結算交割業(yè)務風控要點介紹課件

上海期貨交易所結算交割業(yè)務風控要點介紹資金風控要點結算風控要點交割風控要點主要內容資金風控要點

建議至少在2家以上存管銀行開戶（須指定一個為主賬戶），以防范銀行系統(tǒng)故障風險五家指定存管銀行資金劃撥

會員與交易所之間的資金往來只能通過“期貨資金管理系統(tǒng)”在會員的專用資金賬戶和交易所的專用結算賬戶之間進行劃轉（15：00之前提交的申請當天處理，15：00之后提交的申請下一工作日處理）上海期貨交易所只允許在交易所所在地的存管銀行開立專用資金賬戶（異地入金將被退回原賬戶）期貨資金管理系統(tǒng)使用注意事項建議授權4-5人（至少3人，1名高級管理員，2名業(yè)務操作員，高級管理員不能做業(yè)務）保證金、交割貨款、內轉申請都可以使用申請流程權限設置的建議

基本型（2人）：制單、復核（提交）

審核型（3人）：制單、復核、審核（提交）

嚴格型（4人）：制單、復核、審核、提交系統(tǒng)故障時的應急措施（票據(jù)支付、柜面申請）核對數(shù)據(jù)初次結算審批出金銀行轉帳日終結算結算流程一般收市后15：13開始初次結算，15：33完成日終結算發(fā)布正式數(shù)據(jù)保證金

倉單充抵保證金交存?zhèn)}單：可用金額下一交易日使用提取倉單：占用金額場內實時扣除（資金不足時不得提?。┙灰姿鶗诒P中進行實時結算，對資金不足的會員進行電話提醒，請會員配合交易所做好資金調撥工作或進行減倉每季度結息利率與保證金管理水平掛鉤分為三檔（逐年提高，長假時利率會提高，具體見會員服務系統(tǒng)通知）結算準備金利率自然人持倉與非整倍數(shù)頭寸

進入交割月份的第一個交易日起，持倉數(shù)量應調整為交割單位的整倍數(shù)，否則非整倍數(shù)頭寸將被強平（強平盈利將被沒收）自然人不得參與實物交割自然人持倉的最后期限各品種不盡相同，要特別注意時間節(jié)點（交易所會進行提示，但會員自身也應加強檢查）交割風控要點倉單交割前必須先在倉單系統(tǒng)中完成開戶并啟用（交易所會進行提示，但會員自身也應加強檢查）參與當月交割的倉單應將倉儲費付至第五交割日參與當月交割的倉單有效期或質檢有效期應涵蓋第五交割日交割螺紋鋼、線材的每批商品的有效期限為生產日起的90天內，并且應在生產日起的30天內送入指定交割倉庫方可制作倉單。在庫天然橡膠的商檢證、質檢證（或檢測/鑒定報告）自簽發(fā)之日起90天內有效。期滿后，其相應的商品應當重新檢驗合格后方可用于下次交割。當年生產的國產天然橡膠如要用于實物交割，最遲應當在第二年的六月份以前（不含六月）入庫完畢，超過期限不得制作倉單交割結算價燃料油交割結算價：為該合約最后10個交易日按時間的加權平均價黃金交割結算價：為該合約最后5個有成交交易日的成交價格按照成交量的加權平均價其余品種的交割結算價等于最后交易日結算價交割結算價與最后交易日結算價之間的價差以“盈虧”方式結算交割貨款買方會員最遲須在第三交割日14：00前付清貨款交易所一般可在第二交割日中午前完成配對，買方會員應及時上網(wǎng)查看配對是否完成。通過銀行轉帳付款的可即時獲得倉單，通過內轉方式付款的需在結算完成后才能獲得倉單交割貨款申請內轉的，將會影響下一交易日會員場內的可用資金，會員應充分了解不同方式對資金的影響交易所統(tǒng)一在第三交割日支付貨款，如賣方會員未提出內轉申請，交割貨款將自動付至賣方會員在存管銀行的專用資金賬戶（主賬戶）增值稅發(fā)票風控要點要及時通知客戶開具或領取增值稅發(fā)票，并做好核對，每月按時完成稅務申報（已有會員發(fā)生因客戶未及時領取增值稅發(fā)票造成進項稅無法抵扣而要