2017銀監(jiān)會(huì)聯(lián)播大講堂金融學(xué)

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"專(zhuān)題一貨幣銀行學(xué) 1\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)一商業(yè)銀行職能 1\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)二利率缺口理論 3\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)三期權(quán)合約 5\o"CurrentDocument"專(zhuān)題二國(guó)際金融學(xué) 7\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)一匯率標(biāo)價(jià)法 7\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)二國(guó)際收支平衡表 9\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)三匯率變動(dòng)的影響 11\o"CurrentDocument"專(zhuān)題三金融監(jiān)管 13\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)一銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) 13\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)二風(fēng)險(xiǎn)管理流程 15\o"CurrentDocument"高頻考點(diǎn)三巴塞爾協(xié)議 16專(zhuān)題一貨幣銀行學(xué)高頻考點(diǎn)一商業(yè)銀行職能【真題鏈接】商業(yè)銀行可能通過(guò)（）活動(dòng)創(chuàng)造貨幣。減少超額準(zhǔn)備金吸收存款代理銷(xiāo)售基金產(chǎn)品為客戶提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)【考點(diǎn)直擊】一、 商業(yè)銀行的性質(zhì)具有一般企業(yè)特征：追求利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)對(duì)象特殊：貨幣資金。不同于其他金融機(jī)構(gòu)：吸收活期存款，進(jìn)行信用創(chuàng)造。二、 商業(yè)銀行的職能（—）信用中介職能信用中介職能是商業(yè)銀行最基本的職能，是指商業(yè)銀行通過(guò)辦理負(fù)債業(yè)務(wù)，將社會(huì)上各種閑散的貨幣集中起來(lái)，又通過(guò)辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)，將所集中的貨幣投放到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)中。（二） 支付中介職能支付中介職能指商業(yè)銀行在活期存款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，為客戶辦理各種貨幣結(jié)算、貨幣收付、匯兌和轉(zhuǎn)移存款等職能。（三） 信用創(chuàng)造職能商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造職能，是指商業(yè)銀行通過(guò)吸收活期存款、發(fā)放貸款，從而增加銀行的資金來(lái)源、擴(kuò)大社會(huì)貨幣供應(yīng)量。同時(shí)，商業(yè)銀行還具有通過(guò)貸款或投資活動(dòng)創(chuàng)造系列信用流通工具、擴(kuò)大信用規(guī)模的職能。（四） 金融服務(wù)職能金融服務(wù)職能是在信用中介和支付中介的基礎(chǔ)上，利用其在履行這兩項(xiàng)職能過(guò)程中獲得的大量信息,憑借其在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中的特殊地位，以及自身在資金、技術(shù)、信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)和社會(huì)提供各種金融服務(wù)，如匯兌、承兌、代收、信托、租賃、保管、咨詢等。三、 商業(yè)銀行組織形式單一銀行制單一銀行制是指銀行業(yè)務(wù)全部由一個(gè)銀行機(jī)構(gòu)（總行）經(jīng)營(yíng)，不設(shè)立任何分支機(jī)構(gòu)的銀行制度。美國(guó)是這一制度的代表。該制度限制了銀行的兼并和壟斷，緩和了銀行間的競(jìng)爭(zhēng)和集中，業(yè)務(wù)上有較大的中公教育學(xué)員專(zhuān)用資料 1 報(bào)名專(zhuān)線：400-6300-999靈活性和獨(dú)立性。2?分支行制分支行制是指銀行機(jī)構(gòu)除總行之外，還在其它地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，主要代表是英國(guó)。我國(guó)的商業(yè)銀行也主要采取這種組織形式。銀行控股公司制也稱集團(tuán)公司制，即由某一集團(tuán)成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購(gòu)兩家或兩家以上的銀行的制度，也就是大銀行通過(guò)持股公司把許多小銀行置于自己的控制之下，這一制度在美國(guó)最為流行。連鎖銀行制連鎖銀行制是指由個(gè)人或集團(tuán)控制兩家以上商業(yè)銀行的制度。一般通過(guò)股票所有權(quán)、共同董事會(huì)或法律允許的方式實(shí)現(xiàn)?！绢A(yù)測(cè)練習(xí)】商業(yè)銀行最基本也是最能反映其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的職能是（）。信用創(chuàng)造 B.支付中介C.