2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識強化訓練試卷A卷附答案

2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識強化訓練試卷A卷附答案單選題（共80題）1、關于全球投資業(yè)績標準（GIPS），以下說法錯誤的是（）。A.GIPS標準確保不同的投資管理機構的投資業(yè)績具有可比性B.GIPS標準可以提高業(yè)績報告的透明度，確保在一致、可靠、公平且可比的基C.GIPS標準經現金流調整后的時間加權收益率D.GIPS標準要求不同期間的收益率以算術平均方式相連【答案】D2、用證券投資組合的平均超額收益率除以該組合收益率的標準差，并以此為基準測度任何組合績效的方法是（）。A.詹森指數法B.特雷諾指數法C.信息比率法D.夏普指數法【答案】D3、（）代表了迄今為止對包括對沖基金、私算股權基金在內的眾多另類投資基金最嚴格的監(jiān)管立法。A.EFSI管理規(guī)則B.AIFMDC.UCITSD.CERCLA【答案】B4、目前，在我國對投資者從基金分配中獲得的企業(yè)債權的利息收入，由（）在向基金派發(fā)利息時，代扣代繳20%的個人所得稅。A.上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)B.基金管理公司C.中央結算公司D.基金托管銀行【答案】A5、假設華夏上證50ETF基金為了計算每日的頭寸風險，選擇了100個交易日的每日基金凈值變化的基點值的△(單位：點），并從小到大排列為△(1)-△(2),其中△(1)-(2)的值依次為：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下2.5%分位數為（）。A.-17.29B.-7.25C.-15.61D.-16.45【答案】D6、證券交易所的組織形式大致可以分為兩類，即公司制和（）。A.經紀制B.會員制C.合伙制D.股份制【答案】B7、某投資者以15元／股的價格購入1000股某公司股票，半年后該公司發(fā)放分紅1元／股，1年后該公司股票價格上升至18元／股，該投資者選擇賣出其所持有的股票。在這1年內，該投資者的持有區(qū)間收益率為（）。A.25.67％B.26.67％C.27.67％D.28.67％【答案】B8、中國某基金公司香港子公司與海外機構合作在紐交所推出了“某某滬深300中國A股ETF”，該基金屬于（）。A.RQFII基金B(yǎng).UCITS基金C.QDII基金D.滬股通基金【答案】A9、跟蹤誤差產生的原因不包括（）。A.復制誤差B.現金留存C.各項費用D.市場無效【答案】D10、以下屬于為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價的措施包括（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】A11、關于資產收益率和凈資產收益率，下列表述錯誤的是（）。A.資產收益率相比凈資產收益率，更能衡量企業(yè)獲利對于股東的價值B.對于同一個企業(yè)，資產負債率越低，資產收益率與凈資產收益率越接近C.凈資產收益率是衡量企業(yè)最大化股東財富能力的比率D.資產收益率高，說明企業(yè)有較強的利用資產創(chuàng)造利潤的能力，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好效果【答案】A12、基金暫停估值的情形不包括()。A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準確評估基金資產價值時C.占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值D.基金托管人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的【答案】D13、()是歐洲第一個推行UCITS指令的國家。A.愛爾蘭B.盧森堡C.英國D.俄羅斯【答案】B14、不屬于商業(yè)票據的特點的是（）A.面額較大B.利率較低C.可抵押D.只有一級市場【答案】C15、境外投資者進行境內證券投資時，所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的()。A.5%B.10%C.15%D.30%【答案】D16、另類投資基金的投資對象不包括（）。A.大宗商品B.房地產C.藝術品D.