nèi)不發(fā)生顯著或急劇的波動(dòng)，避免出現(xiàn)通貨膨脹和通貨緊縮。66.支付結(jié)算業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的（）。A、負(fù)債業(yè)務(wù)B、其他業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、資產(chǎn)業(yè)務(wù)答案：C解析：支付結(jié)算業(yè)務(wù)是指銀行為單位客戶和個(gè)人客戶采用票據(jù)、匯款、托收、信用證、信用卡等結(jié)算方式進(jìn)行貨幣支付及資金清算提供的服務(wù)。支付結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行的中問業(yè)務(wù)，主要收入來源是手續(xù)費(fèi)收入。67.某銀行的核心資本為100億元人民幣，附屬資本為50億元人民幣，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為1500億元人民幣，則資本充足率為（）。A、10．00%B、8．00%C、6．70%D、3．30%答案：A解析：資本充足率為：（100+50）/1500*100%=10%68.衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的分析方法是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析B、缺口分析C、久期分析D、情景分析答案：B解析：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。具體而言，就是將銀行不同時(shí)間段內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)的大致影響。69.下列屬于民事法律行為的是（）。A、某企業(yè)與銀行簽訂高于人民銀行限定的存款利率合同B、張三依法委托李四為其申請貸款C、某企業(yè)與銀行簽訂存款合同，目的為企業(yè)洗錢D、7歲的小明買銀行理財(cái)產(chǎn)品答案：B解析：民事法律行為是指公民或者法人設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利和民事義務(wù)的合法行為。當(dāng)事人從事民事法律行為應(yīng)具備以下條件：①行為人具有相應(yīng)的民事行為能力；②意思表示真實(shí)；③不違反法律或者社會公共利益。AC兩項(xiàng)行為違反了相關(guān)的法律；D項(xiàng)，行為人僅7歲，無民事行為能力。70.中國人民銀行成立于（）年，英文簡稱（）A、1949；ABCB、1948；PBCC、1984；PBCD、1984；ABC答案：B解析：中國人民銀行成立于1948年，英文簡稱PBC。71.C銀行的某客戶在未來一年的違約概率是1％，違約損失率是40％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露100萬元，則該筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失為（）萬元。A、0．4B、0．5C、1D、4答案：A解析：在信用風(fēng)險(xiǎn)中，預(yù)期損失等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。因此，本題中這筆信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=1％×40％×100=0．4(萬元)。72.下列選項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行咨詢顧問業(yè)務(wù)的是（）。A、財(cái)務(wù)顧問服務(wù)B、企業(yè)信用評級C、企業(yè)咨詢服務(wù)D、投資理財(cái)顧問答案：B解析：財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)是銀行利用在信息、知識、人才、產(chǎn)品、渠道等方面的綜合優(yōu)勢，為客戶提供包括財(cái)務(wù)投融資在內(nèi)的各項(xiàng)咨詢與服務(wù)。財(cái)務(wù)咨詢顧問業(yè)務(wù)是以較高專業(yè)技術(shù)素質(zhì)、分析判斷能力及各方面信息資源來分析、解決委托人提出的各種問題。商業(yè)銀行開辦的咨詢顧問業(yè)務(wù)主要有企業(yè)信息咨詢服務(wù)、資產(chǎn)管理顧問業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)。73.B公司申請開出不可撤銷信用證，金額為80萬元。在收到受益人寄來的單據(jù)時(shí)，B公司資金出現(xiàn)困難，遂向A銀行申請進(jìn)口押匯資金80萬元，下列表述正確的是（）。A、進(jìn)口信用證項(xiàng)下的單據(jù)及其貨物所有權(quán)仍歸B公司所有B、進(jìn)口押匯對借款人的信用等級要求一般高于流動(dòng)資金貸款C、進(jìn)口押匯是屬于貨物單據(jù)的購買協(xié)議D、進(jìn)口押匯包括進(jìn)口信用證項(xiàng)下押匯和進(jìn)口代收項(xiàng)下押匯答案：D解析：進(jìn)口押匯是指銀行應(yīng)進(jìn)口申請人的要求，與其達(dá)成進(jìn)口項(xiàng)下單據(jù)及貨物的所有權(quán)歸銀行所有的協(xié)議后，銀行以信托收據(jù)的方式向其釋放單據(jù)并先行對外付款的行為。進(jìn)口押匯包括進(jìn)口信用證項(xiàng)下押匯和進(jìn)口代收項(xiàng)下押匯。目前，銀行主要辦理進(jìn)口信用證項(xiàng)下的進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)。74.下列選項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。A、確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整B、確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行C、確保資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)快速發(fā)展D、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)答案：C解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)包括四個(gè)方面：①保證國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章的貫徹執(zhí)行；②保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；③保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性；④保證商業(yè)銀行業(yè)務(wù)記錄、會計(jì)信息、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。75.鈔買價(jià)與匯買價(jià)的大小關(guān)系是（）。A、相等B、鈔買價(jià)<匯買價(jià)C、鈔買價(jià)>匯買價(jià)D、沒有固定的大小關(guān)系答案：B解析：銀行買入現(xiàn)鈔后需要對其按面額和版式進(jìn)行分類、保管、運(yùn)輸?shù)桨l(fā)鈔國，或在不同網(wǎng)點(diǎn)之間調(diào)劑、運(yùn)送，成本比買入現(xiàn)匯后只需進(jìn)行會計(jì)處理要高得多，而且還有收進(jìn)假鈔的風(fēng)險(xiǎn)。因此，鈔買價(jià)比匯買價(jià)要低。76.銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)，調(diào)查人員不得()。A、多于三人B、少于三人C、多于兩人D、少于兩人答案：D解析：D銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)，調(diào)查人員不得少于兩人。77.（）是指金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬元人民幣及以上的銀行客戶。A、一般個(gè)人客戶B、高資產(chǎn)凈值客戶C、私人銀行客戶D、企業(yè)法人答案：C解析：個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品是指商業(yè)銀行在開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)，面向合格的個(gè)人客戶設(shè)計(jì)并銷售的理財(cái)產(chǎn)品。按照監(jiān)管部門的劃分，合格的個(gè)人客戶，包括一般個(gè)人客戶、高資產(chǎn)凈值客戶和私人銀行客戶。其中，私人銀行客戶是指金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬元人民幣及以上的銀行客戶。78.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，下列情形中不屬于前述“關(guān)系人”的是（）。A、商業(yè)銀行董事B、商業(yè)銀行會計(jì)人員C、商業(yè)銀行信貸人員近親屬D、商業(yè)銀行監(jiān)事?lián)胃呒壒芾砺殑?wù)的公司答案：B解析：略79.（）是指喪失償債能力的債務(wù)人與債權(quán)人之間就延期、分期清償債務(wù)或者免除債務(wù)達(dá)成協(xié)議，以中止破產(chǎn)程序，防止債務(wù)人破產(chǎn)的法律制度。A、和解B、重整C、中止D、合并答案：A解析：和解是指喪失償債能力的債務(wù)人與債權(quán)人之間就延期、分期清償債務(wù)或者免除債務(wù)達(dá)成協(xié)議，以中止破產(chǎn)程序，防止債務(wù)人破產(chǎn)的法律制度。80.按照企業(yè)法人角度劃分，商業(yè)銀行組織架構(gòu)可分為()。A、事業(yè)部制組織架構(gòu)和矩陣型組織架構(gòu)B、統(tǒng)一法人制組織架構(gòu)和多法人制組織架構(gòu)C、區(qū)域管理為主的總分行型組織架構(gòu)D、成本中心和利潤中心答案：B解析：B從企業(yè)法人角度劃分，商業(yè)銀行的組織架構(gòu)可劃分為統(tǒng)一法人制組織架構(gòu)和多法人制組織架構(gòu)。