信用中介 D.金融服務(wù)商業(yè)銀行特有的職能是（）。信用中介B.支付中介C.信用創(chuàng)造 D.金融服務(wù)與其他金融機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行的一個(gè)最明顯特征是（）。以盈利為目的B.提供金融服務(wù)C.吸收活期存款D.執(zhí)行國(guó)家金融政策高頻考點(diǎn)二利率缺口理論【真題鏈接】當(dāng)利率敏感性資金缺口為負(fù)值，利率處于下降階段時(shí)，（）。利息收入增加額大于利息支出增加額利息收入增加額小于利息支出增加額利息收入減少額大于利息支出減少額利息收入減少額小于利息支出減少額【考點(diǎn)直擊】—、利率敏感性缺口1?含義：利率敏感性缺口是指在一定時(shí)期（如距分析日一個(gè)月或3個(gè)月）以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額，如果資產(chǎn)大于負(fù)債，為正缺口；反之，如果資產(chǎn)小于負(fù)債，則為負(fù)缺口。當(dāng)市場(chǎng)利率處于上升通道時(shí)，正缺口對(duì)商業(yè)銀行有正面影響，因?yàn)橘Y產(chǎn)收益的增長(zhǎng)要快于資金成本的增長(zhǎng)。若利率處于下降通道，則又為負(fù)面影響，負(fù)缺口的情況正好與此相反。計(jì)算公式：利率敏感性缺口=利率敏感資產(chǎn)-利率敏感負(fù)債+表外業(yè)務(wù)頭寸二、 利率持續(xù)期缺口（久期缺口）1?含義：久期是以標(biāo)的物未來(lái)時(shí)間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照目前的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)在距離該筆現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間年限，然后進(jìn)行求和，以這個(gè)總和除以債券目前的價(jià)格得到的數(shù)值就是久期。概括來(lái)說(shuō)，就是債券各期現(xiàn)金流支付時(shí)間的加權(quán)平均值。久期就是債券價(jià)格相對(duì)于利率水平正常變動(dòng)的敏感度。計(jì)算公式：久期=時(shí)間加權(quán)現(xiàn)值/總現(xiàn)值=［工年份X現(xiàn)值］/［工現(xiàn)值］久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一（總負(fù)債/總資產(chǎn)）*負(fù)債加權(quán)平均久期結(jié)論：當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度大于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值下降。當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。三、 利率敏感性缺口與持續(xù)期缺口的差異在利率敏感性缺口模型中，當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，敏感性缺口狀況和銀行的凈利息收入緊密相關(guān)：利率上升時(shí)，銀彳丁保持敏感性正缺口有利；利率下降時(shí)，銀彳丁保持敏感性負(fù)缺口有利。但是，在有效持續(xù)期缺口模型中，銀行的持續(xù)期缺口狀況和銀行凈資產(chǎn)價(jià)值的關(guān)系與敏感性缺口模型下的情況正好相反：利率上升時(shí)，銀行保持持續(xù)期負(fù)缺口有利；利率下降時(shí)，銀行保持持續(xù)期正缺口有利，當(dāng)然持續(xù)期零缺口同樣最安全?！绢A(yù)測(cè)練習(xí)】1?以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是（）。（多選）當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期5.5,負(fù)債加權(quán)久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于（）。1.5B.—1.5C.2.3D.3.2根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果資產(chǎn)與負(fù)債的比例為1,說(shuō)明利率風(fēng)險(xiǎn)（）。A.不變B.增加 C.零D.減少高頻考點(diǎn)三期權(quán)合約【真題鏈接】某投資者購(gòu)買(mǎi)M公司股票的歐式看漲期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為每股15元，合約期限3個(gè)月，期權(quán)價(jià)格為每股1.5元。若M公司股票市場(chǎng)價(jià)格在到期日為每股16元，則投資者應(yīng)當(dāng)（）。不行使期權(quán)，沒(méi)有虧損行使期權(quán)，虧損小于期權(quán)費(fèi)行使期權(quán)，獲得盈利不行使期權(quán)，虧損等于期權(quán)費(fèi)【考點(diǎn)直擊】一、 期權(quán)合約的定義期權(quán)合約是一種賦予期權(quán)合約持有者在某一未來(lái)日期或在這日期之前按議定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)某種金融工具的權(quán)利的合約。期權(quán)是一種權(quán)利而不是義務(wù)，買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利和義務(wù)是不平等的。二、 期權(quán)合約的基本類(lèi)型1?根據(jù)買(mǎi)方對(duì)標(biāo)的物的權(quán)利不同，可以分為：看漲期權(quán)（買(mǎi)權(quán)）：賦予期權(quán)持有者購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)利的合約?？