股票【答案】D17、關于上證50ETF認購期權，以下表述正確的是（）A.買方的執(zhí)行價格是指合約到期時，上證50ETF基金的市場價格B.買方沒有支付費用C.上證50指數上升的情形下，買方收益增加D.買方和賣方的盈利機會均等【答案】C18、以下不屬于系統(tǒng)性風險的是（）。A.經濟增長B.財務風險C.利率、匯率與物價波動D.政治因素的干擾【答案】B19、以下敘述正確的是（）。A.基金管理費通常與基金規(guī)模成正比，與風險成反比B.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率大體一致C.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最低D.基金風險程度越高，基金管理費率越高【答案】D20、一般來說，信用利差出現變化一般發(fā)生在經濟周期發(fā)生轉換（）。A.之后B.之中C.之前D.無法確定【答案】C21、關于完全復制、抽樣復制、優(yōu)化復制三種指數復制方法，以下表述正確的是（）。A.完全復制跟蹤誤差最大B.優(yōu)化復制所使用的樣本股票數目最多C.優(yōu)化復制跟蹤誤差最大D.抽樣復制所使用的樣本股票數目最多【答案】C22、其他條件不變時，久期越大，債券價格對利率敏感度越（），波動性越（）。A.低，大B.低，小C.高，大D.高，小【答案】C23、目前在我國,基金賣出股票按照1‰的稅率征收（）。A.營業(yè)稅B.股票交易印花稅C.所得稅D.流轉稅【答案】B24、某日，A投資者在場內申購了B貨幣基金ETF，則該筆交易適用的交收規(guī)則是（）。A.T＋0貨銀對付擔保交收B.T＋1逐筆非擔保交收C.T＋1貨銀對付擔保交收D.T＋0逐筆非擔保交收【答案】C25、（）是銀行發(fā)行的具有固定期限和一定利率的，可以在二級市場轉讓的金融工具。A.銀行承兌匯票B.商業(yè)票據C.大額可轉讓定期存單D.同業(yè)存單【答案】C26、某基金于5月24日公告宣布投資者每份派發(fā)0.15元現金紅利，并確定權益登記日和除息日同為5月28日，已知該基金5月27日基金份額凈值為1.4元，5月28日，基金賣出持有股票30萬股，賣出價較上一日收盤價上漲3元，已發(fā)行基金份額為1000萬份，假設其他條件不變，則當日基金份額凈值為（）。A.A1.64元B.B1.25元C.C1.34元D.1.32元【答案】C27、以下關于估值責任的表述，錯誤的是（）。A.基金管理人在計算份額凈值時,可參考估值工作小組意見的,但不能免除其估值責任B.基金托管人對管理人的估值結果負有復核責任C.基金托管人對基金管理人的估值原則和程序有異議時,以基金管理人的意見為準D.基金估值的責任人是基金管理人【答案】C28、按照我國現行規(guī)定，在證券交易所上市交易的下列證券中，投資者買賣證券須繳納證券交易印花稅的有（）。A.國債現貨B.A股C.企業(yè)債現貨D.可轉化債券【答案】B29、從一般意義上講，()是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產的配比。A.行業(yè)風格配置B.全球資產配置C.戰(zhàn)術資產配置D.戰(zhàn)略資產配置【答案】D30、貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過（）天，平均剩余存續(xù)期不得超過（）天。A.100；180B.120；180C.120；240D.100；240【答案】C31、以下不符合暫停估值條件的是（）。A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。B.如出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的。C.基金中某個投資品種的估值出現了重大轉變D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時?！敬鸢浮緾32、遠期合約的交割方式通常采用（）。A.對沖平倉B.實物交割C.現金交割D.現券交割【答案】B33、關于債券發(fā)行主體，下列論述不正確的是（）。A.政府債券的發(fā)行主體是政府B.公司債券的發(fā)行主體是股份公司C.政策性金融債券的發(fā)行主體是政府D.金融債券的發(fā)行主體是銀行或非銀行的金融機構【答案】C34、利差一般用基點表示，1個基點等于（）A.0.001%B.0.1%C.1%D.0.01%【答案】D35、以下所列示的費用為投資交易過程中直接成本的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A36、根據我國相關法律法規(guī)，基金估值的第一責任主體是（）A.