81.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A、增強(qiáng)對客戶的透明度B、確保及時(shí)處理投訴和批評C、明確董事會和高級管理層的責(zé)任D、建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)答案：C解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：①明確董事會和高級管理層的責(zé)任；②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程；③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法。AB兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法；D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。82.商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1—2所示。表1—2A、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（）。Ⅰ．A和B具有同樣的預(yù)期收益水平Ⅱ．A和B的預(yù)期收益率同為10％，C的預(yù)期收益率為11．25％Ⅲ．C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略A、Ⅰ，ⅢB、Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅣD、Ⅰ．Ⅱ答案：D解析：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×（5％-10％）2+0．5×（10％-10％）2+0．25×（15％-10％）2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×（5％-10％）2+0．5×（15％-10％）2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×（5％-11．25％）2+0．25×（10％-11．25％）2+0．5×（15％-11．25％）2=0．00171。83.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A、久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響答案：B解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。84.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。A、專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性B、專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D、專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出答案：D解析：專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法／體系帶來的一個(gè)突出問題是對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估缺乏一致性(例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和授信決策或建議)。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。85.在外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，外部審計(jì)除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于（）。A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B、進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制C、對銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場約束D、提高審計(jì)效率答案：C解析：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較低，或要求風(fēng)險(xiǎn)較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場約束。86.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）。A、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。87.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B、按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)答案：A解析：A項(xiàng)，交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。88.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的內(nèi)容不包括（）。A、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果B、未來資本需求C、資本監(jiān)管要求D、資本不可獲得性答案：D解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。89.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（）的成本。A、監(jiān)管資本B、注冊資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、會計(jì)資本答案：C解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。90.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A、1B、10C、20D、無法計(jì)算答案：B解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為σ，則根據(jù)公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。91.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。A、對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B、對個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C、對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個(gè)人的其他債權(quán)D、對政策性銀行的債權(quán)與對公共實(shí)體部門的債權(quán)答案：C解析：A項(xiàng)，對我國中央政府的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；而對其他國家中央政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同給予不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。B項(xiàng)，對個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；而對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。C項(xiàng)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個(gè)人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75％。D項(xiàng)，對政策性銀行的債權(quán)(不包括次級債權(quán))權(quán)重為0；而對公共實(shí)體部門的債權(quán)權(quán)重為20％。92.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。93.客戶被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對客戶／公眾的透明度。這對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B、增加客戶對銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C、增加客戶對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D、廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會因?yàn)楦偁庩P(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品／服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。94.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A、違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0．05％中的較高者C、計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性答案：C解析：A項(xiàng)所述為違約概率的概念；B項(xiàng)，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年期違約概率與0．03％中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。95.隨著銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立（），具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。