吹跈?quán)（賣(mài)權(quán)）：賦予期權(quán)持有者出售標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)利的合約。根據(jù)交割日的規(guī)定不同，可以分為：歐式期權(quán)：必須在到期日當(dāng)天選擇是否交割；美式期權(quán)：可以在到期日前任何一天選擇是否交割。根據(jù)期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)的不同，可以分為：利率期權(quán)、外匯期權(quán)、股價(jià)指數(shù)期權(quán)、股票期權(quán)以及金融期貨期權(quán)等。三、 期權(quán)價(jià)格期權(quán)價(jià)格是由買(mǎi)賣(mài)雙方競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的。期權(quán)價(jià)格=內(nèi)涵價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。1?內(nèi)涵價(jià)值內(nèi)涵價(jià)值指立即履行合約時(shí)可獲取的總利潤(rùn)。具體來(lái)說(shuō)，可以分為實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和兩平期權(quán)。（1） 實(shí)值期權(quán)：當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，或者當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。（2） 虛值期權(quán)：當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，或者當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（3） 兩平期權(quán)：當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，或者當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為兩平期權(quán)。時(shí)間價(jià)值期權(quán)距到期日時(shí)間越長(zhǎng)，大幅度價(jià)格變動(dòng)的可能性越大，期權(quán)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)獲利的機(jī)會(huì)也越大。與較短期的期權(quán)相比，期權(quán)買(mǎi)方對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間的期權(quán)的應(yīng)付出更高的權(quán)利金。影響期權(quán)價(jià)格的因素現(xiàn)貨價(jià)格（市場(chǎng)價(jià)）、敲定價(jià)格（執(zhí)行價(jià)或協(xié)定價(jià)）、到期時(shí)間（時(shí)間價(jià)值）、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)性、市場(chǎng)利率等。【預(yù)測(cè)練習(xí)】對(duì)于看漲期權(quán)的買(mǎi)方，到期行使期權(quán)的條件是（）。市場(chǎng)價(jià)格低于行權(quán)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格高于行使價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌關(guān)于期權(quán)交易雙方損失與獲利機(jī)會(huì)的說(shuō)法，正確的是（）。買(mǎi)方和賣(mài)方的獲利機(jī)會(huì)都是無(wú)限的買(mǎi)方的損失是有限的，賣(mài)方的獲利機(jī)會(huì)是無(wú)限的買(mǎi)方的獲利機(jī)會(huì)是無(wú)限的，賣(mài)方的損失是無(wú)限的買(mǎi)方和賣(mài)方的損失都是有限的以下關(guān)于金融衍生工具的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利和義務(wù)是對(duì)稱的，即對(duì)于任何一方而言，都既有要求對(duì)方履約的權(quán)利，又有自己對(duì)對(duì)方履約的義務(wù)期貨交易具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能期貨合約大致可以分為兩類(lèi)：商品期貨和金融期貨，其中金融期貨包括貨幣期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨遠(yuǎn)期合約交易地點(diǎn)分散，多為OTC交易，期貨交易集中在交易所專(zhuān)題二國(guó)際金融學(xué)高頻考點(diǎn)一匯率標(biāo)價(jià)法【真題鏈接】在直接標(biāo)價(jià)法下，匯率的數(shù)值越大，本幣價(jià)值（）。越低越高不變無(wú)法確定【考點(diǎn)直擊】一、 匯率的含義匯率也稱為匯價(jià)，是用一個(gè)國(guó)家的貨幣折算成另一個(gè)國(guó)家的貨幣的比價(jià)。二、 匯率標(biāo)價(jià)法匯率的標(biāo)價(jià)方法有兩種，分別是直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法。直接標(biāo)價(jià)法：以一定單位的外國(guó)貨幣為基準(zhǔn)來(lái)計(jì)算應(yīng)付多少本國(guó)貨幣的標(biāo)價(jià)方法。間接標(biāo)價(jià)法：使用一定單位的本國(guó)貨幣為基準(zhǔn)來(lái)計(jì)算應(yīng)收回多少外幣的標(biāo)價(jià)方法。目前世界上絕大多數(shù)國(guó)家采用直接標(biāo)價(jià)的方法，實(shí)行間接標(biāo)價(jià)法的國(guó)家主要是英國(guó)和美國(guó)。