基金管理人B.基金銷售機構C.基金管理人委托的會計師事務所D.基金托管人【答案】A37、遠期合約、期貨合約、期權合約和互換合約最常見的衍生工具關于它們的區(qū)別可以通過以下（）角度來分析。A.Ⅰ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】A38、關于股票分析方法,以下說法正確的是（）A.技術分析的基本前提是空間和時間里不存在可以復制的模式B.按照“量價”理論體系,如果一只股票放量下跌，則發(fā)出多頭信號C.股票的市場價格決定股票的內在價值D.技術分析只關心證券市場本身的變化,不考慮基本面的因素【答案】D39、權益乘數的計算公式為（）。A.所有者權益總額/固定資產B.所有者權益總額/資產總額C.資產總額/所有者權益總額D.固定資產/所有者權益總額【答案】C40、投資者的風險容忍度取決于（）。A.投資期限B.流動性C.投資政策D.風險承受能力和意愿【答案】D41、任何一家市場參與者的單只債券的遠期交易賣出與買入總余額分別不得超過該只債券流通量的（）。A.10%B.20%C.30%D.35%【答案】B42、關于零息債券，以下表述錯誤的是（）A.投資收益全部源于資本利得B.可以計算到期收益率C.可以折價、平價或溢價發(fā)行D.期間不支付利息【答案】C43、投資交易中的操作風險是指（）。A.由于匯率變動所產生的基金價值的不確定性B.由于人員、流程、系統(tǒng)或外部因素帶來的交易失誤，導致基金資產或基金公司遭受損失的風險C.由于宏觀政策的變化導致的對基金收益的影響D.由于違反法律、法規(guī)、交易所規(guī)則、基金合同所導致公司遭受損失的風險【答案】B44、我們將一個能取得多個可能值的數值變量X稱為()。A.靜態(tài)變量B.隨機變量C.非隨機變量D.動態(tài)變量【答案】B45、我國的基金會計核算細化到了（）。A.年B.日C.季度D.月【答案】B46、基金管理公司最核心的業(yè)務是()。A.投資基金業(yè)務B.投資交易業(yè)務C.投資管理業(yè)務D.投資托管業(yè)務【答案】C47、某一只基金2年的累計收益率為36%，那么該基金的年平均收益率為（）。A.17.8%B.18%C.6%D.16.6%【答案】D48、假設某股票最高價格為20元某投資者下達一項指令，當股票價格跌破18元時，全部賣出所持股票。該投資者下達的指令類型是（）。A.限價買入指令B.止損買入指令C.止損賣出指令D.限價賣出指令【答案】C49、一只基金的月平均凈值增長率為3％，標準差為4％，在標準正態(tài)分布下，在95％的概率下，月度凈值增長率在以下（）區(qū)間。A.+7％～-2％B.+7％～-1％C.+11％～-5％D.+13％～-5％【答案】C50、下列屬于資產負債表中資產項的是（）A.實收資本B.應付賬款C.短期借款D.應收票據【答案】D51、根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規(guī)定的基金分類標準，()以上的基金資產投資于債券的，為債券基金。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】B52、基金資產估值不需考慮（）因素。A.估值頻率B.交易價格及其公允性C.估值方法的一致性和公開性D.基金的會計核算【答案】D53、關于債券利率風險的描述，以下錯誤的是（）。A.浮動利率債券在市場利率下行的環(huán)境中具有較低的利率風險B.利率風險是指利率變動引起債券價格波動的風險C.債券的價格與利率呈反向變動關系D.浮動利率債券的利息在支付日根據當前基準利率重新設定【答案】A54、關于基金公司投資交易流程，以下表述錯誤是（）。A.投資部在投資組合構建及執(zhí)行過程中，無需對投資組合的潛在風險進行充分評估并制作風險預案B.基金公司投資交易包括形成投資策略，構建投資組合，執(zhí)行交易命令，績效評估與組合調整，風險控制等環(huán)節(jié)C.交易員接收到指令后有權根據自身對市場的判斷選擇合適時機完成交易D.交易系統(tǒng)或相關負責人審核投資指令（價格，數量）的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將被攔截【答案】A55、關于銀行間債券市場的債券結算，以下表述正確的是（）。A.