2015年上半年廣東期貨從業(yè)行情及基本術(shù)語：期貨行情表考試題

2015年上半年廣東省期貨從業(yè)《行情及基本術(shù)語》：期貨

行情表考試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、某投機(jī)者預(yù)測(cè)6月份大豆期貨合約會(huì)下跌，于是他以2565元/噸的價(jià)格賣出3手（1手=10噸）大豆6月合約。此后合約價(jià)格下跌到2530元/噸，他又以此價(jià)格賣出2手6月大豆合約。之后價(jià)格繼續(xù)下跌至2500元/噸，他再以此價(jià)格賣出1手6月大豆合約。若后來價(jià)格上漲到了2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀況為一元。A.虧損150B.盈禾U150C.虧損50D.盈禾U502、—風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是維持自身投資的權(quán)益，保障自身財(cái)務(wù)的安全。A：期貨交易所B：期貨公司^客戶D：期貨行業(yè)協(xié)會(huì)3、期貨公司可以采取以下（）形式報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表。A.月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表B.年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表C.按周報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表D.按日?qǐng)?bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表4、滬深300股指期貨的合約乘數(shù)為。A：每點(diǎn)100元B：每點(diǎn)200元C：每點(diǎn)300元D：每點(diǎn)400元5、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在受理期貨公司設(shè)立申請(qǐng)之日起（）個(gè)月內(nèi)，根據(jù)審慎監(jiān)管原則進(jìn)行審查，作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。369126、是期貨投資咨詢從業(yè)人員所寫分析報(bào)告的核心目標(biāo)A：保護(hù)客戶資產(chǎn)8：客戶的風(fēng)險(xiǎn)^客戶資產(chǎn)的增值D：期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)7、證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。A.內(nèi)部控制制度B.風(fēng)險(xiǎn)隔離制度C.合規(guī)、審慎經(jīng)營(yíng)原則D.獨(dú)立經(jīng)營(yíng)原則8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司的檢查方式包括（）。A.現(xiàn)場(chǎng)檢查B.非現(xiàn)場(chǎng)檢查C.書面審查D.談話9、是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式。A：對(duì)沖基金B(yǎng)：共同基金C：對(duì)沖基金的基金D：商品基金10、芝加哥商業(yè)交易所人民幣期貨合約的每日價(jià)格波動(dòng)限制是_。A.不設(shè)價(jià)格限制B.不超過上一交易日結(jié)算的±5%C.不超過上一交易日結(jié)算的±4%D.不超過上一交易日結(jié)算的±3%11、對(duì)套期保值者而言，下列風(fēng)險(xiǎn)屬于不可控風(fēng)險(xiǎn)的是。A：頭寸B：資金C：基差風(fēng)險(xiǎn)D：交割12、證券公司對(duì)通過其營(yíng)業(yè)部開展的期貨交易介紹業(yè)務(wù)實(shí)行的管理方式。A：分級(jí)管理B：各自管理C：外包管理D：統(tǒng)一管理13、某投資者2月份以500點(diǎn)買進(jìn)5月份到期執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月份到期執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的看跌期權(quán)，則其盈虧平衡點(diǎn)是一點(diǎn)。1220013000136001380014、首席風(fēng)險(xiǎn)官不履行職責(zé)或者有嚴(yán)重違規(guī)行為時(shí)，監(jiān)管部門依法可以對(duì)其采取的監(jiān)管措施有_。A.情節(jié)嚴(yán)重的，認(rèn)定其為不適當(dāng)人選B.責(zé)令期貨公司更換C.出具警示函D.監(jiān)管談話15、下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金制度的說法，正確的有_。A.結(jié)算擔(dān)保金制度是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金B(yǎng).結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金C.期貨交易所可以直接調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后向監(jiān)管部門備案D.實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所以結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)會(huì)員的違約責(zé)任后，由此取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)16、期貨交易不具備—特點(diǎn)。A.合約標(biāo)準(zhǔn)化B.背書轉(zhuǎn)讓C.每日無負(fù)債結(jié)算D.雙方約定價(jià)格對(duì)沖17、期貨公司與其控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、場(chǎng)所等方面應(yīng)當(dāng)（）。A.適當(dāng)合并，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算B.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一核算C.嚴(yán)格分開，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算D.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算18、某期貨公司注冊(cè)資本5000萬元，董事長(zhǎng)張某在期貨公司里面工作10余年，總經(jīng)理李某曾經(jīng)在證券公司里面任職達(dá)6年之久，副總經(jīng)理孫某在期貨公司里從事期貨業(yè)務(wù)已滿5年，張某、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2010年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格，但未被批準(zhǔn)，其原因可能是_。A.