三、 匯率的分類(lèi)按照銀行買(mǎi)賣(mài)外匯的角度劃分為：買(mǎi)入?yún)R率、賣(mài)出匯率、中間匯率和現(xiàn)鈔匯率；按照銀行的付匯方式劃分為：電匯匯率、信匯匯率和票匯匯率；按照制定匯率的方法劃分為：基本匯率和套算匯率；按照對(duì)外匯管理的寬嚴(yán)程度劃分為：官方匯率、市場(chǎng)匯率和黑市匯率；按照外匯買(mǎi)賣(mài)交割期限劃分為：即期匯率和遠(yuǎn)期匯率；按照國(guó)際貨幣制度的演變劃分為：固定匯率和浮動(dòng)匯率；按照有無(wú)通貨膨脹劃分為：名義匯率和實(shí)際匯率；8按外匯使用范圍劃分為：貿(mào)易匯率和金融匯率?！绢A(yù)測(cè)練習(xí)】假設(shè)美元和人民幣的匯率從1美元兌換6元人民幣變?yōu)?美元兌換5元人民幣，則（）。美國(guó)商品在中國(guó)變得相對(duì)便宜，增加了中國(guó)對(duì)美元的需求中國(guó)商品在美國(guó)變得相對(duì)便宜，增加了美國(guó)對(duì)人民幣的需求美國(guó)商品在中國(guó)變得相對(duì)昂貴，降低了中國(guó)對(duì)美元的需求

中國(guó)商品在美國(guó)變得相對(duì)昂貴，增加了美國(guó)對(duì)人民幣的需求2.某銀行的歐元對(duì)人民幣的即期匯率報(bào)價(jià)為EURI=CNY9.6353/63?？蛻舭丛搮R率從該銀行買(mǎi)入100萬(wàn)歐元需要支付（）萬(wàn)元人民幣。A.963.00B.963.53C.963.58 D.963.63A.963.00B.963.53C.963.58 D.963.63高頻考點(diǎn)二國(guó)際收支平衡表【真題鏈接】國(guó)際收支平衡表是從（）角度反映各項(xiàng)交易。存量流量期初余額期末余額【考點(diǎn)直擊】—、國(guó)際收支的概念國(guó)際收支是在一定時(shí)期內(nèi)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)與其他國(guó)家或地區(qū)之間進(jìn)行的全部經(jīng)濟(jì)交易的系統(tǒng)記錄。它包括對(duì)外貿(mào)易狀況、對(duì)外投資狀況，是貿(mào)易和投資以及其他國(guó)際經(jīng)濟(jì)交往的總和。既包括用外匯收付的經(jīng)濟(jì)交易，也包括以實(shí)物、技術(shù)形式進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)交易。二、國(guó)際收支平衡表（一） 國(guó)際收支平衡表的含義國(guó)際收支平衡表是一國(guó)根據(jù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易的內(nèi)容和范圍設(shè)置項(xiàng)目和賬戶，按照復(fù)式簿記原理，系統(tǒng)地記錄該國(guó)在一定時(shí)期內(nèi)各種對(duì)外往來(lái)所引起的全部國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（二） 國(guó)際收支平衡表的編制原則復(fù)式記賬原則權(quán)責(zé)發(fā)生制按照市場(chǎng)價(jià)格記錄所有的記賬單位一般要折合為同一種貨幣在我國(guó)的國(guó)際收支平衡表中，各種實(shí)物和資產(chǎn)的往來(lái)均以美元作為計(jì)算單位。（三） 國(guó)際收支平衡表的內(nèi)容國(guó)際收支平衡表主要包含四部分內(nèi)容。第一，經(jīng)常項(xiàng)目；第二，資本和金融項(xiàng)目；第三，儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目，第四，凈誤差與遺漏項(xiàng)目。經(jīng)常項(xiàng)目：又稱為往來(lái)項(xiàng)目，是國(guó)際收支中最基本、最主要的項(xiàng)目。主要包括：（1） 貨物貿(mào)易：是指由于商品的進(jìn)出口而引起的貨幣收支。（2） 服務(wù)貿(mào)易：是一國(guó)對(duì)外提供或接受勞務(wù)所發(fā)生的貨幣收支。（3） 收益項(xiàng)目：包括職工報(bào)酬和投資收益兩項(xiàng)。（4） 經(jīng)常轉(zhuǎn)移：是指不以獲取收入或者支出為目的的單方面交易行為，包括僑匯、無(wú)償援助和捐贈(zèng)、國(guó)際組織收支及居民收支等。資本和金融項(xiàng)目：資本項(xiàng)目記錄的是資本性質(zhì)的轉(zhuǎn)移和非生產(chǎn)性、非金融性資產(chǎn)的獲得或者出讓。金融項(xiàng)目記錄的是一國(guó)對(duì)外資產(chǎn)和負(fù)債的所有權(quán)變動(dòng)的所有交易，按投資方式主要分為直接投資、證券投資和其他投資三項(xiàng)。儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目：由中央銀行持有，也有的是由財(cái)政部門(mén)持有，并可隨時(shí)直接使用的金融資產(chǎn)，包括貨幣性黃金儲(chǔ)備、外匯儲(chǔ)備、特別提款權(quán)、在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸以及其他債權(quán)。凈誤差與遺漏項(xiàng)目：人為的平衡項(xiàng)目，主要用于平衡收支表上借貸項(xiàng)目。當(dāng)貸方大于借方時(shí)，將差額列入該項(xiàng)目的借方，反之列入貸方?！绢A(yù)測(cè)練習(xí)】下列國(guó)際收支項(xiàng)目中，可計(jì)入國(guó)際收支平衡表經(jīng)常賬戶的有（）。（多選）貨物與服務(wù) B.儲(chǔ)備資產(chǎn)C.證券投資 D.收益國(guó)際收支平衡表是在一定時(shí)期內(nèi)，一國(guó)居民對(duì)其他國(guó)家的居民所進(jìn)行的全部經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的系統(tǒng)記錄。