?2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合練習(xí)試卷A卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理綜合練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進(jìn)程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D2、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D3、巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的（）。A.外部監(jiān)管B.員工培訓(xùn)C.內(nèi)部控制D.職責(zé)分工【答案】B4、通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關(guān)閉高風(fēng)險業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避屬于（）策略。A.消除風(fēng)險B.回避風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.承受風(fēng)險【答案】B5、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A.主權(quán)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D6、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是（）。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C7、承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會B.董事會C.風(fēng)險管理部門D.法律/合規(guī)部門【答案】B8、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D9、下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是()。A.多戶頭支票欺詐B.內(nèi)幕交易C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D10、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險類型中的（）。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險B.可降低的操作風(fēng)險C.可緩釋的操作風(fēng)險D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險【答案】D11、假設(shè)某10年期債券當(dāng)前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當(dāng)前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A12、外部審計的側(cè)重點為()。A.財務(wù)報表審計B.信息披露C.風(fēng)險暴露D.市場約束【答案】A13、（2019年真題）甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險比乙方案的風(fēng)險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D14、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B15、在市場風(fēng)險中尤為重要的風(fēng)險是()。A.股票風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】C16、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷B.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)C.核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量D.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B17、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是()。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去B.通過業(yè)務(wù)外包。商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或問接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任D.進(jìn)行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理【答案】B18、特種設(shè)備起重機(jī)械，其范圍規(guī)定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機(jī)；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機(jī)和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C19、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B20、貸款組合的整體信用風(fēng)險通常（）單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。A.大于B.無法判斷C.等于D.小于【答案】D21、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念的描述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險管理文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成B.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，也是風(fēng)險管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力，風(fēng)險管理目標(biāo)是消除風(fēng)險實現(xiàn)高收益D.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與其他部門無關(guān)【答案】A22、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A23、利率風(fēng)險按照來源的不同，可分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。其中，就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間所存在的差異。A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C24、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載內(nèi)容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時問【答案】D25、（2018年真題）商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有（）。A.國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險B.國別風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險【答案】D26、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元【答案】A27、下列關(guān)于健康的風(fēng)險文化內(nèi)容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風(fēng)險管理理念B.避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險C.加強(qiáng)高級管理層的驅(qū)動作用D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用【答案】B28、個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機(jī)構(gòu)法人D.企業(yè)法人【答案】A29、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C30、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％【答案】B31、()并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險分散【答案】C32、實踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C33、假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應(yīng)的RAROC為8％，則經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D34、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.國家風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D35、商業(yè)銀行采用()計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.權(quán)重法D.高級計量法【答案】A36、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是（）。A.直接面向風(fēng)險管理B.可操作性相對較強(qiáng)C.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)D.著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響【答案】A37、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D38、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進(jìn)行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D39、下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法，錯誤的是(?)。A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，也適合用來衡量大型的，特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高【答案】C40、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本【答案】B41、下列關(guān)于杠桿比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。A.資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％B.有形凈值債務(wù)率=[負(fù)債總額／(股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值)]×100％C.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=(稅前凈利潤+利息費用)／利息費用D.利息償付比率(利息保障倍數(shù))=[(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷)+利息費用一所得稅]／利息費用【答案】D42、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()。A.流動性管理和績效考核B.風(fēng)險管理和績效管理C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理D.資本金管理和負(fù)債管理【答案】B43、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是（）。A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險對沖對管理股票風(fēng)險非常有效D.