該期貨公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理中只有一人具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B.該期貨公司注冊(cè)資本不符合法律規(guī)定C.該期貨公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理期貨或者證券從業(yè)時(shí)間不符合規(guī)定D.該期貨公司高級(jí)管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定19、下列關(guān)于期貨公司作用的說法，正確的有_。A.有助于形成權(quán)威、有效的期貨價(jià)格B.有助于提高客戶交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性C.可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險(xiǎn)D.有助于實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān)20、資金管理的主要內(nèi)容包括_。A.多樣化的安排B.將資金在各個(gè)市場(chǎng)中進(jìn)行分配C.投資組合的設(shè)計(jì)D.止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)21、5月15日，某交易所8月份黃金期貨合約的價(jià)格為399.5美元/盎司，10月份黃金期貨合約的價(jià)格為401美元/盎司。某交易者此時(shí)入市，買入一份8月份黃金期貨合約，同時(shí)賣出一份10月份黃金期貨合約。在不考慮其他因素影響的情況下，下列選擇中使該交易者虧損的是_。8月份黃金合約的價(jià)格漲至402.5美元/盎司，10月份黃金合約的價(jià)格漲至401.5美元/盎司8月份黃金合約的價(jià)格降至398.5美元/盎司，10月份黃金合約的價(jià)格降至399.5美元/盎司8月份黃金合約的價(jià)格漲至402.5美元/盎司，10月份黃金合約的價(jià)格漲至404.00美元/盎司8月份黃金合約的價(jià)格降至398.5美元/盎司，10月份黃金合約的價(jià)格降至397.00美元/盎司22、下列關(guān)于期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化作用的說法，不正確的是_。A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣B.使期貨合約具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性C.增加了交易成本D.簡(jiǎn)化了交易過程23、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的。A：50%B：60%C：80%D：70%24、以下無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響的說法，正確的有A：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價(jià)格與無風(fēng)險(xiǎn)利率均成反向相關(guān)關(guān)系B：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價(jià)格與無風(fēng)險(xiǎn)利率均成正向相關(guān)關(guān)系C：看漲期權(quán)的價(jià)格與無風(fēng)險(xiǎn)利率成反向相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價(jià)格與無風(fēng)險(xiǎn)利率成正向相關(guān)關(guān)系D：看漲期權(quán)的價(jià)格與無風(fēng)險(xiǎn)利率成正向相關(guān)關(guān)系，看跌期權(quán)價(jià)格與無風(fēng)險(xiǎn)利率成反向相關(guān)關(guān)系25、關(guān)于全球棉花市場(chǎng)，下列表述正確的有_。A.中國(guó)是最大的棉花生產(chǎn)國(guó)B.中國(guó)的棉花消費(fèi)量居世界第一位C.最大的棉花期貨交易中心是我國(guó)的鄭州商品交易所D.我國(guó)1號(hào)棉花期貨合約已掛牌交易二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選,本題不得分;少選,所選的每個(gè)選項(xiàng)得0?5分）1、下列關(guān)于利率期貨合約的說法，正確的有_。CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn)一個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元一個(gè)CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是25美元CME規(guī)定，對(duì)于現(xiàn)貨月合約，3個(gè)月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)為1/4個(gè)基點(diǎn)2、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)該符合相關(guān)（）風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。A.凈資本不低于12億元B.流動(dòng)資產(chǎn)余額不低于流動(dòng)負(fù)債余額（不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金）的150%C.對(duì)外擔(dān)保及其他形式的或有負(fù)債之和不高于凈資產(chǎn)的10%,但因證券公司發(fā)債提供的反擔(dān)保除外D.凈資本不低于凈資產(chǎn)的80%3、在正向市場(chǎng)中，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的遠(yuǎn)期月份合約，交易者可以通過買人近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約而進(jìn)行牛市套利。A：上升幅度大于B：下降幅度小于C：上升幅度小于D：下降幅度大于4、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括。A：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理B：交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理C：期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理D：投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理5、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)有下列—行為的，責(zé)令改正，沒收業(yè)務(wù)收入，暫?；蛘叱蜂N相關(guān)業(yè)務(wù)許可，并處業(yè)務(wù)收入1倍以上5倍以下的罰款。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處3萬元以上10萬元以下的罰款。A.所出具的文件有誤導(dǎo)性陳述B.所出具的文件有虛假記載C.所出具的文件有重大遺漏D.