A、風(fēng)險(xiǎn)管理專職人員B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C、風(fēng)險(xiǎn)控制專職人員D、首席風(fēng)險(xiǎn)官答案：D解析：隨著銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作?！渡虡I(yè)銀行公司治理指引》也指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。96.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。A、商業(yè)銀行B、銀監(jiān)會C、中國銀行業(yè)協(xié)會D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門答案：D解析：建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定。97.下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理?（）A、資本充足率預(yù)警管理B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D、撥備覆蓋比預(yù)警管理答案：C解析：適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。98.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。99.關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：D項(xiàng)，狹義上，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，它們之間不存在包含關(guān)系。100.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方法，說法錯(cuò)誤的是（）。A、采用歷史模擬法時(shí)，假設(shè)當(dāng)前各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子值分別為r1,t，r2,trm-1,t，rm,t，當(dāng)前資產(chǎn)組合市場價(jià)值為，根據(jù)歷史上的風(fēng)險(xiǎn)因子變化情況可以得到明日各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的749種可能情形B、采用方差一協(xié)方差法時(shí)，假設(shè)某交易性資產(chǎn)有m個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的均值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正態(tài)性假定下，資產(chǎn)組合的市場價(jià)值符合分布N（μ，∑）C、采用蒙特卡洛模擬法時(shí)，假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關(guān)性的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)值，并據(jù)此得到未來風(fēng)險(xiǎn)因子的上千次情景，通過估值模型計(jì)算資產(chǎn)未來價(jià)值的上千種情形，選出其中第5%大的值減去當(dāng)前價(jià)值即為蒙特卡洛VaR值D、采用歷史模擬法時(shí)，根據(jù)這些風(fēng)險(xiǎn)因子的可能情形可以得到資產(chǎn)組合明日可能市值，假設(shè)t+0日組合市場價(jià)值取每一種可能情形的概率相同，選擇這749種市場價(jià)值的5%大的數(shù)值并減去當(dāng)前市場價(jià)值即可得到95%置信度的日VaR值答案：D解析：采用歷史模擬法時(shí)，假設(shè)當(dāng)前各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子值分別為r1,t，r2,trm-1,t，rm,t，當(dāng)前資產(chǎn)組合市場價(jià)值為，根據(jù)歷史上的風(fēng)險(xiǎn)因子變化情況可以得到明日各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的749種可能情形。根據(jù)這些風(fēng)險(xiǎn)因子的可能情形可以得到資產(chǎn)組合明日可能市值，假設(shè)t+1日組合市場價(jià)值取每一種可能情形的概率相同，選擇這749種市場價(jià)值的5%大的數(shù)值并減去當(dāng)前市場價(jià)值即可得到95%置信度的日VaR值。101.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于（）的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、利率B、匯率C、價(jià)格D、產(chǎn)品答案：B解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。102.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、100％B、50％C、70％D、0答案：C解析：根據(jù)每一個(gè)監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。各類的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重具體為：①監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為70％；②監(jiān)管類別“良”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為90％；③監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為115％；④監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為250％；⑤監(jiān)管類別“違約”，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為O％。103.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）。A、行業(yè)成熟期分析B、行業(yè)周期性分析C、收入水平及社會購買力D、行業(yè)競爭力及替代性分析答案：C解析：ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì)／法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識增強(qiáng)、人口老齡化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項(xiàng)屬于社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析。104.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A、貸款金額為2000萬元且可收回率40％B、貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C、貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50％答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2000×(1-40％)=1200(萬元)；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2200×(1-50％)=1100(萬元)。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。105.下列哪項(xiàng)不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）A、高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B、對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制C、確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D、對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制答案：C解析：除ABD三項(xiàng)外，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)還包括：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；③鼓勵(lì)公平競爭，反對無序競爭。106.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、違約概率針對銀行的交易對手而言，違約損失率則針對銀行每一交易品種而言B、違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C、違約概率與客戶信用等級密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級無關(guān)D、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率答案：A解析：違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。107.（）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)對沖答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。108.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和答案：B解析：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即P<1)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。109.