國(guó)際收支平衡表最基本的項(xiàng)目是（）。A.資本項(xiàng)目 B.經(jīng)常項(xiàng)目C.關(guān)稅項(xiàng)目 D.金融項(xiàng)目高頻考點(diǎn)三匯率變動(dòng)的影響【真題鏈接】若不考慮其他因素，人民幣升值對(duì)我國(guó)進(jìn)出口的影響是()。出口減少，進(jìn)口增加出口減少，進(jìn)口減少出口增加，進(jìn)口減少出口增加，進(jìn)口增加【考點(diǎn)直擊】―、影響匯率變動(dòng)的因素影響匯率變動(dòng)的主要因素有一國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況、通貨膨脹率、利率水平和各國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。一國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況：經(jīng)濟(jì)前景良好一本幣升值；經(jīng)濟(jì)前景衰退一本幣貶值。通貨膨脹率：通貨膨脹必然導(dǎo)致貨幣對(duì)外貶值，引起匯率的波動(dòng)。3?利率水平：提高利率一本幣升值；降低利率一本幣貶值。各國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策：雙緊政策一本幣升值；雙松政策一本幣貶值。二、匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響匯率的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響主要有對(duì)貿(mào)易和國(guó)際收支的影響、對(duì)資本流動(dòng)的影響、對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的影響、對(duì)通貨膨脹的影響、對(duì)國(guó)際債務(wù)的影響以及對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)和金融關(guān)系的影響。對(duì)貿(mào)易和國(guó)際收支的影響：升值一利于進(jìn)口，不利于出口一國(guó)際收支逆差；貶值一利于出口，不利于進(jìn)口一國(guó)際收支順差。對(duì)資本流動(dòng)的影響：升值一資本流入；貶值一資本流出。對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的影響：升值一國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)縮水；貶值一國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)升值。對(duì)通貨膨脹的影響：升值一進(jìn)口增加，出口減少一外匯大量流出一通貨膨脹減緩；貶值一出口增加，進(jìn)口減少一外匯大量流入一通貨膨脹加劇。對(duì)國(guó)際債務(wù)的影響：升值一國(guó)際債務(wù)負(fù)擔(dān)減輕；貶值一國(guó)際債務(wù)負(fù)擔(dān)加重。對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)和金融關(guān)系的影響：匯率不穩(wěn)，加深國(guó)家爭(zhēng)奪銷(xiāo)售市場(chǎng)的斗爭(zhēng)，影響國(guó)際貿(mào)易正常發(fā)展。影響某些儲(chǔ)備貨幣的地位和作用，促進(jìn)國(guó)際儲(chǔ)備貨幣多元化的形成。加劇投機(jī)和國(guó)際金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩，同時(shí)促進(jìn)國(guó)際金融業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新?！绢A(yù)測(cè)練習(xí)】國(guó)際收支出現(xiàn)巨額逆差時(shí)，會(huì)導(dǎo)致()。A.本幣匯率貶值，資本流入 B.本幣匯率升值，資本流出C.本幣匯率升值，資本流入 D.本幣匯率貶值，資本流出下列會(huì)引起一國(guó)貨幣升值的因素有（）。（多選）國(guó)際收支順差本國(guó)利率相對(duì)上升財(cái)政赤字增加本國(guó)物價(jià)水平相對(duì)上升國(guó)際收支逆差專(zhuān)題三金融監(jiān)管高頻考點(diǎn)一銀行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)【真題鏈接】一般而言，商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中，由于市場(chǎng)利率、匯率等變動(dòng)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為（）。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)【考點(diǎn)直擊】結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類(lèi)型。分類(lèi)內(nèi)容信用風(fēng)險(xiǎn)（違約風(fēng)險(xiǎn)）指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)當(dāng)中，因而是銀行最復(fù)雜、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類(lèi)。操作風(fēng)險(xiǎn)指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為人員、系統(tǒng)、流程、外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性有問(wèn)題，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問(wèn)題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行、交割及流程管理不完善。