風(fēng)險對沖對管理利率風(fēng)險非常有效【答案】A44、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高()A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.5年期票面利率為7％的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D45、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險D.維持市場信心【答案】C46、施工項目信息按管理工作流程標(biāo)分類分為計劃信息、執(zhí)行信息、檢查信息和（）。A.戰(zhàn)略信息B.策略信息C.業(yè)務(wù)信息D.反饋信息【答案】D47、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價。A.歷史成本B.市場估值C.模型D.公允價值【答案】C48、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約【答案】D49、下列不屬于主要的市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.定價限額【答案】D50、（2018年真題）信用風(fēng)險的主要特點不包括（）。A.道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素B.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征C.信用風(fēng)險缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)D.組合信用風(fēng)險的測定具有一定的難度【答案】B51、下列選項中，屬于信用風(fēng)險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C52、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于復(fù)合風(fēng)管的是（）。A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管B.聚氨酯鋁箔C.酚醛鋁箔D.玻鎂復(fù)合風(fēng)管【答案】D53、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D54、有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系，對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括董事會及其下設(shè)委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D55、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面,即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.注冊準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A56、假設(shè)一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A57、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C58、推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是()。A.消費B.投資C.貿(mào)易D.財政收支【答案】B59、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）。A.短期的顯性風(fēng)險B.短期的潛在風(fēng)險C.長期的顯性風(fēng)險D.長期的潛在風(fēng)險【答案】D60、如果操作風(fēng)險損失與信用風(fēng)險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為（）損失。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A61、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化【答案】B62、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程C.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C63、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C64、假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見下表），則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為()萬元。A.28B.15C.36D.4【答案】C65、假設(shè)某銀行在2014會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為l5億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為l億元人民幣，則其不良貸款率約為()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A66、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。A.表外項目已承諾未提取金額B.表外項目已提取金額C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C67、下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B68、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.替代標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A69、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A70、土地登記的實質(zhì)是（）。A.權(quán)利的保護(hù)B.公示C.公告D.登記備案【答案】B71、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A72、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為()。該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.集中度風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】B73、當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴(yán)重的（）。A.國家風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B74、期權(quán)風(fēng)險資本計提有簡易法和()A.高級法B.加權(quán)法C.累計法D.平均法【答案】A75、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A76、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C77、()主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A.后勤保障部門B.業(yè)務(wù)管理部門C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A78、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A79、（2018年真題）某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B80、()是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A81、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結(jié)構(gòu)分析D.同質(zhì)同類比較【答案】B82、表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權(quán)【答案】D83、（2019年真題）計算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B84、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A85、土地權(quán)利預(yù)告登記申請人一般為（）。A.土地權(quán)利人B.利害關(guān)系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D86、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D87、下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).利用資本金C.購買商業(yè)保險D.沖減利潤【答案】C88、（2021年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D89、施工方案比較，定量分析（）。A.要工程施工技術(shù)B.要大量的數(shù)據(jù)積累C.有較多的經(jīng)驗積累D.要高技術(shù)的施工員【答案】B90、下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A.固定資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】D91、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于()。A.購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]B.購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款)÷2]C.購貨成本÷(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)D.購貨成本÷[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)÷2]【答案】A92、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A93、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B94、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機(jī)構(gòu)帶來的潛在()。A.金融風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險和法律風(fēng)險C.金融風(fēng)險和法律風(fēng)險D.市場風(fēng)險和操作風(fēng)險【答案】C95、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】D96、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟(jì)化C.單向、經(jīng)濟(jì)化D.多向交互式、智能化【答案】D97、下列屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B98、（2020年真題）張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥铡４瞬僮黠L(fēng)險事件屬于（）。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B99、下列部門中，可以進(jìn)行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D100、最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機(jī)制的失效。A.內(nèi)部控制B.公司策略C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理機(jī)制【答案】A多選題（共50題）1、下列屬于相對收益計量方法的有()。A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差【答案】AB2、下列關(guān)于合同期限錯配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項目C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時間段D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時間段E.每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額【答案】ABC3、屬于基本面指標(biāo)的有（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.