關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。A、操作風(fēng)險(xiǎn)情況B、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測量的頻度C、逾期的定義D、不良貸款的定義答案：A解析：B項(xiàng)為關(guān)于銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露；CD兩項(xiàng)為關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露。110.個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是（）。A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大答案：B解析：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是自然人，其特點(diǎn)是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小但數(shù)量巨大。111.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A、負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B、負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C、負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D、負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主答案：B解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”。如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流人嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。112.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A、公司治理B、資本管理C、市場約束D、市場準(zhǔn)入答案：C解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢，有效銀行監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計(jì)政策、鼓勵(lì)有效公司治理、提高信息披露水平達(dá)成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要性必將進(jìn)一步提升。113.（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。114.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A、CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B、CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一C、CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D、CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型答案：C解析：C項(xiàng)，CreditMetrics模型的目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。115.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常可將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平答案：D解析：D項(xiàng)，銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。116.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：本題中銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。117.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A、經(jīng)營和收益B、經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)和收益D、經(jīng)營和管理答案：B解析：壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)的特征。118.不屬于公開原則內(nèi)容的是（）。A、監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開B、監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開C、行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開D、訴訟的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開答案：D解析：公開原則主要有三個(gè)方面的內(nèi)容:一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。119.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對較低。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲蓄答案：D解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項(xiàng)，公司／機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響；AC兩項(xiàng)，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。120.電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個(gè)方面：①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理證券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時(shí)買人賣出股票而遭受損失；②系統(tǒng)設(shè)計(jì)和／或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量不符合委托方要求；③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。121.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。A、對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B、對個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C、對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個(gè)人的其他債權(quán)D、對政策性銀行的債權(quán)與對公共實(shí)體部門的債權(quán)答案：C解析：A項(xiàng)，對我國中央政府的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；而對其他國家中央政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同給予不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。B項(xiàng)，對個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；而對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。C項(xiàng)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個(gè)人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75％。D項(xiàng)，對政策性銀行的債權(quán)(不包括次級債權(quán))權(quán)重為0；而對公共實(shí)體部門的債權(quán)權(quán)重為20％。122.商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A、領(lǐng)導(dǎo)能力B、企業(yè)社會責(zé)任C、盈利能力D、戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃答案：B解析：將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不僅在其內(nèi)部廣泛傳播價(jià)值理念，也應(yīng)當(dāng)將這種價(jià)值觀延續(xù)到其合作伙伴、客戶和供應(yīng)商／服務(wù)商，并在整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境中，樹立富有責(zé)任感并值得信賴的機(jī)構(gòu)形象。123.（）方法是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。A、盯市B、情景分析C、模擬D、盯模答案：D解析：盯模即按模型計(jì)值。當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。具體來說，就是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。124.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A、借短貸短B、借長貸長C、借長貸短D、借短貸長答案：D解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。125.