實時處理交收結算的本金風驗較大B.實時處理交收只能以凈額結算方式進行C.批量處理交收相對來講效率較高，對市場參與者流動性要求較高D.批量處理交收可以以全新結算或爭餐結算方式進行交收【答案】D56、不動產投資工具不包括（）。A.房地產有限合伙B.房地產權益基金C.房地產投資信托D.房地產股份投資【答案】D57、（）負責根據投資決策委員會制定的投資原則和計劃制定投資組合的具體方案，向交易部下達投資指令。A.營業(yè)部B.投資部C.財務部D.研究部【答案】B58、下列說法正確的是（）A.道瓊斯股票價格指數最早是在l884年由道瓊斯公司的創(chuàng)始人查爾斯.亨利.道開始編制的，是一種加權平均股價指數。B.標準普爾500指數是由標準普爾公司1976年開始編制的。C.滬深300指數編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況D.中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映證券公司間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數【答案】C59、關于名義利率和實際利率，以下表述正確的是（）。A.當物價不斷下降時，名義利率比實際利率高B.名義利率是扣除通貨膨脹補償以后的利率，實際利率是包含通貨膨脹補償以后的利率C.名義利率是包含通貨膨脹補償以后的利率，實際利率是扣除通貨膨脹補償以后的利率D.當物價不斷上漲時，名義利率比實際利率低【答案】C60、下列關于混合基金的風險管理的說法錯誤的是（）。A.一般而言，股債平衡型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高B.混合基金的投資風險主要取決于股票與債券配置的比例C.偏債型基金的風險較低，預期收益率也較低D.股債平衡型基金的風險與收益則較為適中【答案】A61、信托型基金的參與主體不包括（）。A.基金投資者B.基金管理人C.基金托管人D.有限合伙人【答案】D62、下列因素跟凈資產收益率反向變動的是（）。A.負債權益比B.銷售利潤率C.總資產周轉天數D.資產負債率【答案】C63、下列指標中可以對基金持倉結構作出有效分析的是（）。A.下行風險標準差B.基金股票換手率C.貝塔系數D.股票投資、債券投資和銀行存款等現金類資產分別占基金資產凈值的比例【答案】D64、（）是證券投資基金會計核算的責任主體。A.基金管理公司B.基金托管人C.證券公司D.基金投資者【答案】A65、已知某基金最近三年來每年的收益率分別為25%、10%和－15%，那么應用幾何平均收益率計算的該基金的年平均收益率應為()。A.5.34%B.7.89%C.2.71%D.6.67%【答案】A66、優(yōu)先股股東權利是受限制的，最主要的是（）限制。A.表決權B.查閱權C.轉讓權D.分配權【答案】A67、衍生工具按照特點來分類，不包括（）。A.遠期合約B.期貨合約C.結構化金融衍生工具D.獨立衍生工具【答案】D68、（）否定了基于公開信息的基本分析存在的基礎，但沒有否認內幕信息的價值。A.弱有效市場假設B.半強有效市場假設C.強有效市場假設D.市場異常理論【答案】B69、關于債券條款對債券收益率的影響，以下表述正確的是（）。A.債券的提前贖回條款對債券投資人有利，因此投資者將要求相對于同類國債來說較低的利差B.債券的提前贖回條款對債券發(fā)行人有利，因此投資者將要求相對于同類國債來說較高的利差C.債券的轉換期權條款是對債券發(fā)行人有利，因此投資者可能要求一個高的利差D.債券的轉換期權條款是對債券投資者有利，因此投資者可能要求一個高的利差【答案】B70、（）是指市場上交易的期權價格蘊含的波動率。A.歷史波動率B.隱含波動率C.期價波動率D.每日波動率【答案】B71、投資政策說明書的內容不包括()。A.投資回報率目標B.業(yè)績比較基準C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D72、（）是指結算系統(tǒng)對每筆債券交易都單獨進行結算，一個買方對應一個賣方，當一方遇券或款不足時，系統(tǒng)不進行部分結算。A.全額結算B.實時處理交收C.凈額結算D.批量處理交收【答案】A73、關于房地產有限合伙，以下表述錯誤的是（）。A.有限合伙人僅以出資份額為限對投資項目承擔有限責任B.普通合伙人負責日常管理，重大經營決策須要經過有限合伙人審批C.普通合伙人收取固定比例的管理費D.有限合伙人可能面臨長達數年的負現金流【答案】B74、股票的市場價格由股票的價值決