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指無(wú)法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于他國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)銀行的無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常將其看作是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。法律風(fēng)險(xiǎn)指銀行在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或各類(lèi)交易過(guò)程中，因?yàn)闊o(wú)法滿足或違反相關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)指銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。【預(yù)測(cè)練習(xí)】當(dāng)存單持有者急需資金時(shí)，存單卻不能在大額可轉(zhuǎn)讓存單的二級(jí)市場(chǎng)上立即出售變現(xiàn)或不能以合理的價(jià)格出售，從而給持有人帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3?在同一國(guó)家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中一定不存在的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)高頻考點(diǎn)二風(fēng)險(xiǎn)管理流程【真題鏈接】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、（）、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)感知風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施【考點(diǎn)直擊】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。流程內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩層含義：一是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確?？蓪L(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步加大之前識(shí)別出來(lái)；二是報(bào)告銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施的質(zhì)量與效果。風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。【預(yù)測(cè)練習(xí)】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)下列選項(xiàng)中，從左至右正確表示銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)控制-風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-風(fēng)險(xiǎn)控制高頻考點(diǎn)三巴塞爾協(xié)議【真題鏈接】巴塞爾資本協(xié)議II提出的“三大支柱”不包括（）。A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C.市場(chǎng)紀(jì)律D.跨境監(jiān)管合作【考點(diǎn)直擊】一、《巴塞爾資本協(xié)議》1988年7月，巴塞爾委員會(huì)通過(guò)了《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)定》簡(jiǎn)稱《巴塞爾資本協(xié)議》，主要有四部分內(nèi)容：《巴塞爾資本協(xié)議》內(nèi)容內(nèi)容點(diǎn)詳細(xì)內(nèi)容確定資本構(gòu)成銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類(lèi)，且附屬資本規(guī)模不得超過(guò)核心資本的100%。資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)根據(jù)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的大小，將資產(chǎn)分為0、20%、50%、100%四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)檔次。表外授信業(yè)務(wù)監(jiān)管通過(guò)設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù)，將表外授信業(yè)務(wù)也納入資本監(jiān)管。資本監(jiān)管規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于8%,其中核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于4%。二、《巴塞爾新資本協(xié)議》2004年6月正式發(fā)表，在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，新增了對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求；在最低資本要求的基礎(chǔ)上，提出了監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束的新規(guī)定，形成