商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、模型風(fēng)險(xiǎn)C、市場風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。126.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的是（）。A、互換合約B、交易活躍的金融產(chǎn)品C、交易不活躍的金融產(chǎn)品D、場外信用衍生產(chǎn)品答案：B解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù)，ACD三項(xiàng)數(shù)據(jù)不易獲取。127.以下關(guān)于董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的說法，錯(cuò)誤的是（）。A、董事會是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)B、董事會對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況C、商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案：D解析：D選項(xiàng)：商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。128.下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A、制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài)、因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級金融產(chǎn)品C、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D、任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)答案：B解析：A項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與策略風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，策略風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的錯(cuò)漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施；C項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運(yùn)行方面的聲譽(yù)，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。129.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。A、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C、是否忽視對個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D、建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)答案：B解析：“進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)”、“建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內(nèi)容；“是否忽視對個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)”屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。130.表3—1是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣。表3—1已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億。A、75B、84．5C、35D、81．3答案：C解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(億)。期末的可疑類貸款數(shù)量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(億)。期末的次級類貸款數(shù)量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(億)。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額=3+11+21=35(億)。131.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C、銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D、銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要答案：C解析：對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的靈活性，巴塞爾委員會要求：銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要，包括壓力／危機(jī)情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外，還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國別、行業(yè)分布，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了“指定日期”，也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項(xiàng)屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。132.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行各項(xiàng)內(nèi)容緊密聯(lián)系在一起，不包括（）。A、長期戰(zhàn)略B、短期目標(biāo)C、可利用資源D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施答案：D解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。不包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施。133.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。表1—4隨機(jī)變量y的概率分布A、2.16B、2．76C、3．16D、4．76答案：A解析：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。134.（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),（）承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任A、股東大會,董事會B、股東大會,監(jiān)事會C、董事會,高級管理層D、董事會,董事會答案：D解析：董事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。135.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入（）賬簿。A、基本B、銀行C、交易D、封閉答案：B解析：銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)，通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對當(dāng)期盈利能力的影響。136.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：本題中銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。137.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從（）的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)椋ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。A、應(yīng)急性，預(yù)防性B、局部，全面C、不定期，定期D、預(yù)防性，應(yīng)急性答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。138.關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對銀行短期收益的影響D、對于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性答案：B解析：缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對于利率的大幅變動(dòng)(大于1％)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。139.關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A、中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)答案：A解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特征，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露和一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入(近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體；②債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力；③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。一般公司