增長能力指標(biāo)E.營運(yùn)能力指標(biāo)【答案】ABC4、商業(yè)銀行風(fēng)險按照損失結(jié)果可以劃分為（）。A.純粹風(fēng)險B.投機(jī)風(fēng)險C.可量化風(fēng)險D.不可量化風(fēng)險E.非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】AB5、被授權(quán)的國家控股公司、作為國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)的國有獨資公司和集團(tuán)公司，在國有土地授權(quán)經(jīng)營期限內(nèi)，國有建設(shè)用地使用權(quán)可在相關(guān)企業(yè)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其中不包括（）。A.境外上市企業(yè)B.本集團(tuán)公司直屬企業(yè)C.參股企業(yè)D.控股企業(yè)【答案】A6、下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是（）。A.情景分析是一種多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情景包括一般的情景E.情景分析中的情景包括最壞的情景【答案】ABC7、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層E.外包管理團(tuán)隊【答案】BD8、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）。A.出口信貸保險B.擔(dān)保C.備用信用證D.市場對沖E.自我對沖【答案】ABC9、在操作風(fēng)險管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風(fēng)險主要有(?)。A.在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作B.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議C.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險D.意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出E.意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益【答案】AD10、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在()等方面。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不能貫徹執(zhí)行B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】CD11、下列各項中，不屬于更名登記申請人應(yīng)當(dāng)提交的權(quán)屬證明文件的是（）。A.土地登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的土地證書B.地上建筑物、附著物權(quán)屬證明C.姓名或名稱變更證明文件D.人民政府的批地文件【答案】D12、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)摒C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB13、2008年3月1日，村民劉某與村委會簽訂了一份承包經(jīng)營合同，承包村里的3畝耕地30年。4月1日，劉某到縣政府進(jìn)行了土地承包經(jīng)營的相關(guān)登記，并且縣政府于4月15日向劉某發(fā)放了承包經(jīng)營權(quán)證。2009年1月，因為劉某的兒子們都外出務(wù)工，劉某一人無力耕作該3畝土地，所以他與村西頭的蔣某將土地進(jìn)行了對換承包，但是雙方并沒有到相關(guān)機(jī)關(guān)辦理變更登記。4月，村委會重新進(jìn)行改選，改選后的新的村委會主任決定重新分配土地，于是將劉某承包的土地收回。下列說法正確的是（）。A.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年3月1日設(shè)立B.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年4月1日設(shè)立C.劉某與蔣某對換承包地的行為無效D.村委會可以給劉某補(bǔ)償后收回劉某的土地【答案】A14、以下關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷【答案】ABCD15、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.風(fēng)險管理要求B.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)C.業(yè)務(wù)管理框架D.內(nèi)部系統(tǒng)安全E.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量【答案】ABC16、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行中長期授信時，需要作出預(yù)測和分析的有()。A.資金來源以及使用情況B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況C.損益情況D.項目建設(shè)進(jìn)度E.營運(yùn)計劃【答案】ABCD17、下列關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的是（）。A.客戶評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項評級E.—個債務(wù)人可以有多個客戶評級【答案】ABD18、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征有（）。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD19、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABD20、下列屬于市場風(fēng)險報告的有（）。A.市場風(fēng)險專題報告B.市場風(fēng)險計量管理年報C.市場風(fēng)險計量管理季報D.重大市場風(fēng)險報告E.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報【答案】ABCD21、應(yīng)急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B22、核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為()。A.核心員工的知識／技能缺乏B.缺乏足夠后援／替代人員C.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制E.核心員工超越授權(quán)的活動【答案】BCD23、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險資本?（）A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線C.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D.銀行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法【答案】D24、情景分析中的情景（）。A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景B.可以人為設(shè)定C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D.可以從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到【答案】ABCD25、銀行風(fēng)險與控制自我評估工作應(yīng)堅持的原則包括（）。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性E.謹(jǐn)慎性【答案】ABCD26、“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD27、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有()。A.信用風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.法律風(fēng)險【答案】ABCD28、我國建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)時應(yīng)具備一定數(shù)量的持有崗位證書的施工現(xiàn)場管理人員，下列不屬于施工現(xiàn)場管理人員范疇的是（）。A.勞務(wù)員B.施工員C.項目經(jīng)理D.質(zhì)檢員【答案】C29、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的做法有（）。A.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度D.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致E.制定危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD30、商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于()經(jīng)營活動中。A.對“一帶一路”國家的授信B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.建立境外機(jī)構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務(wù)E.代理行往來【答案】ABCD31、在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括()。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.客戶風(fēng)險E.技術(shù)風(fēng)險【答案】ACD32、某2年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價格為105．00元，市場利率為9％，假設(shè)市場利率突然上升l％，則按照久期公式計算，該債券價格()。A.下降2.11％B.下降2.50％C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元【答案】AC33、聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法有（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD34、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險類型有()。A.信用風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.法律風(fēng)險【答案】ABCD35、流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素包括（）。A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響B(tài).信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險C.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流D.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機(jī)E.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融人資金，造成流動性風(fēng)險【答案】ABCD36、中國人民銀行在反洗錢機(jī)制推行過程中，針對各地出現(xiàn)和提出的一些有代表性的問題，以（）等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)范性文件，也是金融機(jī)構(gòu)等義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)注意學(xué)習(xí)和遵循的反洗錢制度重要組成部分。A.指引B.通知C.信函D.批復(fù)E.規(guī)定【答案】ABD37、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的（）制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，以確