組織變相期貨交易活動(dòng)6、（）依法收取的保證金，不得低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。A.期貨交易所向會(huì)員B.期貨公司向客戶C.期貨交易所向客戶D.期貨公司向會(huì)員7、《期貨交易管理?xiàng)l例》的調(diào)整范圍包括_。A.金融期貨合約交易及其相關(guān)活動(dòng)B.商品期貨合約交易及其相關(guān)活動(dòng)C.期權(quán)合約交易及其相關(guān)活動(dòng)D.權(quán)證交易及其相關(guān)活動(dòng)8、題干：在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是_。246129、賣出套期保值主要用于—情況中。A.商品生產(chǎn)者有庫存產(chǎn)品或即將生產(chǎn)、收獲某種商品期貨實(shí)物，擔(dān)心日后售價(jià)下跌B.儲(chǔ)運(yùn)商、貿(mào)易商有現(xiàn)貨庫存將于日后出售，擔(dān)心出售時(shí)價(jià)格下跌C.加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原料時(shí)出現(xiàn)價(jià)格上漲D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價(jià)格下跌10、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。2003年7月1日2003年7月10日2003年6月31日2003年7月31日11、目前世界交易量比較大的股指期貨合約有_。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約B.日經(jīng)225指數(shù)期貨合約C.紐約NYSE指數(shù)期貨合約D.法國(guó)CAC40指數(shù)期貨合約12、期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的，應(yīng)當(dāng)具備的條件有_。A.取得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格B.注冊(cè)資本不低于5000萬元C.結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人必須具有擔(dān)任期貨公司交易、結(jié)算或者風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人1年以上經(jīng)歷D.公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理中至少3人的期貨或證券從業(yè)時(shí)間在5年以上13、期權(quán)交易的基本策略有。A：買進(jìn)看漲期權(quán)B：買進(jìn)看跌期權(quán)C：賣出看漲期權(quán)D：賣出看跌期權(quán)14、因期貨經(jīng)紀(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)（）。A.根據(jù)期貨合同規(guī)定確定B.根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)C.一方的損失系對(duì)方行為所致，應(yīng)當(dāng)由對(duì)方賠償損失D.雙方有過錯(cuò)的，根據(jù)過錯(cuò)大小各自承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任15、某投資者以65000元/噸賣出一手8月銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸買入一手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為元/噸時(shí)，該投資者獲利。A：1000B：1500C：-300D：200016、6月份，某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料，當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止鋁價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行鋁套期保值期貨交易，當(dāng)天9月份鋁期貨價(jià)格為53300形噸。到了9月1日，鋁價(jià)大幅度上漲?，F(xiàn)貨鋁價(jià)為56000元/噸，9月份鋁期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)500噸鋁，同時(shí)將期貨合約平倉，該廠鋁的實(shí)際購(gòu)進(jìn)成本是（）。53000元/噸 55750元/噸 53200元/噸 53250元/噸17、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守保密原則，具體內(nèi)容包括_。A.保守國(guó)家秘密B.保守所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)秘密C.保守投資者的商業(yè)秘密D.保守投資者的個(gè)人隱私18、客戶可以采用—來防范期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.充分了解和認(rèn)識(shí)期貨交易的基本特點(diǎn)B.慎重選擇期貨公司C.制定正確的投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)控制在自己可以承受的范圍內(nèi)D.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力19、大連商品交易所交易的品種不包括（）。A.豆粕、LLDPE（線型低密度聚乙烯）B.大豆、玉米C.棕櫚油、豆油D.PTA（精對(duì)苯二甲酸）、天然橡膠20、期貨從業(yè)人員不得_。A.以他人名義參與期貨投資B.保守客戶商業(yè)秘密C.提供不實(shí)的期貨市場(chǎng)信息，誘使客戶參與期貨交易D.以個(gè)人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易21、由于—造成客戶交易指令未能全部或者部分成交的，期貨公司不承擔(dān)責(zé)任。A.本公司員工罷工B.城市電力中斷C.市場(chǎng)原因D.地區(qū)通訊設(shè)施中斷22、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與—有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。A.本人或親屬B.父母C.配偶D.子女23、某投機(jī)者2月份時(shí)預(yù)測(cè)股市行情將下跌，于是買入1份4月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨看跌期權(quán)合約，合約指數(shù)為750.00點(diǎn)，期權(quán)權(quán)利金為2.50點(diǎn)（標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)合約以點(diǎn)數(shù)計(jì)算，每點(diǎn)代表250美元）。到3月份時(shí)，4月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨價(jià)格下跌到745.00點(diǎn)，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，同時(shí)在期